建信全球机遇股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-30 来源：上海证券报

建信全球机遇股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金合同自2010年9月14日生效，截至报告日未满三年。

2、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%。

标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。该指数覆盖全球47个市场的12,000多家上市公司，其中包括26个发达市场和21个发展中市场；涵盖全球上市股票约97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

标准普尔BMI中国（除A、B股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普尔指数公司于2007年11月15日推出的标准普尔QDII系列指数之一，旨在为中国境内合格机构投资者（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。

3、同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信全球机遇股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年9月14日至2011年12月31日）

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1、本基金为股票型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”，投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球（中国除外）组合”。其中，境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。

海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为30%（比例范围0%-60%）；全球（中国除外）组合占本基金股票投资的目标比例为70%（比例范围40%-100%）。

2、同期业绩比较基准以人民币计价。

3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信全球机遇股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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本基金合同自2010年9月14日生效，截至报告日未满三年，2010年净值增长率以实际存续期计算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

自基金合同生效以来未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2011年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金（ETF）及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.4.3异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年受欧元区债务危机、全球复苏可持续性不确定以及新兴市场通胀高企等三大问题的困扰，并伴随利比亚内战及日本地震，全球资本市场出现大幅震荡，波动水平异常剧烈，全球主要股票市场除美国以外在2011年都出现不同程度的下跌。从全年情况看，全球经济依旧在复苏过程中，只是复苏的力度低于投资人在年初时的乐观预期。下半年当全球经济增长趋势出现反复、欧债危机陡然恶化的情况下，投资人又普遍转向过于悲观，因而加剧了资本市场的波动。

本基金全年较好地把握了市场节奏，一季度增加了成熟市场的配置，二三季度随着经济数据走软及欧债危机恶化，我们采取了较为防御的策略，降低股票仓位的同时选择了防御型的股票，而在四季度随着欧盟救市措施的升级，我们又逐渐提高了仓位，并在行业和股票配置方面也进行了类似调整，较好地把握了年末市场上行的机会。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

2011年本基金净值增长率-19.00%，波动率1.14%，业绩比较基准收益率-15.21%，波动率1.29%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，从全球主要经济体来看，我们认为全球经济在2012年处于一个持续修复的通道中。美国的经济在缓慢稳步的复苏，就业状况和零售消费在不断改善，失业率在稳步下降，住房市场也有企稳的迹象。欧洲的经济增长总体虽然乏力，但德法等国的经济并没有像市场所担忧的那样进一步恶化。随着欧洲央行一系列救市措施的出台，欧洲主要国家政府债券的收益率正在逐步恢复到较为正常的水平，欧洲地区出现系统性风险的概率在降低。中国方面，政策导向正在随着通胀压力的减小而逐步放松，尽管市场仍有担忧上半年经济增长可能会进一步下行，但政策放松的拐点已基本确立，预期经济在下半年会企稳，经济增长可能形成前低后高的格局，全年实现稳步增长。

我们认为2012年全球股票市场将维持震荡向上的行情，主导因素依旧是欧元区债务危机以及全球复苏可持续性等问题。我们认为2012年和过去一年有三大主要区别：一是随着欧盟及国际货币基金组织各项救助政策的出台，欧债问题对市场稳定性构成的持续性威胁在降低；二是新兴经济体的通胀在回落，允许政策进一步放松，因此新兴市场可能有更多的投资机会，前提是全球成熟市场避免陷入再次衰退；三是尽管企业盈利增长总体放缓，但部分地区、行业及公司的盈利水平可能仍处于较高水平，盈利水平和较低估值为股票市场提供了重要的下行支撑。

2012年股票投资上行风险包括处于欧洲问题中心的主要国家如能落实更可信的结构性改革，主要金融机构如能有效提高资本充足率，或能较大幅度减轻主权债务风险溢价及金融市场流动性风险。美国和新兴市场国家政策进一步放松，经济增长如超预期也能促进盈利预期，提升股票估值，为全球股市带来较大正面影响。

2012年股票投资下行风险包括欧债危机的再次恶化、美国经济二次探底、中国经济硬着陆等可能引发全球经济再次衰退的因素。此外，中东地区的政治局势的复杂性及可能发生的冲突事件都可能导致石油价格再次高企，对全球经济及企业盈利产生负面影响。

综上所述，我们认为2012年全球经济将在缓慢的复苏轨道上行进，经济和盈利增长虽然难以大幅回升，但是相对宽松的政策会支持全球经济实现缓慢增长。在这样的宏观背景下，经历2011年较大幅度下跌后的全球股票市场估值有修复的空间，随着全球主要经济体政策的放松，经济形势的好转，投资者的风险偏好有所回升，估值水平也相应有可能进一步修复。虽然资本市场动向仍然受短期经济数据、政策趋势和市场情绪波动的影响，我们认为2012年全球股票市场整体趋势是震荡向上，并可能以波段行情为主。在这种环境背景下，本基金将重点把握市场时机，选择性进行合理的资产配置，通过精选个股为投资人获取较好的投资收益。当然我们也会密切关注主要风险点，必要时对投资策略做出及时调整。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部二○一二年三月二十日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“建信全球机遇股票基金”)的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2012)第20612号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.797元，基金份额总额336,283,425.49份。

2、股票投资所列金额中包括存托凭证。

7.2利润表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第982号《关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集681,859,858.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为681,944,805.65份基金份额，其中认购资金利息折合84,947.65份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70% ＋标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年1月1日至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

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注：1. 根据建信基金管理有限责任公司2010年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证监许可[2011]648号文批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于2011年6月2日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于2011年6月9日在指定媒体和公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8%/ 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为233,158,443.71元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级484,610,982.68元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、所用证券代码采用ISIN代码。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。

本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币72,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。

2、券商的服务评价

（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。

3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内新增的服务券商有CIBC WORLD MARKETS ，CARNEGIE，KNIGHT SECURITIES ，BERNSTEIN， JEFFERIES，ING，CCB INTERNATIONAL ，BLAYLOCK ROBERT VAN ，GRIFFITHS MCBURNEY ，HANDELSBANKEN，LIQUIDNET ，NOMURA，PACIFIC CREST SECURITIES， ROYAL BANK OF SCOTLAND，STANDARD CHARTERED，STIFEL NICOLAUS，T D NEWCREST，WILLIAM BLAIR。报告期内无剔除单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月三十日

基金简称建信全球机遇股票（QDII）
基金主代码 539001
交易代码 539001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月14日
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,283,425.49份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%
风险收益特征本基金是全球股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

项目基金管理人基金托管人
名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名路彩营赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 Principal Global Investors. LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
中文信安环球投资有限公司布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所。

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年9月14日至2010年12月31日
本期已实现收益 -48,508,308.88 -11,579,933.04
本期利润 -61,095,229.69 -9,339,850.76
加权平均基金份额本期利润 -0.1523 -0.0150
本期基金份额净值增长率 -19.00% -1.60%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2031 -0.0196
期末基金资产净值 267,977,433.82 548,603,397.82
期末基金份额净值 0.797 0.984

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.18% 1.33% 5.90% 1.49% -1.72% -0.16%
过去六个月 -18.59% 1.39% -16.81% 1.62% -1.78% -0.23%
过去一年 -19.00% 1.14% -15.21% 1.29% -3.79% -0.15%
自基金合同生效起至今 -20.30% 1.04% -8.73% 1.20% -11.57% -0.16%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
赵英楷先生海外投资部总监，本基金基金经理 2011-04-20 - 15 美国哥伦比亚大学商学院MBA，曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监（主持工作）、总监。2011年6月21日起任建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金经理。
高茜海外投资部副总监，本基金基金经理 2010-09-14 - 13 注册金融分析师（CFA），获清华大学建筑学学士学位及美国俄亥俄州克利夫兰州立大学城市研究学硕士学位，先后任职于美国美林证券公司、美国基石房地产投资管理公司、英国阿特金斯顾问（北京）有限公司、美国信安金融集团等公司，担任证券研究员、研究总监、首席投资顾问、助理基金经理、投资风险管理顾问等职。高茜于2007年12月加入我公司，现任海外投资部副总监。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Mustafa Sagun 在信安环球投资有限公司担任首席投资官（CIO），投资组合经理 15 南佛罗里达大MagnaCumLaude博士，注册金融分析师（CFA）。1996年-1997年，所罗门兄弟有限公司股权衍生品做市商，担任联系交易室与后台部门的职能；为指数套利、风险套利、可转换债券以及拉美衍生品交易室提供支持。1997年-2000年，PNC金融服务集团副总裁、数量研究员，向总裁办公室以及管理财提供信息及相关工具以供公司决策。2000年至今，信安环球投资有限公司首席投资官（CIO），担任信安环球投资公司股票投资部首席投资官，负责管理所有国外、国内及全球股票投资组合管理和研究情况；同时，管理资产配置并担任全球股票组合的首席基金经理

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 35,662,974.99 42,390,401.01
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 233,158,443.71 484,610,982.68
其中：股票投资 208,571,859.93 453,289,110.63
基金投资 24,586,583.78 31,321,872.05
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 28,200,162.30
应收证券清算款 955,398.20 -
应收利息 2,323.26 20,444.10
应收股利 209,581.99 237,971.56
应收申购款 9,973.95 23,628.26
递延所得税资产 - -
其他资产 4,119.34 6,186.40
资产总计 270,002,815.44 555,489,776.31
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,057,808.32 5,608,919.20
应付管理人报酬 414,577.78 856,154.39
应付托管费 80,612.35 166,474.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - 1,652.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 472,383.17 253,178.35
负债合计 2,025,381.62 6,886,378.49
所有者权益：
实收基金 336,283,425.49 557,627,789.53
未分配利润 -68,305,991.67 -9,024,391.71
所有者权益合计 267,977,433.82 548,603,397.82
负债和所有者权益总计 270,002,815.44 555,489,776.31

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年9月14日至2010年12月31日
一、收入 -48,941,913.10 -3,774,717.02
1.利息收入 294,742.89 1,766,498.71
其中：存款利息收入 123,139.48 190,222.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 171,603.41 1,576,275.83
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -35,376,059.58 -7,457,968.85
其中：股票投资收益 -44,318,523.35 -8,125,942.25
基金投资收益 1,043,629.15 -464,978.34
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 109,685.03 201,965.76
股利收益 7,789,149.59 930,985.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,586,920.81 2,240,082.28
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,545,592.58 -480,431.12
5.其他收入（损失以“-”号填列） 271,916.98 157,101.96
减：二、费用 12,153,316.59 5,565,133.74
1．管理人报酬 6,722,343.16 3,327,264.11
2．托管费 1,307,122.20 646,968.09
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,572,536.79 1,357,270.57
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 551,314.44 233,630.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -61,095,229.69 -9,339,850.76
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -61,095,229.69 -9,339,850.76

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -61,095,229.69 -61,095,229.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -221,344,364.04 1,813,629.73 -219,530,734.31
其中：1.基金申购款 2,521,195.66 -190,035.38 2,331,160.28
2.基金赎回款 -223,865,559.70 2,003,665.11 -221,861,894.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 336,283,425.49 -68,305,991.67 267,977,433.82
项目上年度可比期间
2010年9月14日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 681,944,805.65 - 681,944,805.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -9,339,850.76 -9,339,850.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -124,317,016.12 315,459.05 -124,001,557.07
其中：1.基金申购款 1,680,746.14 -7,538.72 1,673,207.42
2.基金赎回款 -125,997,762.26 322,997.77 -125,674,764.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82

关联方名称与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司基金管理人的股东
中国华电集团公司基金管理人的原股东（2011年6月2日前）
中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东（2011年6月2日起）
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资产托管人
信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.) (“信安环球”) 境外投资顾问

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年9月14日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,722,343.16 3,327,264.11
其中：支付销售机构的客户维护费 3,566,202.90 1,615,393.28

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年9月14日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,307,122.20 646,968.09

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年9月14日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 11,596,642.44 114,092.77 9,389,972.68 129,848.21
布朗兄弟哈里曼银行 24,066,332.55 8,388.58 33,000,428.33 3,244.03

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 208,571,859.93 77.25
其中：普通股 193,282,036.32 71.59
存托凭证 15,289,823.61 5.66
2 基金投资 24,586,583.78 9.11
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 35,662,974.99 13.21
8 其他各项资产 1,181,396.74 0.44
9 合计 270,002,815.44 100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港 96,805,190.22 36.12
美国 64,824,819.40 24.19
英国 16,737,433.40 6.25
日本 6,671,167.82 2.49
德国 4,602,939.45 1.72
法国 6,059,676.46 2.26
加拿大 4,046,734.84 1.51
澳大利亚 3,937,979.38 1.47
瑞典 2,446,179.74 0.91
瑞士 1,970,632.93 0.74
荷兰 469,106.29 0.18
合计 208,571,859.93 77.83

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
金融 50,400,698.38 18.81
信息技术 27,250,037.29 10.17
能源 32,954,756.30 12.30
非必需消费品 14,350,532.84 5.36
工业 19,085,186.73 7.12
材料 11,215,334.91 4.19
公共事业 5,076,357.34 1.89
电信服务 17,703,656.86 6.61
必需消费品 14,653,001.71 5.47
保健 15,882,297.57 5.93
合计 208,571,859.93 77.83

序号公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家(地区) 数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 HK0941009539 CHINA MOBILE LTD 中国移动香港证券交易所中国香港 137,000 8,429,901.83 3.15
2 CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD 中国银行香港证券交易所中国香港 2,980,000 6,909,433.97 2.58
3 US0567521085 BAIDU INC/CHINA 百度股份纳斯达克交易所美国 7,581 5,563,436.67 2.08
4 HK0883013259 CNOOC LTD 中国海洋石油香港证券交易所中国香港 452,000 4,976,206.32 1.86
5 CNE100000Q43 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 中国农业银行香港证券交易所中国香港 1,647,000 4,459,644.49 1.66
6 CNE1000002Q2 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 中国石化香港证券交易所中国香港 616,000 4,080,026.11 1.52
7 CNE1000003W8 PETROCHINA CO LTD 中国石油天然气香港证券交易所中国香港 456,000 3,574,797.86 1.33
8 CNE1000002R0 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD 中国神华能源香港证券交易所中国香港 119,500 3,264,810.53 1.22
9 GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC 荷兰皇家壳牌伦敦国际证券交易所英国 11,758 2,802,198.00 1.05
10 US1667641005 CHEVRON CORP 雪佛龙德士古纽约证券交易所美国 4,132 2,770,157.85 1.03

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 24,484,631.48 4.46
2 BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 21,177,473.48 3.86
3 CNOOC LTD HK0883013259 19,640,720.19 3.58
4 BAIDU INC/CHINA US0567521085 19,105,257.28 3.48
5 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNE1000002Q2 14,886,216.91 2.71
6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CNE100000Q43 14,819,818.52 2.70
7 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 13,600,342.99 2.48
8 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721485 13,523,720.50 2.47
9 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CNE1000002M1 12,105,053.83 2.21
10 CHINA TELECOM CORP LTD CNE1000002V2 9,914,341.92 1.81
11 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD CNE1000002R0 9,833,960.51 1.79
12 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD KYG2116M1015 9,785,529.13 1.78
13 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HK0000049939 9,100,571.09 1.66
14 GREAT WALL MOTOR CO LTD CNE100000338 8,530,565.93 1.55
15 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD HK0688002218 8,298,605.58 1.51
16 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CNE1000003X6 8,180,425.60 1.49
17 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD CNE1000002N9 8,032,731.13 1.46
18 CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP LTD CNE1000009Q7 7,823,454.09 1.43
19 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LTD BMG3978C1249 7,228,226.46 1.32
20 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD KYG3225A1031 6,991,715.92 1.27

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 32,940,311.54 6.00
2 CNOOC LTD HK0883013259 28,982,316.60 5.28
3 BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 24,066,612.83 4.39
4 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721485 19,007,082.32 3.46
5 BAIDU INC/CHINA US0567521085 17,730,549.86 3.23
6 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 16,155,350.25 2.94
7 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CNE100000Q43 14,759,807.25 2.69
8 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CNE1000002M1 12,568,680.80 2.29
9 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNE1000002Q2 12,306,597.02 2.24
10 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CNE1000002L3 11,776,016.49 2.15
11 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CNE1000003X6 11,617,122.52 2.12
12 CHINA OILFIELD SERVICES LTD CNE1000002P4 11,272,994.08 2.05
13 YANZHOU COAL MINING CO LTD CNE1000004Q8 10,483,021.62 1.91
14 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD KYG2116M1015 10,338,340.17 1.88
15 CHINA TELECOM CORP LTD CNE1000002V2 9,801,420.66 1.79
16 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD BMG211591018 9,171,147.52 1.67
17 FOCUS MEDIA HOLDING LTD US34415V1098 9,117,074.71 1.66
18 JIANGXI COPPER CO LTD CNE1000003K3 8,712,280.92 1.59
19 INTIME DEPARTMENT STORE GROUP CO LTD KYG492041036 7,897,043.03 1.44
20 CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD CNE100000HF9 7,766,199.19 1.42

买入成本（成交）总额 1,032,262,960.97
卖出收入（成交）总额 1,220,458,036.05

序号基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金交易型开放式指数 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 14,075,580.17 5.25
2 ISHARES DOW JONES US INDEX FUND ETF基金交易型开放式指数 BLACKROCK FUND ADVISOR 10,511,003.61 3.92

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 955,398.20
3 应收股利 209,581.99
4 应收利息 2,323.26
5 应收申购款 9,973.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 4,119.34
9 合计 1,181,396.74

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
14,883 22,595.14 4,113,369.37 1.22% 332,170,056.12 98.78%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,926.16 0.00%

基金合同生效日(2010年9月14日)基金份额总额 681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额 557,627,789.53
本报告期期间基金总申购份额 2,521,195.66
减：本报告期期间基金总赎回份额 223,865,559.70
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 336,283,425.49

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
ABN AMRO SECURITIES - 6,577,777.33 0.29% 13,155.56 0.65% -
BANK OF NEW YORK - 53,262,650.38 2.37% 45,194.35 2.22% -
BARCLAYS CAPITAL INC - 56,232,479.42 2.50% 41,346.93 2.03% -
BERNSTEIN - 64,048,118.46 2.84% 40,528.20 1.99% -
BLAYLOCK ROBERT VAN - 3,635,444.61 0.16% 2,544.83 0.12% -
CANTOR FITZGERALD AND CO., INC. - 1,621,607.53 0.07% 3,474.87 0.17% -
CARNEGIE - 1,840,751.41 0.08% 2,761.12 0.14% -
CCB INTERNATIONAL - 8,654,062.62 0.38% 17,308.14 0.85% -
CIBC WORLD MARKETS - 630,879.46 0.03% 2,142.11 0.11% -
CITIGROUP - 221,967,303.07 9.86% 199,106.66 9.77% -
CREDIT LYONNAIS SEC. INC ASIA - 271,310,979.84 12.04% 232,206.22 11.39% -
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON - 122,117,972.69 5.42% 131,232.39 6.44% -
DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - 3,324,793.36 0.15% 17,138.45 0.84% -
DEUTSCHE BANK - 95,466,716.95 4.24% 107,266.90 5.26% -
FIDELITY - 917,369.62 0.04% 1,283.81 0.06% -
GOLDMAN SACHS - 43,754,725.03 1.94% 86,533.03 4.24% -
GRIFFITHS MCBURNEY - 482,220.92 0.02% 201.81 0.01% -
HANDELSBANKEN - 210,514.01 0.01% 315.78 0.02% -
ING - 276,549.48 0.01% 414.84 0.02% -
INSTINET - 45,369,509.37 2.01% 43,910.91 2.15% -
ITG - 41,561,311.63 1.84% 44,166.99 2.17% -
J.P. MORGAN SECURITIES - 35,878,369.65 1.59% 71,467.59 3.51% -
JEFFERIES - - - 9,595.20 0.47% -
KNIGHT SECURITIES - 1,375,847.92 0.06% 4,348.44 0.21% -
LIQUIDNET - 3,991,140.46 0.18% 4,834.11 0.24% -
MACQUARIE - 73,666,326.46 3.27% 56,301.68 2.76% -
MERRILL LYNCH - 604,110,315.39 26.82% 459,793.06 22.55% -
MIZUHO - 8,092,992.46 0.36% 12,139.13 0.60% -
MORGAN STANLEY - 146,608,661.36 6.51% 108,839.72 5.34% -
NBF SECURITIES CORP - 2,067,709.50 0.09% 1,596.79 0.08% -
NOMURA - 37,490,464.91 1.66% 69,860.61 3.43% -
PACIFIC CREST SECURITIES - 48,921.00 0.00% 0.00 0.00% -
PIPER JAFFRAY CO - 97,842.00 0.00% 0.00 0.00% -
ROYAL BANK OF CANADA - 8,728,308.75 0.39% 4,882.70 0.24% -
ROYAL BANK OF SCOTLAND - 560,044.58 0.02% 1,099.18 0.05% -
SCOTIA - 14,937,432.83 0.66% 17,390.78 0.85% -
STANDARD CHARTERED - 1,361,191.47 0.06% 2,722.38 0.13% -
STIFEL NICOLAUS - 22,956,803.04 1.02% 10,404.91 0.51% -
T D NEWCREST - 1,107,230.96 0.05% 723.81 0.04% -
UBS - 244,443,399.76 10.85% 169,121.16 8.29% -
WILLIAM BLAIR - 1,834,257.78 0.08% 1,508.58 0.07% -
HSBC - - - - - -
ICHIYOSHI - - - - - -
MITSUBISHI SECURITIES - - - - - -
海通证券 - - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易基金交易
成交
金额
占当期债券成交总额的比例成交
金额
占当期债券成交总额的比例成交
金额
占当期权证成交总额的比例成交
金额
占当期基金成交总额的比例
BANK OF NEW YORK - - - - - - 44,943,265.64 11.41%
BARCLAYS CAPITAL INC - - - - - - 2,178,701.59 0.55%
BERNSTEIN - - - - - - 29,172,364.79 7.41%
CITIGROUP - - - - - - 11,236,734.98 2.85%
CREDIT LYONNAIS SEC. INC ASIA - - - - - - 17,804,115.39 4.52%
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON - - - - - - 28,245,072.25 7.17%
DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - - - - - - 5,244,432.62 1.33%
DEUTSCHE BANK - - - - - - 14,487,469.63 3.68%
FIDELITY - - - - - - 4,061,180.59 1.03%
ITG - - - - - - 7,247,893.32 1.84%
J.P. MORGAN SECURITIES - - - - - - 38,386,971.46 9.74%
JEFFERIES - - - - - - 9,178,720.58 2.33%
MACQUARIE - - - - - - 1,092,682.15 0.28%
MERRILL LYNCH - - - - - - 62,899,486.26 15.97%
MORGAN STANLEY - - - - - - 14,235,961.83 3.61%
STIFEL NICOLAUS - - - - - - 18,478,673.82 4.69%
UBS - - - - - - 85,037,951.94 21.59%
海通证券 - - 78,000,000.00 100.00% - - - -

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