富国全球债券证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期：2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

■

§2 基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

■

2.5信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截止日期为2011年12月31日。

本基金建仓期6个月，即从2010年10月20日起至2011年4月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为2010年10月20日，2010年净值增长率按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2011年4月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任张峰先生担任本基金基金经理职务，与林如惠女士共同管理本基金。

3、本公司于2011年5月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，免去林如惠女士本基金基金经理职务，张峰先生继续担任本基金基金经理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

■

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

■

4.4.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年初，本基金处于建仓期，于4月底建仓完毕。建仓期内基金仓位低，指数的涨幅较大，部分导致基金表现落后于基准。受美国国债降级与欧洲债务危机的影响，避险需求推高了全球国债价格，而风险类资产价格普遍下跌。本基金在2011后半年的操作中，与基准相比，国债的配置比例偏低，新兴市场类资产配置比例偏高，也部分导致了投资也就低于基准。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.957元，份额累计净值为0.957元。报告期内，本基金份额净值增长率为-4.30%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们倾向于认为2012年全球的经济虽然面临各种风险，但整体向好。美国方面，最近公布的各种经济数据显示经济在持续好转，同时美联储承诺将超低利率维持到2014年底，这为美国经济的缓慢复苏提供了进一步的保障。我们预计美国经济在2012年将维持2%左右的低速增长。欧洲方面，以希腊、西班牙、意大利为代表的边缘国家的债务问题会持续困扰市场，但在欧洲与世界各国的共同努力下，问题国家有望得到救助，危机有望得到控制。我们认为欧洲的经济会在2012年有小幅衰退。这种衰退呈现很强的地区差异，德国将实现将强的增长，而边缘国家的衰退将较深。新兴国家的经济会持续增长，虽然增速可能放缓，但仍将保持在比较健康的水平。

富国全球债券的基准以国债类（包括国债、政府机构债、与政府间接担保的资产抵押债券）资产为主，该类资产在2012年将主要受到两个因素的影响。第一个因素是市场的风险偏好，第二个因素是货币政策。从风险偏好来看，欧洲债务危机的进展对国债类资产的影响较大。如果危机得到控制和解决，那么避险需求的降低会导致国债类价格的下跌；而如果危机升级，避险需求将推高国债类资产价格。我们倾向于认为欧洲债务问题虽然最终会得到控制和解决，中间会有反复，而且问题有长期化的迹象。所以，从风险偏好的角度考虑，我们认为国债类资产有望获得温和收益。从货币政策角度来看，美国联储的超低利率的承诺将为债券价格提供强有力的支撑，在零利率的环境里，国债类资产的收益率很难攀升，利好债券价格。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2011年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，富国全球债券证券投资基金的管理人——富国基金有限公司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国全球债券证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2012年3月20日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富国全球债券证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.957元，基金份额总额167,487,783.29份。

本基金合同于2010年10月20日生效，上年度可比期间自2010年10月20日至2010年12月31日。

7.2利润表

会计主体：富国全球债券证券投资基金

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国全球债券证券投资基金

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告－至－财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.4关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.5.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.5.1.4回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.90%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金与托管人工商银行于2011年7月6日签订了远期结售汇协议，约定于2012年7月6日按美元兑人民币6.3590的汇率，向工商银行卖出美元1,000,000.00元。截至本期末，该衍生工具公允价值余额为人民币39,300元。

7.4.6期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1受限证券类别：股票

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布注：本基金本报告期末未持有权益投资。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注：本基金本报告期未买入权益投资。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注：本基金本报告期未卖出权益投资。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

注：本基金本报告期无权益投资。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11投资组合报告附注

8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名基金中，没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为9年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

1.1

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增租用交易单元：华创证券上海25295，红塔证券上海25547，东兴证券上海23087，民生证券上海25687

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

基金简称	富国全球债券（QDII－FOF）
基金主代码	100050
交易代码	前端交易代码：100050 后端交易代码：－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年10月20日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	167,487,783.29份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于全球债券市场，通过运用基金中基金（FOF： fund of funds）这种国际流行的投资管理模式，力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化，从而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略，通过“自上而下”的方式进行资产配置，在有效分散风险（即：分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险）的同时，力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中，根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，基金资产被区分为核心资产和卫星资产。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：Barclay Global Aggregate Index。
风险收益特征	本基金为债券型基金中基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	赵会军
	联系电话	021-20361818	010—66105799
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105686、4008880688	95588
传真		021-20361616	010—66105798

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	BMO Asset Management Inc.	Brown Brothers Harriman ＆ Co.
	中文	蒙特利尔银行资产管理公司	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		77 King Street West Suite 4200 Toronto, ON M5K 1J5 Canada	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		77 King Street West Suite 4200 Toronto, ON M5K 1J5 Canada	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		M5K 1J5	10005

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

3.1.1期间数据和指标	2011年	2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益	-5,195,684.47	-333,595.03
本期利润	-6,350,033.98	-139,103.93
加权平均基金份额本期利润	-0.0228	-0.0002
本期基金份额净值增长率	-4.30%	0.00%
3.1.2期末数据和指标	2011年12月31日	2010年12月31日
期末可供分配基金份额利润	-0.0425	-0.0014
期末基金资产净值	160,361,925.98	465,612,177.60
期末基金份额净值	0.957	1.000

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.06%	0.19%	-0.62%	0.31%	1.68%	-0.12%
过去六个月	-4.97%	0.30%	-1.46%	0.31%	-3.51%	-0.01%
过去一年	-4.30%	0.23%	0.51%	0.31%	-4.81%	-0.08%
自基金合同生效日起至今	-4.30%	0.21%	-2.14%	0.33%	-2.16%	-0.12%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
2011年	－	－	－	－	－
2010年	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从 业年限	说明
		任职日期	离任日期
张峰	本基金基金经理兼任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理	2011-04-12	－	10年	硕士，曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，自2011年4月起任富国全球债券证券投资基金基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国香港。
李军	本基金基金经理助理兼任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理	2011-09-14	－	9年	硕士，曾任职于美国华尔街对冲基金 Fore Research & Management, LP基金经理助理、工银瑞信基金管理有限公司海外高级分析师；2011年4月担任富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。
林如惠	本基金前任基金经理	2010-10-20	2011-05-19	13年	硕士，曾任保诚证券投资信托股份有限公司（中国台湾）研究员、基金经理、协理(海外组主管)；2007年至2009年任富国基金管理有限公司境外投资部副总经理；2010年10月起任富国全球债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国台湾。

姓名	在境外投资 顾问所任职务	证券从 业年限	说明
Michael Stanley	投资长, 总裁, 执行长	18	执行长, 同时也担任投资长, 并负责管理加拿大股票组合, 1994年加入蒙特利尔银行, 然后在1996年2月加入蒙特利尔资产管理公司至今。1979年获得多伦多大学管理硕士, 同时是注册金融分析师
Mark McMahon	资深副总裁及固定收益主管	23	在加拿大固定收益市场有超过22年经验, 从2004年末开始成为蒙特利尔资产管理公司固定收益的领导投资经理至今, 在此前, 曾负责管理蒙特利尔资产管理公司客户的债券组合, 1999年到加入蒙特利尔银行前, 在一家主要券商负责管理零售交易并且是私人客户部门的固定收益投资策略师, 1987年毕业于西蒙菲沙大学, 主修经济与金融, 同时也是注册金融分析师

资 产	本期末 （2011年12月31日）	上年度末 （2010年12月31日）
资 产：
银行存款	33,930,809.10	366,016,395.70
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	129,638,313.47	94,152,506.10
其中：股票投资	－	－
基金投资	129,638,313.47	94,152,506.10
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	39,300.00	－
买入返售金融资产	16,000,000.00	－
应收证券清算款	－	45,015,412.50
应收利息	7,147.89	85,912.38
应收股利	99,397.45	－
应收申购款	5,014.13	51,967.55
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	179,719,982.04	505,322,194.23
负债和所有者权益	本期末 （2011年12月31日）	上年度末 （2010年12月31日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	17,575,697.57	29,802,150.00
应付赎回款	1,146,981.76	9,273,128.94
应付管理人报酬	124,839.31	396,812.64
应付托管费	30,516.27	96,998.64
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	480,021.15	140,926.41
负债合计	19,358,056.06	39,710,016.63
所有者权益：
实收基金	167,487,783.29	465,763,340.64
未分配利润	-7,125,857.31	-151,163.04
所有者权益合计	160,361,925.98	465,612,177.60
负债和所有者权益总计	179,719,982.04	505,322,194.23

项 目	本期 （2011年01月01日至2011年12月31日）	上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
一、收入	-2,454,604.87	1,530,311.17
1.利息收入	1,576,813.92	2,221,158.64
其中：存款利息收入	361,019.52	2,198,454.38
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	1,215,794.40	22,704.26
其他利息收入	－	－
2.投资收益（损失以“-”填列）	-2,190,697.35	-736,043.31
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	-5,371,261.31	-736,043.31
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	674,364.75	－
股利收益	2,506,199.21	－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,154,349.51	194,491.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,001,929.37	-421,884.63
5.其他收入（损失以“-”号填列）	315,557.44	272,589.37
减：二、费用	3,895,429.11	1,669,415.10
1．管理人报酬	2,530,527.90	1,234,235.90
2．托管费	618,573.56	301,702.11
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	320,440.85	12,374.89
5．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
6．其他费用	425,886.80	121,102.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,350,033.98	-139,103.93
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,350,033.98	-139,103.93

项目	本期 （2011年01月01日至2011年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	465,763,340.64	-151,163.04	465,612,177.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	-6,350,033.98	-6,350,033.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-298,275,557.35	-624,660.29	-298,900,217.64
其中：1.基金申购款	3,939,361.55	4,119.43	3,943,480.98
2.基金赎回款	-302,214,918.90	-628,779.72	-302,843,698.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	167,487,783.29	-7,125,857.31	160,361,925.98
项目	上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	828,405,192.16	－	828,405,192.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	-139,103.93	-139,103.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-362,641,851.52	-12,059.11	-362,653,910.63
其中：1.基金申购款	796,916.70	144.04	797,060.74
2.基金赎回款	-363,438,768.22	-12,203.15	-363,450,971.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	465,763,340.64	-151,163.04	465,612,177.60

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外托管行
海通证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
蒙特利尔银行资产管理公司	境外投资顾问

关联方名称	本期（2011年01月01日至2011年12月31日）		上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
	成交金额	占当期回购成交总额的比例（%）	成交金额	占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券股份有限公司	22,000,000.00	1.15	－	－
申银万国证券股份有限公司	340,000,000.00	17.77	－	－

项目	本期（2011年01月01日至2011年12月31日）	上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费	2,530,527.90	1,234,235.90
其中：支付销售机构的客户维护费	1,142,033.23	434,044.27

项目	本期（2011年01月01日至2011年12月31日）	上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费	618,573.56	301,702.11

关联方名称	本期（2011年01月01日至2011年12月31日）		上年度可比期间 (2010年10月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	22,771,290.96	336,529.68	318,230,582.37	651,144.78
布朗兄弟哈里曼银行	11,159,518.14	11,638.01	47,785,813.33	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	－	－
	其中：普通股	－	－
	存托凭证	－	－
2	基金投资	129,638,313.47	72.13
3	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
4	金融衍生品投资	39,300.00	0.02
	其中：远期	39,300.00	0.02
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
5	买入返售金融资产	16,000,000.00	8.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	货币市场工具	－	－
7	银行存款和结算备付金合计	33,930,809.10	18.88
8	其他各项资产	111,559.47	0.06
9	合计	179,719,982.04	100.00

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	远期投资-汇率远期	FW003	39,300.00	0.02

序号	基金 名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	PIMCO-GLOBAL BOND-US UH I AC	开放式	普通开放式基金	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	26,879,878.14	16.76
2	SKANDIA-GLOBAL BOND-A	开放式	普通开放式基金	Wellington Management Co LLP	24,847,619.69	15.49
3	ISHARES IBOXX INV GR CORP BD	开放式	ETF基金	BlackRock Fund Advisors	22,292,180.94	13.90
4	ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR	开放式	ETF基金	BlackRock Fund Advisors	15,972,781.50	9.96
5	ISHARES BARCLAYS AGGREGATE	开放式	ETF基金	BlackRock Fund Advisors	10,281,178.53	6.41
6	LM-WA ASIAN OPPS. FD-AA$	开放式	普通开放式基金	Legg Mason Investments Europe Ltd	5,057,107.32	3.15
7	FIDELITY FNDS-US HIGH YLD-A$	开放式	普通开放式基金	FIL Fund Management Ltd	4,717,020.71	2.94
8	FULLERTON ASIAN BOND-A	开放式	普通开放式基金	Fullerton Fund Management Co Ltd	4,196,293.48	2.62
9	FIDELITY-ASIAN HI YLD-A$	开放式	普通开放式基金	FIL Fund Management Ltd	3,488,171.56	2.18
10	PIMCO GIS-EURO CREDIT-INS AC	开放式	普通开放式基金	Pimco Global Advisors Ltd	3,324,829.82	2.07

序号	名称	金额
1	存出保证金	－
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	99,397.45
4	应收利息	7,147.89
5	应收申购款	5,014.13
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	111,559.47

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
3929	42,628.60	198,923.16	0.12	167,288,860.13	99.88

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	0.00	0.0000

基金合同生效日(2010年10月20日)基金份额总额	828,405,192.16
报告期期初基金份额总额	465,763,340.64
本报告期基金总申购份额	3,939,361.55
减：本报告期基金总赎回份额	302,214,918.90
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	167,487,783.29

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

基金交易

应支付该 券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（%）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（%）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（%）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（%）

成交金额

占当期基金 成交总额的比例（%）

佣金

占当期佣金 总量的比例（%）

State Street Bank＆Trust Company

－

－

－

－

－

－

－

－

－

97,732,462.09

13.82

18,569.25

6.97

－

Morgan Stanley Asia Limited

－

－

－

－

－

－

－

－

－

410,053,847.20

57.99

81,544.32

30.60

－

Deutsche Bank AG

－

－

－

－

－

－

－

－

－

65,852,115.80

9.31

27,759.19

10.42

－

UBS Securities Asia Limited

－

－

－

－

－

－

－

－

－

125,701,296.90

17.78

125,701.44

47.17

－

Goldman Sachs

－

－

－

－

－

－

－

－

－

7,804,127.31

1.10

12,933.31

4.85

－

安信证券

1

－

－

－

－

55,000,000.00

2.88

－

－

－

－

－

－

－

东兴证券

1

－

－

－

－

16,000,000.00

0.84

－

－

－

－

－

－

－

海通证券

1

－

－

－

－

22,000,000.00

1.15

－

－

－

－

－

－

－

华创证券

1

－

－

－

－

8,000,000.00

0.42

－

－

－

－

－

－

－

申银万国

1

－

－

－

－

340,000,000.00

17.77

－

－

－

－

－

－

－

湘财证券

1

－

－

－

－

455,000,000.00

23.78

－

－

－

－

－

－

－

中投证券

1

－

－

－

－

505,000,000.00

26.40

－

－

－

－

－

－

－

中信证券

1

－

－

－

－

512,000,000.00

26.76

－

－

－

－

－

－

－

华西证券

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

兴业证券

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

红塔证券

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

民生证券

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

DBS Vickers (HK) Ltd

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

Nomura International

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

HSBC

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中邮证券

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－