§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年7月13日至2012年3月31日)
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注:本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2011年7月13日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。图示时间段为2011年7月13日至2012年3月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 杜猛先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内通胀水平进一步回落,但经济增长也在逐季下行,宏观调控政策的基调开始转向预调微调。在此背景下,国内A股市场表现为几起几落,震荡是一季度市场的常态,但见底回升的趋势仍然是明确的。经济上保增长和调结构的矛盾在A股市场中也有反映,表现为传统周期性行业,如有色金属、地产等涨幅较好,新兴产业相对落后。本基金投资方向主要为新兴产业,因此在一季度相对落后于沪深300指数的表现。
展望2012年后3个季度,通胀将进一步回落,国内政策逐步放松的可能性在加强,但保增长和调结构仍会出现矛盾。预计宏观经济在2季度见底的概率较大,美国经济复苏态势良好,欧洲也有可能在下半年走出衰退。市场的预期会逐步好转,看好A股市场全年的走势,但当中仍会出现震荡。
行业配置方面,我们仍然看好符合中国经济结构转型的新兴和消费行业,同时看好低估值的前周期类行业如汽车、家电、地产的估值修复行情。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为3.89%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:截至2012年3月31日,上投摩根新兴动力股票型证券投资基金资产净值为224,785,887.03元,基金份额净值为0.886元,累计基金份额净值为0.886元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1. 中国证监会批准上投摩根新兴动力股票型证券投资基金设立的文件;
7.1.2. 《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》;
7.1.3. 《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金托管协议》;
7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一二年四月二十四日
基金简称 | 上投摩根新兴动力股票 |
基金主代码 | 377240 |
交易代码 | 377240 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年7月13日 |
报告期末基金份额总额 | 253,624,048.16份 |
投资目标 | 本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
投资策略 | 本基金管理人认为,从经济发展的中长期趋势看,转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期,我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题,要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。 纵观世界各国和地区的经济发展历程,新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是,新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下,将带动相关行业上下游全面发展,其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级,获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发,深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会,另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。 |
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -8,793,536.70 |
2.本期利润 | 2,500,724.61 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0090 |
4.期末基金资产净值 | 224,785,887.03 |
5.期末基金份额净值 | 0.886 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.68% | 1.42% | 3.89% | 1.21% | -3.21% | 0.21% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
杜猛 | 本基金基金经理 | 2011-7-13 | - | 9年 | 南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 199,634,471.31 | 87.41 |
其中:股票 | 199,634,471.31 | 87.41 | |
2 | 固定收益投资 | 9,673,000.00 | 4.24 |
其中:债券 | 9,673,000.00 | 4.24 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,088,110.49 | 7.92 |
6 | 其他各项资产 | 992,875.29 | 0.43 |
7 | 合计 | 228,388,457.09 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 4,058,298.90 | 1.81 |
B | 采掘业 | 14,133,677.50 | 6.29 |
C | 制造业 | 139,071,490.35 | 61.87 |
C0 | 食品、饮料 | 3,883,254.46 | 1.73 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6,695,635.45 | 2.98 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 709,000.00 | 0.32 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,308,575.90 | 1.92 |
C5 | 电子 | 53,840,833.00 | 23.95 |
C6 | 金属、非金属 | 1,903,126.80 | 0.85 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 33,308,827.31 | 14.82 |
C8 | 医药、生物制品 | 34,422,237.43 | 15.31 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 691,096.32 | 0.31 |
E | 建筑业 | 3,128,443.50 | 1.39 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 18,714,973.06 | 8.33 |
H | 批发和零售贸易 | 12,442,592.87 | 5.54 |
I | 金融、保险业 | 1,532,488.21 | 0.68 |
J | 房地产业 | 92,610.60 | 0.04 |
K | 社会服务业 | 371,400.00 | 0.17 |
L | 传播与文化产业 | 5,397,400.00 | 2.40 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 199,634,471.31 | 88.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002236 | 大华股份 | 428,188 | 20,587,279.04 | 9.16 |
2 | 600518 | 康美药业 | 1,199,854 | 15,238,145.80 | 6.78 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 349,889 | 11,045,995.73 | 4.91 |
4 | 002241 | 歌尔声学 | 399,962 | 10,379,013.90 | 4.62 |
5 | 002430 | 杭氧股份 | 334,651 | 7,178,263.95 | 3.19 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 89,856 | 7,116,595.20 | 3.17 |
7 | 300115 | 长盈精密 | 189,907 | 6,523,305.45 | 2.90 |
8 | 000650 | 仁和药业 | 510,241 | 6,240,247.43 | 2.78 |
9 | 002038 | 双鹭药业 | 219,921 | 5,841,101.76 | 2.60 |
10 | 002293 | 罗莱家纺 | 79,831 | 5,783,755.95 | 2.57 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 9,673,000.00 | 4.30 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 9,673,000.00 | 4.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1101088 | 11央票88 | 100,000 | 9,673,000.00 | 4.30 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 348,996.87 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 129,791.19 |
5 | 应收申购款 | 14,087.23 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 992,875.29 |
本报告期期初基金份额总额 | 298,456,646.31 |
本报告期基金总申购份额 | 5,511,261.49 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 50,343,859.64 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 253,624,048.16 |
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
2012年第一季度报告
2012年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十四日