广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金2012年第一季度报告

2012-04-20 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年8月18日至2012年3月31日）

■

注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年1季度全球市场受益于欧洲央行的LTRO（长期再融资操作）注入流动性、日本央行进一步量化宽松和美国经济数据总体较好等的共同影响，表现较好。本季度，美国就业市场稳定恢复；欧债危机在各国长期多轮的协商后，希腊最终获得第二笔援助贷款，因而得以暂时缓解。本季度也是诸多上市企业公布2011年年度业绩的报告期，中国企业业绩总体符合预期，除部分行业的企业外，大部分企业业绩增速随着经济减速而放缓。中国经济的减速和转结构成为政府和市场的共识，未来一定时间将面临政策和基本面的诸多不确定因素，本季度沪深300指数上涨4.65%，上证指数涨幅2.88%，深证成份指数5.51%。

本报告期间香港恒生指数上涨11.51%；恒生国企指数上涨7.08%；韩国综合指数涨幅10.31%，马来西亚吉隆坡指数涨幅4.29%，印度孟买Senses30指数涨幅12.61%，纳斯达克综合指数涨幅18.67%，标普500指数涨幅12.00%，美国道琼斯工业平均指数涨幅8.14%，新加坡海峡指数涨幅13.76%，台湾加权指数涨幅12.17%，澳大利亚涨幅6.87%；巴西涨幅13.67%。

广发亚太精选2012年1季度在国家区域配置方面，我们主要配置于香港、韩国、澳大利亚和美国市场。在行业配置方面，我们主要关注消费、上游资源类、科技类以及新能源类。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期，本基金净值上涨11.01%，比较基准增长11.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球经济总体保持稳定增长，美国以及新兴市场仍旧是复苏的主要动力，但是复苏的前景还有很多的不确定因素，其中有中国经济此轮增速放缓的程度、美国就业市场持续复苏的力度、欧洲是否有新的债务危机冲击等等；预计经历2012年1季度的良好表现之后，全球市场将进入一段时间的调整，待经济基本面情况更为清晰、明朗才能更好表现。本基金行业配置方面坚持增长明确的行业为主选，主要配置在消费、智能手机产业链、金融等行业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

■

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国权重包括开曼群岛和智利在美国上市的ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

■

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

■

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

■

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

4.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》;

5.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

7.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一二年四月二十日

基金简称广发亚太精选股票
基金主代码 270023
交易代码 270023
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月18日
报告期末基金份额总额 159,407,132.58份
投资目标通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略（五）币种配置和外汇管理
本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要，基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需要，对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。
业绩比较基准摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index）。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称渣打银行（香港）有限公司

主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益 -811,514.07
2.本期利润 14,076,924.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0877
4.期末基金资产净值 141,326,783.62
5.期末基金份额净值 0.887

阶段净值增
长率①
净值增长率标准差
②
业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 11.01% 0.71% 11.85% 0.95% -0.84% -0.24%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
YongHua Pan（潘永华）本基金的基金经理、公司总经理助理、国际业务部总经理(兼) 2010-10-29 - 16 男，美国籍，金融学博士，持有中国证券业执业证书，曾任职于美国雷曼兄弟公司（纽约），巴克莱投资银行（纽约），法国巴黎银行（纽约），BASSINI PLAYFAIR WRIGHT（纽约）和SAC资产管理公司（纽约），从事证券研究、交易和投资工作，2009年5月起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理，2011年1月6日起任广发基金管理有限公司总经理助理。

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 107,066,136.03 74.06
其中：普通股 102,812,888.68 71.12
存托凭证 4,253,247.35 2.94
2 基金投资 11,715,190.35 8.10
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,806,545.46 17.16
8 其他各项资产 977,601.70 0.68
9 合计 144,565,473.54 100.00

国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
香港 69,966,034.66 49.51
美国 15,703,554.67 11.11
澳大利亚 11,213,135.07 7.93
韩国 7,658,660.31 5.42
新加坡 1,843,430.85 1.30
印度尼西亚 681,320.47 0.48
合计 107,066,136.03 75.76

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源 9,453,955.32 6.69
材料 11,961,670.48 8.46
工业 2,899,285.22 2.05
非必须消费品 11,129,650.58 7.88
必须消费品 25,067,274.07 17.74
保健 5,562,674.22 3.94
金融 20,161,953.08 14.27
信息技术 10,280,823.80 7.27
电信服务 1,588,631.62 1.12
公用事业 8,960,217.64 6.34
合计 107,066,136.03 75.76

序号证券代码公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
所在证
券市场
所属国家
（地区)
数量
（股）
公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
1 3331 HK VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 维达纸业香港证券交易所中国香港 900,000 8,754,804.00 6.19
2 1193 HK CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 华润燃气香港证券交易所中国香港 540,000 6,504,819.37 4.60
3 1044 HK HENGAN INTL GROUP CO LTD 恒安集团香港证券交易所中国香港 80,000 5,090,756.40 3.60
4 NAB AU NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳大利亚国民银行有限公司澳大利亚证券交易所澳大利亚 28,000 4,491,592.34 3.18
5 709 HK GIORDANO INTERNATIONAL LTD 佐丹奴国际香港证券交易所中国香港 650,000 3,145,649.72 2.23
6 SQM US QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR - 纽约证券交易所美国 8,000 2,954,292.65 2.09
7 829 HK SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD 神冠控股香港证券交易所中国香港 750,000 2,796,673.50 1.98
8 939 HK CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国建设银行香港证券交易所中国香港 550,000 2,675,079.00 1.89
9 220 HK UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 统一企业中国香港证券交易所中国香港 600,000 2,650,760.10 1.88
10 RIO AU RIO TINTO LTD 力拓有限公司澳大利亚证券交易所澳大利亚 6,000 2,558,799.12 1.81

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例(%)
1 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司） 4,303,715.04 3.05
2 ISHARES HIGH DIVIDEND EQ FD ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司） 2,518,034.72 1.78
3 ISHARES IBOXX INV GR CORP BD ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司） 2,184,751.53 1.55
4 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司） 1,792,364.87 1.27
5 ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF基金契约型开放式基金 BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司） 916,324.19 0.65
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -

序号名称金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 784,464.98
3 应收股利 184,332.51
4 应收利息 899.82
5 应收申购款 7,904.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 977,601.70

本报告期期初基金份额总额 160,953,258.27
本报告期基金总申购份额 913,464.63
减：本报告期基金总赎回份额 2,459,590.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 159,407,132.58

广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年四月二十日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]