§1 重要提示
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§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位: 人民币元
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:过去三个月指2012年1月1日-2012年3月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1.截止日期为2012年3月31日。
2.本基金于2010年10月20日成立,建仓期6个月,从2010年10月20日至2011年4月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
由于欧洲央行在2011年底与2012年2月两次推出了长期再融资操作(LTRO),向市场注入了一万亿欧元的流动性,缓解了市场流动性缺乏的局面,短期内避免了欧洲债务问题可能引发的系统性风险。受此影响,股票市场在1月份反弹幅度较大,而具有避险功能的发达国家国债价格下跌,美国10年期国债收益率在2011年底的1.88% 上升到一季度末的 2.21%。另外,投资级债券、高收益债券、新兴市场债券等品种涨幅较大。
富国全球债券基金在投资品种上低配了政府债券,超配了投资级企业债券;在投资地域上超配了美国债券与新兴市场债券,低配了欧洲与日本债券。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期,基金净值增长率为1.04%,业绩比较基准收益率为0.77%。
§5 投资组合报告
5.1期末基金资产组合情况
金额单位:元
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5.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
5.3期末按行业分类的权益投资组合
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
5.5期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:元
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5.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:元
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5.10投资组合报告附注
5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名基金中,没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件
2、富国全球债券证券投资基金基金合同
3、富国全球债券证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
7.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2012年04月21日
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。 |
基金简称 | 富国全球债券(QDII-FOF) |
基金主代码 | 100050 |
交易代码 | 前端交易代码:100050 后端交易代码:- |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年10月20日 |
报告期末基金份额总额(单位:份) | 155,622,822.88 |
投资目标 | 本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF: fund of funds)这种国际流行的投资管理模式,力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,通过“自上而下”的方式进行资产配置,在有效分散风险(即:分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险)的同时,力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中,根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,基金资产被区分为核心资产和卫星资产。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:Barclay Global Aggregate Index。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 英文名称: BMO Asset Management Inc. |
中文名称: 蒙特利尔银行资产管理公司 | |
境外资产托管人 | 英文名称: Brown Brothers Harriman & Co. |
中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行 |
主要财务指标 | 报告期(2012年01月01日-2012年03月31日) |
1.本期已实现收益 | -508,268.27 |
2.本期利润 | 1,552,325.79 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0096 |
4.期末基金资产净值 | 150,416,465.13 |
5.期末基金份额净值 | 0.967 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.04% | 0.22% | 0.77% | 0.31% | 0.27% | -0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
张峰 | 本基金基金经理兼任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理 | 2011-04-12 | - | 11年 | 硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,自2011年4月起任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国香港。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
Michael Stanley | 投资长, 总裁, 执行长 | 19 | 执行长, 同时也担任投资长, 并负责管理加拿大股票组合, 1994年加入蒙特利尔银行, 然后在1996年2月加入蒙特利尔资产管理公司至今。1979年获得多伦多大学管理硕士, 同时是注册金融分析师 |
Mark McMahon | 资深副总裁及固定收益主管 | 24 | 在加拿大固定收益市场有超过22年经验, 从2004年末开始成为蒙特利尔资产管理公司固定收益的领导投资经理至今, 在此前, 曾负责管理蒙特利尔资产管理公司客户的债券组合, 1999年到加入蒙特利尔银行前, 在一家主要券商负责管理零售交易并且是私人客户部门的固定收益投资策略师, 1987年毕业于西蒙菲沙大学, 主修经济与金融, 同时也是注册金融分析师 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:普通股 | - | - | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | 130,775,172.52 | 85.84 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | 48,900.00 | 0.03 |
其中:远期 | 48,900.00 | 0.03 | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,511,185.84 | 14.12 |
8 | 其他资产 | 6,245.58 | 0.00 |
9 | 合计 | 152,341,503.94 | 100.00 |
序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 远期投资-汇率远期 | FW003 | 48,900.00 | 0.03 |
序号 | 基金 名称 | 基金 类型 | 运作 方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | SKANDIA-GLOBAL BOND-A | 开放式 | 普通开放式基金 | Wellington Management Co LLP | 28,236,473.89 | 18.77 |
2 | PIMCO-GLOBAL BOND-US UH I AC | 开放式 | 普通开放式基金 | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd | 27,508,645.16 | 18.29 |
3 | ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | 开放式 | ETF基金 | BlackRock Fund Advisors | 20,609,489.43 | 13.70 |
4 | ISHARES BARCLAYS AGGREGATE | 开放式 | ETF基金 | BlackRock Fund Advisors | 11,616,004.76 | 7.72 |
5 | SPDR BARCLAYS CAPITAL INTL D | 开放式 | ETF基金 | SSGA Funds Management Inc | 6,890,288.38 | 4.58 |
6 | PIMCO GIS-EURO CREDIT-INS AC | 开放式 | 普通开放式基金 | Pimco Global Advisors Ltd | 5,290,988.31 | 3.52 |
7 | SPDR DB INTL GOV INFL-PROT | 开放式 | ETF基金 | SSGA Funds Management Inc | 4,707,047.17 | 3.13 |
8 | CELSIUS-BARCLAYS REAL RETURN USD FUND CL R | 开放式 | 普通开放式基金 | Barclays Capital Fund Solutions | 4,668,713.56 | 3.10 |
9 | FULLERTON ASIAN BOND-A | 开放式 | 普通开放式基金 | Fullerton Fund Management Co Ltd | 4,372,006.30 | 2.91 |
10 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | 开放式 | ETF基金 | BlackRock Fund Advisors | 3,406,412.22 | 2.26 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 836.20 |
5 | 应收申购款 | 5,409.38 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,245.58 |
报告期期初基金份额总额 | 167,487,783.29 |
报告期期间基金总申购份额 | 605,567.37 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 12,470,527.78 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 155,622,822.88 |
富国全球债券证券投资基金
2012年第一季度报告
2012年3月31日
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2012年04月21日