交银施罗德环球精选价值证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年三月三十日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：图示日期为2008年8月22日至2011年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2011年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有十八只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月26日）和交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是本基金投资以来最具挑战性的一年，全年录得23.90%的负收益。2011年发生了一些较大的动荡性事件，日本地震、阿拉伯国家巨变和欧债危机等大事件影响着国际政治与经济格局，而对金融市场来说，欧债危机的持续深化、美国经济复苏的反复、中国通胀导致的持续紧缩均对市场形成较强的压力，造成2011年全球股票市场的波动大幅提升。

回顾2011年各市场情况，美国股市虽然经历了一系列震动，但是最终道琼斯工业平均指数收涨6.13%，位列发达市场第一名，其中美股的公用事业成为表现最好的行业。虽然美国是次贷危机的“震中”，2011年其经济也同样面临二次探底的威胁，但由于欧债危机的影响，美股市场在2011年大部分时间承担了避险的作用，美联储的量化宽松为市场提供了充足的流动性，美国企业盈利能力依然较强、资产负债表也较为稳健，这些都维持了整个市场的相对稳定。

受欧债进一步恶化的影响，欧洲市场领跌全球。边缘国家最为糟糕，希腊雅典ASE指数下跌53%。为全球主要股市跌幅榜第一。核心国家也表现较弱，其中巴黎CAC40指数下跌17.8%、德国法兰克福DAX指数下跌15.4%、伦敦富时指数下跌5.6%。

新兴市场本年溃败，遭受重创。几个主要金砖国家中，印度孟买指数下跌23.7%、俄罗斯RTS指数下跌22.8%、香港恒生指数下跌20%、巴西圣保罗指数下跌18.1%。资金外流是新兴市场国家股市下跌的元凶，这其中最严重的是印度市场，除了股市下挫外，印度卢比相对美元全年下跌16%。新兴市场国家在2011年普遍面临了较高的通胀的威胁，政策不断紧缩，同时经济增速开始下降，导致了市场大幅下挫。

关于本基金的运作，基于2011年动荡的市场环境、整体市场风险水平上升，以及我们在将中小股票和高风险股票转化为相对防御性股票时调整有限等因素，基金业绩相应受到影响。今后本基金将在市场面临较大风险时，更好地适时调整仓位以控制风险。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日，本基金份额净值为1.179元，本报告期份额净值增长率为-23.90%，同期业绩比较基准增长率为-12.27%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，欧债危机继续成为2012年金融市场主要的一个波动源。首先，欧债危机背景下的国家财政紧缩预计将使得欧洲经济陷入衰退，从而拖累全球经济增长。在这种情景下，大宗商品价格可能下降，有利于出口型经济体的贸易增长，另外那些对食品及能源进口依赖度较高的国家，因为其CPI构成中食品方面的因素占比较大，也可能会从中受惠。其次，欧洲央行最近推出的LTRO计划显著帮助了欧债危机国家的国债收益率下行，其政府的短期融资能力得到提升，并改善了银行间的流动性。2012年2月末将有第二期的LTRO推出，随着整体流动性的提升，欧债的短期风险在降低。但是，这些货币未来对全球通胀的影响，以及3-5月间欧债偿债高峰期能否安然度过，我们尚需观察。总之，欧洲的债务重组是势所必然，财政改革也势在必行，推动欧元区统一财政体系之路仍任重道远。在解决欧债危机的路上可能依然充满艰难险阻，我们尚需保持谨慎的态度。

美国经济在2012年继续复苏，整体表现可能会较为稳定。虽然依然处在去杠杆的过程中，我们不确定这种去杠杆需要持续多久，但在过去的三年中金融部门和私人部门的资产负债表得到一定程度的修复，银行的流动性和放贷能力得到提升。私人部门层面，房价开始有触底企稳的迹象，失业的状况在改善，消费信心有所提升。我们认为，虽然这种复苏的力度可能不会很强，但经济整体的风险也预计不会很大。从企业层面来看，美国企业大多为全球性企业，特别是新兴市场的需求较为强劲，在危机后的几年中，其盈利表现较强，资产负债表也很稳健，企业间的并购活跃，这些均对市场形成支撑。

中国方面，政策的效果逐渐显现，需要关注政策的拐点。在过去的一年中，通胀和房价的压力已经开始得到缓解，我们认为中央政府2012年的政策空间正在扩大。特别是房地产方面的政策的变化，将会对市场情绪和房地产本身的基本面产生决定性的影响。

我们相信，发达国家的低利率政策及改善的货币环境将在2012年维持较长时间，虽然始终面临一些无法消除的中短期风险，但随着股票价格的不断下跌，投资的收益风险比在动态地提高，我们将一如既往地努力把握其中的一些投资机会，为投资者获取良好回报。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配，具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。

本基金未对本报告期利润进行分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为7,920,918.51元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德环球精选价值证券投资基金2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2012)第20420号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.179元，基金份额总额136,230,417.89份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第635号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,068,907.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于2008年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,425,627.85份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JP Morgan & Chase Bank)，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生其他关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为142,753,462.88元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级260,953,116.95元，第二层级22,063.61元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；

2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；

2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；

2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：2011年1月26日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任公司总经理。2011年8月22日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，任命苏奋先生担任公司督察长，吴建中先生不再担任公司督察长。

2、基金托管人的重大人事变动：本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本期审计费用为60,000元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

■

■

■

注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一二年三月三十日

基金简称	交银环球精选股票(QDII)
基金主代码	519696
交易代码	519696
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年8月22日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	136,230,417.89份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略	自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准	70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征	本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈超	尹东
	联系电话	021-61055050	010-67595003
	电子邮箱	xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com	yindong.zh@ccb.com
客户服务电话		400-700-5000，021-61055000	010-67595096
传真		021-61055054	010-66275853

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Schroder Investment Management Limited	JPMorgan Chase Bank，National Association
	中文	施罗德投资管理有限公司	摩根大通银行
注册地址		英国伦敦	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址		31 Gresham Street London	270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码		EC2V 7QA	10017

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2011年	2010年	2009年
本期已实现收益	-15,829,229.42	18,871,347.06	127,586,319.39
本期利润	-55,248,800.22	2,446,246.55	188,340,131.86
加权平均基金份额本期利润	-0.3573	0.0105	0.6444
本期基金份额净值增长率	-23.90%	1.46%	72.31%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	0.179	0.444	0.345
期末基金资产净值	160,613,160.68	282,962,640.04	400,363,770.72
期末基金份额净值	1.179	1.594	1.571

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	3.33%	1.25%	6.46%	1.37%	-3.13%	-0.12%
过去六个月	-20.87%	1.43%	-13.55%	1.49%	-7.32%	-0.06%
过去一年	-23.90%	1.18%	-12.27%	1.20%	-11.63%	-0.02%
过去三年	33.05%	1.22%	33.37%	1.24%	-0.32%	-0.02%
自基金合同生效起至今	29.46%	1.15%	-6.81%	1.60%	36.27%	-0.45%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011年	0.450	3,306,667.88	4,614,250.63	7,920,918.51	-
2010年	-	-	-	-	-
2009年	0.800	14,870,788.10	9,864,887.42	24,735,675.52	-
合计	1.250	18,177,455.98	14,479,138.05	32,656,594.03	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
郑伟辉	本基金的基金经理	2008-08-22	-	34年	郑伟辉先生，中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Virginie Maisonneuve	施罗德集团资产配置委员会成员、多区域（全球及国际）股票投资主管	24年	Virginie Maisonneuve女士，法国高等商业管理学院工商管理硕士，CFA。历任苏格兰Martin Currie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理，波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理，纽约Clay Finlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。

资 产	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	18,522,758.57	20,309,366.56
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	142,753,462.88	260,975,180.56
其中：股票投资		141,376,118.40	260,975,180.56
基金投资		1,377,344.48	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	4,265,105.87
应收利息	7.4.7.5	1,972.29	2,124.90
应收股利		153,429.10	130,419.97
应收申购款		168,009.18	62,886.37
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	32,316.42
资产总计		161,599,632.02	285,777,400.65
负债和所有者权益	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	32,316.42
应付赎回款		301,572.98	1,814,257.06
应付管理人报酬		249,151.31	442,356.97
应付托管费		48,446.10	86,013.82
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	387,300.95	439,816.34
负债合计		986,471.34	2,814,760.61
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	136,230,417.89	177,515,776.99
未分配利润	7.4.7.10	24,382,742.79	105,446,863.05
所有者权益合计		160,613,160.68	282,962,640.04
负债和所有者权益总计		161,599,632.02	285,777,400.65

项 目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入		-48,774,428.10	14,618,247.02
1.利息收入		79,694.70	52,447.89
其中：存款利息收入	7.4.7.11	79,694.70	52,447.89
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-8,552,695.24	31,655,668.02
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-11,800,134.12	27,154,542.29
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	7.4.7.14	-	-
衍生工具收益	7.4.7.15	61,133.55	424,093.74
股利收益	7.4.7.16	3,186,305.33	4,077,031.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	-39,419,570.80	-16,425,100.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-926,023.97	-856,044.48
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	44,167.21	191,276.10
减：二、费用		6,474,372.12	12,172,000.47
1．管理人报酬		3,956,426.72	6,250,367.73
2．托管费		769,305.24	1,215,349.23
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.19	1,243,929.77	4,119,102.36
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	7.4.7.20	504,710.39	587,181.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-55,248,800.22	2,446,246.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-55,248,800.22	2,446,246.55

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	177,515,776.99	105,446,863.05	282,962,640.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-55,248,800.22	-55,248,800.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-41,285,359.10	-17,894,401.53	-59,179,760.63
其中：1.基金申购款	14,771,571.66	6,479,980.26	21,251,551.92
2.基金赎回款	-56,056,930.76	-24,374,381.79	-80,431,312.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-7,920,918.51	-7,920,918.51
五、期末所有者权益（基金净值）	136,230,417.89	24,382,742.79	160,613,160.68
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	254,877,988.54	145,485,782.18	400,363,770.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	2,446,246.55	2,446,246.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-77,362,211.55	-42,485,165.68	-119,847,377.23
其中：1.基金申购款	65,512,910.67	33,091,989.99	98,604,900.66
2.基金赎回款	-142,875,122.22	-75,577,155.67	-218,452,277.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	177,515,776.99	105,446,863.05	282,962,640.04

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 (“交通银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
摩根大通银行	境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司	基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,956,426.72	6,250,367.73
其中：支付销售机构的客户维护费	506,406.26	807,722.27

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	769,305.24	1,215,349.23

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额	21,334,716.22	21,334,716.22
期间申购/买入总份额	614,243.27	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	21,948,959.49	21,334,716.22
期末持有的基金份额占基金总份额比例	16.11%	12.02%

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	8,599,029.30	79,534.21	11,457,284.96	50,802.65
摩根大通银行	9,923,729.27	93.58	8,852,081.60	1,205.21
合计	18,522,758.57	79,627.79	20,309,366.56	52,007.86

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	141,376,118.40	87.49
	其中：普通股	132,040,827.97	81.71
	存托凭证	9,335,290.43	5.78
2	基金投资	1,377,344.48	0.85
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	18,522,758.57	11.46
8	其他各项资产	323,410.57	0.20
9	合计	161,599,632.02	100.00

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
香港	52,883,472.57	32.93
美国	47,830,603.13	29.78
英国	9,926,134.91	6.18
韩国	4,524,062.96	2.82
日本	3,993,543.50	2.49
法国	3,531,001.37	2.20
挪威	3,195,934.19	1.99
德国	2,678,973.31	1.67
澳大利亚	2,425,714.20	1.51
新加坡	2,420,904.97	1.51
比利时	1,941,549.38	1.21
瑞士	1,429,977.08	0.89
加拿大	1,251,255.81	0.78
荷兰	1,180,565.85	0.74
巴西	1,082,881.49	0.67
新西兰	1,079,543.68	0.67
合计	141,376,118.40	88.02

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	26,279,484.28	16.36
信息技术	25,436,819.04	15.84
必需消费品	18,481,674.99	11.51
能源	14,045,228.77	8.74
非必需消费品	12,114,647.00	7.54
工业	11,093,011.34	6.91
公用事业	9,896,558.75	6.16
保健	8,501,249.01	5.29
电信服务	8,308,585.81	5.17
材料	7,218,859.41	4.49
合计	141,376,118.40	88.02

序号	公司名称 (英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	TENCENT HOLDINGS LIMITED	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	香港	36,000	4,559,203.31	2.84
2	INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	香港证券交易所	香港	1,000,000	3,740,110.91	2.33
3	FAR EAST HORIZON LIMITED	远东宏信有限公司	3360 HK	香港证券交易所	香港	600,000	3,373,401.55	2.10
4	BAIDU INC	百度集团	BIDU US	纳斯达克证券交易所	美国	3,800	2,788,690.13	1.74
5	CHINA MOBILE LTD.	中国移动有限公司	941 HK	香港证券交易所	香港	44,000	2,709,430.45	1.69
6	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC.	华能国际电力股份有限公司	902 HK	香港证券交易所	香港	800,000	2,680,548.03	1.67
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	中国石油化工股份有限公司	386 HK	香港证券交易所	香港	400,000	2,651,341.09	1.65
8	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.	统一企业中国控股有限公司	220 HK	香港证券交易所	香港	685,000	2,584,205.70	1.61
9	ZTE CORPORATION	中兴通讯股份有限公司	763 HK	香港证券交易所	香港	130,000	2,568,182.44	1.60
10	POWER ASSETS HOLDINGS LTD.	电能实业有限公司	6 HK	香港证券交易所	香港	54,000	2,516,908.04	1.57

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金 资产净值比例（％）
1	CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED	3968 HK	9,192,697.22	3.25
2	INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED	1398 HK	7,779,072.78	2.75
3	ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD	914 HK	7,121,686.38	2.52
4	LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD.	590 HK	4,385,506.80	1.55
5	TENCENT HOLDINGS LIMITED	700 HK	4,102,988.87	1.45
6	POLY (HONG KONG) INVESTMENTS LTD.	119 HK	3,918,322.38	1.38
7	HEWLETT-PACKARD COMPANY	HPQ US	3,380,134.01	1.19
8	ZIJIN MINING GROUP CO., LTD	2899 HK	3,229,103.75	1.14
9	I.T LIMITED	999 HK	3,124,144.05	1.10
10	SINA CORPORATION	SINA US	2,815,685.52	1.00
11	CHINA SHENHUA ENERGY CO., LTD	1088 HK	2,803,360.51	0.99
12	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	2007 HK	2,799,270.96	0.99
13	CHINA MOBILE LTD.	941 HK	2,745,282.92	0.97
14	FAR EAST HORIZON LIMITED	3360 HK	2,682,396.80	0.95
15	CHINA TELECOM CORPORATION LTD.	728 HK	2,680,703.43	0.95
16	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC.	902 HK	2,599,197.21	0.92
17	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS CO., LTD	1387 HK	2,579,257.81	0.91
18	POWER ASSETS HOLDINGS LTD.	6 HK	2,562,726.58	0.91
19	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.	220 HK	2,518,319.98	0.89
20	APPLE INC.	AAPL US	2,515,431.44	0.89

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金 资产净值比例（％）
1	MING FUNG JEWELLERY GROUP LTD	860 HK	10,512,830.13	3.72
2	INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED	1398 HK	8,732,710.37	3.09
3	ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD	914 HK	7,986,409.09	2.82
4	CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED	3968 HK	7,522,600.01	2.66
5	I.T LIMITED	999 HK	6,451,870.04	2.28
6	PETROCHINA COMPANY LIMITED	857 HK	6,276,007.25	2.22
7	BANK OF CHINA LTD	3988 HK	6,248,785.15	2.21
8	CNOOC LIMITED	883 HK	5,480,523.52	1.94
9	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED	2328 HK	4,737,279.55	1.67
10	BAIDU INC	BIDU US	4,662,922.94	1.65
11	LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD.	590 HK	4,240,816.29	1.50
12	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	2628 HK	4,089,066.71	1.45
13	SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LTD	766 HK	4,063,247.39	1.44
14	CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED	762 HK	4,027,270.87	1.42
15	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	CTRP US	3,884,377.66	1.37
16	ALIBABA.COM LTD	1688 HK	3,433,423.32	1.21
17	PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED	2318 HK	3,315,044.17	1.17
18	MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	3,302,363.30	1.17
19	HYUNDAI MOTOR COMPANY	005380 KS	3,268,332.43	1.16
20	NOVARTIS AG	NOVN VX	3,268,107.55	1.15

买入成本（成交）总额	265,648,332.87
卖出收入（成交）总额	332,628,136.55

序号	基金 名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	MFA Financial Inc.	房地产投资信托基金	开放式	MFA Financial Inc.	1,377,344.48	0.86

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	153,429.10
4	应收利息	1,972.29
5	应收申购款	168,009.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	323,410.57

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
6,759	20,155.41	23,818,449.10	17.48%	112,411,968.79	82.52%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	351,153.85	0.26%

基金合同生效日(2008年8月22日)基金份额总额	508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额	177,515,776.99
本报告期基金总申购份额	14,771,571.66
减：本报告期基金总赎回份额	56,056,930.76
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	136,230,417.89

券商名称	交易单元数量	股票交易		基金交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
Morgan Stanley Hong Kong	-	57,735,804.49	9.68%			86,603.75	10.61%	-
CLSA Ltd	-	54,577,146.65	9.15%			120,493.40	14.76%	-
UBS Securities Hong Kong Ltd	-	47,953,619.24	8.04%			47,861.92	5.86%	-
Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited	-	45,419,865.93	7.61%			73,274.44	8.97%	-
Instinet Europe Limited London	-	37,986,969.68	6.37%			26,780.99	3.28%	-
UOB Kay Hian(Hong Kong) Limited	-	35,934,962.32	6.02%			43,121.97	5.28%	-
Yuanta Securities(HONG KONG)Company Limited	-	31,207,455.85	5.23%			42,130.09	5.16%	-
CICC Hong Kong Securities Limited	-	26,380,118.81	4.42%			39,570.21	4.85%	-
China Merchants Securities (HK) Co.Ltd.	-	25,340,926.82	4.25%			25,340.92	3.10%	-
ITG Inc. New York	-	25,305,525.79	4.24%			11,319.08	1.39%	-
Morgan Stanley International Ltd	-	23,802,305.81	3.99%			23,693.92	2.90%	-
Investment Technology Group Ltd Dublin	-	18,804,340.26	3.15%			21,746.72	2.66%	-
Shenyin Wanguo Securities(H.K.)Ltd	-	17,276,100.72	2.90%			25,914.17	3.17%	-
CCB International Securities Limited	-	14,311,323.78	2.40%			21,467.02	2.63%	-
UBS Securities LLC Stamford	-	12,545,519.67	2.10%			11,636.35	1.43%	-
BOCI Securities Limited	-	12,481,247.73	2.09%			18,721.90	2.29%	-
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith NY	-	9,918,062.79	1.66%			17,463.02	2.14%	-
Bocom International Securities Limited	-	9,206,733.89	1.54%			9,206.61	1.13%	-
Instinet Corporation New York (DMA)	-	7,670,573.68	1.29%			4,405.61	0.54%	-
JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd	-	5,340,741.64	0.90%			6,229.35	0.76%	-
Merrill Lynch London	-	5,084,252.52	0.85%			7,608.27	0.93%	-
MACSECS HK	-	3,989,233.50	0.67%			4,787.10	0.59%	-
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED	-	3,933,093.21	0.66%			5,113.13	0.63%	-
LIQUIDNET EURO	-	3,663,545.82	0.61%			4,952.69	0.61%	-
CS First Boston (Europe) Ltd	-	3,660,537.78	0.61%			4,122.46	0.50%	-

Citigroup Global Markets UK Equity	-	3,571,752.15	0.60%			5,357.67	0.66%	-
Citigroup Global Markets Ltd	-	3,335,603.41	0.56%			5,545.85	0.68%	-
Morgan Grenfell & Co	-	3,334,036.64	0.56%			4,373.85	0.54%	-
UBS Securities Ltd	-	2,695,639.95	0.45%			4,022.56	0.49%	-
Credit Suisse (Hong Kong) Ltd	-	2,633,688.50	0.44%			5,186.81	0.64%	-
UBS Securities Asia Ltd	-	2,592,023.72	0.43%			2,637.68	0.32%	-
BTIG LLC	-	863,985.53	0.14%	1,377,092.15	100.00%	8,810.50	1.08%	-
Citigroup Global Markets Ltd	-	2,105,599.43	0.35%			3,135.57	0.38%	-
Oriental Patron Securities Limited	-	1,976,147.34	0.33%			19,761.47	2.42%	-
CLSA Hong Kong	-	1,963,752.51	0.33%			2,356.45	0.29%	-
Goldman Sachs Company New York	-	1,810,142.77	0.30%			2,281.12	0.28%	-
Redburn Partners	-	1,794,787.08	0.30%			897.35	0.11%	-
Morgan Stanley Co. Intl Ltd ( Seoul )	-	1,781,762.91	0.30%			5,345.30	0.65%	-
RBC Dain Rauscher Inc Minneapolis	-	1,765,618.48	0.30%			2,118.77	0.26%	-
UBS Singapore DMA	-	1,601,642.15	0.27%			480.51	0.06%	-
Morgan Stanley Co. New York	-	1,556,169.97	0.26%			2,100.53	0.26%	-
Haitong International Securities Company Limited	-	1,474,225.54	0.25%			14,742.26	1.81%	-
HSBC Securities Inc	-	1,456,798.67	0.24%			874.09	0.11%	-
ABS Sundal Collier	-	1,256,172.21	0.21%			1,884.26	0.23%	-
CORMARK SEC	-	1,203,752.52	0.20%			1,890.35	0.23%	-
Instinet Pacific Limited	-	1,071,915.26	0.18%			535.95	0.07%	-
ITG Australia Ltd Melbourne	-	947,004.76	0.16%			609.08	0.07%	-
Goldman Sachs JB Were Pty Ltd Melbourne	-	944,561.04	0.16%			2,361.43	0.29%	-
ITG Europe Ltd	-	878,946.89	0.15%			1,054.73	0.13%	-
Barclays Capital Group	-	793,537.56	0.13%			1,190.25	0.15%	-
Citigroup Global Markets Australia Pty	-	784,238.34	0.13%			1,176.32	0.14%	-
Investment Technology Group Ltd Dublin	-	726,732.17	0.12%			872.05	0.11%	-
Liquidnet Australia Pty Ltd	-	676,503.25	0.11%			676.51	0.08%	-
Goldman Sachs International Ltd London	-	625,158.53	0.10%			750.16	0.09%	-
Nomura International Ltd London	-	623,872.60	0.10%			803.97	0.10%	-
Instinet Corporation	-	613,387.91	0.10%			552.09	0.07%	-
Mitsubishi Securities International	-	570,157.04	0.10%			684.11	0.08%	-
Samsung Securities Asia Limited	-	536,389.82	0.09%			670.49	0.08%	-
WALL ST ACCESS	-	528,828.29	0.09%			779.05	0.10%	-
Deutsche Securities Asia Ltd	-	519,514.48	0.09%			779.30	0.10%	-
JP Morgan Securities LLC NY DMA	-	481,107.37	0.08%			163.20	0.02%	-
DBS Vickers Securities (Singapore) Pte	-	475,334.51	0.08%			142.57	0.02%	-
JP Morgan Securities Inc N.Y.	-	439,549.38	0.07%			879.10	0.11%	-
Goldman Sachs International Limited	-	426,387.31	0.07%			511.61	0.06%	-
Merrill Lynch International Ldn DMA	-	421,722.30	0.07%			210.78	0.03%	-
Credit Suisse First Boston (Seoul) Ltd	-	383,926.32	0.06%			191.93	0.02%	-
Jefferies & Co Inc	-	336,042.92	0.06%			302.46	0.04%	-
Royal Bank of Scotland Plc London	-	334,257.77	0.06%			501.35	0.06%	-
Goldman Sachs Execution and Clearing DMA	-	301,730.42	0.05%			90.36	0.01%	-