东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-28 来源：上海证券报

东吴中证新兴产业指数证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年2月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴中证新兴产业指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年2月1日至2011年12月31日）

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注：1.比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率。

2.本基金于2011年2月1日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按照基金合同规定，本基金自基金合同生效期3个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴中证新兴产业指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图

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注：东吴中证新兴产业指数基金于2011年2月1日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立以来未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至2011年12月31日，本基金管理人旗下共管理基金11只，其中混合型基金2只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；债券型基金2只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金。

2011年，整个基金行业面临较大的经营压力，上证综指从年初2825点跌至年末2199点，下跌达22%，整个基金行业资产管理规模缩水15.16%。在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，进一步完善并构建有特色的产品线，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。2011年，公司旗下基金总份额增至142.3亿份，比2010年上升30%，旗下基金业绩也整体保持平稳，部分基金居于同类基金第一象限，体现了公司的稳健的投资风格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、王少成先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年本基金平稳运行。过去的一年，国内经济的宏观演进脉络从控通胀逐步切换到保增长。在这个过程中，宏观经济在3季度逐步进入明确的下行周期。目前来看，宏观经济硬着陆的风险无忧，但A股市场结结实实的在2011年实现了硬着陆。经济下行的背景下，结构性失衡问题越发明显。2011年A股市场经历了整体估值压缩，中小板和新兴行业板块压缩的幅度最大，金融等低估值板块压缩的幅度最小。本基金在日常的基金操作中积极应对申购赎回，尽量减少了跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.673元，累计净值0.673元；本报告期份额净值增长率-32.70%，同期业绩比较基准收益率为-29.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管宏观演进的脉络并不清晰，但结构转型始终是方向。当前中国经济自上而下的演进脉络对所有人来说都是个迷。我们认为中国经济未来3-5年的大逻辑就是经济结构的转型。只要不使用极端假设的前提小，这个演进方向是可持续的并且在长程上来看阻力相对较小。产业转型的方向就是聚焦全要素生产率提升的行业。中国经济的多元格局使得的对于不同地区来说，其优势性的行业并不相同。整体上来看，我们认为中国还处于投资驱动的增长阶段（这并不排除很多高收入地区进入富裕驱动的发展阶段），在东部投资的方向是人力和技术密集的创新型产业（新材料，新技术和新能源行业），表现为一定程度的产业结构软化；在中西部地区的投资方向是承载东部的产业转移，聚焦于技术水平要素和技术有优势的重化工业，表现为中西部地区的再重化工化和产业升级。在实现中国经济的平稳增长和制造业大国优势巩固的基础上，国内消费的逐步启动将使得国内统一大市场的制度红利逐步释放。

后续的操作思路。整体上，我们看好新兴产业相关板块和个股后续的走势。2012年本基金将采用被动化投资策略，积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击，努力将跟踪误差控制在合理水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管东吴中证新兴产业指数证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》的约定，对东吴中证新兴产业指数证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司2011年2月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴中证新兴产业指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴中证新兴产业指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公W[2012]A347号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.673元，基金份额总额1,797,038,605.48份。

2.本基金成立于2011年2月1日。

7.2 利润表

会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金

本报告期：2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金

本报告期：2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证监会（证监许可[2010]1792号文）《关于核准东吴中证新兴产业指数证券投资基金募集的批复》批准，向社会公开发行募集，基金合同于2011年2月1日正式生效。首次设立募集规模为1,976,549,775.28份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2011年2月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；

(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；

(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

无。

7.4.8.1.4债券回购交易

无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费80000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金为本报告期新成立的基金，交易单元均为本报告期新增。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

东吴基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
交易代码 585001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月1日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,797,038,605.48份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。
业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率
风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黄忠平李芳菲
联系电话 021-50509888-8219 010-63201510
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-50509666 / 400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处

3.1.1 期间数据和指标 2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
本期已实现收益 -117,928,581.52
本期利润 -604,087,408.14
加权平均基金份额本期利润 -0.3338
本期基金份额净值增长率 -32.70%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3268
期末基金资产净值 1,209,731,720.84
期末基金份额净值 0.673

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -12.71% 1.56% -12.37% 1.58% -0.34% -0.02%
过去六个月 -25.96% 1.47% -25.35% 1.49% -0.61% -0.02%
过去一年 -32.70% 1.27% -29.54% 1.40% -3.16% -0.13%
自基金合同生效以来 -32.70% 1.27% -29.54% 1.41% -3.16% -0.14%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王少成本基金的基金经理 2011-02-01 - 8.5年硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴双动力股票基金经理、东吴新创业股票基金经理、东吴中证新兴指数基金经理。

资产本期末
2011年12月31日
资产：
银行存款 67,828,574.52
结算备付金 2,370,179.97
存出保证金 -
交易性金融资产 1,142,089,236.37
其中：股票投资 1,142,089,236.37
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 15,930.09
应收股利 -
应收申购款 98,489.36
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,212,402,410.31
负债和所有者权益本期末
2011年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 167,537.81
应付管理人报酬 1,150,091.50
应付托管费 172,513.71
应付销售服务费 -
应付交易费用 701,606.94
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 478,939.51
负债合计 2,670,689.47
所有者权益：
实收基金 1,797,038,605.48
未分配利润 -587,306,884.64
所有者权益合计 1,209,731,720.84
负债和所有者权益总计 1,212,402,410.31

项目本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
一、收入 -582,332,574.69
1.利息收入 2,914,561.98
其中：存款利息收入 2,914,561.98
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -99,759,136.05
其中：股票投资收益 -109,355,760.06
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 9,596,624.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -486,158,826.62
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 670,826.00
减：二、费用 21,754,833.45
1．管理人报酬 14,673,854.99
2．托管费 2,201,078.21
3．销售服务费 -
4．交易费用 4,164,078.05
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 715,822.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -604,087,408.14
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -604,087,408.14

项目本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,976,549,775.28 - 1,976,549,775.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -604,087,408.14 -604,087,408.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -179,511,169.80 16,780,523.50 -162,730,646.30
其中：1.基金申购款 460,422,453.53 -86,501,850.57 373,920,602.96
2.基金赎回款 -639,933,623.33 103,282,374.07 -536,651,249.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,797,038,605.48 -587,306,884.64 1,209,731,720.84

关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,101,071,109.58 33.40%

关联方名称本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 926,121.89 33.41% - -

项目本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,673,854.99
其中：支付销售机构的客户维护费 7,105,604.70

项目本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,201,078.21

关联方名称本期末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
江阴澄星实业集团有限公司 4,999,300.00 0.28%

关联方名称本期
2011年2月1日（基金合同生效日）至2011年12月31日
期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 67,828,574.52 2,869,064.77

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600332 广州药业 2011-11-08 筹划重大资产重组 13.14 - - 877,602 17,096,385.56 11,531,690.28 -
000768 西飞国际 2011-12-28 筹划重大资产重组 7.26 2012-01-04 7.61 1,388,505 15,102,406.11 10,080,546.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,142,089,236.37 94.20
其中：股票 1,142,089,236.37 94.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 70,198,754.49 5.79
6 其他各项资产 114,419.45 0.01
7 合计 1,212,402,410.31 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 25,053,300.48 2.07
B 采掘业 25,951,854.21 2.15
C 制造业 776,650,774.71 64.20
C0 食品、饮料 9,333,323.19 0.77
C1 纺织、服装、皮毛 20,034,806.41 1.66
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,008,199.76 4.22
C5 电子 51,385,307.74 4.25
C6 金属、非金属 90,670,635.89 7.50
C7 机械、设备、仪表 361,166,030.65 29.86
C8 医药、生物制品 193,052,471.07 15.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,950,153.60 0.99
E 建筑业 14,964,201.50 1.24
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 174,284,921.19 14.41
H 批发和零售贸易 32,415,979.92 2.68
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 44,532,524.85 3.68
L 传播与文化产业 26,385,148.78 2.18
M 综合类 9,900,377.13 0.82
合计 1,142,089,236.37 94.41

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600517 置信电气 1,299,957 19,122,367.47 1.58
2 600750 江中药业 621,198 18,014,742.00 1.49
3 002065 东华软件 788,162 17,386,853.72 1.44
4 000826 桑德环境 639,610 16,118,172.00 1.33
5 600557 康缘药业 1,071,828 15,766,589.88 1.30
6 600085 同仁堂 1,105,800 15,514,374.00 1.28
7 600066 宇通客车 655,244 15,503,073.04 1.28
8 600867 通化东宝 1,822,287 15,252,542.19 1.26
9 002310 东方园林 172,498 14,964,201.50 1.24
10 600276 恒瑞医药 506,168 14,901,585.92 1.23

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601989 中国重工 31,109,304.67 2.57
2 000625 长安汽车 30,716,431.21 2.54
3 000100 TCL 集团 28,668,844.05 2.37
4 600516 方大炭素 27,517,596.40 2.27
5 600309 烟台万华 27,072,008.92 2.24
6 002218 拓日新能 26,875,719.43 2.22
7 002230 科大讯飞 26,632,891.97 2.20
8 600517 置信电气 26,570,794.12 2.20
9 600456 宝钛股份 26,524,188.77 2.19
10 600586 金晶科技 26,367,713.43 2.18
11 600122 宏图高科 26,135,659.03 2.16
12 600085 同仁堂 26,016,014.40 2.15
13 600066 宇通客车 25,934,386.04 2.14
14 600111 包钢稀土 25,918,114.00 2.14
15 600316 洪都航空 25,838,152.40 2.14
16 600521 华海药业 25,239,370.53 2.09
17 600844 丹化科技 25,216,610.67 2.08
18 600482 风帆股份 25,074,001.63 2.07
19 600583 海油工程 24,844,157.89 2.05
20 000826 桑德环境 24,802,115.70 2.05
21 600522 中天科技 24,758,077.87 2.05
22 600104 上海汽车 24,699,711.75 2.04
23 600108 亚盛集团 24,645,632.48 2.04
24 000969 安泰科技 24,640,733.95 2.04
25 002106 莱宝高科 24,630,933.09 2.04
26 002056 横店东磁 24,553,870.52 2.03
27 600750 江中药业 24,438,648.47 2.02
28 002008 大族激光 24,372,109.30 2.01
29 600143 金发科技 24,327,043.39 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601088 中国神华 21,631,874.78 1.79
2 601699 潞安环能 21,191,983.88 1.75
3 600395 盘江股份 19,188,102.21 1.59
4 000100 TCL 集团 18,563,131.02 1.53
5 600725 云维股份 18,016,587.00 1.49
6 600111 包钢稀土 17,026,943.88 1.41
7 600256 广汇股份 16,750,647.59 1.38
8 601918 国投新集 16,273,548.14 1.35
9 601989 中国重工 15,879,265.81 1.31
10 600348 阳泉煤业 15,651,942.31 1.29
11 600158 中体产业 15,554,888.79 1.29
12 600997 开滦股份 14,534,332.97 1.20
13 002344 海宁皮城 13,761,867.61 1.14
14 000625 长安汽车 13,444,973.57 1.11
15 600586 金晶科技 11,749,212.22 0.97
16 600309 烟台万华 11,632,599.62 0.96
17 600104 上海汽车 10,551,451.78 0.87
18 600844 丹化科技 10,139,218.42 0.84
19 600085 同仁堂 10,089,552.57 0.83
20 600521 华海药业 9,820,250.62 0.81

买入股票的成本（成交）总额 2,517,587,866.13
卖出股票的收入（成交）总额 779,984,043.08

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,930.09
5 应收申购款 98,489.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,419.45

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
34,866 51,541.29 407,194,064.41 22.66% 1,389,844,541.07 77.34%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,676,293.79 0.09%

基金合同生效日(2011年2月1日)基金份额总额 1,976,549,775.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 460,422,453.53
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 639,933,623.33
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,797,038,605.48

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东吴证券 2 1,101,071,109.58 33.40% 926,121.89 33.41% -
信达证券 1 471,236,107.51 14.29% 400,549.99 14.45% -
中银国际 2 289,489,853.88 8.78% 246,063.89 8.88% -
浙商证券 1 178,664,122.66 5.42% 145,165.38 5.24% -
金元证券 1 177,606,035.59 5.39% 150,965.25 5.45% -
齐鲁证券 1 160,168,860.33 4.86% 136,143.33 4.91% -
东兴证券 1 159,475,014.87 4.84% 135,553.07 4.89% -
国金证券 1 150,033,812.59 4.55% 127,528.71 4.60% -
中信证券 2 119,445,715.16 3.62% 98,787.58 3.56% -
瑞银证券 1 116,980,654.59 3.55% 95,047.34 3.43% -
银河证券 1 94,991,618.93 2.88% 77,181.28 2.78% -
安信证券 1 78,570,490.03 2.38% 66,784.50 2.41% -
国信证券 1 63,885,437.41 1.94% 54,301.61 1.96% -
招商证券 1 45,855,488.90 1.39% 37,257.85 1.34% -
东海证券 1 38,593,053.20 1.17% 32,804.51 1.18% -
申银万国 2 37,518,195.24 1.14% 30,874.65 1.11% -
爱建证券 1 9,638,273.65 0.29% 8,192.43 0.30% -
中投证券 1 3,617,265.45 0.11% 2,939.07 0.11% -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东吴证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -

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