华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-30 来源：上海证券报

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2012年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。5、“基金份额累计净值增长率”为基金转型以来的指标。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞稳本增利债券A

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华泰柏瑞稳本增利债券B

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注：本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照80%与20%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2007年12月3日至2011年12月31日。

2、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 3、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、基金转型合同于2007年12月3日生效，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金。截至2011年12月31日，公司基金管理规模为134.65亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

11年的资本市场经历了经济景气从高点渐次向低、通胀从峰值回落、货币政策整体从紧的变化，股票市场大幅回落，上证指数从4月初的3000点以上持续回调到年末的2200点下方。债券市场也经历了结构性的大调整，在流动性及其紧张的三季度，信用债和国债的利差进一步加大，部分中低评级债券收益率急剧上升至历史新高；而在四季度迎来了久违的债市整体性行情。由于通胀的回落和经济增速的放缓，债券市场的基本面发生较大的变化，而实际上略有改善的流动性也推动了行情的快速发展。在4季度，10年期国债收益率从3.9%附近下降到了3.4%附近，10年期政策性金融债收益率从4.7%附近下降到4.0%附近，债券收益率曲线整体下降幅度显著。在这轮债市的上涨中，中长期的利率品种与高评级的信用债都获得较大涨幅，反而短期端品种以及低评级信用债涨幅有限。

基金在四季度增持了长久期的利率债以及高等级的信用债，由于在8月份以后基本停止了权益类品种的投资，基金没有受到股市的走低的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期末，本基金A类和B类基金份额净值分别为1.0462元和1.0329元，分别下跌0.31%和0.62%，同期本基金的业绩比较基准上涨3.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，我们仍然对债券市场抱有乐观的信心。一方面，国际国内的形势都表明经济增速的下滑趋势更加明确；另一方面，通胀在中期看仍有可能继续回落，这些因素都支持债券整体收益率进一步下降。投资者也会因为股市在中期的趋势不明朗而加大债券方面的投资。但是我们仍然需要对通胀以及相应政策的变化保持密切关注，我们很难对在欧美流动性泛滥、国内劳动力成本持续上升的背景下对通胀能有持续稳定的预期。

另外，在对企业盈利预期变化以及流动性变化的背景下，股票市场可能也有波段性的机会，基金仍将在控制风险的前提下，争取更多收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.0174元/份和B类：0.0044元/份。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2012)第21313号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

报告截止日： 2011年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年12月31日，基金份额总额为116,747,578.06份，其中A类基金份额净值1.0462元，A类基金份额总额25,204,499.68份；B类基金份额净值1.0329元，B类基金份额总额91,543,078.38份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,652,942,702.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20份基金份额，其中认购资金利息折合1,358,932.48份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。

根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第323号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年12月3日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自2007年12月3日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。

根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2007年12月3日起，本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金未租用其他券商专用交易单元。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.70% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.20% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。转型后，本基金A类基金份额不再计提销售服务费，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.30% ÷ 当年天数

H为每日B类基金份额应支付的销售服务费

E为前一日的B类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：“期末持有的基金份额占基金总份额比例”的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■■

注：以上关联方为以上证券发行时的分销商成员。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

■

截至本报告期末2011年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,999,865.00元。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元，于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为10,328,699.00元，属于第二层级的余额为121,993,000.00元，属于第三层级的余额为0元(2010年12月31日：第一层级70,938,812.47元，第二层级114,560,142.59元，第三层级的余额为0元)。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月3日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,747,578.06份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的交易代码： 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 25,204,499.68份 91,543,078.38份

投资目标在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的风险收益特征属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
本期已实现收益 -1,650,091.51 -6,104,008.89 15,516,696.92 6,981,785.23 18,775,252.82 19,104,315.28
本期利润 -456,083.81 -969,420.68 11,332,941.11 3,213,087.72 11,254,567.01 12,542,055.80
加权平均基金份额本期利润 -0.0157 -0.0094 0.0471 0.0212 0.0589 0.0582
本期基金份额净值增长率 -0.31% -0.62% 1.52% 1.22% 5.98% 5.64%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0174 0.0044 0.0495 0.0393 0.0794 0.0725
期末基金资产净值 26,368,854.08 94,554,365.02 67,617,113.55 126,225,945.89 260,479,717.49 173,650,516.00
期末基金份额净值 1.0462 1.0329 1.0495 1.0393 1.0823 1.0754

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.66% 0.17% 2.35% 0.06% 1.31% 0.11%
过去六个月 0.69% 0.19% 2.30% 0.06% -1.61% 0.13%
过去一年 -0.31% 0.23% 3.71% 0.05% -4.02% 0.18%
过去三年 7.26% 0.28% 6.57% 0.05% 0.69% 0.23%
过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金转型起至今（2007年12月03日-2011年12月31日） 18.46% 0.26% 16.10% 0.06% 2.36% 0.20%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.58% 0.17% 2.35% 0.06% 1.23% 0.11%
过去六个月 0.55% 0.19% 2.30% 0.06% -1.75% 0.13%
过去一年 -0.62% 0.23% 3.71% 0.05% -4.33% 0.18%
过去三年 6.27% 0.28% 6.57% 0.05% -0.30% 0.23%
过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金转型起至今（2007年12月03日-2011年12月31日） 17.04% 0.26% 16.10% 0.06% 0.94% 0.20%

华泰柏瑞稳本增利债券A
年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - -
2010 0.5000 12,450,538.78 3,106,704.35 15,557,243.13
2009 0.7700 10,025,069.17 5,557,828.32 15,582,897.49
合计 1.2700 22,475,607.95 8,664,532.67 31,140,140.62

华泰柏瑞稳本增利债券B
年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2011 - - - -
2010 0.5000 5,288,386.51 2,568,484.76 7,856,871.27
2009 0.7700 11,183,305.99 4,625,175.47 15,808,481.46
合计 1.2700 16,471,692.50 7,193,660.23 23,665,352.73

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
沈涛本基金的基金经理 2008年3月4日 - 18年沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司，2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理，2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理，2011年9月起兼任华泰柏瑞信用增利债券型基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 909,556.59 5,811,588.01
结算备付金 193,411.11 826,317.29
存出保证金 510,000.00 510,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 132,321,699.00 185,498,955.06
其中：股票投资 - 13,345,091.50
基金投资 - -
债券投资 132,321,699.00 162,152,220.97
资产支持证券投资 - 10,001,642.59
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 15,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 2,215,534.32 3,343,171.02
应收股利 - -
应收申购款 47,564.62 131,523.12
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 136,197,765.64 211,121,554.50
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 12,999,865.00 10,000,000.00
应付证券清算款 - 4,605,126.82
应付赎回款 230,847.38 561,096.46
应付管理人报酬 72,197.26 125,179.69
应付托管费 20,627.77 35,765.63
应付销售服务费 24,223.98 32,637.97
应付交易费用 7.4.7.7 34,397.92 349,779.42
应交税费 1,265,774.00 1,057,774.00
应付利息 16,399.76 7,787.52
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 610,213.47 503,347.55
负债合计 15,274,546.54 17,278,495.06
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 116,747,578.06 185,884,004.41
未分配利润 7.4.7.10 4,175,641.04 7,959,055.03
所有者权益合计 120,923,219.10 193,843,059.44
负债和所有者权益总计 136,197,765.64 211,121,554.50

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 964,853.55 20,825,603.09
1.利息收入 4,630,079.98 12,975,026.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 56,681.90 180,397.03
债券利息收入 4,322,384.16 12,396,661.81
资产支持证券利息收入 128,121.59 362,779.82
买入返售金融资产收入 122,892.33 35,187.42
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -10,006,546.41 15,752,370.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,896,207.73 10,303,124.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -7,209,708.53 5,437,446.58
资产支持证券投资收益 -1,642.55 -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 101,012.40 11,799.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 6,328,595.91 -7,952,453.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 12,724.07 50,659.51
减：二、费用 2,390,358.04 6,279,574.26
1．管理人报酬 7.4.9.2.1 954,122.68 2,970,671.29
2．托管费 7.4.9.2.2 272,606.53 848,763.16
3．销售服务费 7.4.9.2.3 318,417.39 488,151.58
4．交易费用 7.4.7.18 376,260.45 1,246,639.77
5．利息支出 282,721.78 545,889.18
其中：卖出回购金融资产支出 282,721.78 545,889.18
6．其他费用 7.4.7.19 186,229.21 179,459.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,425,504.49 14,546,028.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,425,504.49 14,546,028.83

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 185,884,004.41 7,959,055.03 193,843,059.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,425,504.49 -1,425,504.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-69,136,426.35 -2,357,909.50 -71,494,335.85
其中：1.基金申购款 11,617,723.22 141,884.65 11,759,607.87
2.基金赎回款 -80,754,149.57 -2,499,794.15 -83,253,943.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 116,747,578.06 4,175,641.04 120,923,219.10
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 402,132,543.96 31,997,689.53 434,130,233.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,546,028.83 14,546,028.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-216,248,539.55 -15,170,548.93 -231,419,088.48
其中：1.基金申购款 149,930,050.23 13,403,751.17 163,333,801.40
2.基金赎回款 -366,178,589.78 -28,574,300.10 -394,752,889.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -23,414,114.40 -23,414,114.40
五、期末所有者权益（基金净值） 185,884,004.41 7,959,055.03 193,843,059.44

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 238,850,721.92 100.00% 802,170,837.23 100.00%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 200,263.69 100.00% 31,929.12 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 669,937.09 100.00% 346,795.02 100.00%

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 954,122.68 2,970,671.29
其中：支付销售机构的客户维护费 219,015.76 363,943.94

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 272,606.53 848,763.16

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 0.00 2,767.68 2,767.68
招商银行股份有限公司 0.00 27,050.38 27,050.38
华泰证券股份有限公司 0.00 128,049.07 128,049.07
华泰联合证券有限责任公司 0.00 2,665.47 2,665.47
合计 0.00 160,532.60 160,532.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 0.00 14,657.79 14,657.79
招商银行股份有限公司 0.00 60,152.45 60,152.45
华泰证券股份有限公司 0.00 156,452.01 156,452.01
华泰联合证券有限责任公司 0.00 1,791.47 1,791.47
合计 0.00 233,053.72 233,053.72

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
招商银行 - 30,358,555.48 - - - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
基金合同生效日（ 2007年12月3日）持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 29,849,573.89 29,849,573.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 32.61% 25.57%

项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
基金合同生效日（ 2007年12月3日）持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 29,849,573.89 29,849,573.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 24.58% 16.06%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司 909,556.59 46,672.64 5,811,588.01 159,767.86

本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
华泰证券股份有限公司 113001 中行转债申购配售可转债 94,570 9,457,000.00

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
110248 11国开48 2012年1月4日 105.95 100,000 10,595,000.00
合计 100,000 10,595,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 132,321,699.00 97.15
其中：债券 132,321,699.00 97.15
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,967.70 0.81
6 其他各项资产 2,773,098.94 2.04
7 合计 136,197,765.64 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600690 青岛海尔 6,151,709.00 3.17
2 601601 中国太保 6,113,699.09 3.15
3 601088 中国神华 5,836,658.59 3.01
4 000651 格力电器 4,919,854.55 2.54
5 600371 万向德农 4,358,312.86 2.25
6 600104 上汽集团 3,984,151.80 2.06
7 000063 中兴通讯 3,808,932.00 1.96
8 000527 美的电器 3,686,670.00 1.90
9 600458 时代新材 3,613,219.42 1.86
10 600716 凤凰股份 3,516,000.00 1.81
11 600383 金地集团 3,329,500.00 1.72
12 600875 东方电气 3,298,381.00 1.70
13 600016 民生银行 3,025,952.00 1.56
14 000425 徐工机械 2,861,975.68 1.48
15 600309 烟台万华 2,808,986.17 1.45
16 000933 神火股份 2,671,937.00 1.38
17 600199 金种子酒 2,590,971.00 1.34
18 601101 昊华能源 2,510,794.00 1.30
19 600387 海越股份 2,467,961.75 1.27
20 002140 东华科技 2,443,409.03 1.26

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 10,598,552.07 5.47
2 600690 青岛海尔 6,271,521.04 3.24
3 601101 昊华能源 5,278,535.06 2.72
4 601088 中国神华 5,251,386.92 2.71
5 000651 格力电器 5,187,270.15 2.68
6 600371 万向德农 4,187,097.77 2.16
7 000527 美的电器 3,990,638.10 2.06
8 600104 上汽集团 3,844,085.25 1.98
9 600716 凤凰股份 3,446,419.00 1.78
10 600875 东方电气 3,412,783.66 1.76
11 000063 中兴通讯 3,290,190.08 1.70
12 600383 金地集团 3,278,400.00 1.69
13 600458 时代新材 3,216,022.00 1.66
14 000425 徐工机械 2,911,289.00 1.50
15 000933 神火股份 2,867,225.50 1.48
16 000983 西山煤电 2,812,859.00 1.45
17 600016 民生银行 2,664,500.00 1.37
18 600309 烟台万华 2,575,390.00 1.33
19 002140 东华科技 2,532,220.30 1.31
20 600199 金种子酒 2,495,158.04 1.29

买入股票成本（成交）总额 114,277,781.96
卖出股票收入（成交）总额 124,572,939.96

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,300,399.00 7.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 52,437,000.00 43.36
其中：政策性金融债 52,437,000.00 43.36
4 企业债券 70,584,300.00 58.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 132,321,699.00 109.43

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110244 11国开44 200,000 21,456,000.00 17.74
2 110248 11国开48 100,000 10,595,000.00 8.76
3 110315 11进出15 100,000 10,439,000.00 8.63
4 1180052 11国投债1 100,000 10,351,000.00 8.56
5 1180146 11同煤债02 100,000 10,322,000.00 8.54

序号名称金额
1 存出保证金 510,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,215,534.32
5 应收申购款 47,564.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,773,098.94

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
华泰柏瑞稳本增利债券A 847 29,757.38 218,321.40 0.87% 24,986,178.28 99.13%
华泰柏瑞稳本增利债券B 4,554 20,101.69 29,849,573.89 32.61% 61,693,504.49 67.39%
合计 5,401 21,615.92 30,067,895.29 25.75% 86,679,682.77 74.25%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金华泰柏瑞稳本增利债券A - -
华泰柏瑞稳本增利债券B 10,737.50 0.0117%
合计 10,737.50 0.0092%

项目华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
基金合同生效日（2007年12月3日）基金份额总额 131,333,847.25 -
本报告期期初基金份额总额 64,427,087.54 121,456,916.87
本报告期基金总申购份额 481,638.59 11,136,084.63
减：本报告期基金总赎回份额 39,704,226.45 41,049,923.12
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 25,204,499.68 91,543,078.38

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职，基金管理人董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请，免去其副总经理职务；董事Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生因即将退休，基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董事，Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事；总经理陈国杰因任期届满，基金管理人第三届董事会2011年第六次会议审议并通过，陈国杰先生不再担任公司总经理职务，任命韩勇先生为公司总经理，此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086号核准批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
报告期内，基金托管人招商银行总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行，根据招银发【2011】331号文，夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务，招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了6年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 238,850,721.92 100.00% 200,263.69 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 182,659,232.83 100.00% 461,900,000.00 100.00% - -

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