海富通稳固收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-29 来源：上海证券报

海富通稳固收益债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同生效日为2010年11月23日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳固收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年11月23日至2011年12月31日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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注：图中列示的2010年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月23日起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于2010年11月23日生效，未发生利润分配的情况。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通稳固收益债券型证券投资基金是基金管理人管理的第十五只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，对公司的公平交易制度进行了更新，完善现有的业务流程，改进了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，货币政策转向紧缩，全年上调存贷款基准利率三次，一年期存款利率从2.75%上升到3.5%；上调存款准备金六次，从年初大型金融机构的18.5%加到6月的21.5%。经济增长呈现回落态势，全年GDP增长9.2%。

从政府关心的目标看，上半年集中于通货膨胀，而下半年则更关心经济增长。上半年物价没有出现所预期的回落，反而连创新高，给债券市场和权益市场以很大的压力。CPI从一月份的4.9%上升到七月份的6.5%，下半年则出现回落。物价缓解以后，政府逐步把经济增长放在优先位置，货币政策逐步放松。12月下调存款准备金0.5个百分点，宣告货币政策正式转向。

受上述因素，以及国际市场的影响，上半年债券市场在短暂冲高后，出现较大幅度的调整，其中又以城投债等信用等级较低的债券受累最大。三季度受到资金面持续紧张的影响，债券收益率继续上升，城投债收益率一度达到15%。短期利率与长期利率的差距不大，收益率曲线相对扁平。四季度开始随着物价指数的回落和货币政策的放松，债券市场出现恢复性上涨行情，但收益率并未回到年初的水平。

可转换债券市场受到股票市场和中石化转债的影响，表现较一般债券更差一些。由于股票市场全年出现大跌，加上转债市场的转股预期一度被打破，可转换债券跌到转股期权价值非常低的水平。新股申购的收益率也逐渐下降，风险开始逐步大于收益。

基金在2011年总体上采取了保持资产流动性和安全性、谨慎申购新股、股票二级市场快进快出并保持低仓位的投资策略。但是由于对可转换债券市场的下跌准备不足，净值表现仍然受到影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳固收益债券基金净值增长率为-2.99%，同期业绩比较基准收益率为4.77%；基金净值跑输业绩比较基准7.76个百分点，主要原因是可转换债券市场的下跌，而基金投资了较多的可转换债券。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，2012年债券市场相对乐观，但需要把握收益率起伏和资金面变化带来的机会。大的可能是，2012年开始正式进入了一个新的经济周期：经济增长率回落，而通货膨胀处于中等的水平，对债券市场的影响始终存在。货币政策总体上保持“微调”格局，在保增长与防通货膨胀之间不同时期有不同的侧重。利率品种的机会已经不大，信用品种则需要精耕细作。2012年下半年起高收益信用品种有可能出现收益率下降的机会。股票市场的走势仍然取决于政策。基金管理人的投资策略是：以信用债为中心，精心挖掘信用利差带来的机会，以绝对收益的要求来投资可转换债券和股票等权益类资产。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.975元，基金份额总额643,243,973.85份。于2010年12月31日，基金份额净值1.005元，基金份额总额2,696,872,897.89份。

2.本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年11月23日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]983号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,695,857,578.55元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第314号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,696,872,897.89份基金份额，其中认购资金利息折合1,015,319.34份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011年度和2010年11月23日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年12月31日的财务状况以及 2011年度和2010年11月23日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本年度及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为433,901,487.30元，属于第二层级的余额为163,892,000.00元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级714,295,495.44元，第二层级498,562,191.89元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间(2010年11月23日(基金合同生效日)至2010年12月31日)持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2011年8月19日，董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务，公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 83,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金本报告期新增齐鲁证券、国金证券、民族证券、方正证券、日信证券各一个交易单元；兴业证券两个交易单元。

2、（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了20只公募基金。截至2011年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模近325亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011年12月31日，海富通为50多家企业近160亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模达28亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011年12月31日，投资咨询及海外业务规模近200亿元人民币。

2010年11月25日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。

2011年12月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。

2011年4月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“2010年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2010年十大金牛基金管理公司”，在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖； 2011年3月31日，海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“2010年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 643,243,973.85份
基金合同存续期不定期

投资目标通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。
投资策略本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名奚万荣赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
本期已实现收益 -21,807,876.66 14,452,822.76
本期利润 -17,381,097.99 12,653,779.01
加权平均基金份额本期利润 -0.0163 0.0047
本期基金份额净值增长率 -2.99% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0321 0.0047
期末基金资产净值 627,067,376.48 2,709,526,676.90
期末基金份额净值 0.975 1.005

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.46% 0.13% 1.24% 0.02% 0.22% 0.11%
过去六个月 -3.47% 0.20% 2.49% 0.01% -5.96% 0.19%
过去一年 -2.99% 0.19% 4.77% 0.01% -7.76% 0.18%
自基金合同生效起至今 -2.50% 0.18% 5.20% 0.01% -7.70% 0.17%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - - -
2010 - - - - -
合计 - - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
邵佳民本基金的基金经理；海富通稳健添利债券基金的基金经理；海富通强化回报混合基金的基金经理；固定收益组合管理部总监 2010-11-23 - 14年中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年1月至2008年1月任海富通货币基金基金经理，2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理，2007年10月起任固定收益组合管理部总监，2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理，2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 16,707,216.12 252,671,716.31
结算备付金 5,008,517.72 20,851,129.31
存出保证金 390,070.89 -
交易性金融资产 7.4.7.2 597,793,487.30 1,212,857,687.33
其中：股票投资 478,150.00 124,170,804.51
基金投资 - -
债券投资 597,315,337.30 1,088,686,882.82
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 8,000,000.00 1,200,001,710.00
应收证券清算款 1,981,411.22 23,641,695.43
应收利息 7.4.7.5 6,846,500.47 8,307,152.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 636,727,203.72 2,718,331,091.34
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,315,903.67 5,049,237.58
应付赎回款 3,079,957.72 -
应付管理人报酬 389,026.07 1,607,542.63
应付托管费 111,150.32 459,297.89
应付销售服务费 222,300.61 918,595.78
应付交易费用 7.4.7.7 363,288.32 739,740.56
应交税费 795,200.53 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 383,000.00 30,000.00
负债合计 9,659,827.24 8,804,414.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 643,243,973.85 2,696,872,897.89
未分配利润 7.4.7.10 -16,176,597.37 12,653,779.01
所有者权益合计 627,067,376.48 2,709,526,676.90
负债和所有者权益总计 636,727,203.72 2,718,331,091.34

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 2,763,761.10 17,645,589.62
1.利息收入 20,269,375.03 6,052,857.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 976,819.10 654,843.72
债券利息收入 15,352,573.05 797,104.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,939,982.88 4,600,909.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -22,023,423.05 13,391,776.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 875,066.16 11,851,691.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -23,130,684.71 1,540,084.76
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 232,195.50 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 4,426,778.67 -1,799,043.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 91,030.45 -
减：二、费用 20,144,859.09 4,991,810.61
1．管理人报酬 7,706,259.79 1,969,593.90
2．托管费 2,201,788.54 562,741.12
3．销售服务费 4,403,577.04 1,125,482.22
4．交易费用 7.4.7.18 5,026,468.73 1,300,946.55
5．利息支出 401,360.76 -
其中：卖出回购金融资产支出 401,360.76 -
6．其他费用 7.4.7.19 405,404.23 33,046.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,381,097.99 12,653,779.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -17,381,097.99 12,653,779.01

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,696,872,897.89 12,653,779.01 2,709,526,676.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -17,381,097.99 -17,381,097.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,053,628,924.04 -11,449,278.39 -2,065,078,202.43
其中：1.基金申购款 92,712,022.45 857,202.46 93,569,224.91
2.基金赎回款 -2,146,340,946.49 -12,306,480.85 -2,158,647,427.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 643,243,973.85 -16,176,597.37 627,067,376.48
项目上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,696,872,897.89 - 2,696,872,897.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,653,779.01 12,653,779.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,696,872,897.89 12,653,779.01 2,709,526,676.90

关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,706,259.79 1,969,593.90
其中：支付销售机构的客户维护费 3,296,949.05 805,374.79

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,201,788.54 562,741.12

获得销售服务费的各关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 3,632,899.68
海通证券 1,510.15
海富通基金管理有限公司 255,886.20
合计 3,890,296.03
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 893,068.72
海通证券 -
海富通基金管理有限公司 117,450.13
合计 1,010,518.85

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年11月23日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 16,707,216.12 842,159.18 252,671,716.31 633,670.05

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新股网上认购 30.00 30.00 1,500 45,000.00 45,000.00 -
002651 利君股份 2011-12-28 2012-01-06 新股网上认购 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -
300284 苏交科 2011-12-29 2012-01-10 新股网上认购 13.30 13.30 500 6,650.00 6,650.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 478,150.00 0.08
其中：股票 478,150.00 0.08
2 固定收益投资 597,315,337.30 93.81
其中：债券 597,315,337.30 93.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,715,733.84 3.41
6 其他各项资产 9,217,982.58 1.45
7 合计 636,727,203.72 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 471,500.00 0.08
C0 食品、饮料 45,000.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 414,000.00 0.07
C7 机械、设备、仪表 12,500.00 0.00
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 6,650.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 478,150.00 0.08

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000932 华菱钢铁 150,000 414,000.00 0.07
2 002650 加加食品 1,500 45,000.00 0.01
3 002651 利君股份 500 12,500.00 0.00
4 300284 苏交科 500 6,650.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 156,888,062.54 5.79
2 600395 盘江股份 130,657,436.97 4.82
3 600028 中国石化 100,304,620.10 3.70
4 000762 西藏矿业 76,690,477.44 2.83
5 000932 华菱钢铁 74,446,836.58 2.75
6 601857 中国石油 67,668,436.77 2.50
7 600362 江西铜业 65,096,513.56 2.40
8 000630 铜陵有色 62,747,281.70 2.32
9 002155 辰州矿业 47,345,583.70 1.75
10 601717 郑煤机 45,124,476.78 1.67
11 002128 露天煤业 43,854,241.87 1.62
12 600019 宝钢股份 43,136,818.60 1.59
13 000002 万科Ａ 39,354,000.41 1.45
14 601101 昊华能源 37,361,430.49 1.38
15 600068 葛洲坝 33,860,515.45 1.25
16 000960 锡业股份 33,851,712.11 1.25
17 600811 东方集团 33,060,104.79 1.22
18 600516 方大炭素 31,754,691.23 1.17
19 600502 安徽水利 29,356,312.56 1.08
20 600054 黄山旅游 29,051,453.28 1.07

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 186,484,862.67 6.88
2 600395 盘江股份 131,313,373.68 4.85
3 600028 中国石化 97,655,923.48 3.60
4 000762 西藏矿业 86,115,399.60 3.18
5 601857 中国石油 81,987,936.57 3.03
6 000932 华菱钢铁 75,408,655.97 2.78
7 000002 万科Ａ 65,879,526.37 2.43
8 002155 辰州矿业 63,890,798.01 2.36
9 600362 江西铜业 63,234,765.68 2.33
10 000630 铜陵有色 63,031,349.03 2.33
11 601717 郑煤机 43,108,510.79 1.59
12 600019 宝钢股份 42,744,960.49 1.58
13 002128 露天煤业 41,516,825.98 1.53
14 601101 昊华能源 37,979,563.56 1.40
15 600516 方大炭素 34,288,735.50 1.27
16 600068 葛洲坝 33,573,341.22 1.24
17 000960 锡业股份 32,441,743.09 1.20
18 600811 东方集团 31,682,934.43 1.17
19 600502 安徽水利 30,615,745.36 1.13
20 600054 黄山旅游 29,174,366.57 1.08

买入股票的成本（成交）总额 1,560,804,572.70
卖出股票的收入（成交）总额 1,687,091,463.69

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 38,732,000.00 6.18
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 453,966,284.30 72.40
5 企业短期融资券 80,604,000.00 12.85
6 中期票据 - -
7 可转债 24,013,053.00 3.83
8 其他 - -
9 合计 597,315,337.30 95.26

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 126019 09长虹债 990,000 82,100,700.00 13.09
2 126018 08江铜债 780,000 65,145,600.00 10.39
3 115002 国安债1 660,000 61,149,000.00 9.75
4 111055 09华西债 547,270 51,082,181.80 8.15
5 041160006 11陕有色CP002 400,000 40,428,000.00 6.45

序号名称金额
1 存出保证金 390,070.89
2 应收证券清算款 1,981,411.22
3 应收股利 -
4 应收利息 6,846,500.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,217,982.58

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 17,024,400.00 2.71
2 110013 国投转债 6,988,653.00 1.11

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002650 加加食品 45,000.00 0.01 新股流通受限
2 002651 利君股份 12,500.00 0.00 新股流通受限
3 300284 苏交科 6,650.00 0.00 新股流通受限

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
7,965 80,758.82 7,020,117.80 1.09% 636,223,856.05 98.91%

基金合同生效日(2010年11月23日)基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期基金总申购份额 92,712,022.45
减：本报告期基金总赎回份额 2,146,340,946.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 643,243,973.85

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东方证券 1 927,639,383.53 28.70% 788,488.27 29.51% -
兴业证券 2 523,314,921.36 16.19% 434,685.75 16.27% -
齐鲁证券 2 490,321,743.44 15.17% 379,433.83 14.20% -
中金公司 2 429,672,903.85 13.29% 354,436.91 13.27% -
国金证券 1 394,549,043.07 12.21% 320,572.68 12.00% -
华泰联合 1 237,463,386.44 7.35% 201,844.76 7.55% -
日信证券 1 150,118,517.85 4.64% 127,600.34 4.78% -
中信建投 1 43,507,574.65 1.35% 35,349.78 1.32% -
方正证券 1 25,489,685.68 0.79% 20,710.83 0.78% -
民族证券 1 10,382,875.25 0.32% 8,825.49 0.33% -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东方证券 1,429,868,864.91 36.65% 966,000,000.00 13.85% - -
兴业证券 586,208,382.94 15.02% 498,223,000.00 7.14% - -
齐鲁证券 227,835,934.29 5.84% 420,000,000.00 6.02% - -
中金公司 360,547,107.83 9.24% 100,000,000.00 1.43% - -
国金证券 64,527,325.99 1.65% - - - -
华泰联合 440,364,660.38 11.29% 4,336,200,000.00 62.18% - -
日信证券 658,672,231.46 16.88% 653,000,000.00 9.36% - -
中信建投 83,598,226.82 2.14% - - - -
方正证券 14,239,205.27 0.36% - - - -
民族证券 35,994,249.54 0.92% - - - -
第一创业 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -

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