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    华商领先企业混合型开放式证券投资基金2011年年度报告摘要
    2012-03-30       来源:上海证券报      

      华商领先企业混合型开放式证券投资基金

      2011年年度报告摘要

      2011年12月31日

      基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

    §1 重要提示及目录

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。

    本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同生效日为2007年5月15日,根据《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同十二、基金的投资中(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定。

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金合同生效日为2007年5月15日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    本基金过去三年无利润分配情况。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起成立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。

    华商基金管理有限公司自2007年5月15日华商领先企业混合型开放式证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理九只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    按照华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同,华商领先企业基金属于进取型混合基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理有限公司旗下没有与本基金风格相同的基金。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011年是困难的一年。一方面,世界经济十分不景气,区域性问题不断累积,全球经济复苏的迹象微弱;另一方面,国内经济在转型、控通胀、偏紧的货币政策之下,总需求下滑,市场对于地方融资平台、民间借贷、地产调控持续、通货膨胀等问题的担忧致使股票市场除一季度有小幅反弹之外,全年有超过20%的跌幅,各个行业均无明显的投资机会。纵观全年的投资,我们对经济逐步好转的预期过早,资产配置方面股票资产总体配置比例偏高,行业配置方面预期经济开始在2012年初开始回升的预期下,对金属等行业配置比例过高,致使全年的投资回报较差。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止2011年12月31日,本基金份额净值为0.8420元,份额累计净值为0.9470元。本年度基金份额净值增长率为-33.40%,同期基金业绩比较基准的收益率为-17.32%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率16.08个百分点。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2012年中国的资本市场较会有较大的改善。新的监管部门在新股发行制度、分红制度等方面进行大力度的改革,直接改善投资者结构,使得价值投资真正成为市场未来的主流投资理念,而市场参与者在未来将会真正的通过资本市场分享中国经济成长的成果。与此同时,尽管欧债危机仍未解决,区域冲突仍在持续,我们预期全球经济在美国率先复苏的情况下次第好转,中国经济在三季度开始回升是大概率事件,对应资本市场的投资机会将会出现。十二五期间,在十八大的指引之下,经济增长转型、产业升级等主题在过去多年的积累之下逐步明晰,部分产业开始出现良好的投资机会。

    基于上述分析,2012年市场投资机会较2011年显著改善,市场总体维持震荡向上的格局。一方面,由于投资者结构会发生较大改变,以社保资金、养老金、住房公积金为代表的机构资金将在十二五期间逐步入市,成为市场中最主要的增量资金,这部分资金对风险收益的偏好十分明确,使得具备高分红能力且增长确定的公司成为未来价值投资者的首选;另一方面,结构转型逐步明晰,部分新兴产业的迅速发展将会催生一部分高成长的公司群体,尽管这些公司的识别十分困难,成长性仍然是市场资金关注的焦点。这两个方面的均衡配置是2012年组合管理的核心所在。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

    为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

    在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:

    1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警;金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警;

    2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;

    3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组;

    4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层;

    5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。

    为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。

    风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

    在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期内未进行利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金未实施利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §6 审计报告

    普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

    投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:华商领先企业混合型开放式证券投资基金

    报告截止日: 2011年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8420元,基金份额总额6,209,626,246.47份。

    7.2 利润表

    会计主体:华商领先企业混合型开放式证券投资基金

    本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:华商领先企业混合型开放式证券投资基金

    本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

    王 锋 程 蕾 程 蕾

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4 报表附注

    7.4.1 基金基本情况

    华商领先企业混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]98号《关于同意华商领先企业混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准,由基金发起人华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,031,598,960.18元,业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字[2007]第1221-02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》于2007年5月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,033,772,929.95份基金份额,其中认购资金利息折合2,173,969.77份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-95%,债券为0%-55%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%。

    7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010] 5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。

    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

    7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    7.4.7 关联方关系

    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.8.1.1股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.2债券交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

    7.4.8.1.3债券回购交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

    7.4.8.1.4 权证交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

    7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。

    2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

    7.4.8.2 关联方报酬

    7.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

    7.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本基金本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。

    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。

    7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    注:1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

    2. 本基金于2011年1月13日参与认购国脉科技股份有限公司(简称“国脉科技”)非公开发行股票,以每股15.50元的价格购入3,000,000股。国脉科技于2011年9月9日实施2011年半年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股。本基金新增3,000,000股。

    3. 本基金于2011年1月6日参与认购深圳市惠程电气股份有限公司(简称“深圳惠程”)非公开发行股票,以每股30.11元的价格购入500,000股。深圳惠程于2011年3月28日实施2010年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股。本基金新增500,000股。

    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。

    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。

    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1) 公允价值

    (a) 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

    (b) 以公允价值计量的金融工具

    (i) 金融工具公允价值计量的方法

    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

    (ii) 各层次金融工具公允价值

    于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,353,393,625.74元,属于第二层级的余额为258,062,341.12元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级7,681,306,523.50元,第二层级339,448,007.43元,无第三层级)。

    (iii) 公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

    (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

    无。

    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    8.9.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:本期申购包含本期转入,本期赎回包含本期转出。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    11.4 基金投资策略的改变

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    注:选择专用席位的标准和程序:

    (1)选择标准

    券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

    券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

    券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

    (2)选择程序

    基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。

    (3)交易单元变更情况

    本基金本报告期内新增银河证券交易席位1个、中信证券交易席位1个,方正证券交易单元1个。

    华商基金管理有限公司

    2012年3月30日

    基金简称华商领先企业混合
    基金主代码630001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年5月15日
    基金管理人华商基金管理有限公司
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额6,209,626,246.47份
    基金合同存续期不定期

    投资目标本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。
    投资策略(3)债券投资策略

    本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向,判断债券市场的未来变化趋势的基础上,灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判,重点关注未来的利率变化趋势,从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种;对于金融债和企业债投资,本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。

    业绩比较基准中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%

    本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为40-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分为70%,其余为债券投资部分。本基金主要投资于行业领先地位企业的股票,因此中信标普300指数作为股票投资部分的业绩比较基准更具有代表性,同时,选取中信国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后市场出现更适用于本基金的指数,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。

    风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品。

    项目基金管理人基金托管人
    名称华商基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名周亚红关悦
    联系电话010-58573600010-58560666
    电子邮箱zhouyh@hsfund.comguanyue2@cmbc.com.cn
    客户服务电话400700888095568
    传真010-58573520010-58560798

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hsfund.com
    基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

    3.1.1 期间数据和指标2011年2010年2009年
    本期已实现收益-97,673,943.541,335,622,406.95866,600,078.31
    本期利润-2,652,556,133.091,356,094,312.044,090,711,080.60
    加权平均基金份额本期利润-0.42420.18390.5051
    本期加权平均净值利润率-38.13%16.89%55.94%
    本期基金份额净值增长率-33.40%17.62%88.43%
    3.1.2 期末数据和指标2011年末2010年末2009年末
    期末可供分配利润-1,003,912,625.96-973,255,937.46-2,606,064,435.17
    期末可供分配基金份额利润-0.1617-0.1425-0.3279
    期末基金资产净值5,228,467,595.498,633,575,138.758,543,264,106.25
    期末基金份额净值0.84201.26421.0748
    3.1.3 累计期末指标2011年末2010年末2009年末
    基金份额累计净值增长率-9.71%35.56%15.25%

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-14.78%1.50%-5.69%0.98%-9.09%0.52%
    过去六个月-26.42%1.33%-15.73%0.95%-10.69%0.38%
    过去一年-33.40%1.27%-17.32%0.91%-16.08%0.36%
    过去三年47.62%1.50%25.05%1.16%22.57%0.34%
    自基金合同生效起至今-9.71%1.85%-18.09%1.48%8.38%0.37%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    郭建兴基金经理2009年12月3日2011年4月13日14男,经济学学士,中国籍,具有基金从业资格;1997年9月至2002年9月在山西信托投资有限公司证券总部资产经营部任研究员,2002年9月至2006年6月在山西证券有限责任公司资产管理部业务一部任部门经理,2006年6月至2009年7月在山西证券股份有限公司投资管理总部任总经理助理,自2009年7月加入华商基金管理有限公司,2009年7月至2009年12月担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理。
    田明圣基金经理,公司总经理助理兼研究总监,研究发展部总经理,投资决策委员会委员2010年7月28日-6男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格;2005年1月至2006年1月就职于中石油财务公司从事金融与会计研究;2006年1月至2006年5月在华商基金管理有限公司从事产品设计和研究;2006年6月至2007年7月在西南证券投资银行部从事研究工作。2007年7月加入华商基金管理有限公司。
    申艳丽基金经理2010年8月26日-13女,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格;1998年5月至2003年8月在博时基金管理有限公司任研究员;2003年8月至2005年3月在泰康人寿保险公司任投资经理;2005年4月至2006年5月在中安盛投资咨询公司任战略部经理;2006年5月加入华商基金管理有限公司。

    资 产本期末

    2011年12月31日

    上年度末

    2010年12月31日

    资 产:  
    银行存款338,615,544.83560,759,895.52
    结算备付金16,655,578.9024,474,685.97
    存出保证金3,546,722.625,030,478.82
    交易性金融资产4,611,455,966.868,020,754,530.93
    其中:股票投资4,581,455,966.868,006,914,990.93
    基金投资--
    债券投资30,000,000.0013,839,540.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款222,955,432.9661,555,000.00
    应收利息364,927.10213,472.35
    应收股利--
    应收申购款50,323,981.569,373,505.71
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计5,243,918,154.838,682,161,569.30
    负债和所有者权益本期末

    2011年12月31日

    上年度末

    2010年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款-18,591,710.03
    应付赎回款844,621.623,268,311.59
    应付管理人报酬7,083,063.9211,223,615.67
    应付托管费1,180,510.641,870,602.63
    应付销售服务费--
    应付交易费用3,649,113.4310,684,876.34
    应交税费62,368.2445,237.64
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债2,630,881.492,902,076.65
    负债合计15,450,559.3448,586,430.55
    所有者权益:  
    实收基金6,209,626,246.476,829,506,883.57
    未分配利润-981,158,650.981,804,068,255.18
    所有者权益合计5,228,467,595.498,633,575,138.75
    负债和所有者权益总计5,243,918,154.838,682,161,569.30

    项 目本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    一、收入-2,489,657,798.921,560,411,894.46
    1.利息收入7,151,776.689,841,553.80
    其中:存款利息收入6,326,855.059,021,868.45
    债券利息收入330,707.48183,876.05
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入494,214.15635,809.30
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)57,208,853.421,527,893,702.44
    其中:股票投资收益21,907,482.291,476,775,710.48
    基金投资收益--
    债券投资收益1,838,055.0113,723,592.14
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益33,463,316.1237,394,399.82
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,554,882,189.5520,471,905.09
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)863,760.532,204,733.13
    减:二、费用162,898,334.17204,317,582.42
    1.管理人报酬104,643,100.04120,355,237.57
    2.托管费17,440,516.7220,059,206.34
    3.销售服务费--
    4.交易费用40,382,578.0063,510,458.60
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用432,139.41392,679.91
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,652,556,133.091,356,094,312.04
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,652,556,133.091,356,094,312.04

    项目本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)6,829,506,883.571,804,068,255.188,633,575,138.75
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--2,652,556,133.09-2,652,556,133.09
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -619,880,637.10-132,670,773.07-752,551,410.17
    其中:1.基金申购款681,759,307.7677,521,009.72759,280,317.48
    2.基金赎回款-1,301,639,944.86-210,191,782.79-1,511,831,727.65
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)6,209,626,246.47-981,158,650.985,228,467,595.49
    项目上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)7,948,956,949.59594,307,156.668,543,264,106.25
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,356,094,312.041,356,094,312.04
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -1,119,450,066.02-146,333,213.52-1,265,783,279.54
    其中:1.基金申购款1,864,649,008.34291,012,536.532,155,661,544.87
    2.基金赎回款-2,984,099,074.36-437,345,750.05-3,421,444,824.41
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)6,829,506,883.571,804,068,255.188,633,575,138.75

    关联方名称与本基金的关系
    华商基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)基金托管人、基金代销机构
    华龙证券有限责任公司(“华龙证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    中国华电集团财务有限公司基金管理人的股东
    济钢集团有限公司基金管理人的股东

    关联方名称本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例(%)

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例(%)

    华龙证券33,000,000.000.13%4,353,001,251.9810.37%

    关联方名称本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
    华龙证券21,672.750.10%--
    关联方名称上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
    华龙证券2,743,510.698.02%334,095.083.13%

    项目本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    当期发生的基金应支付的管理费104,643,100.04120,355,237.57
    其中:支付销售机构的客户维护费26,076,367.8930,495,390.10

    项目本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    当期发生的基金应支付的托管费17,440,516.7220,059,206.34

    项目2011年1月1日至

    2011年12月31日

    2010年1月1日至

    2010年12月31日

    基金合同生效日( 2007年5月15日 )持有的基金份额--
    期初持有的基金份额9,320,469.80-
    期间申购总份额-9,320,469.80
    期间因拆分变动份额--
    减:期间赎回总份额- 
    期末持有的基金份额9,320,469.809,320,469.80
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    0.15%0.14%

    关联方

    名称

    本期

    2011年1月1日至2011年12月31日

    上年度可比期间

    2010年1月1日至2010年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国民生银行338,615,544.836,068,019.92560,759,895.528,696,343.23

    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限

    类型

    认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    000527美的电器2011.3.102012.3.12非公开发行流通受限16.5112.244,000,00066,040,000.0048,960,000.00-
    002093国脉科技2011.1.132012.1.16非公开发行流通受限7.756.426,000,00046,500,000.0038,520,000.00注2
    000776广发证券2011.8.252012.8.27非公开发行流通受限26.9121.001,300,00034,983,000.0027,300,000.00-
    002168深圳惠程2011.1.62012.1.9非公开发行流通受限15.069.661,000,00015,055,000.009,660,000.00注3

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

    估值单价

    复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    600963岳阳林纸2011.12.27拟议非公开发行股票4.682012.1.44.926,999,92045,543,602.1732,759,625.60-
    600315上海家化2011.12.30国资改革事宜34.092012.1.434.75800,00027,666,829.1427,272,000.00-
    000816江淮动力2011.11.7重大资产重组7.042012.2.276.516,191,86349,572,414.7943,590,715.52-

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,581,455,966.8687.37
     其中:股票4,581,455,966.8687.37
    2固定收益投资30,000,000.000.57
     其中:债券30,000,000.000.57
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计355,271,123.736.77
    6其他各项资产277,191,064.245.29
    7合计5,243,918,154.83100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业239,723,653.804.58
    B采掘业549,763,146.5810.51
    C制造业2,179,709,480.2241.69
    C0食品、饮料50,250,000.000.96
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷66,452,770.501.27
    C4石油、化学、塑胶、塑料385,627,787.577.38
    C5电子591,508,759.4011.31
    C6金属、非金属408,162,769.897.81
    C7机械、设备、仪表604,394,974.0311.56
    C8医药、生物制品49,888,013.140.95
    C99其他制造业23,424,405.690.45
    D电力、煤气及水的生产和供应业215,933,779.564.13
    E建筑业20,480,000.000.39
    F交通运输、仓储业90,983,502.021.74
    G信息技术业384,784,968.747.36
    H批发和零售贸易247,334,907.164.73
    I金融、保险业27,300,000.000.52
    J房地产业321,189,767.706.14
    K社会服务业51,330,061.080.98
    L传播与文化产业--
    M综合类252,922,700.004.84
     合计4,581,455,966.8687.63

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600010包钢股份77,219,350318,143,722.006.08
    2600256广汇股份12,000,000246,960,000.004.72
    3000602*ST金马8,859,821212,635,704.004.07
    4600489中金黄金11,484,712201,097,307.123.85
    5002450康得新8,000,000181,760,000.003.48
    6600547山东黄金5,941,594168,681,853.663.23
    7000413宝 石A12,600,000136,710,000.002.61
    8600811东方集团24,230,000133,022,700.002.54
    9002371七星电子2,724,401130,771,248.002.50
    10002041登海种业4,500,000128,790,000.002.46

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600010包钢股份644,134,306.737.46
    2000629攀钢钒钛469,365,401.825.44
    3600489中金黄金349,077,349.564.04
    4000039中集集团330,784,940.383.83
    5002450康得新330,694,592.793.83
    6600256广汇股份278,228,563.863.22
    7000009中国宝安261,987,644.263.03
    8600547山东黄金249,646,095.532.89
    9000602*ST金马240,708,370.072.79
    10601088中国神华211,805,751.682.45
    11002041登海种业200,021,799.222.32
    12600036招商银行196,473,310.552.28
    13000413宝 石A192,778,474.882.23
    14600340华夏幸福178,705,634.232.07
    15600089特变电工161,056,879.311.87
    16600031三一重工160,025,753.051.85
    17600811东方集团159,079,029.821.84
    18601808中海油服147,494,209.791.71
    19002131利欧股份146,146,360.381.69
    20600505西昌电力141,963,433.261.64

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600267海正药业542,440,681.476.28
    2600406国电南瑞480,865,658.205.57
    3601318中国平安459,597,564.375.32
    4600547山东黄金458,427,626.615.31
    5600887伊利股份377,181,550.074.37
    6002450康得新325,768,549.113.77
    7600036招商银行323,899,084.143.75
    8000629攀钢钒钛322,586,189.403.74
    9000039中集集团260,173,198.163.01
    10600256广汇股份257,711,780.492.98
    11600809山西汾酒249,789,000.222.89
    12000596古井贡酒232,438,090.602.69
    13600252中恒集团205,368,764.802.38
    14000538云南白药200,036,960.022.32
    15600489中金黄金177,082,881.032.05
    16600031三一重工173,218,336.512.01
    17002431棕榈园林163,402,227.431.89
    18002241歌尔声学163,026,131.131.89
    19600089特变电工162,590,960.891.88
    20002041登海种业155,813,017.541.80

    买入股票成本(成交)总额12,908,605,646.08
    卖出股票收入(成交)总额13,802,883,502.89

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券30,000,000.000.57
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计30,000,000.000.57

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    112300811长征债300,00030,000,000.000.57

    序号名称金额
    1存出保证金3,546,722.62
    2应收证券清算款222,955,432.96
    3应收股利-
    4应收利息364,927.10
    5应收申购款50,323,981.56
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计277,191,064.24

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    300,43220,668.99622,465,432.5510.02%5,587,160,813.9289.98%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金626,088.860.0101%

    基金合同生效日( 2007年5月15日 )基金份额总额3,033,772,929.95
    本报告期期初基金份额总额6,829,506,883.57
    本报告期基金总申购份额681,759,307.76
    减:本报告期基金总赎回份额1,301,639,944.86
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额6,209,626,246.47

    本报告期内无基金份额持有人大会决议。

    经本基金管理人2011年度第一次股东会审议通过,同意王军辞去公司董事的职务,并聘任邵明天为公司董事;同意郭燕春辞去公司监事的职务,并聘任徐亮天为公司监事。

    经本基金管理人2011年度第二届董事会第十三次会议审议通过,同意聘任程丹倩女士担任副总经理职务同时不再担任督察长职务、聘任周亚红女士担任督察长职务。2011年8月30日,中国证券监督管理委员会核准本基金管理人副总经理程丹倩女士、督察长周亚红女士的高级管理人员任职资格。


    本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼。

    本报告期无基金投资策略的改变。

    普华永道中天会计师事务所有限公司自2008年12月29日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用拾叁万元整。

    本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    国泰君安13,860,693,625.2114.70%3,281,590.4315.00%
    兴业证券12,968,785,677.8611.30%2,412,156.0111.02%
    宏源证券12,919,778,432.6211.12%2,372,339.0610.84%
    国信证券12,658,910,473.6610.12%2,160,380.719.87%
    平安证券12,016,325,673.827.68%1,713,878.277.83%
    湘财证券11,591,469,782.746.06%1,293,081.665.91%
    光大证券11,566,802,983.855.97%1,331,783.536.09%
    中投证券11,267,920,004.554.83%1,077,729.494.93%
    安信证券11,239,395,396.224.72%1,053,483.824.81%
    海通证券11,220,424,917.674.65%1,037,360.874.74%
    齐鲁证券1922,474,634.953.51%784,102.703.58%
    申银万国1780,076,543.642.97%663,065.063.03%
    广发证券1705,050,403.262.68%572,857.292.62%
    招商证券1667,770,295.112.54%567,605.992.59%
    中银国际1627,472,441.722.39%509,825.902.33%
    中金公司1443,435,981.961.69%376,920.191.72%
    银河证券2422,531,782.841.61%359,152.361.64%
    高华证券1207,384,357.630.79%168,500.920.77%
    长城证券1143,526,684.540.55%121,996.200.56%
    华龙证券233,000,000.000.13%21,672.750.10%
    联合证券10.000.00%0.000.00%
    东方证券10.000.00%0.000.00%
    方正证券10.000.00%0.000.00%
    国金证券10.000.00%0.000.00%
    中信建投10.000.00%0.000.00%
    中信证券20.000.00%0.000.00%

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证成交总额的比例
    国泰君安17,977,414.7037.30%500,000,000.0028.40%0.000.00%
    兴业证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    宏源证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    国信证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    平安证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    湘财证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    光大证券17,267,335.1035.83%0.000.00%0.000.00%
    中投证券8,301,703.5417.23%960,800,000.0054.57%0.000.00%
    安信证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    海通证券650,054.571.35%0.000.00%0.000.00%
    齐鲁证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    申银万国3,996,267.008.29%0.000.00%0.000.00%
    广发证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    招商证券0.000.00%300,000,000.0017.04%0.000.00%
    中银国际0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中金公司0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    银河证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    高华证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    长城证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    华龙证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    联合证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    东方证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    方正证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    国金证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中信建投0.000.00%0.000.00%0.000.00%
    中信证券0.000.00%0.000.00%0.000.00%