华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2011年9月29日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金生效于2011年9 月29 日,本报告期不完整且没有过往可比期间。
3.2 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效于2011年9月29日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金基金合同生效于2011年9月29日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。2011年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2011年9 月29 日，截至本报告期末，本基金未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011 年12月31 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内正处于封闭期和建仓期。
回顾报告期内的表现，由于9月末后美国公布的一系列经济数据大幅高于投资者基于8月疲软数据的悲观预期，本指数在9月深度回调后，在10月上半段出现了快速上涨的行情。由于期间适逢国庆长假，本基金不能进行开户和换汇操作。因此在期初与指数出现了较大幅度的偏离。
在4季度最后两个月期间，欧元区欧债危机的发展呈现了恶化的趋势，意西两国国债收益率也不同程度的出现了较大幅度的上涨，从而降低了投资者的风险偏好。标普油气指数也跟随全球股市进行大幅的区间震荡，并在11月期间出现了与油价较大幅度的背离现象。基金在可以开始正常操作后，比较好的控制了建仓的成本，并在报告期内的后半段缩小了与指数的差距。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，报告期内基金份额净值增长率为-2.20%，同期业绩比较基准增长率为16.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从原油和天然气的价格的表现来看，其近期价格的上涨，不仅仅受到了地缘政治影响的支持，更大程度是在反映美国以及中国两大经济体经济指标的改善以及其经济增长趋势在欧债危机期间体现的超出了投资者的预期的韧性。
如果中美两国的经济在未来一个季度仍能保持较好的趋势，而原油作为一种供给面偏紧的商品，且其价格在短期内又受益于地缘政治的紧张格局，中长期受益于欧央行的变相量化宽松的政策。因此我们认为原油及其相关的上游上市公司的股票价格有望在近期内相定对于其他风险资产的有较好的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
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注：（1）报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.978元，基金份额总额115,245,049.84 份。
（2）本基金合同于2011年9月29日生效。
7.2 利润表
公告主体：华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年9月29日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年9月29日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1301号文《关于核准华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的申请》的核准，由基金管理人华宝兴业基金管理有限公司作为发起人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规负责于2011年9月5日至2011年9月23日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60737318_B05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年9月29日正式生效，首次设立募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币373,155,341.85元，在募集期间产生的存款利息为人民币88,340.58元，以上实收基金（本息）合计为人民币373,243,682.43元，折合373,243,682.43份基金份额。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
本基金的业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年9月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年9月29日(基金合同生效日)起至2011年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括基金投资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。
本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值；
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提；
(2)基金托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提；
(3)基金的指数许可使用费标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财产中支付。
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式为现金分红；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
（2）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收营业税和企业所得税；
（3）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.0%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.28%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注: 1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。
2）基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。
8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资.
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
■
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.11.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金成立于报告期，所列交易单元均为新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
■
华宝兴业基金管理有限公司
2012年3月29日
| 基金名称 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 华宝油气 |
| 基金主代码 | 162411 |
| 交易代码 | 162411 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） |
| 基金合同生效日 | 2011年9月29日 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 115,245,049.84份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 |
| 业绩比较基准 | 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） |
| 风险收益特征 | 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘月华 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38505888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@fsfund.com | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-5588、021-38924558 | 010—67595096 | |
| 传真 | 021-38505777 | 010-66275853 | |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | - | The Bank of New York Mellon Corporation |
| 中文 | - | 纽约梅隆银行 | |
| 注册地址 | - | One Wall Street New York，NY10286 | |
| 办公地址 | - | One Wall Street New York，NY10286 | |
| 邮政编码 | - | NY10286 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fsfund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年9月29日（基金合同生效日）-2011年12月31日 | ||
| 本期已实现收益 | 225,474.68 | ||
| 本期利润 | -1,826,591.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105 | ||
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% | ||
| 本期基金份额净值增长率 | -2.20% | ||
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | ||
| 期末可供分配利润 | -2,483,483.14 | ||
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0215 | ||
| 期末基金资产净值 | 112,761,566.70 | ||
| 期末基金份额净值 | 0.978 | ||
| 3.1.3 累计期末指标 | 2011年末 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | -2.20% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -2.20% | 0.85% | 22.08% | 3.26% | -24.28% | -2.41% |
| 自基金合同生效日起至今 | -2.20% | 0.84% | 16.62% | 3.26% | -18.82% | -2.42% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 尤柏年 | 本基金基金经理、华宝兴业成熟市场QDII基金经理 | 2011年9月29日 | - | 8年 | 博士，曾在澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队从事投资、金融工程模型开发、资产配置、行业研究等工作。2007年6月加入本公司任金融工程部高级数量分析师，2008年8月起任海外投资部高级分析师，2009年3月至2011年3月任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金经理助理兼任高级分析师，2011年3月至今任华宝兴业成熟市场QDII基金经理，2011年9月兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年12月31日 | ||
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 38,459,180.98 | ||
| 结算备付金 | 522,727.27 | ||
| 存出保证金 | - | ||
| 交易性金融资产 | 54,411,855.63 | ||
| 其中：股票投资 | 43,920,831.93 | ||
| 基金投资 | 10,491,023.70 | ||
| 债券投资 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | ||
| 应收证券清算款 | 146,443.50 | ||
| 应收利息 | 13,849.84 | ||
| 应收股利 | 3,790.94 | ||
| 应收申购款 | 20,353.81 | ||
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他资产 | - | ||
| 资产总计 | 113,578,201.97 | ||
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年12月31日 | ||
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | ||
| 交易性金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | ||
| 应付赎回款 | 533,385.12 | ||
| 应付管理人报酬 | 91,744.65 | ||
| 应付托管费 | 25,688.52 | ||
| 应付销售服务费 | - | ||
| 应付交易费用 | - | ||
| 应交税费 | - | ||
| 应付利息 | - | ||
| 应付利润 | - | ||
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他负债 | 165,816.98 | ||
| 负债合计 | 816,635.27 | ||
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 115,245,049.84 | ||
| 未分配利润 | -2,483,483.14 | ||
| 所有者权益合计 | 112,761,566.70 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 113,578,201.97 |
| 项 目 | 本期 2011年9月29日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | ||
| 一、收入 | -1,025,240.01 | ||
| 1.利息收入 | 1,264,832.30 | ||
| 其中：存款利息收入 | 623,153.41 | ||
| 债券利息收入 | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 641,678.89 | ||
| 其他利息收入 | - | ||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -344,827.89 | ||
| 其中：股票投资收益 | -208,135.58 | ||
| 基金投资收益 | -186,200.08 | ||
| 债券投资收益 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | ||
| 衍生工具收益 | - | ||
| 股利收益 | 49,507.77 | ||
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,052,066.66 | ||
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | -230,294.08 | ||
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 337,116.32 | ||
| 减：二、费用 | 801,351.97 | ||
| 1．管理人报酬 | 476,135.15 | ||
| 2．托管费 | 133,317.89 | ||
| 3．销售服务费 | - | ||
| 4．交易费用 | 27,711.17 | ||
| 5．利息支出 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | ||
| 6．其他费用 | 164,187.76 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,826,591.98 | ||
| 减：所得税费用 | - | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,826,591.98 |
| 项目 | 本期 2011年9月29日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 373,243,682.43 | - | 373,243,682.43 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -1,826,591.98 | -1,826,591.98 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -257,998,632.59 | -656,891.16 | -258,655,523.75 |
| 其中：1.基金申购款 | 11,339,670.83 | -302,634.57 | 11,037,036.26 |
| 2.基金赎回款 | -269,338,303.42 | -354,256.59 | -269,692,560.01 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 115,245,049.84 | -2,483,483.14 | 112,761,566.70 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 纽约梅隆银行股份有限公司 | 基金境外托管行 |
| 华宝信托有限责任公司 | 基金管理人的主要发起人 |
| 领先资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 华宝投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的关联方 |
| 宝钢集团有限公司 | 基金管理人的主要发起人的母公司 |
| 项目 | 本期 2011年9月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 476,135.15 | |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 373,600.33 |
| 项目 | 本期 2011年9月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 133,317.89 |
| 项目 | 本期 2011年9月29日（基金合同生效日）至2011年12月31日 | |
| 基金合同生效日（ 2011年9月29日 ）持有的基金份额 | 1,210,427.26 | |
| 期初持有的基金份额 | - | |
| 期间申购/买入总份额 | 50,472.42 | |
| 期间因拆分变动份额 | - | |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | |
| 期末持有的基金份额 | 1,260,899.68 | |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 1.09% |
| 关联方名称 | 本期末 2011年12月31日 | |||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |||
| 华宝投资有限公司 | 10,297,631.31 | 8.94% | ||
| 关联方 名称 | 本期 2011年9月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | |||
| 期末余额 | 当期利息收入 | |||
| 中国建设银行 | 24,676,170.85 | 613,283.10 | ||
| 纽约梅隆银行 | 13,783,010.13 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 43,920,831.93 | 38.67 |
| 其中：普通股票 | 43,920,831.93 | 38.67 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 10,491,023.70 | 9.24 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 17.61 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,981,908.25 | 34.32 |
| 8 | 其他各项资产 | 184,438.09 | 0.16 |
| 9 | 合计 | 113,578,201.97 | 100.00 |
| 国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比列(%) |
| 美国 | 43,920,831.93 | 38.95 |
| 合计 | 43,920,831.93 | 38.95 |
| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比列(%) |
| 能源 | 43,920,831.93 | 38.95 |
| 材料 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 合计 | 43,920,831.93 | 38.95 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比列(%) |
| 1 | CIMAREX ENERGY CO | Cimarex 能源公司 | XEC US | 纽约 | 美国 | 3,283 | 1,280,454.41 | 1.14 |
| 2 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 切萨皮克能源公司 | CHK US | 纽约 | 美国 | 9,000 | 1,264,023.55 | 1.12 |
| 3 | APACHE CORP | 阿帕契 | APA US | 纽约 | 美国 | 2,200 | 1,255,618.15 | 1.11 |
| 4 | RANGE RESOURCES CORP | Range资源公司 | RRC US | 纽约 | 美国 | 3,000 | 1,170,833.24 | 1.04 |
| 5 | SWIFT ENERGY CO | Swift Energy Co | SFY US | 纽约 | 美国 | 6,000 | 1,123,576.49 | 1.00 |
| 6 | BERRY PETROLEUM CO-CLASS A | Berry Petroleum Co | BRY US | 纽约 | 美国 | 4,101 | 1,085,796.42 | 0.96 |
| 7 | TESORO CORP | 特索罗公司 | TSO US | 纽约 | 美国 | 7,000 | 1,030,323.17 | 0.91 |
| 8 | NORTHERN OIL AND GAS INC | Northern Oil and Gas Inc | NOG US | 纽约 | 美国 | 6,530 | 986,654.15 | 0.87 |
| 9 | HARVEST NATURAL RESOURCES IN | Harvest Natural Resources In | HNR US | 纽约 | 美国 | 21,000 | 976,513.48 | 0.87 |
| 10 | VAALCO ENERGY INC | Vaalco Energy Inc | EGY US | 纽约 | 美国 | 25,000 | 951,435.90 | 0.84 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | CHK US | 1,986,710.82 | 1.76 |
| 2 | APACHE CORP | APA US | 1,585,239.70 | 1.41 |
| 3 | DEVON ENERGY CORPORATION | DVN US | 1,453,656.01 | 1.29 |
| 4 | NEWFIELD EXPLORATION CO | NFX US | 1,345,962.90 | 1.19 |
| 5 | CIMAREX ENERGY CO | XEC US | 1,340,281.95 | 1.19 |
| 6 | HARVEST NATURAL RESOURCES IN | HNR US | 1,293,508.13 | 1.15 |
| 7 | CVR ENERGY INC | CVI US | 1,287,423.38 | 1.14 |
| 8 | RANGE RESOURCES CORP | RRC US | 1,148,935.99 | 1.02 |
| 9 | HOLLYFRONTIER CORP | HFC US | 1,132,593.29 | 1.00 |
| 10 | SWIFT ENERGY CO | SFY US | 1,119,329.77 | 0.99 |
| 11 | BILL BARRETT CORP | BBG US | 1,046,456.84 | 0.93 |
| 12 | TESORO CORP | TSO US | 1,043,092.75 | 0.93 |
| 13 | HYPERDYNAMICS CORP | HDY US | 1,028,846.22 | 0.91 |
| 14 | VALERO ENERGY CORP | VLO US | 1,006,766.30 | 0.89 |
| 15 | EXCO RESOURCES INC | XCO US | 995,714.80 | 0.88 |
| 16 | VAALCO ENERGY INC | EGY US | 992,339.95 | 0.88 |
| 17 | NORTHERN OIL AND GAS INC | NOG US | 955,848.09 | 0.85 |
| 18 | HESS CORP | HES US | 949,818.80 | 0.84 |
| 19 | BERRY PETROLEUM CO-CLASS A | BRY US | 949,758.69 | 0.84 |
| 20 | BPZ RESOURCES INC | BPZ US | 935,523.48 | 0.83 |
| 序号 | 公司名称(英文) | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | HOLLYFRONTIER CORP | HFC US | 709,491.43 | 0.63 |
| 2 | PENN VIRGINIA CORP | PVA US | 684,926.30 | 0.61 |
| 3 | NEWFIELD EXPLORATION CO | NFX US | 472,539.08 | 0.42 |
| 4 | CVR ENERGY INC | CVI US | 471,291.00 | 0.42 |
| 5 | W&T OFFSHORE INC | WTI US | 457,013.44 | 0.41 |
| 6 | DEVON ENERGY CORPORATION | DVN US | 448,949.91 | 0.40 |
| 7 | MARATHON OIL CORP | MRO US | 441,456.01 | 0.39 |
| 8 | EXXON MOBIL CORP | XOM US | 431,386.10 | 0.38 |
| 9 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | CHK US | 428,018.91 | 0.38 |
| 10 | APACHE CORP | APA US | 173,063.80 | 0.15 |
| 买入成本（成交）总额 | 50,861,530.97 |
| 卖出收入（成交）总额 | 4,934,109.28 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | ETF 基金 | 开放式 | SSGA Funds Management Inc | 10,491,023.70 | 9.30 |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 146,443.50 |
| 3 | 应收股利 | 3,790.94 |
| 4 | 应收利息 | 13,849.84 |
| 5 | 应收申购款 | 20,353.81 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 184,438.09 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 2,656 | 43,390.46 | 12,847,392.67 | 11.15% | 102,397,657.17 | 88.85% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,869,413.90 | 2.4898% |
| 基金合同生效日（2011年9月29日）基金份额总额 | 373,243,682.43 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 11,339,670.83 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 269,338,303.42 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 115,245,049.84 |
| 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 1、本基金管理人于2011 年4 月9 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格已经过中国证监会审核批准。 2、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。 |
| 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2011年9月29日）起至本报告期末。 |
| 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| Nomura International (HK) Ltd | - | 41,059,227.76 | 73.87% | 18,076.40 | 65.64% | - |
| J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | - | 13,392,485.40 | 24.10% | 8,286.83 | 30.09% | - |
| Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd | - | 1,127,953.81 | 2.03% | 1,175.29 | 4.27% | - |
| 民生证券 | - | - | - | - | - | - |
| 同信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金 成交总额的比例 | |
| Nomura International (HK) Ltd | - | - | - | - | - | - | 11,211,291.32 | 57.62% |
| J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | - | - | - | - | - | - | 3,181,177.21 | 16.35% |
| Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd | - | - | - | - | - | - | 5,066,400.52 | 26.04% |
| 民生证券 | - | - | 20,000,000.00 | 1.44% | - | - | - | - |
| 同信证券 | - | - | 20,000,000.00 | 1.44% | - | - | - | - |
| 西南证券 | - | - | 180,000,000.00 | 12.98% | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | 160,000,000.00 | 11.53% | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | 343,300,000.00 | 24.75% | - | - | - | - |
| 中航证券 | - | - | 87,000,000.00 | 6.27% | - | - | - | - |
| 中金 | - | - | 30,000,000.00 | 2.16% | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | 546,900,000.00 | 39.42% | - | - | - | - |
| 1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 |