长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2010年3月26日生效，上年度可比期间为2010年3月26日至2010年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2010年3月26日至2011年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2010年3月26日，2010年净值增长率与同期业绩比较基准收益率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2010年3月26日，本基金本报告期没有进行利润分配，详见4.8。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2011年12月31日，本基金管理人管理13只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债债券、长信内需成长股票基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差0.07%，年化跟踪误差1.13%，符合基金合同约定。根据基金合同，本基金的投资目标主要为跟踪中证央企100指数。其跟踪误差来源主要在以下几个方面：指数中成份股的调整、申购赎回及由于标的指数成份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影响。在本报告期内，日常基金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定的负面影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2011年12月31日，本基金净值为0.777元，本报告期内本基金净值增长率为-22.22%，同期业绩比较基准涨幅为-21.01%，央企指数涨幅为-22.08%。

本报告期内，本基金相对于央企100指数的日均跟踪偏离度为0.07%，年化跟踪误差为1.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2012年，在流动性供应状况有所改善、通胀下行、国内经济软着陆概率加大等因素的影响下，A股市场开始走出极度悲观的区域，活跃度有所提升。我们认为，随着中国经济转型的逐步推进，从长期看中国经济将面临更为健康的发展，从而为中国证券市场的稳定发展提供坚强的基石。

作为一只指数基金，我们将按照基金合同的约定，严守指数基金被动化投资的目标，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；

4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期本基金2011年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2012)AR No.0132），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.777元，基金份额总额100,463,431.06份。本基金合同于2010年3月26日生效，上年度可比期间为2010年3月26日至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

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附注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

田丹蒋学杰孙红辉

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009] 1361号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于2010年3月26日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为743,255,611.35份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第116号文审核同意，本基金155,765,645份基金份额于2010年4月16日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票资产的投资比例为基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%；本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。本基金的业绩比较基准为中证中央企业100指数和银行同行业存款的复合收益率：中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间内均没有应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间内均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资过本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末未投资过本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年12月31日的相关余额为人民币6,362.95元。(2010年相关余额为人民币224,076.53元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上一会计年度，均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至2011年末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2011年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

本基金管理人于2011年10月21日召开股东会2011年第二次会议，会议审议通过《关于由胡柏枝先生接替余秉立先生担任长信基金管理有限责任公司第三届董事会独立董事的议案》，同意原独立董事余秉立先生辞去独立董事职务，并由胡柏枝先生接任。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币60,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用的交易单元无变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称长信中证中央企业100指数（LOF）
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年03月26日
基金管理人长信基金管理有限责任公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 100,463,431.06份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年04月16日

投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%
风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称长信基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名周永刚尹东
联系电话 021-61009999 010-67595003
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市口大街1号院1号楼

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年3月26日至2010年12月31日
本期已实现收益 -694,349.73 4,985,003.06
本期利润 -18,901,843.98 3,605,203.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1877 0.0115
本期基金份额净值增长率 -22.22% -0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2226 -0.0013
期末基金资产净值 78,103,711.10 131,084,764.45
期末基金份额净值 0.777 0.999

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.70% 1.26% -4.67% 1.24% -1.03% 0.02%
过去六个月 -20.63% 1.24% -19.36% 1.22% -1.27% 0.02%
过去一年 -22.22% 1.18% -21.01% 1.17% -1.21% 0.01%
自基金合同生效起至今（2010年03月26日-2011年12月31日） -22.30% 1.18% -28.28% 1.32% 5.98% -0.14%

年度每10份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2011年－－－－
2010年－－－－
合计－－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
胡倩本基金的基金经理、长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理、金融工程部副总监 2011年9月21日－ 11年经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限公司，担任金融工程部副总监，负责量化投资研究工作。现兼任本基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。
卢曼本基金的基金经理、长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理 2010年06月28日 2011年9月21日 7年金融工程硕士，美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程专业毕业，具有基金从业资格，CFA。曾先后任美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师，分别从事财务分析和证券投资研究工作。2009年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，从事证券研究和投资工作。曾任本基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。
许万国本基金的基金经理 2010年03月26日 2011年04月23日 13年经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，曾任基金经理助理、长信金利趋势股票型证券投资基金和本基金的基金经理。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 5,620,895.54 7,662,536.94
结算备付金 6,362.95 224,076.53
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 72,827,650.21 124,391,615.41
其中：股票投资 72,827,650.21 124,391,615.41
基金投资－－
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产 7.4.7.3 －－
买入返售金融资产 7.4.7.4 －－
应收证券清算款－－
应收利息 7.4.7.5 1,714.57 1,905.60
应收股利－－
应收申购款 22,402.36 33,603.44
递延所得税资产－－
其他资产 7.4.7.6 －－
资产总计 78,729,025.63 132,563,737.92
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债 7.4.7.3 －－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款 23,176.61 335,347.20
应付管理人报酬 48,162.90 85,712.86
应付托管费 9,632.58 17,142.57
应付销售服务费－－
应付交易费用 7.4.7.7 10,376.29 630,780.81
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 7.4.7.8 533,966.15 409,990.03
负债合计 625,314.53 1,478,973.47
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 100,463,431.06 131,261,644.94
未分配利润 7.4.7.10 -22,359,719.96 -176,880.49
所有者权益合计 78,103,711.10 131,084,764.45
负债和所有者权益总计 78,729,025.63 132,563,737.92

项目附注号本期
2011年01月01日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年3月26日至2010年12月31日
一、收入 -17,148,952.51 7,596,628.68
1.利息收入 45,131.13 1,102,128.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,131.13 526,952.38
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－ 575,176.56
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 946,468.00 7,076,332.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -341,443.74 3,650,298.71
基金投资收益－－
债券投资收益 7.4.7.13 －－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益 7.4.7.14 －－
股利收益 7.4.7.15 1,287,911.74 3,426,034.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -18,207,494.25 -1,379,799.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 66,942.61 797,966.02
减：二、费用 1,752,891.47 3,991,424.87
1．管理人报酬 717,958.74 1,783,020.93
2．托管费 143,591.78 356,604.21
3．销售服务费－－
4．交易费用 7.4.7.18 334,184.56 1,316,506.34
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 7.4.7.19 557,156.39 535,293.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,901,843.98 3,605,203.81
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,901,843.98 3,605,203.81

项目本期
2011年01月01日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 131,261,644.94 -176,880.49 131,084,764.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -18,901,843.98 -18,901,843.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -30,798,213.88 -3,280,995.49 -34,079,209.37
其中：1.基金申购款 26,993,214.27 -2,401,783.99 24,591,430.28
2.基金赎回款 -57,791,428.15 -879,211.50 -58,670,639.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 100,463,431.06 -22,359,719.96 78,103,711.10
项目上年度可比期间
2010年3月26日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 743,255,611.35 － 743,255,611.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 3,605,203.81 3,605,203.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -611,993,966.41 -3,782,084.30 -615,776,050.71
其中：1.基金申购款 9,385,820.22 143,256.12 9,529,076.34
2.基金赎回款 -621,379,786.63 -3,925,340.42 -625,305,127.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 131,261,644.94 -176,880.49 131,084,764.45

关联方名称与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司基金管理人
中国建设银行股份有限公司基金托管人
长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限公司基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股(香港)有限公司基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司基金管理人控股股东的控股子公司

项目本期
2011年01月01日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年3月26日至2010年12月31日
当期应支付的管理费 717,958.74 1,783,020.93
其中：支付给销售机构的客户维护费 220,812.72 474,485.62

项目本期
2011年01月01日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年3月26日至2010年12月31日
当期应支付的托管费 143,591.78 356,604.21

关联方名称本期
2011年01月01日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年3月26日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 5,620,895.54 44,080.24 7,662,536.94 511,886.57

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000768 西飞国际 2011-12-28 重大资产重组 7.26 2012-01-04 7.61 52,623 622,036.91 382,042.98

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 72,827,650.21 92.50
其中：股票 72,827,650.21 92.50
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 5,627,258.49 7.15
6 其他各项资产 274,116.93 0.35
7 合计 78,729,025.63 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 10,189,477.94 13.05
C 制造业 13,922,355.22 17.83
C0 食品、饮料 127,183.62 0.16
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 202,000.40 0.26
C5 电子 449,494.00 0.58
C6 金属、非金属 4,207,456.59 5.39
C7 机械、设备、仪表 7,216,879.71 9.24
C8 医药、生物制品 1,719,340.90 2.20
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,539,207.77 4.53
E 建筑业 4,637,941.85 5.94
F 交通运输、仓储业 2,478,923.19 3.17
G 信息技术业 3,712,626.10 4.75
H 批发和零售贸易 757,204.07 0.97
I 金融、保险业 26,111,799.98 33.43
J 房地产业 5,492,316.59 7.03
K 社会服务业 1,536,467.88 1.97
L 传播与文化产业－－
M 综合类 449,329.62 0.58
合计 72,827,650.21 93.24

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 540,614 6,417,088.18 8.22
2 601328 交通银行 1,007,030 4,511,494.40 5.78
3 601088 中国神华 145,536 3,686,426.88 4.72
4 000002 万科A 423,991 3,167,212.77 4.06
5 600030 中信证券 306,071 2,971,949.41 3.81
6 601398 工商银行 671,729 2,848,130.96 3.65
7 601601 中国太保 138,061 2,652,151.81 3.40
8 600050 中国联通 426,800 2,236,432.00 2.86
9 601668 中国建筑 653,059 1,900,401.69 2.43
10 601288 农业银行 670,155 1,755,806.10 2.25

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 5,075,604.00 3.87
2 601398 工商银行 5,010,622.35 3.82
3 601328 交通银行 4,485,935.35 3.42
4 601288 农业银行 3,829,095.00 2.92
5 601088 中国神华 3,584,652.55 2.73
6 600550 天威保变 3,125,659.20 2.38
7 600028 中国石化 2,888,456.00 2.20
8 000423 东阿阿胶 2,636,309.41 2.01
9 000758 中色股份 2,560,142.50 1.95
10 601601 中国太保 2,010,101.00 1.53
11 600050 中国联通 1,907,572.00 1.46
12 600019 宝钢股份 1,876,571.00 1.43
13 600406 国电南瑞 1,774,682.00 1.35
14 601998 中信银行 1,766,156.14 1.35
15 000002 万科Ａ 1,664,012.00 1.27
16 601106 中国一重 1,651,302.00 1.26
17 000024 招商地产 1,577,622.75 1.20
18 600489 中金黄金 1,577,162.00 1.20
19 002106 莱宝高科 1,560,429.00 1.19
20 000778 新兴铸管 1,552,180.06 1.18

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,410,002.40 6.42
2 601398 工商银行 6,489,245.81 4.95
3 601328 交通银行 5,571,858.08 4.25
4 601088 中国神华 5,449,146.06 4.16
5 601988 中国银行 4,630,730.61 3.53
6 600028 中国石化 3,703,781.19 2.83
7 600550 天威保变 3,485,408.39 2.66
8 601601 中国太保 3,372,471.15 2.57
9 000002 万科Ａ 3,261,604.86 2.49
10 000423 东阿阿胶 3,197,691.58 2.44
11 000758 中色股份 2,801,216.28 2.14
12 600030 中信证券 2,714,464.54 2.07
13 600019 宝钢股份 2,665,574.31 2.03
14 600050 中国联通 2,545,480.81 1.94
15 600489 中金黄金 2,144,383.64 1.64
16 601288 农业银行 2,061,778.84 1.57
17 000898 鞍钢股份 1,917,683.13 1.46
18 600900 长江电力 1,908,308.10 1.46
19 000778 新兴铸管 1,856,978.23 1.42
20 000024 招商地产 1,808,282.95 1.38

买入股票的成本（成交）总额 85,898,029.28
卖出股票的收入（成交）总额 118,913,056.49

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款－
3 应收股利－
4 应收利息 1,714.57
5 应收申购款 22,402.36
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 274,116.93

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
9,053 11,097.25 6,475,388.60 6.45% 93,988,042.46 93.55%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 黄小菊 667,143.00 0.66%
2 陈春彩 645,349.00 0.64%
3 林杰 550,016.00 0.55%
4 赵凤春 494,700.00 0.49%
5 滕伟丽 314,021.00 0.31%
6 黄琳 300,024.00 0.30%
7 陈炳旭 297,008.00 0.30%
8 冯宝东 291,865.00 0.29%
9 崔立义 200,046.00 0.20%
10 曹德华 200,006.00 0.20%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 286,271.06 0.28%

基金合同生效日(2010年03月26日)基金份额总额 743,255,611.35
本报告期期初基金份额总额 131,261,644.94
本报告期基金总申购份额 26,993,214.27
减：本报告期基金总赎回份额 57,791,428.15
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 100,463,431.06

券商名称交易单元
数量
股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购成交总额比例成交金额占权证
成交总额比例
佣金占当期佣金总量的比例
中信建投证券 1 162,498,838.52 79.46% －－－－－－ 138,123.69 80.19%
华泰联合证券 1 42,000,924.71 20.54% －－－－－－ 34,125.89 19.81%

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