建信稳定增利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-30 来源：上海证券报

建信稳定增利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同自2008年6月25日生效，截至报告日未满五年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信稳定增利债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年6月25日至2011年12月31日）

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注：1、本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信稳定增利债券型证券投资基金

合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：本基金合同自2008年6月25日生效，截至报告日未满五年，2008年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金的基金管理人于2011年1月11日宣告2010年度第1次分红，向截至2011年1月13日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.10元，收益分配基准日为2010年12月31日，共发放红利人民币26,437,810,83元（包含现金和红利再投资形式）。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2011年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金（ETF）及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

通胀是全年的关键变量。CPI全年超过5％，在7月达到高点6.5％后，3季度缓慢回落，年底回到4％附近。全年看，CPI高点的水平以及高点过后回落的速度是超出预期的。食品价格特别是猪肉价格依然是CPI高企主要的拉动因素。

经济方面，需求疲弱与库存积压是主要特征，而去库存的过程却并不痛快，GDP增速呈平稳回落态势。三大需求来看，消费增速稳中略有下滑，主要受汽车及房地产相关商品的拖累；投资总体来看与去年基本持平，其中基础设施投资大幅回落，而制造业投资增速则有所回升，对整体投资构成有力支撑；受欧债危机和美国经济放缓的影响，出口增速下滑较多。

在通货膨胀持续超预期的背景下，央行紧缩的货币政策，叠加理财产品对存款的分流作用，银行间债券市场资金面在2011年经常出现紧张的局面。债券市场在前三季度表现为大熊市，收益率整体上升较多，四季度在通货膨胀受控和资金面有所宽松的形势下，债券市场收益率出现了大幅下行。转债市场全年跟随股票市场下跌较多。

组合在前三季度维持了比较低的组合久期，但在三季度末起逐步增持中长期债券，并增加了杠杆的使用，使组合取得了不错的收益。新股方面，组合通过自下而上挑选新股进行申购，取得了一定成效。但组合持有较高比例的转债，全年看转债配置策略并不成功，为组合带来了较多的负贡献。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年本基金净值增长率为0.82%，波动率为0.27%，业绩比较基准收益率为5.72%，波动率为0.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年，经济增速将继续下滑，而通货膨胀将在温和区间波动。在严厉的房地产调控政策下，未来房地产销售可能低于预期，并引发市场对投资下滑担忧。但基础设施投资将有所改善，这或可部分缓解出口增速放缓和地产投资下滑对经济带来的负面作用。

货币政策适度放松是可以预期的。当然，由于通货膨胀数据回落速度、外汇占款波动等因素，放松的时点和力度可能比预期慢。

本基金在下一个年度将根据经济形势适当调整组合久期，谨慎增加信用债的配置，但同时警惕信用事件发生对组合的影响，加强组合流动性管理。转债方面，转债价格依然比较合理，本基金将继续增加转债配置，希望能给投资者一个好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于2011年1月11日宣告2010年度第1次分红，向截至2011年1月13日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.10元，收益分配基准日为2010年12月31日，共发放红利人民币26,437,810,83元（包含现金和红利再投资形式）。

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本报告期应分配金额为81,213,883.60元。本报告期内实施了一次收益分配，于2011年6月23日向基金份额持有人每10份基金份额分配1.00元，收益分配基准日为2011年6月10日，共发放红利人民币358,716,404.28元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对建信稳定增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，建信稳定增利债券型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信稳定增利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信稳定增利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为385,154,215.11元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信稳定增利债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

二○一二年三月二十日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信稳定增利债券型证券投资基金(以下简称“建信稳定增利基金”)的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2012)第20606号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.144元，基金份额总额2,959,990,470.97份。

7.2利润表

会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信稳定增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第501号《关于核准建信稳定增利债券型证券投资基金募集申请的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集，募集期间自2008年5月19日起至2008年6月20日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,967,823,197.36元，认购期间产生的认购资金利息1,409,851.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第91号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,969,233,048.59份基金份额，其中认购资金利息折合1,409,851.23份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：1. 根据建信基金管理有限责任公司2010年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证监许可[2011]648号文批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于2011年6月2日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于2011年6月9日在指定媒体和公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间正回购余额，故未存在作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额380,000,000.00元，于2012年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,110,674,815.54元，属于第二层级的余额为1,492,216,000.00元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级1,466,073,226.00元，第二层级1,223,129,339.65元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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注：以上行业分类以2011年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。

本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币95,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月三十日

基金简称建信稳定增利债券
基金主代码 530008
交易代码 530008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月25日
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,959,990,470.97份
基金合同存续期不定期

投资目标通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名路彩营赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所。

3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 180,641,383.42 228,836,679.53 488,417,695.07
本期利润 24,824,135.89 259,397,991.61 266,139,942.26
加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.1124 0.0816
本期基金份额净值增长率 0.82% 10.03% 8.95%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1443 0.2158 0.1351
期末基金资产净值 3,386,975,091.84 2,795,942,850.30 2,859,730,082.68
期末基金份额净值 1.144 1.245 1.151

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.25% 0.24% 4.04% 0.13% -0.79% 0.11%
过去六个月 0.79% 0.32% 4.65% 0.13% -3.86% 0.19%
过去一年 0.82% 0.27% 5.72% 0.11% -4.90% 0.16%
过去三年 20.86% 0.26% 6.41% 0.10% 14.45% 0.16%
自基金合同生效起至今 35.17% 0.25% 19.53% 0.14% 15.64% 0.11%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011年 1.100 299,161,419.08 85,992,796.03 385,154,215.11 包括上年度批准，本年度实施的利润分配。
2010年 0.200 33,166,889.65 11,458,440.38 44,625,330.03 -
2009年 0.500 91,465,034.80 36,634,096.50 128,099,131.30 -
合计 1.800 423,793,343.53 134,085,332.91 557,878,676.44 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
钟敬棣先生投资管理部副总监，本基金基金经理 2008-08-15 - 6 注册金融分析师（CFA），加拿大籍华人。南开大学金融学学士，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监。2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理；2011年12月13日起任建信双息红利债券基金基金经理。
黎颖芳女士本基金基金经理 2009-02-19 2011-05-11 11 硕士，2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2011年1月18日起任建信保本混合基金的基金经理。
汪沛先生本基金基金经理 2008-06-25 2011-02-01 11 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。2006年1月进入本公司，2006年4月25日至2011年2月1日任建信货币市场基金基金经理，2007年3月1日至2011年5月11日任建信优化配置基金基金经理。2011年5月因个人原因从本公司离职。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 27,788,049.70 88,000,772.09
结算备付金 63,221,002.03 29,585,532.71
存出保证金 249,999.99 272,798.81
交易性金融资产 3,602,890,815.54 2,689,202,565.65
其中：股票投资 214,588,589.63 361,545,357.54
基金投资 - -
债券投资 3,388,302,225.91 2,327,657,208.11
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 19,954,824.44 54,761,093.92
应收利息 52,824,697.72 36,472,779.58
应收股利 - -
应收申购款 6,619,132.36 8,567,048.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,773,548,521.78 2,906,862,591.64
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 380,000,000.00 100,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,895,270.73 7,160,360.39
应付管理人报酬 2,036,212.74 1,557,670.76
应付托管费 581,775.11 445,048.79
应付销售服务费 1,163,550.15 890,097.59
应付交易费用 256,754.82 361,601.25
应交税费 - -
应付利息 42,793.08 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 597,073.31 504,962.56
负债合计 386,573,429.94 110,919,741.34
所有者权益：
实收基金 2,959,990,470.97 2,245,917,142.26
未分配利润 426,984,620.87 550,025,708.04
所有者权益合计 3,386,975,091.84 2,795,942,850.30
负债和所有者权益总计 3,773,548,521.78 2,906,862,591.64

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 94,215,529.98 308,369,367.07
1.利息收入 142,568,614.96 87,353,306.77
其中：存款利息收入 1,512,960.73 1,984,061.50
债券利息收入 139,475,384.89 85,369,245.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,580,269.34 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 107,305,088.83 190,215,165.66
其中：股票投资收益 107,835,262.60 156,732,054.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,190,338.86 32,824,051.78
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,660,165.09 659,059.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -155,817,247.53 30,561,312.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 159,073.72 239,582.56
减：二、费用 69,391,394.09 48,971,375.46
1.管理人报酬 24,390,414.71 19,146,949.61
2.托管费 6,968,689.93 5,470,557.09
3.销售服务费 13,937,379.81 10,941,114.08
4.交易费用 1,470,543.84 2,061,805.85
5.利息支出 22,156,802.02 10,897,194.45
其中：卖出回购金融资产支出 22,156,802.02 10,897,194.45
6.其他费用 467,563.78 453,754.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,824,135.89 259,397,991.61
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,824,135.89 259,397,991.61

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,245,917,142.26 550,025,708.04 2,795,942,850.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,824,135.89 24,824,135.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 714,073,328.71 237,288,992.05 951,362,320.76
其中：1.基金申购款 3,032,644,948.02 664,957,583.21 3,697,602,531.23
2.基金赎回款 -2,318,571,619.31 -427,668,591.16 -2,746,240,210.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -385,154,215.11 -385,154,215.11
五、期末所有者权益（基金净值） 2,959,990,470.97 426,984,620.87 3,386,975,091.84
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,483,899,994.17 375,830,088.51 2,859,730,082.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 259,397,991.61 259,397,991.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -237,982,851.91 -40,577,042.05 -278,559,893.96
其中：1.基金申购款 3,417,996,010.41 657,162,297.37 4,075,158,307.78
2.基金赎回款 -3,655,978,862.32 -697,739,339.42 -4,353,718,201.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -44,625,330.03 -44,625,330.03
五、期末所有者权益（基金净值） 2,245,917,142.26 550,025,708.04 2,795,942,850.30

关联方名称与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司基金管理人的股东
中国华电集团公司基金管理人的原股东（2011年6月2日前）
中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东（2011年6月2日起）

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 24,390,414.71 19,146,949.61
其中：支付销售机构的客户维护费 2,307,703.52 2,121,405.08

项目 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,968,689.93 5,470,557.09

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 5,576,926.96
中国工商银行 862,819.84
建信基金管理有限责任公司 6,280,243.40
合计 12,719,990.20
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 5,384,386.50
中国工商银行 706,504.91
建信基金管理有限责任公司 3,707,631.99
合计 9,798,523.40

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 200,239,392.89 - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 121,199,689.31 - - - - -

关联方名称 2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 27,788,049.70 576,762.86 88,000,772.09 1,488,576.54

7.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认购日可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
成本
总额
估值
总额
备注
601928 凤凰
传媒
2011-
11-24
2012-
02-29
新股网下申购 8.80 8.36 3,789,741 33,349,720.80 31,682,234.76 -
601555 东吴
证券
2011-
12-06
2012-
03-12
新股网下申购 6.50 6.57 3,355,468 21,810,542.00 22,045,424.76 -
002623 亚玛顿 2011-
09-28
2012-
01-13
新股网下申购 38.00 26.00 800,000 30,400,000.00 20,800,000.00 -
601669 中国
水电
2011-
09-29
2012-
01-18
新股网下申购 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30 -
601336 新华
保险
2011-
12-09
2012-
03-16
新股网下申购 23.25 27.87 209,859 4,879,221.75 5,848,770.33 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 214,588,589.63 5.69
其中：股票 214,588,589.63 5.69
2 固定收益投资 3,388,302,225.91 89.79
其中：债券 3,388,302,225.91 89.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 91,009,051.73 2.41
6 其他各项资产 79,648,654.51 2.11
7 合计 3,773,548,521.78 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 32,298,369.96 0.95
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,409,400.00 0.28
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 20,800,000.00 0.61
C7 机械、设备、仪表 2,088,969.96 0.06
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 63,642,349.96 1.88
E 建筑业 14,060,888.30 0.42
F 交通运输、仓储业 45,010,551.56 1.33
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 27,894,195.09 0.82
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 31,682,234.76 0.94
M 综合类 - -
合计 214,588,589.63 6.34

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 6,033,586 45,010,551.56 1.33
2 600886 国投电力 7,401,401 44,112,349.96 1.30
3 601928 凤凰传媒 3,789,741 31,682,234.76 0.94
4 601555 东吴证券 3,355,468 22,045,424.76 0.65
5 002623 亚玛顿 800,000 20,800,000.00 0.61
6 600795 国电电力 7,000,000 19,530,000.00 0.58
7 601669 中国水电 3,437,870 14,060,888.30 0.42
8 600352 浙江龙盛 1,645,000 9,409,400.00 0.28
9 601336 新华保险 209,859 5,848,770.33 0.17
10 601908 京运通 96,891 2,088,969.96 0.06

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601901 方正证券 143,152,339.20 5.12
2 000630 铜陵有色 47,616,558.56 1.70
3 600886 国投电力 46,110,728.23 1.65
4 601928 凤凰传媒 33,349,720.80 1.19
5 002550 千红制药 32,000,000.00 1.14
6 002623 亚玛顿 30,400,000.00 1.09
7 300168 万达信息 28,000,000.00 1.00
8 300185 通裕重工 22,500,000.00 0.80
9 601555 东吴证券 21,810,542.00 0.78
10 601233 桐昆股份 16,200,000.00 0.58
11 002569 步森股份 15,529,600.00 0.56
12 601669 中国水电 15,470,415.00 0.55
13 002597 金禾实业 14,405,000.00 0.52
14 002589 瑞康医药 13,600,000.00 0.49
15 300245 天玑科技 13,600,000.00 0.49
16 300240 飞力达 10,800,000.00 0.39
17 601222 林洋电子 8,272,044.00 0.30
18 601336 新华保险 4,879,221.75 0.17
19 601908 京运通 4,069,422.00 0.15

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601901 方正证券 214,485,969.36 7.67
2 000630 铜陵有色 49,766,598.74 1.78
3 002156 通富微电 46,976,702.81 1.68
4 601118 海南橡胶 40,507,307.27 1.45
5 601106 中国一重 32,227,221.79 1.15
6 002550 千红制药 28,408,561.57 1.02
7 002500 山西证券 22,687,699.93 0.81
8 300168 万达信息 21,940,932.68 0.78
9 601233 桐昆股份 20,431,869.49 0.73
10 300245 天玑科技 20,167,118.05 0.72
11 002589 瑞康医药 19,041,543.61 0.68
12 601299 中国北车 18,347,753.67 0.66
13 002597 金禾实业 17,815,509.71 0.64
14 002569 步森股份 17,599,473.51 0.63
15 300185 通裕重工 15,283,835.94 0.55
16 601818 光大银行 14,368,440.20 0.51
17 601098 中南传媒 13,953,692.08 0.50
18 300240 飞力达 10,463,950.91 0.37
19 002506 超日太阳 6,296,003.78 0.23
20 601222 林洋电子 6,073,048.91 0.22

买入股票的成本（成交）总额 521,765,591.54
卖出股票的收入（成交）总额 703,541,796.32

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 262,014,183.60 7.74
2 央行票据 88,872,000.00 2.62
3 金融债券 986,967,000.00 29.14
其中：政策性金融债 986,967,000.00 29.14
4 企业债券 1,070,117,412.60 31.60
5 企业短期融资券 159,934,000.00 4.72
6 中期票据 - -
7 可转债 820,397,629.71 24.22
8 其他 - -
9 合计 3,388,302,225.91 100.04

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 2,906,730 274,918,523.40 8.12
2 110015 石化转债 2,178,360 218,946,963.60 6.46
3 080216 08国开16 1,500,000 159,435,000.00 4.71
4 110411 11农发11 1,500,000 157,470,000.00 4.65
5 019101 11国债01 1,547,340 155,027,994.60 4.58

序号名称金额
1 存出保证金 249,999.99
2 应收证券清算款 19,954,824.44
3 应收股利 -
4 应收利息 52,824,697.72
5 应收申购款 6,619,132.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,648,654.51

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 274,918,523.40 8.12
2 110015 石化转债 218,946,963.60 6.46
3 110003 新钢转债 55,258,725.00 1.63
4 110007 博汇转债 29,863,585.60 0.88
5 110011 歌华转债 28,871,791.20 0.85
6 125709 唐钢转债 15,051,546.13 0.44
7 110013 国投转债 15,028,027.20 0.44
8 125731 美丰转债 11,875,349.80 0.35
9 110016 川投转债 6,218,035.20 0.18
10 110012 海运转债 3,729,532.80 0.11
11 125887 中鼎转债 708,965.18 0.02

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601928 凤凰传媒 31,682,234.76 0.94 网下发行获配锁定期三个月
2 601555 东吴证券 22,045,424.76 0.65 网下发行获配锁定期三个月
3 002623 亚玛顿 20,800,000.00 0.61 网下发行获配锁定期三个月
4 601669 中国水电 14,060,888.30 0.42 网下发行获配锁定期三个月
5 601336 新华保险 5,848,770.33 0.17 网下发行获配锁定期三个月

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
31,935 92,687.97 1,585,140,129.03 53.55% 1,374,850,341.94 46.45%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 418,559.05 0.01%

基金合同生效日(2008年6月25日)基金份额总额 5,969,233,048.59
本报告期期初基金份额总额 2,245,917,142.26
本报告期基金总申购份额 3,032,644,948.02
减：本报告期基金总赎回份额 2,318,571,619.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,959,990,470.97

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
银河证券 1 372,069,587.86 52.89% 288,340.18 51.71% -
中金公司 1 331,472,208.46 47.11% 269,322.39 48.29% -
华泰联合证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
银河证券 2,790,436,732.56 95.14% 127,861,800,000.00 100.00% - -
中金公司 142,525,124.91 4.86% - - - -
华泰联合证券 - - - - - -

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