长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数）。

本基金为股票型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。

摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球性投资指数，是MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内，MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。截至2010年12月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票，代表了全球国家大约75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。

MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。

本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2011年1月1日至2011年12月31日）

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注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十七支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年全球市场在经济减速、债务危机和地质灾难的三重夹击下度过了大幅震荡下行的一年。世界经济经历过08年的金融危机后，在全球央行大力推行量化宽松政策的扶持下，配合中国政府的大规模建设计划延缓了经济回落的周期，但大规模的资金投入催生了全球性的大宗商品泡沫和通货膨胀压力。2011年三月发生在日本的大地震造成了很大的经济损失并对全球汽车及电子产业链产生了大规模影响。随后欧洲国家债务危机开始不断扰动市场的神经，美国二次量化宽松也接近到期，全球市场在二季度开始震荡修正之前对经济复苏的乐观情绪。三季度伊始，美国国家债务接近法定上限遭到评级公司降级，中国发生的高铁事故等事件使全球投资者对风险承受能力大幅受创，市场经历了连续两月的大幅下挫。整个四季度，全球市场的焦点集中在欧洲债务国家的救助问题上，全球市场在10月欧洲初步达成救助协议的憧憬下展开了一波超跌反弹，随即围绕意大利、法国等国的每一轮国债招标的事件反复震荡，没有成就明显的方向。

从经济的微观层面上看，全球经济的龙头美国仍然在复苏的层面上好于其它国家，尽管经历了08年经济危机的阵痛，但由于金融系统的有毒资产清理的较为彻底，高科技等行业的领先性仍然存在，配合欧洲市场的波动和新兴市场资金的回流美元，促使了美元标的资产表现在2011年强于世界其他市场。未来美国经济的主要压力仍然来自于房屋价格和就业市场的低迷，即将到来的美国总统大选也为政府进一步推动上述两个市场的复苏带来变数。美联储在资本市场信心缺失的情况下迅速表明态度，将在2013年之前维持较低的利率水平以促进企业的信贷和经济的复苏，可以预见的是货币政策将继续保持宽松的态势，但是否存在第三次量化宽松的可能需要进一步观察。

由于对于美国经济持续复苏、欧洲国家债务危机的解决、中国经济触底的进程仍然保持谨慎态度，本基金持续保持较低的整体仓位，在保持对美国市场的投资仓位的同时，继续低配欧洲市场。随着中国货币政策在年底前显出一定放松的可能性，略为增加了对香港市场的配置，整体保持了稳健的策略。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.807元，本报告期份额净值增长率为-21.39%，同期业绩比较基准增长率为-7.26%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年一季度，美国经济的分项数据显示较好的势头，制造业为圣诞节和新年的补库存订单推高了生产指数，包括汽车消费等在内的零售消费的增长情况也没有高企的失业率数据反映的那么悲观。较好的数据继续吸引全球资本回流美元市场，市场需要关注的焦点在于此轮补库存趋势完成后，美国政府能否推出房地产市场的有利政策维持复苏的势头。

上半年欧洲债务危机将进入6个月攻坚期，在去年底的欧洲峰会上达成的欧盟稳定基金扩容、国家财政紧缩意向、欧洲银行再融资等问题将与大规模的国债到期同时挑战市场的神经，市场出现系统性风险的概率仍然存在。

在中国经济继续降温，通货膨胀下行的背景下，政府推行扩大内需稳定经济增长的政策和适度放松货币条件将成为2012年的主基调。如果欧洲债务危机能够渡过近期再融资的关口，部分基本面较好的市场例如核心欧洲、亚太等会有机会进行估值修复，近期的行业机会在于防御性的必须消费、医药保健、低估值板块等方面。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、继续加大合规培训力度，采取多样化的方式对员工进行合规培训，特别加强了对投资、研究及销售人员的合规培训，深化员工合规意识。

2、结合新法规、新监管要求，以及公司新业务的发展，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，以保证公司内控制度的合法合规、全面、适时、有效。

3、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全面掌控基金投资运作风险点，以前述风险点为依据，时时检查、监督各基金投资运作，加强对基金投资交易的风险控制及合规检查。

4、采用定期与不定期相结合的稽核、检查方式，推进公司内部控制制度的落实。报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册、公司财务、产品开发等等；此外，公司监察稽核部根据业务发展需要，以及日常监督、检查中发现问题，随时增加了多项的检查、稽核项目。针对发现问题，监察稽核部要求相关业务部门限期改进，并就改进情况进行检查验收。

5、继续加强对员工个人行为合规性的检查监督。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额持有人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、基金合规运作。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2011年1月12日对2010年度收益进行了分配，分配金额为3,684,366.98元。

本基金截至2011年12月31日期末可供分配收益为-13,125,414.66元，其中：未分配收益已实现部分为-5,239,140.88元，未分配收益未实现部分为-7,886,273.78元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张鸿2011年3月20日对本基金2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2012)第20369号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.807元，基金份额总额67,990,591.98份。

2、本财务报表的实际比较期间为2010年5月26日（基金合同生效日）至2010年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报表附注为本会计报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

周兵杨思乐戴君棉

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基金管理公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币339,898,507.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为高盛资产管理有限责任合伙。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%，其中投资于业绩比较基准内23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index)。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本期及上年度可比期间未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本期及上年度可比期间未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本期及上年度可比期间未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

3、目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：1. 根据本基金的基金管理人2011年9月2日发布的公告，经中国证监会证监许可[2011]1315号文核准，本基金的基金管理人原股东新加坡星展资产管理有限公司将其持有的本基金的基金管理人33%股权全部转让给新加坡星展银行有限公司。此次变更后本基金的基金管理人的股东及持股比例为：国元证券股份有限公司41%，新加坡星展银行有限公司33%，安徽省信用担保集团有限公司13%，安徽省投资集团有限责任公司13%。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

②各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为38,764,186.69元，无属于第二、三层级的余额。(2010年12月31日：第一层级63,545,669.45元，无第二、三层级)。

③公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

④第三层次公允价值余额和本期变动金额。

无

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 报告期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类

8.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：本表中的买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生产品投资明细

本基金本期末未持有金融衍生产品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

■

注：本基金本报告期末仅持有上述三支基金

8.11 投资组合报告附注

8.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

份额单位：份

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于2011年5月14日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准，聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理，陈礼华先生不再担任公司总经理。

11.2.2 基金经理的变动情况

本基金管理人于2011年8月3日发布公告，经公司董事会审议批准，同意邓永健不再担任本基金基金经理，吴达继续担任本基金基金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

注：1、本公司选择境外交易券商的标准

（1）在评估交易券商的过程中应当考虑以下方面，包括但不限于：财务状况，例如股本金、净资产、总资产等；国际评级机构例如标普、穆迪等发布的信用评级；

（2）前台业务评估，包括交易执行、客户服务、交易价格、交易量、投资研究、市场信息等；

（3）后台业务评估，包括交易确认的及时性与准确性，交割的质量、信息反馈的质量评估；

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到所在国家/地区证券监管机构处罚；

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）针对新交易券商机构，一律先由投资部门根据试用期评价结果提请公司领导核准后完成开户并列入常用券商机构列表；

（4）常用券商机构定期由基金经理、研究员、交易员、运营及清算人员根据券商研究服务品质、交易执行能力进行评分进行综合评价；

（5）本公司每半年对开户券商机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为开户券商的服务不能满足要求，或开户券商违规受到相关市场有关部门的处罚，予以停用该券商的服务并终止开户协议。

3、基金租用证券公司交易单元变更情况

（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无

（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。

基金简称长盛环球行业股票（QDII）
基金主代码 080006
交易代码 080006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月26日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 67,990,591.98份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法，运用Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。
业绩比较基准摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index）
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球股票型证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名叶金松唐州徽
联系电话 010-82019988 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT,L.P. BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文高盛资产管理有限责任合伙中国银行(香港)有限公司
注册地址 200 West Street, New York, NY 10282-2198 香港花园道1号中银大厦
办公地址香港皇后大道中2号长江集团中心68楼香港花园道1号中银大厦
邮政编码 - -

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址。

3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年5月26日-
2010年12月31日
本期已实现收益 -5,494,859.86 4,801,704.21
本期利润 -12,998,244.05 10,129,599.50
加权平均基金份额本期利润 -0.2035 0.0552
本期基金份额净值增长率 -21.39% 7.60%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1930 0.0582
期末基金资产净值 54,865,177.32 81,004,766.33
期末基金份额净值 0.807 1.076

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.54% 0.92% 7.23% 1.65% -4.69% -0.73%
过去六个月 -18.24% 1.12% -10.63% 1.78% -7.61% -0.66%
过去一年 -21.39% 0.93% -7.26% 1.40% -14.13% -0.47%
自基金合同生效起至今 -15.42% 0.80% 12.16% 1.28% -27.58% -0.48%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011年 0.500 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98 2011年1月12日收益分配
2010年 - - - - 2010年度未分配收益
合计 0.500 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴达本基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，国际业务部总监。 2010年5月26日 — 9年男，1979年8月出生，中国国籍。伦敦政治经济学院金融经济学硕士，CFA（美国特许金融分析师）。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理，资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任国际业务部总监，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
邓永健本基金基金经理。 2010年5月26日 2011年8月2日 16年男，1967年10月出生，中国香港籍。英国兰卡斯特大学工商管理硕士，CFA（美国特许金融分析师）。历任恩佩投资管理有限公司助理基金经理；元大京华证券（香港）有限公司高级经理；大福资产管理有限公司助理董事；星展资产管理（香港）有限公司总监及高级基金经理；加拿大宏利资产管理（香港）有限公司股票部行政总监；2007年12月起加入长盛基金管理有限公司，曾任本基金基金经理。目前已离职。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Len Ioffe 高盛全球量化股票团队的高级投资组合经理，全球量化股票投资政策委员会成员。 17年俄罗斯圣彼得堡理工大学颁发的计算机科学硕士，纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士，曾供职于史密斯·巴尼·希尔森公司。1994年加入高盛资产管理，曾负责美国国内及国际投资组合的建立及风险分析，并实施不同的交易策略。

资产本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 16,387,068.93 15,291,408.17
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 38,764,186.69 63,545,669.45
其中：股票投资 37,227,612.39 63,545,669.45
基金投资 1,536,574.30 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,635,117.19
应收利息 2,760.19 973.07
应收股利 30,385.90 26,834.13
应收申购款 139,916.03 255,249.55
递延所得税资产 - -
其他资产 -- -
资产总计 55,324,317.74 81,755,251.56
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 34,691.74 540,350.51
应付管理人报酬 80,863.35 126,941.35
应付托管费 13,477.23 21,156.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 330,108.10 62,036.49
负债合计 459,140.42 750,485.23
所有者权益:
实收基金 67,990,591.98 75,304,253.96
未分配利润 -13,125,414.66 5,700,512.37
所有者权益合计 54,865,177.32 81,004,766.33
负债和所有者权益总计 55,324,317.74 81,755,251.56

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
2010年5月26日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
一、收入 -11,050,397.27 12,997,480.11
1.利息收入 38,005.20 436,512.69
其中：存款利息收入 38,005.20 436,512.69
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,352,501.48 7,976,969.58
其中：股票投资收益 -4,024,250.35 7,567,405.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 671,748.87 409,563.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） -7,503,384.19 5,327,895.29
4.汇兑收益（损失以“-”填列） -283,318.41 -1,082,602.19
5.其他收入（损失以“-”填列） 50,801.61 338,704.74
减：二、费用 1,947,846.78 2,867,880.61
1.管理人报酬 1,084,545.32 2,006,245.21
2.托管费 180,757.61 334,374.21
3.销售服务费 - -
4.交易费用 345,463.63 337,246.20
5.利息支出 1.46 -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 337,078.76 190,014.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,998,244.05 10,129,599.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,998,244.05 10,129,599.50

项目 2011年1月1日
至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 75,304,253.96 5,700,512.37 81,004,766.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -12,998,244.05 -12,998,244.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -7,313,661.98 -2,143,316.00 -9,456,977.98
其中：1.基金申购款 36,629,599.41 -3,514,189.43 33,115,409.98
2.基金赎回款 -43,943,261.39 1,370,873.43 -42,572,387.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,684,366.98 -3,684,366.98
五、期末所有者权益（基金净值） 67,990,591.98 -13,125,414.66 54,865,177.32
项目 2010年5月26日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 340,041,384.63 - 340,041,384.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,129,599.50 10,129,599.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -264,737,130.67 -4,429,087.13 -269,166,217.80
其中：1.基金申购款 1,702,445.34 94,415.32 1,796,860.66
2.基金赎回款 -266,439,576.01 -4,523,502.45 -270,963,078.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 75,304,253.96 5,700,512.37 81,004,766.33

关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”）基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
高盛资产管理有限责任合伙境外投资顾问
国元证券基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司基金管理人的原股东（2011年9月2日前）
新加坡星展银行有限公司基金管理人的股东（2011年9月2日起）
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司基金管理人的股东
国元证券经纪（香港）有限公司
（GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE （HONG KONG）LIMITED）
基金管理人股东控制的公司
中银国际证券有限公司
（BOCI SECURITIES LIMITED）
基金托管人控制的公司
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 境外投资顾问控制的公司

关联方名称 2011年1月1日至
2011年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10,954,366.80 4.21%
国元证券经纪（香港）有限公司 5,374,993.23 2.06%
中银国际证券有限公司 - -
关联方名称 2010年5月26日(基金合同生效日)至
2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13,512,999.54 5.46%
国元证券经纪（香港）有限公司 11,724,274.58 4.74%
中银国际证券有限公司 1,400,047.69 0.57%

关联方名称 2011年1月1日至
2011年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金总额占期末应付佣金总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 15,254.72 6.88% - -
国元证券经纪（香港）有限公司 5,374.99 2.43% - -
中银国际证券有限公司 - - - -

关联方名称 2010年5月26日(基金合同生效日)至
2010年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金总额占期末应付佣金总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20,869.16 9.69% - -
国元证券经纪（香港）有限公司 11,724.27 5.44% - -
中银国际证券有限公司 2,100.07 0.97% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月26日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,084,545.32 2,006,245.21
其中：支付销售机构的客户维护费 335,976.57 689,636.94

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月26日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 180,757.61 334,374.21

项目至
2011年12月31日
2010年5月26日 (基金合同生效日) 至
2010年12月31日
基金合同生效日(2010年5月26日)持有的基金份额 - 18,003,410.00
期初持有的基金份额 18,003,410.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 26.48% 23.91%

关联方
名称
2011年1月1日至
2011年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 11,179,368.99 37,269.99
中银香港 5,207,699.94 -
合计 16,387,068.93 37,269.99

关联方
名称
上年度可比期间
2010年5月26日 (基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 3,296,942.67 436,509.33
中银香港 11,994,465.50 -
合计 15,291,408.17 436,509.33

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,227,612.39 67.29
其中：普通股 36,049,577.22 65.16
房地产信托凭证 1,178,035.17 2.13
2 基金投资 1,536,574.30 2.78
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具
7 银行存款和结算备付金合计 16,387,068.93 29.62
8 其他各项资产 173,062.12 0.31
9 合计 55,324,317.74 100.00

国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%）
美国 24,323,351.67 44.33
香港 9,489,235.40 17.30
德国 987,074.80 1.80
英国 862,390.08 1.57
澳大利亚 829,570.12 1.51
瑞士 828,293.44 1.51
法国 817,392.75 1.49
加拿大 626,878.43 1.14

行业类别公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 10,736,582.16 19.57
金融 5,438,420.56 9.91
医疗 4,445,904.48 8.10
工业 4,196,873.94 7.65
能源 3,808,346.32 6.94
非必需消费品 3,524,447.22 6.42
材料 2,651,931.88 4.83
必需消费品 2,425,105.83 4.42
合计 37,227,612.39 67.84

序号公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券市场所属国家
（地区）
数量
（股）
公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
1 APPLE INC - AAPL US 纳斯达克
证券交易所
美国 700 1,786,305.15 3.26
2 CHEVRON CORPORATION - CVX US 纽约
证券交易所
美国 2,150 1,441,393.88 2.63
3 SIMON PROPERTY GROUP,INC - SPG US 纽约
证券交易所
美国 1,450 1,178,035.17 2.15
4 MICROSOFT CORPORATION - MSFT US 纳斯达克
证券交易所
美国 7,000 1,144,999.55 2.09
5 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD. 昆仑能源有限公司 135 HK 香港
证券交易所
中国香港 120,000 1,075,961.04 1.96
6 GOOGLE INC - GOOG US 纳斯达克
证券交易所
美国 250 1,017,437.83 1.85
7 SHANGHAI ELECTRIC GRP COMPANY LTD 上海电气集团股份有限公司 2727 HK 香港
证券交易所
中国香港 320,000 931,332.16 1.70
8 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2601 HK 香港
证券交易所
中国香港 50,000 895,823.50 1.63
9 DANAHER CORPORATION - DHR US 纽约
证券交易所
美国 3,000 889,183.01 1.62
10 PRICELINE.COM INC - PCLN US 纳斯达克
证券交易所
美国 300 884,098.18 1.61

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR VX 2,025,637.72 2.50
2 CHEVRON CORPORATION CVX US 2,018,811.30 2.49
3 CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED 1068 HK 1,996,840.90 2.47
4 ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN 1,810,546.93 2.24
5 YAHOO! INC YHOO US 1,798,398.20 2.22
6 ORACLE CORPORATION ORCL US 1,643,873.19 2.03
7 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC US 1,613,675.39 1.99
8 MERCK & CO.,INC MRK US 1,452,372.10 1.79
9 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 762 HK 1,442,103.07 1.78
10 FANUC CORPORATION 6954 JP 1,414,343.64 1.75
11 THOMPSON CREEK METALS COMPANY,INC. 515 HK 1,400,222.26 1.73
12 THE UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3933 HK 1,392,243.56 1.72
13 EXXON MOBIL CORPORATION XOM US 1,386,748.64 1.71
14 CONOCOPHILLIPS COP US 1,373,394.26 1.70
15 CSR CORP LTD 1766 HK 1,335,914.88 1.65
16 GOOGLE INC GOOG US 1,328,588.04 1.64
17 JIANGXI COPPER COMPANY LTD 358 HK 1,295,707.36 1.60
18 FAURECIA EO FP 1,252,841.03 1.55
19 HALLIBURTON COMPANY HAL US 1,223,892.58 1.51
20 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED 1088 HK 1,223,453.90 1.51

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 PFIZER INC PFE US 2,750,625.73 3.40
2 JPMORGAN CHASE & COMPANY JPM US 2,722,892.92 3.36
3 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION BK US 2,405,139.93 2.97
4 AMAZON.COM INC AMZN US 2,125,626.94 2.62
5 VARIAN MEDICAL SYSTEMS,INC. VAR US 2,033,358.37 2.51
6 MICROSOFT CORPORATION MSFT US 2,019,098.34 2.49
7 CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED 1068 HK 1,987,530.58 2.45
8 BARRICK GOLD COPORATION2342 ABX CN 1,987,138.01 2.45
9 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 2342 HK 1,980,780.99 2.45
10 MONSANTO COMPANY MON US 1,933,527.69 2.39
11 APPLE INC AAPL US 1,890,852.45 2.33
12 MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED 860 HK 1,883,307.26 2.32
13 BOUYGUES SA EN FP 1,843,278.76 2.28
14 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 1,824,076.80 2.25
15 R ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSB LN 1,789,526.01 2.21
16 CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN VX 1,781,691.04 2.20
17 YAHOO! INC., YHOO US 1,747,837.98 2.16
18 BANK OF AMERICA CORPORATION BAC US 1,739,595.51 2.15
19 SIJIA GROUP COMPANY 1863 HK 1,734,842.71 2.14
20 CHINA UNICOM(HONG KONG)LIMITED 762 HK 1,655,730.33 2.04

买入股票成本（成交）总额 123,604,732.57
卖出股票收入（成交）总额 136,858,580.79

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT 指数 ETF基金 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 549,499.50 1.00
2 DB X-TRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY ETF 指数 ETF基金 DB PLATINUM ADVISOR SA 521,747.00 0.95
3 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 指数 ETF基金 DB PLATINUM ADVISOR SA 465,327.80 0.85

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 30,385.90
4 应收利息 2,760.19
5 应收申购款 139,916.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 173,062.12

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
7,850 8,661.22 26,298,895.95 38.68 41,691,696.03 61.32

项目持有份额总数占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 456,746.01 0.67

基金合同生效日（2008年6月4日）基金份额总额 340,041,384.63
本报告期期初基金份额总额 75,304,253.96
本报告期基金总申购份额 36,629,599.41
减：本报告期基金总赎回份额 43,943,261.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 67,990,591.98

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
MERRILL LYNCH 1 117,617,113.20 45.16% 86，924.53 39.22% -
CLSA LTD. 1 49,681,135.62 19.07% 35，982.74 16.24% -
CHINA MERCHANTS SECURITIES
(HK) CO.LTD.
1 33,248,783.02 12.77% 33，248.82 15.00% -
SHENYIN WANGUO SECURITIES
(HK) LTD
1 19,895,289.69 7.64% 19,895.29 8.98% -
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 10,954,366.80 4.21% 15,254.72 6.88% -
KIM ENG SECURITIES
(HONG KONG) LTD
1 7,407,317.34 2.84% 7,407.31 3.34% -
CITIC SECURITIES BROKERAGE
(HK) LTD.
1 5,779,888.37 2.22% 5,201.91 2.35% -
GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD. 1 5,374,993.23 2.06% 5,374.99 2.43% -
YUANTA SECURITIES
(HONG KONG) COMPANY LTD.
1 5,025,118.32 1.93% 5,025.13 2.27% -
CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. 1 3,578,008.42 1.37% 5,366.94 2.42% -
TAIFOOK SECURIIES COMPANY LTD. 1 1,717,085.66 0.66% 1,717.08 0.77% -
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
(HONG KONG) BRANCH
1 - - - - -
NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 - - - - -
BOCI INTERNATIONAL LTD. 1 - - - - -
UBS SECURITIES ASIA LTD. 1 - - - - -
PHILLIP SECURITIES
(HONG KONG)COMPANY LTD.
1 - - - - -
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
1 - - - - -
KGI ASIA LTD. 1 - - - - -

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