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    嘉实海外中国股票股票型证券投资基金2012年第一季度报告
    2012-04-23       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实海外中国股票(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

    历史走势对比图(2007年10月12日至2012年3月31日)

    注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:(1)任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    在报告期内,希腊完成了债务置换方案,私营部门债权人将手中旧债券置换成面值减少逾一半、票面利率更低、期限更长的新债券,此后欧盟批复了对希腊第二轮救助方案。

    2月底, 欧洲央行开展了第二轮长期再融资操作方案(LTRO),随着流动性的改善,欧元区的债务危机出现了缓和的迹象。美国经济复苏超预期,经济先行指标较强,非农就业数据改善,失业率在3月底下降到8.2%。中国在3月的人代会上正式宣布下调经济增速的目标到7.5%。在3月底公布的公司年报显示,MSCI 中国指数公司的11年每股盈利增速达到15%, 比市场的一致预期低了2个百分点;伊朗的紧张局势和石油供应方面的担忧推高纽约商交所原油价格,布伦特原油期货合约也触及每桶124美元,对于全球经济的复苏带来风险。在首2个月,市场震荡向上,3月份出现了一定调整。在1季度,集装箱运输、科技板块和房地产股涨幅较大,电信运营商和保险板块跑输大市。

    在报告期内,我维持了中性的股票仓位, 增持了上游的石油开采板块和房地产公司,同时适当减持了电信运营商、银行和石油炼化板块的公司

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末本基金份额净值为0.556人民币元, 本报告期内基金份额净值增长率为8.17%, 业绩比较基准收益率为9.87%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望未来,我们对宏观环境仍维持谨慎态度。西班牙的财政紧缩方案令市场关注,失业率维持在高位, 10年国债收益率近期迅速攀升,欧债危机可能进一步恶化。 四月份法国将会迎来总统选举。由于缺乏协同和有效的政策应对,欧洲的实体经济在财政紧缩下可能受到明显冲击,并给欧美金融系统带来系统性风险。美国3月份的非农就业数据开始放缓,引发市场担忧美国经济复苏的可持续性。2季度中国的实体经济仍处于缓慢的复苏期,通胀水平虽然回落,但仍然处于相对高位,同时下半年走势仍有不确定性。 房地产的调控措施预计在2012年的相当长时间维持偏紧的政策导向,引致地方政府的土地出让金收入减收和地产的新开工面积和投资的回落。 地方政府融资平台的还本付息压力增加和节能减排目标的执行,会抑制部分地方政府的投资冲动。中长期贷款需求不足。中国经济结构调整在中期仍遇到较大的挑战。 我们预计在“十二五规划”要进入实施阶段,投资仍会维持一定的力度,包括保障房的开工建设,西部地区的基建投入和农田水利项目的投资。 从货币政策来看会更加稳健同时适当宽松,存款准备金率有2-3次的下调空间。 在信贷投放结构上会向中小企业倾斜。积极的财政政策---财政资金的盈余和适度投放会为经济和投资的减速提供强有力的“减震器”。同时政策放宽鼓励民间资本的准入和发展,战略性新兴产业的发展对经济的长期转型极为重要。另外我们也关注地缘政治风险(伊朗的核危机)的上升。

    港股市场估值在2012年1季度末不高,但公司盈利随着中国经济的放缓,仍有小幅下调的空间。我们对2012年2季度的观点维持谨慎乐观,积极布局于: (1)受益于资源价格改革的石油天然气开采和运输板块(2)毛利率随大宗商品回落开始反弹的消费品行业;(3)收益于科技创新的板块。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

    5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    报告期末,本基金未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    报告期末,本基金未持有债券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    报告期末,本基金未持有金融衍生品。

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    报告期末,本基金未持有基金。

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (1) 中国证监会核准嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件;

    (2)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》;

    (3)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》;

    (4)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金托管协议》;

    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6) 报告期内嘉实海外中国股票股票型证券投资基金公告的各项原稿。

    7.2 存放地点

    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

    7.3 查阅方式

    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2012年4月23日

    基金简称嘉实海外中国股票(QDII)
    基金主代码070012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年10月12日
    报告期末基金份额总额18,835,595,271.70份
    投资目标分散投资风险,获取中长期稳定收益。
    投资策略基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
    业绩比较基准MSCI中国指数
    风险收益特征高风险、高收益
    基金管理人嘉实基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    境外资产托管人英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

    中文名称:中国银行(香港)有限公司


    主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
    1.本期已实现收益-43,727,210.61
    2.本期利润810,880,122.08
    3.加权平均基金份额本期利润0.0427
    4.期末基金资产净值10,471,090,913.15
    5.期末基金份额净值0.556

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月8.17%1.15%9.87%1.24%-1.70%-0.09%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    钟山本基金基金经理2011年9月21日-10年曾任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。伦敦经济学院金融与会计硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资9,427,595,162.0389.75
     其中:普通股9,427,595,162.0389.75
     优先股--
     存托凭证--
     房地产信托凭证--
    2基金投资--
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计964,485,541.119.18
    8其他资产112,243,708.171.07
     合计10,504,324,411.31100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    香港9,427,595,162.0390.03
    合计9,427,595,162.0390.03

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    能源2,073,839,669.7819.81
    原材料483,007,854.424.61
    工业549,663,602.815.25
    非必需消费品451,198,858.894.31
    必需消费品370,787,325.713.54
    医疗保健22,337,590.580.21
    金融3,830,429,803.9036.58
    信息技术355,525,100.223.40
    电信服务1,149,988,613.5110.98
    公用事业140,816,742.211.34
    合计9,427,595,162.0390.03

    序号公司名称

    (英文)

    名称

    (中文)

    证券

    代码

    所在

    证券市场

    国家

    (地区)

    数量

    (股)

    公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1China Mobile Ltd.中国

    移动

    941 HK香港证券交易所中国

    香港

    12,084,000837,038,542.017.99
    2China Construction Bank Corporation建设

    银行

    939 HK香港证券交易所中国

    香港

    171,549,000834,376,595.227.97

    3CNOOC Ltd.中国海洋石油883 HK香港证券交易所中国

    香港

    62,463,000808,124,731.777.72
    4Industrial and Commercial Bank of China Ltd.工商

    银行

    1398 HK香港证券交易所中国

    香港

    177,530,000720,994,830.946.89
    5PetroChina Co. Ltd.中国石油股份857 HK香港证券交易所中国

    香港

    59,786,000532,138,290.485.08
    6Tencent Holdings Ltd.腾讯

    控股

    700 HK香港证券交易所中国

    香港

    1,822,600320,016,587.953.06
    7China Shenhua Energy Co. Ltd.中国

    神华

    1088 HK香港证券交易所中国

    香港

    10,587,500281,078,352.842.68
    8China Telecom Corporation Ltd.中国

    电信

    728 HK香港证券交易所中国

    香港

    77,396,000269,779,933.762.58
    9China Petroleum & Chemical Corporation中国石油化工股份386 HK香港证券交易所中国

    香港

    32,080,000220,002,387.982.10
    10Agricultural Bank of China Ltd.农业

    银行

    1288 HK香港证券交易所中国

    香港

    79,759,000215,301,277.112.06

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款110,787,445.18
    3应收股利1,071,977.11
    4应收利息48,321.17
    5应收申购款335,964.71
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
     合计112,243,708.17

    本报告期期初基金份额总额19,091,959,886.10
    本报告期基金总申购份额34,393,332.14
    减:本报告期基金总赎回份额290,757,946.54
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额18,835,595,271.70

      嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

      2012年第一季度报告

      2012年3月31日

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月23日