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    南方全球精选配置证券投资基金2012年第一季度报告
    2012-04-23       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

    §2 基金产品概况

    2.1 基金基本情况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。

    2.2 境外资产托管人

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为13次,其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整,1次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012年一季度全球市场整体表现良好,MSCI全球市场指数上涨11.55%,MSCI新兴市场上涨14.06%,MSCI中国指数上涨9.90%,大宗商品市场和企业、高收益债券市场也普遍呈现正收益。风险资产的表现良好主要受强劲宏观经济数据和上升市场预期的交互作用影响,尽管企业实际盈利实际上是略微低于市场预期的。随着欧洲央行两轮长期债融资计划的实施以及希腊债务危机获得阶段性解决,欧债危机演变为银行和流动性危机的可能性基本消失。好比一个癌症病人躲过了一次心肌梗塞。这对投资者的信心有极大的提振作用。美国的各项经济数据显示了其GDP增长正在加速,远好于去年年底市场悲观的预期。新兴市场令人失望的经济数据反而促发了对出台刺激政策的预期,进而成为市场的上涨因素。其中,中国通胀数据回落,但短期压力尚存,货币政策已从上一年度的紧缩转向宽松,整体流动性得到改善,但信贷需求疲软正成为更大的制约因素,7.5%的GDP增长目标设定则显示了未来经济增长从速度驱动向质量驱动过渡的长期趋势。巴西、土耳其经济回落较快,进入了减息周期。在全球量化宽松的背景下,投资者需要关注通胀风险的进一步上升。

    报告期内,本基金密切跟踪市场中各类宏观趋势的演变,深入研究分析各类投资标的,维持了对发达市场的超配,增加了对周期性投资品种的配置,并合理地控制了基金整体仓位,取得了较好的业绩。

    展望二季度,本基金维持年初以来对市场在大区间里震荡的判断。考虑到1)欧洲主权债务和银行危机的潜在风险尚存,欧洲经济仍处于衰退期;2)美国经济虽然已经显现复苏迹象,但受自身面临的财政去杠杆化压力与欧洲经济拖累的影响,未来复苏的动力存在不确定性;3)出口型国家受欧美终端消费疲软的影响仍然会面临挑战与考验;4)中国在经济增模式转型的背景下,经济增速将持续放缓等不确定性,都将影响二季度市场走向。而整体市场处于震荡区间的上端将会加大市场在二季度经历盘整期的可能性,目前估值内隐含的风险溢价和市场波动将持续保持高位,本基金将从投资组合的结构着手,加强对地区和行业的灵活配置,坚持自上而下的行业选择和自下而上的个股选择,谨慎勤勉、恪尽职守,为投资者追求稳定持续的当期收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本基金2012年一季度基金净值增长10.78%,基金基准增长12.58%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》。

    2、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》。

    3、南方全球精选配置证券投资基金2012年第1季度报告原文。

    7.2 存放地点

    深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

    7.3 查阅方式

    网站:http://www.nffund.com

    基金简称南方全球精选配置(QDII-FOF)
    交易代码202801
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年9月19日
    报告期末基金份额总额17,925,369,159.36份
    投资目标通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
    投资策略在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置,在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金,在香港市场的选股策略的主要标准:

    市场及行业地位(market position)、估值(intrinsic value)、盈利预期(earning surprise)、和良好的趋势(investment trend)。

    业绩比较基准60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。
    风险收益特征本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。
    基金管理人南方基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    项目境外资产托管人
    名称英文The Bank of New York Mellon
    中文纽约梅隆银行有限公司
    注册地址One Wall Street New York, NY10286
    办公地址One Wall Street New York, NY10286
    邮政编码10286

    主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
    1.本期已实现收益-197,830,440.81
    2.本期利润1,173,172,419.91
    3.加权平均基金份额本期利润0.0645
    4.期末基金资产净值11,971,748,323.29
    5.期末基金份额净值0.668

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月10.78%0.76%12.58%0.74%-1.80%0.02%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    黄 亮本基金的基金经理2009年6月25日-11年北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QD II产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至今,任南方中小盘指数基金基金经理。
    徐明宇本基金的基金经理2010年4月1日-14年CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕士。曾获得美国证券及期货从业资格,具有中国基金从业资格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美国银行自营部投资经理、美国RTIMC对冲基金投资经理。2008年加入南方基金,负责海外市场研究;2009年6月至2010年2月,任国际业务部QDII专户投资经理。2010年4月至今,任南方全球基金经理。

    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,455,502,147.1528.46
     其中:普通股3,455,502,147.1528.46
     优先股--
     存托凭证--
     房地产信托凭证--
    2基金投资7,159,922,687.1558.97
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资28,658,762.570.24
     其中:远期28,658,762.570.24
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产272,400,728.602.24
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具585,596,412.854.82
    7银行存款和结算备付金合计634,642,636.515.23
    8其他资产3,965,180.830.03
    9合计12,140,688,555.66100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    中国香港3,455,502,147.1528.86
    合计3,455,502,147.1528.86

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    能源203,779,197.101.70
    材料202,836,162.851.69
    工业157,003,629.031.31
    非必需消费品960,098,478.668.02
    必需消费品80,801,932.930.67
    保健41,344,074.210.35
    金融1,249,221,586.7710.43
    信息技术331,952,985.002.77
    电信服务179,903,310.451.50
    公用事业48,560,790.150.41
    合计3,455,502,147.1528.86

    序号公司名称 (英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1Tencent Holdings Limited腾讯控股有限公司700 HK香港交易所中国1,600,000280,931,932.802.35
    2Luk Fook Holdings (International)Limited六福集团(国际)有限公司590 HK香港交易所中国11,035,000211,109,128.381.76
    3BOC Hong Kong (Holdings) Limited中银香港(控股)有限公司2388 HK香港交易所中国11,200,000194,745,751.201.63
    4Hong Kong Exchanges and Clearing Limited香港交易及结算所有限公司388 HK香港交易所中国1,834,229194,037,977.581.62
    5China Unicom (Hong Kong) Limited中国联合网络通信(香港)股份有限公司762 HK香港交易所中国16,864,000179,903,310.451.50
    6SJM Holdings Limited澳门博彩控股有限公司880 HK香港交易所中国11,500,000147,291,471.001.23
    7Kunlun Energy Company Limited昆仑能源有限公司135 HK香港交易所中国12,500,000141,860,250.001.18
    8New China Life Insurance Company Ltd.新华人寿保险股份有限公司1336 HK香港交易所中国5,500,000141,110,417.251.18
    9Picc Property And Casualty Company Limited.中国人民财产保险股份有限公司2328 HK香港交易所中国17,112,000128,172,665.171.07
    10China Minsheng Banking Corp Ltd.中国民生银行股份有限公司1988 HK香港交易所中国21,000,000119,673,306.901.00

    序号衍生品类别衍生品名称公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1远期投资汇率远期(日元兑人民币)8,149,088.850.07
    2远期投资汇率远期(日元兑人民币)5,470,471.360.05
    3远期投资汇率远期(美元兑人民币)3,477,000.000.03
    4远期投资汇率远期(日元兑人民币)3,384,877.280.03
    5远期投资汇率远期(日元兑人民币)3,326,578.440.03

    序号基金名称基金类型运作

    方式

    管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1Hang Seng Investment Index Funds Series - H-Share Index ETF (恒生H股指数基金)ETF基金契约型开放式基金Hang Seng Investment Management Ltd (恒生投资管理公司)877,776,428.417.33
    2SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPDR美国标普500指数基金)ETF基金契约型开放式基金StateStreet Global Advisors (道富环球投资管理公司)740,078,499.746.18
    3JPM Lux Liquidity Institutional Fund (摩根大通货币市场基金)货币式基金契约型开放式基金JP Morgan Asset Management (摩根大通资产管理公司)585,596,412.854.89
    4DB Platinum IV - Croci US (德意志银行美国指数增强基金)量化指数增强基金契约型开放式基金DB Platinum Advisors (德意志银行投资管理)401,848,888.293.36
    5Market Vectors Russia ETF (俄罗斯指数基金)ETF基金契约型开放式基金Van Eck Associates Corp (范埃克资产管理公司)368,193,846.463.08
    6iShares MSCI South Korea Index Fund (安硕韩国指数基金)ETF基金契约型开放式基金BlackRock Fund Advisors (贝莱德基金管理公司)314,800,602.482.63
    7WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund(WisdomTree 新兴市场收益性股票基金)ETF基金契约型开放式基金WisdomTree ETFs/USA(美国WisdomTree指数基金管理公司)290,091,698.402.42
    8Ishares MSCI United Kingdom Index Fund(安硕MSCI英国指数基金)ETF基金契约型开放式基金BlackRock Fund Advisors (贝莱德基金管理公司)221,324,472.461.85
    9Energy Select Sector SPDR Fund (SPDR ETF 跟踪能源行业指数基金)ETF基金契约型开放式基金StateStreet Global Advisors (道富环球投资管理公司)221,230,168.111.85
    10WisdomTree Japan Hedged EQ(WISDOMTREE日本指数基金)ETF基金契约型开放式基金WisdomTree ETFs/USA(美国WisdomTree指数基金管理公司)210,357,583.121.76

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金1,823.92
    2应收证券清算款-
    3应收股利3,676,572.76
    4应收利息98,001.71
    5应收申购款188,782.44
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,965,180.83

    本报告期期初基金份额总额18,180,007,917.86
    本报告期基金总申购份额9,633,401.87
    减:本报告期基金总赎回份额264,272,160.37
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额17,925,369,159.36

      南方全球精选配置证券投资基金

      2012年第一季度报告

      2012年3月31日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月23日