国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-29 来源：上海证券报

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金基金合同于2010年4月16日生效，截止本报告期末本基金成立不满二年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年4月16日至2011年12月31日）

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注：1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；

3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于2010年10月20日及时调整完毕。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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注：*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据法律法规的规定及《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金（包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十四只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有14只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年，本基金指数成分股中，银行、铁路运输、食品等板块表现较好，电气设备、航空、有色等板块表现不甚理想。本报告期内，本基金根据基金合同的约定保持相当比例的仓位，并采用完全复制的方法跟踪中证100指数，将跟踪误差控制在合理范围。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 0.856元，本报告期份额净值增长率为-20.15%，同期业绩比较基准收益率为-19.85%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.04%，年化跟踪误差为 0.75%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球范围来看，欧债危机尚未结束，美国经济复苏势头缓慢，各国政府可能将继续放松货币流动性；从国内的情况来看，经济基本面或将延续2011年第四季度下滑态势。在另一方面，短期政策面判断也不会有实质性放松，一些成长类板块的股票年报业绩下滑，总体压力比较大。相对而言，一些大盘蓝筹股票业绩确定性较大，估值较低，若CPI冲高回落，宏观调控有所放松，这些市盈率水平较低的大盘蓝筹股票的估值水平也许会出现回升的可能，进而中证100指数的投资价值或将更加凸现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师戴丽、王国蓓对国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2012)AR No.0071）。具体内容详见本基金年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.856元，基金份额总额4,639,102,365.60份。其中国联安双禧A中证100指数份额1,724,849,912.00份；国联安双禧B中证100指数份额2,587,274,868.00份；国联安双禧中证100指数份额326,977,585.60份。

2、本基金基金合同于2010年4月16日生效，上年度可比期间是指2010年4月16日至2010年12月31日（下同）。

3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分

本报告序号7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]228号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2010年4月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为982,138,906.44份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2010年3月18日至2010年4月9日募集，募集期间净认购资金人民币982,019,785.35元，认购资金在募集期间产生的利息人民币119,121.09元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计982,138,906.44份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B(2010)CR No.0017号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》和《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范围。基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。本基金的业绩比较基准为：95%×中证100指数收益率+5%活期存款利率(税后)。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生过会计差错。

7.4.6税项

根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及自2010年4月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年12月31日的相关余额为人民币25,249.79元。(2010年：人民币6,882,585.56元）

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及自2010年4月16日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

本基金本报告期末（2011年12月31日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末（2011年12月31日）未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A）

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B）

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2011年2月18日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，聘任李柯女士为公司副总经理。上该事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2011]229号）。

2、基金托管人于2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

3、基金托管人于2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

4、2011年7月13日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，许小松先生不再担任公司总经理，由李柯女士担任公司代理总经理。上述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告，并由中国证券监督管理委员会出具无异议函（基金部函[2011]491号）。

5、2011年10月22日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，谢荣兴先生不再担任公司督察长，由符学东先生担任公司代理督察长。上述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告，并由中国证券监督管理委员会出具无异议函（基金部函[2011]809号）。

6、基金托管人于2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

7、2011年11月19日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，聘任魏东先生为公司副总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2011]1813号）。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为9.5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续2年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

东兴证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、西部证券股份有限公司和西南证券股份有限公司的交易单元为本报告期内本基金新租用的交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

1、债券交易

报告期内，本基金无债券交易。

2、债券回购交易

报告期内，本基金无债券回购交易。

3、权证交易

报告期内，本基金无权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

国联安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称国联安双禧中证100指数分级（场内简称：双禧100）
基金主代码 162509
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,639,102,365.60份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年6月18日
下属分级基金的基金简称国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A）国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B）国联安双禧中证100指数（场内简称：双禧100）
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60

投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%以实现对中证100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三级基金的风险收益特征双禧A：低风险低收益双禧B：高风险高收益双禧100：本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

项目基金管理人基金托管人
名称国联安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陆康芸尹东
联系电话 021-38992806 010-67595003
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
本期已实现收益 -271,068,816.23 -43,976,983.13
本期利润 -1,052,336,931.98 -224,369,083.55
加权平均基金份额本期利润 -0.2416 -0.1728
本期基金份额净值增长率 -20.15% 7.20%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1439 -0.0087
期末基金资产净值 3,971,420,628.99 3,174,594,678.23
期末基金份额净值 0.856 1.072

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.14% 1.30% -5.89% 1.29% -0.25% 0.01%
过去六个月 -19.85% 1.26% -19.52% 1.26% -0.33% 0.00%
过去一年 -20.15% 1.20% -19.85% 1.20% -0.30% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -14.40% 1.26% -29.10% 1.38% 14.70% -0.12%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黄欣本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2010-04-16 - 10年（自2002年起）黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金基金经理，2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 232,697,302.68 163,393,920.60
结算备付金 25,249.79 6,882,585.56
存出保证金 1,226,077.45 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,707,567,102.90 2,967,058,548.69
其中：股票投资 3,707,567,102.90 2,967,058,548.69
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 77,375,101.32 44,442,521.58
应收利息 7.4.7.5 48,533.56 48,553.19
应收股利 - -
应收申购款 9,893.17 15,857.95
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,018,949,260.87 3,182,091,987.57
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 40,792,184.21 455,956.61
应付管理人报酬 3,504,442.49 2,583,016.71
应付托管费 770,977.33 568,263.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 867,866.65 3,237,549.72
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,593,161.20 652,522.65
负债合计 47,528,631.88 7,497,309.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,639,102,365.60 2,960,556,401.41
未分配利润 7.4.7.10 -667,681,736.61 214,038,276.82
所有者权益合计 3,971,420,628.99 3,174,594,678.23
负债和所有者权益总计 4,018,949,260.87 3,182,091,987.57

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -986,997,659.60 -205,267,134.24
1.利息收入 1,893,182.81 1,359,846.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,893,182.81 1,328,560.07
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 31,286.06
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -210,522,798.82 -27,830,117.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -278,057,070.52 -35,711,455.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 67,534,271.70 7,881,337.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -781,268,115.75 -180,392,100.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,900,072.16 1,595,237.95
减：二、费用 65,339,272.38 19,101,949.31
1．管理人报酬 44,119,253.17 9,496,319.35
2．托管费 9,706,235.74 2,089,190.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 10,157,434.71 6,961,256.17
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 1,356,348.76 555,183.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,052,336,931.98 -224,369,083.55

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,052,336,931.98 -1,052,336,931.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,678,545,964.19 170,616,918.55 1,849,162,882.74
其中：1.基金申购款 3,989,887,744.63 181,517,376.74 4,171,405,121.37
2.基金赎回款 -2,311,341,780.44 -10,900,458.19 -2,322,242,238.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
项目上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 982,138,897.44 - 982,138,897.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -224,369,083.55 -224,369,083.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,978,417,503.97 438,407,360.37 2,416,824,864.34
其中：1.基金申购款 3,179,121,182.18 496,164,645.78 3,675,285,827.96
2.基金赎回款 -1,200,703,678.21 -57,757,285.41 -1,258,460,963.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23

关联方名称与本基金的关系
国联安基金管理有限公司基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）基金管理人的股东
安联集团基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）基金管理人的股东控制的公司

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国泰君安 3,878,031,145.11 54.15% 3,111,796,047.15 56.13%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 3,263,575.26 54.16% 373,668.35 43.06%
关联方名称上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 2,605,366.76 55.76% 1,771,828.74 54.73%

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 44,119,253.17 9,496,319.35
其中：支付销售机构的客户维护费 2,717,589.56 726,508.91

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,706,235.74 2,089,190.22

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
基金合同生效日（2010年4月16日）持有的基金份额 - 8,972,914.77
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 8,972,914.77
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -

关联方名称本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联人寿保险有限公司 129,155,128.25 2.78% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年4月16日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 232,697,302.68 1,786,440.16 163,393,920.60 1,277,702.75

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,707,567,102.90 92.25
其中：股票 3,707,567,102.90 92.25
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 232,722,552.47 5.79
6 其他各项资产 78,659,605.50 1.96
7 合计 4,018,949,260.87 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,836,434.40 0.17
B 采掘业 457,902,996.19 11.53
C 制造业 965,044,788.72 24.30
C0 食品、饮料 287,121,752.68 7.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,841,565.69 1.10
C5 电子 5,498,324.00 0.14
C6 金属、非金属 193,671,431.40 4.88
C7 机械、设备、仪表 397,414,306.31 10.01
C8 医药、生物制品 37,497,408.64 0.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,279,649.44 1.90
E 建筑业 103,701,034.27 2.61
F 交通运输、仓储业 123,332,494.36 3.11
G 信息技术业 93,249,900.80 2.35
H 批发和零售贸易 45,302,138.88 1.14
I 金融、保险业 1,642,545,231.86 41.36
J 房地产业 168,838,851.50 4.25
K 社会服务业 25,533,582.48 0.64
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,707,567,102.90 93.36

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,812,587 187,695,407.69 4.73
2 600016 民生银行 28,882,390 170,117,277.10 4.28
3 601318 中国平安 4,284,214 147,548,330.16 3.72
4 601328 交通银行 29,277,155 131,161,654.40 3.30
5 600000 浦发银行 14,311,136 121,501,544.64 3.06
6 601166 兴业银行 9,654,691 120,876,731.32 3.04
7 601088 中国神华 4,217,370 106,825,982.10 2.69
8 600519 贵州茅台 531,002 102,642,686.60 2.58
9 000002 万科Ａ 12,377,978 92,463,495.66 2.33
10 600030 中信证券 8,806,306 85,509,231.26 2.15

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 173,881,532.16 5.48
2 601318 中国平安 164,613,951.23 5.19
3 600016 民生银行 137,095,866.91 4.32
4 600000 浦发银行 131,534,483.93 4.14
5 601328 交通银行 121,921,755.34 3.84
6 601166 兴业银行 116,840,595.66 3.68
7 600837 海通证券 103,231,183.01 3.25
8 601088 中国神华 98,210,578.38 3.09
9 600030 中信证券 97,344,364.63 3.07
10 600111 包钢稀土 87,948,668.59 2.77
11 000002 万科Ａ 86,204,307.18 2.72
12 600519 贵州茅台 83,387,509.52 2.63
13 601988 中国银行 82,384,479.05 2.60
14 601601 中国太保 73,595,679.85 2.32
15 000858 五粮液 71,978,780.63 2.27
16 601398 工商银行 70,084,394.55 2.21
17 000338 潍柴动力 68,812,270.50 2.17
18 600028 中国石化 66,336,100.72 2.09
19 000776 广发证券 65,175,479.07 2.05
20 601668 中国建筑 62,814,948.80 1.98

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 105,725,754.00 3.33
2 601318 中国平安 99,759,819.94 3.14
3 600016 民生银行 91,966,249.64 2.90
4 601328 交通银行 75,632,735.75 2.38
5 600000 浦发银行 70,063,336.64 2.21
6 601166 兴业银行 69,129,508.24 2.18
7 601088 中国神华 63,695,711.09 2.01
8 600519 贵州茅台 58,498,154.48 1.84
9 600030 中信证券 57,753,551.15 1.82
10 000002 万科Ａ 54,091,583.25 1.70
11 601988 中国银行 53,739,249.25 1.69
12 600028 中国石化 53,066,652.18 1.67
13 000858 五粮液 48,318,370.83 1.52
14 601601 中国太保 45,764,721.71 1.44
15 601398 工商银行 44,485,625.61 1.40
16 600795 国电电力 42,910,842.65 1.35
17 600837 海通证券 39,681,364.19 1.25
18 601009 南京银行 37,408,623.78 1.18
19 000001 深发展Ａ 34,754,739.08 1.09
20 600900 长江电力 34,105,894.78 1.07

买入股票的成本（成交）总额 4,484,457,078.86
卖出股票的收入（成交）总额 2,684,623,338.38

序号名称金额
1 存出保证金 1,226,077.45
2 应收证券清算款 77,375,101.32
3 应收股利 -
4 应收利息 48,533.56
5 应收申购款 9,893.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,659,605.50

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A） 4,274 403,568.07 1,088,162,853.00 63.09% 636,687,059.00 36.91%
国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B） 24,286 106,533.59 1,102,409,011.00 42.61% 1,484,865,857.00 57.39%
国联安双禧中证100指数（场内简称：双禧100） 3,115 104,968.73 212,620,578.93 65.03% 114,357,006.67 34.97%
合计 31,675 146,459.43 2,403,192,442.93 51.80% 2,235,909,922.67 48.20%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托 206,657,391.00 11.98%
2 红塔证券股份有限公司 162,111,683.00 9.40%
3 中油财务有限责任公司 119,672,315.00 6.94%
4 未来资产基金管理公司-未来资产中国A股股票型母投资信托 45,163,100.00 2.62%
5 招商证券股份有限公司 38,422,572.00 2.23%
6 中国人寿保险(集团)公司 33,500,500.00 1.94%
7 幸福人寿保险股份有限公司-分红 31,977,067.00 1.85%
8 中国国际金融有限公司 30,909,300.00 1.79%
9 光大永明人寿保险有限公司 30,229,438.00 1.75%
10 中荷人寿保险有限公司 28,864,548.00 1.67%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 光大永明人寿保险有限公司 164,399,240.00 6.35%
2 华宝证券有限责任公司 81,710,315.00 3.16%
3 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 52,360,000.00 2.02%
4 中国人寿保险(集团)公司 50,250,750.00 1.94%
5 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 46,500,000.00 1.80%
6 中国平安人寿保险股份有限公司 43,488,692.00 1.68%
7 汕头市得成投资有限公司 42,879,900.00 1.66%
8 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 42,581,574.00 1.65%
9 信达证券－建行－信达满堂红基金优选集合资产管理计划 33,951,900.00 1.31%
10 五矿国际信托有限公司 29,578,475.00 1.14%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A） - -
国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B） - -
国联安双禧中证100指数（场内简称：双禧100） 931.62 0.00028%
合计 931.62 0.00002%

项目国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A）国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B）国联安双禧中证100指数（场内简称：双禧100）
基金合同生效日(2010年4月16日)基金份额总额 263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 1,105,219,860.00 1,657,829,790.00 197,506,751.41
本报告期基金总申购份额 - - 3,989,887,744.63
减：本报告期基金总赎回份额 - - 2,311,341,780.44
本报告期基金拆分变动份额 619,630,052.00 929,445,078.00 -1,549,075,130.00
本报告期期末基金份额总额 1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 3,878,031,145.11 54.15% 3,263,575.26 54.16% -
华泰证券股份有限公司 1 1,589,134,028.78 22.19% 1,350,759.30 22.42% -
东兴证券股份有限公司 1 658,796,094.53 9.20% 559,976.63 9.29% -
华创证券有限责任公司 1 510,598,455.67 7.13% 414,864.12 6.89% -
西部证券股份有限公司 1 265,147,344.67 3.70% 215,433.21 3.58% -
西南证券股份有限公司 1 259,734,365.31 3.63% 220,773.90 3.66% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
西南证券股份有限公司 - - - - - -

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