富国汇利分级债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

富国汇利分级债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1.截止日期为2011年12月31日。

2.本基金于2010年9月9日成立，建仓期自2010年9月9日至2011年3月8日共6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：1、本基金合同生效日为2010年9月9日。

2、本图所示时间区间为2010年9月9日起至2011年12月31日止。

3.3 其他指标

单位：人民币元

■

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金合同生效日为2010年9月9日。2010年度和2011年度本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇利分级债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年前三个季度，国内经济通胀不断走高态势以及资金面松紧不定的局面始终压制债市的表现，利率产品为代表的交易盘一直处于高位箱型震荡，6-7月间，政府投融资平台的负面消息不断见诸报告和媒体，这使得以城投债为代表的投资盘在半年过后，进入收益率不断上行的通道，一直到现在。国庆后，市场对经济下行的担心以及通胀回落的预期占据主流，交易盘出现一波波澜壮阔的行情，收益率大幅下行，中间虽偶有回调，但是在12月初央行下调准备金刺激下，下行态势继续保持。

报告期内本基金投资主要集中在高收益企业债、公司债等信用产品上，努力选取安全边际高的个券。

报告期内本基金还适量配置了可转换债券，并选择性参与新股网下申购。在加息前股市走强以及加息后信用债收益率大幅上行时，这部分转债和新股头寸都成功的对冲了信用债收益大幅波动的风险，对基金净值的相对稳定贡献较大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为1.018元，份额累计净值为1.018元。报告期内，本基金份额净值增长率为2.21%，同期业绩比较基准收益率为5.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年经济增长的不确定性较大，通胀虽然在前半段处于下行通道，但是资源价格改革等一系列举措的推出形成物价的托举因素，上述宏观经济形势的不确定也给证券市场带来较大的不确定性。预计利率产品、中票等交易盘在上半年的经济寻底筑底过程中，因前期下行幅度较大，或将承受一定上行压力，企业债经过2011年大幅上行后则收益率水平已经到了相对高位，具备一定防御性。

本基金仍然会把投资重点放在企业债、公司债、分离债以及资产证券化产品等信用产品上，并适时通过杠杆水平的变化来调整基金组合风险，同时，选择性参与新股申购，争取为基金持有人获取相对稳定的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定：“在封闭期内，本基金不对基金份额所分离的汇利A与汇利B基金份额进行收益分配；”，因此本基金本期不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国汇利分级债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议》的约定，对富国汇利分级债券型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国汇利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国汇利分级债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2012年3月26日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：（1）报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.018元，基金份额总额2,999,255,415.06份，其中汇利A基金份额参考净值1.051元，份额总额2,099,478,789.45份；汇利B基金份额参考净值0.941元，份额总额899,776,625.61份。

（2）本基金合同于2010年9月9日生效，上年可比期间自2010年9月9日至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.5.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.5.1.4 回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按该前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

7.4.6.1.2 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

■

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,750,384,676.00元，于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

富国汇利分级债券封闭A

■

富国汇利分级债券封闭B

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号)，张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为10万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

2、本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。

基金简称富国汇利分级债券封闭（场内简称：富国汇利）
基金主代码 161014
基金运作方式契约型基金。封闭期为三年，本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010年09月09日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,999,255,415.06份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年10月8日
下属两级基金的基金简称富国汇利分级债券封闭A 富国汇利分级债券封闭B
下属两级基金的交易代码 150020 150021
报告期末下属两级基金的份额总额 2,099,478,789.45份 899,776,625.61份

投资目标在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金
的风险收益特征
汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李长伟李芳菲
联系电话 021-68597788 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 67,777,728.45 24,564,394.13
本期利润 65,272,586.32 -11,530,265.35
加权平均基金份额本期利润 0.0218 -0.0038
本期基金份额净值增长率 2.21% -0.40%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日 2010年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0179 -0.0038
期末基金资产净值 3,052,997,736.03 2,987,725,149.71
期末基金份额净值 1.018 0.9960

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.20% 0.15% 3.79% 0.11% 0.41% 0.04%
过去六个月 -0.49% 0.19% 4.12% 0.10% -4.61% 0.09%
过去一年 2.21% 0.15% 5.33% 0.08% -3.12% 0.07%
自基金合同生效日起至今 1.80% 0.15% 3.51% 0.09% -1.71% 0.06%

其他指标本期末（2011年12月31日）
富国汇利封闭A与富国汇利封闭B基金份额配比 7:3
期末富国汇利封闭A份额参考净值 1.051
期末富国汇利封闭A份额累计参考净值 1.051
期末富国汇利封闭B份额参考净值 0.941
期末富国汇利封闭B份额累计参考净值 0.941
富国汇利封闭A的预计年收益率 3.87%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
饶刚本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理 2010-09-09 － 13年硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006年1月至今任富国天利基金经理，2008年10月起兼任富国天丰基金经理，2010年9月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
刁羽本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理 2010-11-18 － 5年博士，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理，2009年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，2010年6月至今任富国天时货币市场基金基金经理，2010年11月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，2011年5月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2011年12月31日）
上年度末
（2010年12月31日）
资产：
银行存款 20,535,666.21 31,227,372.25
结算备付金 96,540,678.08 8,550,466.59
存出保证金－ 1,034,506.36
交易性金融资产 4,497,316,532.60 3,456,612,797.05
其中：股票投资 14,440,000.00 10,207,836.77
基金投资－－
债券投资 4,482,876,532.60 3,446,404,960.28
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－ 150,000,345.00
应收证券清算款 125,039,184.62 155,739,918.30
应收利息 85,932,312.00 48,928,682.82
应收股利－－
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 4,825,364,373.51 3,852,094,088.37
负债和所有者权益本期末
（2011年12月31日）
上年度末
（2010年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款 1,750,384,676.00 861,899,974.00
应付证券清算款 18,780,858.27 －
应付赎回款－－
应付管理人报酬 1,548,701.65 1,511,195.24
应付托管费 516,233.90 503,731.73
应付销售服务费－－
应付交易费用 36,265.71 17,905.60
应交税费 47,899.49 47,880.00
应付利息 472,002.46 224,013.83
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 580,000.00 164,238.26
负债合计 1,772,366,637.48 864,368,938.66
所有者权益：
实收基金 2,999,255,415.06 2,999,255,415.06
未分配利润 53,742,320.97 -11,530,265.35
所有者权益合计 3,052,997,736.03 2,987,725,149.71
负债和所有者权益总计 4,825,364,373.51 3,852,094,088.37

项目本期
（2011年01月01日至2011年12月31日）
上年度可比期间
(2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
一、收入 126,196,548.25 -1,607,782.86
1.利息收入 210,391,183.81 39,388,440.49
其中：存款利息收入 1,449,148.82 1,134,465.32
债券利息收入 207,781,027.91 35,203,611.28
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 1,161,007.08 3,050,363.89
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -81,689,493.43 -4,903,100.25
其中：股票投资收益 19,207,054.56 577,043.74
基金投资收益－－
债券投资收益 -100,989,290.47 -5,480,143.99
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 92,742.48 －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,505,142.13 -36,094,659.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）－ 1,536.38
减：二、费用 60,923,961.93 9,922,482.49
1．管理人报酬 18,124,328.39 5,537,959.79
2．托管费 6,041,442.80 1,845,986.62
3．销售服务费－－
4．交易费用 377,832.06 67,481.52
5．利息支出 35,807,955.61 2,248,831.46
其中：卖出回购金融资产支出 35,807,955.61 2,248,831.46
6．其他费用 572,403.07 222,223.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,272,586.32 -11,530,265.35
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,272,586.32 -11,530,265.35

项目本期
（2011年01月01日至2011年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 -11,530,265.35 2,987,725,149.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 65,272,586.32 65,272,586.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 53,742,320.97 3,052,997,736.03
项目上年度可比期间
(2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 － 2,999,255,415.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -11,530,265.35 -11,530,265.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 2,999,255,415.06 -11,530,265.35 2,987,725,149.71

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
蒙特利尔银行基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（农业银行）基金托管人、基金代销机构

项目本期（2011年01月01日至2011年12月31日）上年度可比期间
(2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 18,124,328.39 5,537,959.79
其中：支付销售机构的客户维护费 920,520.97 300,022.09

项目本期（2011年01月01日至2011年12月31日）上年度可比期间
(2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 6,041,442.80 1,845,986.62

关联方名称本期（2011年01月01日至2011年12月31日）上年度可比期间
(2010年9月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日)
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
农业银行 20,535,666.21 317,696.04 31,227,372.25 724,444.08

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002648 卫星石化 2011-12-20 2012-03-28 新股认购 40.00 36.10 400,000 16,000,000.00 14,440,000.00 －

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
112054 11鄂能债 2011-12-21 2012-01-19 认购新发证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
1180173 11永州城投债 2011-12-08 2012-01-06 认购新发证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
122761 11萧国资 2011-11-24 2012-02-21 认购新发证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,440,000.00 0.30
其中：股票 14,440,000.00 0.30
2 固定收益投资 4,482,876,532.60 92.90
其中：债券 4,482,876,532.60 92.90
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 117,076,344.29 2.43
6 其他各项资产 210,971,496.62 4.37
7 合计 4,825,364,373.51 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业－－
C 制造业 14,440,000.00 0.47
C0 食品、饮料－－
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,440,000.00 0.47
C5 电子－－
C6 金属、非金属－－
C7 机械、设备、仪表－－
C8 医药、生物制品－－
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业－－
H 批发和零售贸易－－
I 金融、保险业－－
J 房地产业－－
K 社会服务业－－
L 传播与文化产业－－
M 综合类－－
合计 14,440,000.00 0.47

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 400,000 14,440,000.00 0.47

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 32,400,000.00 1.08
2 002570 贝因美 27,720,000.00 0.93
3 002610 爱康科技 20,000,000.00 0.67
4 002575 群兴玩具 16,800,000.00 0.56
5 601216 内蒙君正 16,438,350.00 0.55
6 002648 卫星石化 16,000,000.00 0.54
7 601798 蓝科高新 3,896,541.00 0.13
8 601636 旗滨集团 3,048,381.00 0.10
9 601199 江南水务 1,890,847.60 0.06
10 601058 赛轮股份 1,488,384.80 0.05
11 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00
12 002540 亚太科技 20,000.00 0.00
13 300161 华中数控 13,000.00 0.00
14 002538 司尔特 13,000.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 40,727,742.04 1.36
2 002610 爱康科技 28,535,992.90 0.96
3 002570 贝因美 23,557,813.95 0.79
4 601216 内蒙君正 16,372,099.81 0.55
5 601118 海南橡胶 16,025,386.94 0.54
6 002575 群兴玩具 14,155,115.12 0.47
7 601798 蓝科高新 4,356,805.80 0.15
8 601636 旗滨集团 3,456,776.60 0.12
9 601126 四方股份 2,017,886.20 0.07
10 601058 赛轮股份 1,694,755.00 0.06
11 601199 江南水务 1,403,138.15 0.05
12 601933 永辉超市 29,000.00 0.00
13 300144 宋城股份 25,000.00 0.00
14 002541 鸿路钢构 19,055.00 0.00
15 002540 亚太科技 17,217.00 0.00
16 300147 香雪制药 15,695.00 0.00
17 300161 华中数控 14,755.00 0.00
18 002538 司尔特 11,800.00 0.00

买入股票成本（成交）总额 139,749,004.40
卖出股票收入（成交）总额 152,436,034.51

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券 567,513,000.00 18.59
其中：政策性金融债－－
4 企业债券 3,765,857,542.60 123.35
5 企业短期融资券 130,213,000.00 4.27
6 中期票据－－
7 可转债 19,292,990.00 0.63
8 其他－－
9 合计 4,482,876,532.60 146.84

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 092103 09重庆农商债 2,300,000 213,785,000.00 7.00
2 122033 09富力债 1,649,040 165,283,279.20 5.41
3 1080100 10金阳债 1,200,000 111,204,000.00 3.64
4 122092 11大秦01 1,050,000 106,239,000.00 3.48
5 082005 08盛京银行债 1,000,000 94,680,000.00 3.10

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款 125,039,184.62
3 应收股利－
4 应收利息 85,932,312.00
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 210,971,496.62

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 9,458,000.00 0.31
2 110015 石化转债 7,035,700.00 0.23

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002648 卫星石化 14,440,000.00 0.47 新股认购

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
富国汇利分级债券封闭A 8865 236,827.84 1,845,855,280.80 87.92 253,623,508.65 12.08
富国汇利分级债券封闭B 8909 100,996.37 728,061,555.13 80.92 171,715,070.48 19.08
合计 17774 168,743.98 2,573,916,835.93 85.82 425,338,579.13 14.18

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 125,489,818 7.24
2 工行统筹外基金工银瑞信组合 78,956,352 4.56
3 中英人寿保险有限公司(个险万能) 78,956,352 4.56
4 中国财产再保险股份有限公司 77,749,111 4.49
5 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 61,301,969 3.54
6 新华人寿保险股份有限公司 51,983,250 3.00
7 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 40,386,110 2.33
8 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 37,633,949 2.17
9 中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 35,929,174 2.07
10 中意人寿保险有限公司 33,834,182 1.95

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 61,041,831 7.84
2 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管 53,623,530 6.88
3 工行统筹外基金工银瑞信组合 33,838,436 4.34
4 全国社保基金二零七组合 32,406,910 4.16
5 中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号二信托计划 29,939,473 3.84
6 兴业证券-兴业银行-卓越1号集合资产管理计划 25,444,800 3.27
7 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 24,600,000 3.16
8 光大证券－光大－光大阳光5号集合资产管理计划 24,049,246 3.09
9 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 21,747,500 2.79
10 南京证券有限责任公司 20,797,338 2.67

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金富国汇利分级债券封闭A 392.43 0.0000
富国汇利分级债券封闭B 168.18 0.0000
合计 560.61 0.0000

富国汇利分级债券封闭A 富国汇利分级债券封闭B
基金合同生效日(2010年09月09日)基金份额总额 2,099,478,789.45 899,776,625.61
本报告期期初基金份额总额 2,099,478,789.45 899,776,625.61
本报告期基金总申购份额－－
减：本报告期基金总赎回份额－－
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额 2,099,478,789.45 899,776,625.61

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
西部证券 1 9,422,466.44 6.18 184,611,705.40 3.64 31,103,800,000.00 16.81 －－ 8,009.11 6.30 －
兴业证券 1 15,301,099.81 10.04 302,623,212.08 5.96 33,896,300,000.00 18.32 －－ 13,005.38 10.23 －
中金公司 1 35,253,045.18 23.13 183,517,892.27 3.62 45,815,100,000.00 24.76 －－ 29,965.38 23.58 －
中信证券 2 30,441,017.86 19.97 4,297,662,086.70 84.69 59,912,291,000.00 32.38 －－ 25,712.43 20.23 －
中银国际 1 62,018,405.22 40.68 106,120,812.64 2.09 14,315,984,000.00 7.74 －－ 50,390.43 39.65 －

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]