安信证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年三月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安信证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1998年6月22日至2011年12月31日）
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信证券投资基金
过去五年净值增长率图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2011年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安深证300指数(LOF)、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（QDII）、华安大中华升级股票（QDII）等24只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 795.34亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年股市在宏观调控与海外债务危机的压力下延续了前一年的跌势，与前一年不同的是，股指持续震荡下跌，全年可操作的投资窗口期相对较短；另一方面，风格上与前一年出现背离，以银行、地产为代表的权重板块产生了显著超额收益。本基金在过去一年中对权重板块的防御性价值认识不足，仍然以成长类个股为主要配置，因此在系统性下跌中组合表现不够理想。
报告期初，本基金延续了前一年的基本配置，因此在一季度的周期股反弹中表现较为落后。尽管此后我们积极调整结构以应对市场风格的变化，但在二季度的市场普遍调整中依然未能获得显著效果。下半年本基金配置的部分成长类个股受益于良好业绩表现的支撑，获得一定超额收益。全年来看，需要反思的是我们在应对系统性风险时始终存在执行力不足的问题，这一点我们将在今后的投资决策中尽力改进。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.9119元，本报告期份额净值增长率为-24.79%，同期上证综指下跌21.68%，深圳成指下跌28.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前的国内外经济环境来看，2012年依然是比较复杂的一年。首先，国内的地产调控持续将制约投资产业链，而通胀水平并未充分回落也将制约消费；其次，海外经济环境相对复杂，国内出口能否改善依然有待观察。但从另一个方面来看，管理层无论是对股市还是对宏观调控的态度都开始调整，而股市本身也已比较大程度反映了经济收缩的预期。因此，综合来看全年的市场表现预计以宽幅震荡为主，本基金将尽可能捕捉市场情绪变化带来的投资机会，同时也随时关注宏观经济是否有预期外的风险。
基于以上看法，本基金计划总体上保持既有的投资风格与策略，对较为熟悉的信息技术、泛消费类行业进行重点配置，尽可能用成长性来对冲潜在的系统性风险。对于传统行业的投资，我们将继续立足于深入客观的基本面研究，通过阶段性投资来提升本基金的超额收益水平。当然，参照过去一年的投资，风险管理将被我们放在更为重要的位置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
李炳旺先生，研究生学历，24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，2011年8月24日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。
宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。
许之彦,金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、2010年度在本报告期内实施的利润分配：
向全体持有人按每10份基金份额收益分配金额1.20元。红利发放的公告日：2011年3月18日，权益登记日：2011年3月23日，除息日：2011年3月24日，红利划出日：2011年3月30日。
2、2011年度收益分配方案。
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年，本基金托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年，安信证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在安信证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为240,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的安信证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2012)第20636号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.9119元，基金份额总额2,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天同证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(1998)22号文批准，于1998年6月22日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1998)第040号文审核同意，于1998年6月26日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票的比例合计不超过基金资产净值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《安信证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。如持有现金比例高于基金资产净值的20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除外)，超出部分不计提基金管理人报酬。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2011年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2011年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,446,420,845.16元，属于第二层级的余额为325,301,213.74元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级2,183,074,621.20元，第二层级416,587,729.00元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2010年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2 期末上市基金前十名持有人
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2011年8月26日，本基金管理人发布基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职。
（2）2011年9月17日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。
（3）2011年9月17日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务。
（4）2011年9月24日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职。
（5）2011年11月12日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职。
（6）2011年12月16日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：92,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
无。
华安基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
| 基金简称 | 华安安信封闭 |
| 基金主代码 | 500003 |
| 交易代码 | 500003 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1998年6月22日 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,000,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 1998年6月26日 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP增长率的上市公司股票。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 95588 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 本期已实现收益 | -39,829,221.09 | 172,944,951.49 | 643,107,712.48 |
| 本期利润 | -607,118,659.20 | 120,442,809.81 | 1,310,750,437.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3036 | 0.0602 | 0.6554 |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.79% | 5.05% | 57.95% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2011年末 | 2010年末 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0881 | 0.1272 | 0.4407 |
| 期末基金资产净值 | 1,823,798,624.26 | 2,670,917,283.46 | 3,350,474,473.65 |
| 期末基金份额净值 | 0.9119 | 1.3355 | 1.6752 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -6.65% | 2.49% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | -15.91% | 2.22% | - | - | - | - |
| 过去一年 | -24.79% | 2.17% | - | - | - | - |
| 过去三年 | 24.80% | 2.49% | - | - | - | - |
| 过去五年 | 50.19% | 2.92% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 662.14% | 2.60% | - | - | - | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2011年 | 1.200 | 240,000,000.00 | - | 240,000,000.00 | - |
| 2010年 | 4.000 | 800,000,000.00 | - | 800,000,000.00 | - |
| 2009年 | 2.600 | 520,000,000.00 | - | 520,000,000.00 | - |
| 合计 | 7.800 | 1,560,000,000.00 | - | 1,560,000,000.00 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 （助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈俏宇 | 本基金的基金经理 | 2008-02-13 | - | 16年 | 工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，16年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利基金经理，2008年2月起担任本基金的基金经理，2008年10月起同时担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月起同时担任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 46,188,109.01 | 63,328,164.66 |
| 结算备付金 | 1,624,044.42 | 3,795,715.98 |
| 存出保证金 | 1,083,428.27 | 848,780.49 |
| 交易性金融资产 | 1,771,722,058.90 | 2,599,662,350.20 |
| 其中：股票投资 | 1,373,128,464.40 | 2,052,716,348.20 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 398,593,594.50 | 546,946,002.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,446,734.24 | 5,965,282.59 |
| 应收利息 | 6,339,474.97 | 9,754,182.72 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,829,403,849.81 | 2,683,354,476.64 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,996,292.13 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,381,369.42 | 3,435,830.73 |
| 应付托管费 | 396,894.92 | 572,638.44 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 564,961.21 | 2,168,431.88 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 2,262,000.00 | 2,264,000.00 |
| 负债合计 | 5,605,225.55 | 12,437,193.18 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | -176,201,375.74 | 670,917,283.46 |
| 所有者权益合计 | 1,823,798,624.26 | 2,670,917,283.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,829,403,849.81 | 2,683,354,476.64 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 一、收入 | -558,700,709.41 | 181,956,073.86 |
| 1.利息收入 | 17,988,914.44 | 20,112,610.23 |
| 其中：存款利息收入 | 653,591.30 | 1,231,615.95 |
| 债券利息收入 | 16,963,105.19 | 18,874,702.59 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 372,217.95 | 6,291.69 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -9,400,185.74 | 214,327,680.53 |
| 其中：股票投资收益 | -20,291,477.39 | 206,139,763.66 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -1,497,807.79 | -1,021,546.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 12,389,099.44 | 9,209,463.36 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -567,289,438.11 | -52,502,141.68 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | 17,924.78 |
| 减：二、费用 | 48,417,949.79 | 61,513,264.05 |
| 1．管理人报酬 | 33,153,766.59 | 40,137,914.40 |
| 2．托管费 | 5,525,627.81 | 6,689,652.27 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 8,540,324.71 | 11,111,025.97 |
| 5．利息支出 | - | 696,280.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 696,280.28 |
| 6．其他费用 | 1,198,230.68 | 2,878,391.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -607,118,659.20 | 120,442,809.81 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -607,118,659.20 | 120,442,809.81 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | 670,917,283.46 | 2,670,917,283.46 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -607,118,659.20 | -607,118,659.20 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -240,000,000.00 | -240,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | -176,201,375.74 | 1,823,798,624.26 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | 1,350,474,473.65 | 3,350,474,473.65 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 120,442,809.81 | 120,442,809.81 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -800,000,000.00 | -800,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,000,000,000.00 | 670,917,283.46 | 2,670,917,283.46 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”) | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) | 基金托管人 |
| 上海国际信托有限公司 (“上海国际信托”) | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 33,153,766.59 | 40,137,914.40 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 5,525,627.81 | 6,689,652.27 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 28,538,470.00 | 14,433,600.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - | 14,104,870.00 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 28,538,470.00 | 28,538,470.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 1.43% | 1.43% |
| 关联方名称 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 上海国际信托 | 18,000,000.00 | 0.90% | 18,000,000.00 | 0.90% |
| 关联方 名称 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 46,188,109.01 | 608,375.92 | 63,328,164.66 | 1,193,525.60 |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600315 | 上海家化 | 2011-12-30 | 重大资产重组 | 34.09 | 2012-01-04 | 34.75 | 589,886 | 19,887,922.22 | 20,109,213.74 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,373,128,464.40 | 75.06 |
| 其中：股票 | 1,373,128,464.40 | 75.06 | |
| 2 | 固定收益投资 | 398,593,594.50 | 21.79 |
| 其中：债券 | 398,593,594.50 | 21.79 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,812,153.43 | 2.61 |
| 6 | 其他各项资产 | 9,869,637.48 | 0.54 |
| 7 | 合计 | 1,829,403,849.81 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 18,978,679.81 | 1.04 |
| C | 制造业 | 1,055,524,035.02 | 57.88 |
| C0 | 食品、饮料 | 183,869,925.75 | 10.08 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 34,646,000.00 | 1.90 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 193,393,340.25 | 10.60 |
| C5 | 电子 | 54,052,838.65 | 2.96 |
| C6 | 金属、非金属 | 35,488,984.35 | 1.95 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 312,570,409.32 | 17.14 |
| C8 | 医药、生物制品 | 241,502,536.70 | 13.24 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 173,467,529.57 | 9.51 |
| H | 批发和零售贸易 | 12,529,600.00 | 0.69 |
| I | 金融、保险业 | 112,628,620.00 | 6.18 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,373,128,464.40 | 75.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 2,808,579 | 92,121,391.20 | 5.05 |
| 2 | 600741 | 华域汽车 | 8,950,875 | 82,885,102.50 | 4.54 |
| 3 | 002250 | 联化科技 | 4,235,000 | 79,956,800.00 | 4.38 |
| 4 | 002450 | 康得新 | 3,508,793 | 79,719,776.96 | 4.37 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 5,310,000 | 64,994,400.00 | 3.56 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 9,858,000 | 58,063,620.00 | 3.18 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 2,737,685 | 55,930,904.55 | 3.07 |
| 8 | 002038 | 双鹭药业 | 1,700,000 | 55,845,000.00 | 3.06 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,290,250 | 55,416,237.50 | 3.04 |
| 10 | 000001 | 深发展Ａ | 3,500,000 | 54,565,000.00 | 2.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 98,158,736.71 | 3.68 |
| 2 | 002450 | 康得新 | 83,398,305.76 | 3.12 |
| 3 | 002073 | 软控股份 | 74,909,780.67 | 2.80 |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 72,964,138.53 | 2.73 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 67,856,602.84 | 2.54 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | 64,298,464.07 | 2.41 |
| 7 | 000001 | 深发展Ａ | 61,263,608.73 | 2.29 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 58,464,762.35 | 2.19 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 58,396,679.01 | 2.19 |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 55,976,797.07 | 2.10 |
| 11 | 600256 | 广汇股份 | 55,899,675.83 | 2.09 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 52,521,656.74 | 1.97 |
| 13 | 002250 | 联化科技 | 51,370,763.62 | 1.92 |
| 14 | 000039 | 中集集团 | 50,083,857.38 | 1.88 |
| 15 | 600261 | 阳光照明 | 49,832,701.77 | 1.87 |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 49,192,449.13 | 1.84 |
| 17 | 600585 | 海螺水泥 | 47,282,668.12 | 1.77 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 45,416,485.20 | 1.70 |
| 19 | 600970 | 中材国际 | 44,949,605.68 | 1.68 |
| 20 | 600636 | 三爱富 | 43,425,906.95 | 1.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 101,224,047.50 | 3.79 |
| 2 | 600068 | 葛洲坝 | 68,172,790.61 | 2.55 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 56,939,394.66 | 2.13 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 56,728,088.25 | 2.12 |
| 5 | 600636 | 三爱富 | 55,952,300.79 | 2.09 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 54,096,142.44 | 2.03 |
| 7 | 002007 | 华兰生物 | 53,899,662.10 | 2.02 |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 51,478,744.04 | 1.93 |
| 9 | 000933 | 神火股份 | 49,980,926.80 | 1.87 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 49,402,709.44 | 1.85 |
| 11 | 000012 | 南 玻Ａ | 46,563,055.29 | 1.74 |
| 12 | 600256 | 广汇股份 | 46,383,151.06 | 1.74 |
| 13 | 002106 | 莱宝高科 | 45,855,690.86 | 1.72 |
| 14 | 000039 | 中集集团 | 45,138,862.59 | 1.69 |
| 15 | 600673 | 东阳光铝 | 44,498,682.03 | 1.67 |
| 16 | 600160 | 巨化股份 | 43,597,734.68 | 1.63 |
| 17 | 600525 | 长园集团 | 43,131,925.61 | 1.61 |
| 18 | 002065 | 东华软件 | 40,804,870.04 | 1.53 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 39,342,548.92 | 1.47 |
| 20 | 600372 | 中航电子 | 39,031,809.82 | 1.46 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 2,767,016,376.52 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 2,855,930,664.73 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 113,401,594.50 | 6.22 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 285,192,000.00 | 15.64 |
| 其中：政策性金融债 | 285,192,000.00 | 15.64 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 398,593,594.50 | 21.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080216 | 08国开16 | 600,000 | 63,774,000.00 | 3.50 |
| 2 | 070219 | 07国开19 | 500,000 | 50,700,000.00 | 2.78 |
| 3 | 080202 | 08国开02 | 500,000 | 50,690,000.00 | 2.78 |
| 4 | 070220 | 07国开20 | 500,000 | 50,055,000.00 | 2.74 |
| 5 | 010203 | 02国债⑶ | 465,750 | 46,644,862.50 | 2.56 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,083,428.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,446,734.24 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,339,474.97 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,869,637.48 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 62,131 | 32,190.05 | 1,035,120,515.00 | 51.76% | 964,879,485.00 | 48.24% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 199,825,829.00 | 9.99% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 193,616,934.00 | 9.68% |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 115,530,896.00 | 5.78% |
| 4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 55,283,301.00 | 2.76% |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 44,578,284.00 | 2.23% |
| 6 | 嘉禾人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 42,509,749.00 | 2.13% |
| 7 | 太平人寿保险有限公司 | 30,000,000.00 | 1.50% |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 29,977,685.00 | 1.50% |
| 9 | 华安基金管理有限公司 | 28,538,470.00 | 1.43% |
| 10 | 上海国际信托有限公司 | 18,000,000.00 | 0.90% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 202,770,354.14 | 3.63% | 172,355.41 | 3.70% | - |
| 上海证券有限责任公司 | 1 | 1,015,084,627.06 | 18.15% | 862,817.10 | 18.54% | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 565,565,028.08 | 10.11% | 459,526.30 | 9.87% | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 1,164,144,113.64 | 20.82% | 989,517.96 | 21.26% | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2 | 1,250,572,072.96 | 22.36% | 1,032,380.01 | 22.18% | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 1,147,721,277.86 | 20.52% | 932,528.45 | 20.04% | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 118,226,056.95 | 2.11% | 96,058.72 | 2.06% | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 红塔证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中投证券有限责任公司 | 1 | 128,250,671.96 | 2.29% | 109,013.63 | 2.34% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | 10,007,379.80 | 100.00% | 220,000,000.00 | 37.93% |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | - | - | 360,000,000.00 | 62.07% |
| 中国银河证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 红塔证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | - |
| 中投证券有限责任公司 | - | - | - | - |