建信收益增强债券型证券投资基金

  2011年年度报告摘要

  2011年12月31日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信增强债券A：

■

注：1、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，截至报告日未满三年。

2、本基金的业绩比较基准为：30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数。中债企业债总指数、中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债公司”）编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场整体价格和投资回报情况的指数。其中，中债国债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债；中债企业债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。

建信增强债券C：

■

注：本基金基金合同自2009年6月2日起生效，截至报告日未满三年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信收益增强债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年6月2日至2011年12月31日）

建信增强债券A

（2009年6月2日至2011年12月31日）

■

注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、本报告期基金投资组合比例符合基金合同的约定。

建信增强债券C

（2009年6月2日至2011年12月31日）

■

注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、本报告期基金投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信收益增强债券型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

建信增强债券A

■

注：本基金基金合同自2009年6月2日起生效，截至报告日未满三年，2009年净值增长率以实际存续期计算。

建信增强债券C

■

注：本基金基金合同自2009年6月2日起生效，截至报告日未满三年，2009年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、建信增强债券A：

自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。

2、建信增强债券C：

自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2011年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金（ETF）及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年前三季度，为抑制持续上涨的居民物价水平并调整经济运行结构，政府宏观调控政策偏紧，连续三次上调存贷款基准利率，并在前两季度逐月上调存款准备金率，房地产和信贷调控政策仍然延续。直至四季度，在居民物价水平同比数据逐月下降和经济增长放缓的前提下，政府调控政策才有所变化，并于四季度年内首次下调法定存款准备金率，市场流动性有所缓解。国际市场方面，2011年欧债危机的进一步恶化、美国经济复苏进程的曲折性和国际评级机构对主要经济体和银行评级的下调，全球金融市场震荡加剧。

综观全年债券市场，前三季度市场流动性持续收缩，信用环境恶化，利率产品和信用产品都经历了持续下跌行情，至三季度末有所企稳。四季度在流动性缓解和对经济增长前景担忧的情况下，利率产品各期限品种收益率大幅下行，而信用债产品则有所分化，高评级信用债表现明显优于中低评级信用债。权益市场方面，全年股票市场持续下跌，而转债市场在经历前三季度大幅下跌之后，四季度有所反弹。

回顾全年的基金管理工作，本基金前三季度基本维持偏低的组合久期，三季度开始增配中长期金融债逐步延长组合久期。但由于年初对信用环境和流动性紧缩的认识不够，未能及时减持信用产品和权益产品，给组合带来了较大的负贡献。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年本基金A净值增长率为-4.14%，波动率为0.30%，业绩比较基准收益率为6.08%，波动率为0.13%。

2011年本基金C净值增长率为-4.53%，波动率为0.30%，业绩比较基准收益率为6.08%，波动率为0.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望新年，我们认为物价和经济增长仍将会缓慢下行，政策大概率上将偏向稳中求增长的基调，需密切关注银行信贷数据和市场整体流动性的改善情况。由于在前期物价高企和信贷紧缩的情况下，企业盈利空间受到严重挤压，在物价和经济增长尚未完全见底之前，企业盈利仍将下滑。

整体而言，我们认为债券市场方面，利率产品仍将呈现陡峭化下行，但幅度和空间有限，流动性改善对短端产品更为有利。信用产品将延续分化态势，中高等级信用产品仍有投资价值。权益市场方面，随着流动性的边际改善、外围市场的企稳好转以及对经济增长的预期差，年初以来股票市场呈现反弹行情，但由于长期经济增长下降趋势和企业盈利下降的限制，难以实现系统性的估值扩张行情，但部分长期估值具备安全边际和增长比较确定且有持续性的股票仍具有一定投资价值。

本基金仍将维持目前的久期策略，在严控风险的前提下，积极关注信用债市场波动带来的机会，加强组合投资的灵活性，权益市场方面，采取相对防御与均衡的投资策略，精选个股，力求为持有人获得较好的绝对收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，本基金可供分配利润为64,566,046.34元（其中：建信增强债券A期末可供分配利润为30,622,546.04元, 建信增强债券C期末可供分配利润为33,943,500.30元）。本报告期内未实施利润分配，符合基金合同中关于分红条款的相关规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管建信收益增强债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》的约定，对建信收益增强债券型证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信收益增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信收益增强债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

二○一二年三月二十八日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“建信收益增强基金”)的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2012)第20608号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额总额796,099,372.89份。其中建信收益增强基金A类基金份额净值1.087元，基金份额总额349,978,174.06份；建信收益增强基金C类基金份额净值1.076元，基金份额总额446,121,198.83份。

7.2利润表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第281号《关于核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,962,663,348.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2009年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,964,474,021.08份基金份额，其中认购资金利息折合1,810,673.02份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数 X 30% + 中债国债总指数 X 70%。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：1. 根据建信基金管理有限责任公司2010年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证监许可[2011]648号文批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于2011年6月2日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于2011年6月9日在指定媒体和公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.40% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

建信增强债券A

除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。

建信增强债券C

除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额113,849,743.07元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额221,500,000.00元，其中210,000,000.00元于2012年1月4日到期，11,500,000.00元于2012年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为567,734,729.21元，属于第二层级的余额为594,243,000.00元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级877,682,341.00元，第二层级608,597,551.35元，无第三层级)。公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上行业分类以2011年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。

2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币90,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月三十日

基金简称	建信增强债券
基金主代码	530009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月2日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	796,099,372.89份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	建信增强债券A	建信增强债券C
下属分级基金的交易代码	530009	531009
报告期末下属分级基金的份额总额	349,978,174.06份	446,121,198.83份

投资目标	在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	李芳菲
	联系电话	010-66228888	010-63201510
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95599
传真		010-66228001	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所。

3.1.1 期间数据和指标	2011年		2010年		2009年6月2日（基金合同生效日）至2009年12月31日
	建信增强债券A	建信增强债券C	建信增强债券A	建信增强债券C	建信增强债券A	建信增强债券C
本期已实现收益	14,061,336.05	16,126,848.65	62,950,491.39	110,092,641.08	36,647,032.05	66,061,713.78
本期利润	-19,621,850.62	-27,890,891.09	56,604,867.63	99,664,287.77	58,650,278.74	113,966,509.14
加权平均基金份额本期利润	-0.0436	-0.0469	0.0909	0.0851	0.0326	0.0302
本期基金份额净值增长率	-4.14%	-4.53%	9.67%	9.21%	3.40%	3.20%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末		2010年末		2009年末
	建信增强债券A	建信增强债券C	建信增强债券A	建信增强债券C	建信增强债券A	建信增强债券C
期末可供分配基金份额利润	0.0875	0.0761	0.1306	0.1232	0.0255	0.0231
期末基金资产净值	380,600,720.10	480,064,699.13	568,519,576.98	884,441,527.90	990,272,495.84	2,045,857,554.92
期末基金份额净值	1.087	1.076	1.134	1.127	1.034	1.032

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.68%	0.30%	4.47%	0.16%	-2.79%	0.14%
过去六个月	-2.16%	0.33%	4.52%	0.15%	-6.68%	0.18%
过去一年	-4.14%	0.30%	6.08%	0.13%	-10.22%	0.17%
自基金合同生效起至今	8.70%	0.29%	8.05%	0.11%	0.65%	0.18%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.61%	0.30%	4.47%	0.16%	-2.86%	0.14%
过去六个月	-2.36%	0.33%	4.52%	0.15%	-6.88%	0.18%
过去一年	-4.53%	0.30%	6.08%	0.13%	-10.61%	0.17%
自基金合同生效起至今	7.60%	0.29%	8.05%	0.11%	-0.45%	0.18%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限			证券从业年限	说明
		任职日期		离任日期
李菁女士	本基金基金经理	2009-06-02		-	6	硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日起至今任建信货币市场基金基金经理；2011年6月16日起任建信信用增强债券基金的基金经理。
钟敬棣先生	投资管理部副总监，本基金基金经理	2009-06-02		2011-05-11	6	注册金融分析师（CFA），加拿大籍华人。南开大学金融学学士，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监。2008年8月15日至今任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月13日起任建信双息红利债券基金基金经理。
卓利伟先生	投资管理部副总监，本基金基金经理	2009-06-27		2011-07-15	6	硕士。1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；2003年1月起任上海石油交易所筹备组成员；2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年3月起任建信恒久价值基金基金经理助理。自2009年3月25日至2011年7月15日任建信恒久价值基金的基金经理。2010年11月16日至2011年7月15日任建信内生动力基金的基金经理。2011年7月因个人原因从本公司离职。

资产	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产：
银行存款		6,084,500.64	71,406,605.02
结算备付金		18,001,949.03	16,353,729.72
存出保证金		500,000.00	454,408.04
交易性金融资产		1,161,977,729.21	1,486,279,892.35
其中：股票投资		108,722,874.71	254,258,484.53
基金投资		-	-
债券投资		1,053,254,854.50	1,232,021,407.82
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		1,793,070.28	2,000,899.96
应收利息		13,189,483.08	9,752,620.28
应收股利		-	-
应收申购款		50,000.00	13,390,226.34
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,201,596,732.24	1,599,638,381.71
负债和所有者权益	附注号	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		335,349,743.07	75,000,000.00
应付证券清算款		-	65,047,952.06
应付赎回款		3,513,316.33	4,027,608.37
应付管理人报酬		526,208.32	931,180.72
应付托管费		150,345.23	266,051.65
应付销售服务费		165,680.67	316,250.60
应付交易费用		236,026.84	456,588.84
应交税费		-	-
应付利息		124,075.98	14,670.03
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		865,916.57	616,974.56
负债合计		340,931,313.01	146,677,276.83
所有者权益：
实收基金		796,099,372.89	1,286,298,716.48
未分配利润		64,566,046.34	166,662,388.40
所有者权益合计		860,665,419.23	1,452,961,104.88
负债和所有者权益总计		1,201,596,732.24	1,599,638,381.71

项目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入		-27,451,509.39	190,327,890.64
1.利息收入		45,740,919.49	50,419,208.24
其中：存款利息收入		485,926.72	1,366,468.10
债券利息收入		45,218,096.67	49,052,740.14
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		36,896.10	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		4,314,957.97	155,892,049.60
其中：股票投资收益		7,653,462.21	154,245,463.97
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-4,294,352.64	996,783.11
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		955,848.40	649,802.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-77,700,926.41	-16,773,977.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		193,539.56	790,609.87
减：二、费用		20,061,232.32	34,058,735.24
1.管理人报酬		8,149,159.26	13,396,151.21
2.托管费		2,328,331.32	3,827,471.82
3.销售服务费		2,641,833.49	4,994,019.91
4.交易费用		1,495,940.14	5,953,741.42
5.利息支出		5,021,982.81	5,467,680.88
其中：卖出回购金融资产支出		5,021,982.81	5,467,680.88
6.其他费用		423,985.30	419,670.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,512,741.71	156,269,155.40
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,512,741.71	156,269,155.40

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,286,298,716.48	166,662,388.40	1,452,961,104.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-47,512,741.71	-47,512,741.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-490,199,343.59	-54,583,600.35	-544,782,943.94
其中：1.基金申购款	435,835,487.84	50,172,305.68	486,007,793.52
2.基金赎回款	-926,034,831.43	-104,755,906.03	-1,030,790,737.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	796,099,372.89	64,566,046.34	860,665,419.23
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,940,516,221.32	95,613,829.44	3,036,130,050.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	156,269,155.40	156,269,155.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,654,217,504.84	-85,220,596.44	-1,739,438,101.28
其中：1.基金申购款	1,600,312,095.97	159,638,276.74	1,759,950,372.71
2.基金赎回款	-3,254,529,600.81	-244,858,873.18	-3,499,388,473.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,286,298,716.48	166,662,388.40	1,452,961,104.88

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司	基金管理人的股东
中国华电集团公司	基金管理人的原股东（2011年6月2日前）
中国华电集团资本控股有限公司	基金管理人的股东（2011年6月2日起）

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	8,149,159.26	13,396,151.21
其中：支付销售机构的客户维护费	1,605,031.24	2,778,678.06

项目	2011年1月1日至 2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,328,331.32	3,827,471.82

获得销售服务费 的各关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	建信债券A	建信债券C	合计
中国建设银行	-	2,221,054.42	2,221,054.42
中国农业银行	-	79,482.05	79,482.05
建信基金管理有限责任公司	-	110,623.65	110,623.65
合计	-	2,411,160.12	2,411,160.12
获得销售服务费 的各关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	建信债券A	建信债券C	合计
中国建设银行	-	4,200,538.95	4,200,538.95
中国农业银行	-	172,914.78	172,914.78
建信基金管理有限责任公司	-	226,369.44	226,369.44
合计	-	4,599,823.17	4,599,823.17

本期 2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	-	-	-	-	-	-

上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	-	151,431,360.28	-	-	-	-

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	6,084,500.64	238,740.99	71,406,605.02	1,172,272.53

7.4..9.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002623	亚玛顿	2011-09-28	2012-01-13	新股网下申购	38.00	26.00	400,000	15,200,000.00	10,400,000.00	-
601555	东吴证券	2011-12-06	2012-03-12	新股网下申购	6.50	6.57	633,107	4,115,195.50	4,159,512.99	-
601928	凤凰传媒	2011-11-24	2012-02-29	新股网下申购	8.80	8.36	398,920	3,510,496.00	3,334,971.20	-
601336	新华保险	2011-12-09	2012-03-16	新股网下申购	23.25	27.87	52,464	1,219,788.00	1,462,171.68	-
合计								24,045,479.50	19,356,655.87

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
110417	11农发17	2012-01-04	103.02	400,000	41,208,000.00
110411	11农发11	2012-01-04	104.98	300,000	31,494,000.00
110412	11农发12	2012-01-04	103.24	300,000	30,972,000.00
070225	07国开25	2012-01-04	106.83	150,000	16,024,500.00
合计		-	-	-	119,698,500.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	108,722,874.71	9.05
	其中：股票	108,722,874.71	9.05
2	固定收益投资	1,053,254,854.50	87.65
	其中：债券	1,053,254,854.50	87.65
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	24,086,449.67	2.00
6	其他各项资产	15,532,553.36	1.29
7	合计	1,201,596,732.24	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	8,586,000.00	1.00
B	采掘业	-	-
C	制造业	53,212,682.92	6.18
C0	食品、饮料	23,411,060.22	2.72
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	3,475,265.00	0.40
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	10,400,000.00	1.21
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	15,926,357.70	1.85
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	21,305,535.92	2.48
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	10,741,000.00	1.25
I	金融、保险业	7,542,684.67	0.88
J	房地产业	4,000,000.00	0.46
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	3,334,971.20	0.39
M	综合类	-	-
	合计	108,722,874.71	12.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	899,954	18,386,060.22	2.14
2	600422	昆明制药	1,072,482	15,926,357.70	1.85
3	600886	国投电力	2,544,232	15,163,622.72	1.76
4	002623	亚 玛 顿	400,000	10,400,000.00	1.21
5	002041	登海种业	300,000	8,586,000.00	1.00
6	002607	亚夏汽车	270,000	7,641,000.00	0.89
7	000876	新 希 望	300,000	5,025,000.00	0.58
8	600795	国电电力	1,800,000	5,022,000.00	0.58
9	601555	东吴证券	633,107	4,159,512.99	0.48
10	600048	保利地产	400,000	4,000,000.00	0.46

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000848	承德露露	22,918,232.35	1.58
2	002559	亚威股份	22,000,000.00	1.51
3	601010	文峰股份	20,599,240.00	1.42
4	600050	中国联通	20,517,719.59	1.41
5	600036	招商银行	18,858,912.48	1.30
6	600016	民生银行	16,383,697.00	1.13
7	002607	亚夏汽车	16,315,500.00	1.12
8	600886	国投电力	15,850,565.36	1.09
9	002623	亚 玛 顿	15,200,000.00	1.05
10	600048	保利地产	15,127,238.28	1.04
11	600570	恒生电子	15,040,889.87	1.04
12	600422	昆明制药	14,481,367.64	1.00
13	601901	方正证券	14,315,230.80	0.99
14	600887	伊利股份	13,105,156.52	0.90
15	000527	美的电器	11,704,794.06	0.81
16	002573	国电清新	11,562,740.41	0.80
17	600790	轻 纺 城	11,335,134.00	0.78
18	002041	登海种业	10,385,459.00	0.71
19	601006	大秦铁路	9,450,028.00	0.65
20	600031	三一重工	9,327,360.50	0.64

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002512	达华智能	30,054,899.01	2.07
2	600125	铁龙物流	24,937,264.21	1.72
3	002531	天顺风能	24,077,888.01	1.66
4	601901	方正证券	21,554,025.34	1.48
5	000848	承德露露	21,490,286.95	1.48
6	600790	轻 纺 城	20,310,562.15	1.40
7	601010	文峰股份	19,773,857.53	1.36
8	000417	合肥百货	18,528,873.29	1.28
9	600050	中国联通	18,524,449.54	1.27
10	600036	招商银行	17,899,561.40	1.23
11	600016	民生银行	17,245,203.39	1.19
12	002559	亚威股份	16,062,162.93	1.11
13	002607	亚夏汽车	14,945,795.32	1.03
14	000961	中南建设	13,290,814.82	0.91
15	600570	恒生电子	13,253,907.48	0.91
16	002573	国电清新	13,236,674.94	0.91
17	000527	美的电器	12,608,749.85	0.87
18	601118	海南橡胶	12,256,925.86	0.84
19	600048	保利地产	10,403,957.42	0.72
20	601233	桐昆股份	10,254,234.00	0.71

买入股票的成本（成交）总额	458,779,212.12
卖出股票的收入（成交）总额	574,198,392.44

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	60,948,000.00	7.08
2	央行票据	87,147,000.00	10.13
3	金融债券	227,765,000.00	26.46
	其中：政策性金融债	227,765,000.00	26.46
4	企业债券	450,022,884.30	52.29
5	企业短期融资券	50,150,000.00	5.83
6	中期票据	-	-
7	可转债	177,221,970.20	20.59
8	其他	-	-
9	合计	1,053,254,854.50	122.38

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	950,000	89,851,000.00	10.44
2	1101016	11央行票据16	900,000	87,147,000.00	10.13
3	019121	11国债21	600,000	60,948,000.00	7.08
4	1181211	11中铝业CP01	500,000	50,150,000.00	5.83
5	980155	09新海连债	500,000	48,560,000.00	5.64

序号	名称	金额
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	1,793,070.28
3	应收股利	-
4	应收利息	13,189,483.08
5	应收申购款	50,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,532,553.36

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	89,851,000.00	10.44
2	113002	工行转债	45,602,141.00	5.30
3	110015	石化转债	20,102,000.00	2.34
4	110011	歌华转债	1,850,400.00	0.21

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002623	亚 玛 顿	10,400,000.00	1.21	网下发行获配锁定三个月
2	601555	东吴证券	4,159,512.99	0.48	网下发行获配锁定三个月

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
建信收益增强债券A	6,842	51,151.44	68,183,598.15	19.48%	281,794,575.91	80.52%
建信收益增强债券C	9,825	45,406.74	19,476,016.10	4.37%	426,645,182.73	95.63%
合计	16,667	47,765.01	87,659,614.25	11.01%	708,439,758.64	88.99%

项目	建信收益增强债券A	建信收益增强债券C
基金合同生效日(2009年6月2日)基金份额总额	2,752,981,309.86	5,211,492,711.22
本报告期期初基金份额总额	501,317,355.96	784,981,360.52
本报告期基金总申购份额	260,151,627.33	175,683,860.51
减：本报告期基金总赎回份额	411,490,809.23	514,544,022.20
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	349,978,174.06	446,121,198.83

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	1	506,807,433.05	55.90%	406,375.84	55.58%	-
中信证券	1	214,311,442.09	23.64%	174,130.02	23.81%	-
银河证券	1	185,479,367.76	20.46%	150,703.08	20.61%	-
广发证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	622,580,723.84	91.70%	34,881,300,000.00	100.00%	-	-
银河证券	56,284,677.44	8.29%	-	-	-	-
中信证券	53,187.61	0.01%	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-