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    中海上证50指数增强型证券投资基金2012年第一季度报告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注1:本期指2012年1月1日至2012年3月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    中海上证50指数增强型证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2010年3月25日至2012年3月31日)

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

    公司通过制定研究、交易等相关制度、确保了研究成果共享,投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,保证了时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。

    对于场外交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额和组合的收益率进行了重要性分析,针对交易占优次数进行了时间序列分析,未发现重大异常情况。

    本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易和异常交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    1季度,国外欧洲相对稳定,美国经济数据较好,国内PMI转好,流动性宽松,大盘估值吸引力强,政府同时在着力出台新的引导机构资金入市的政策,这些因素带动了大盘从底部开始的反弹,在数次冲高2475一带未果后,大盘出现调整,回撤幅度较大。

    50指数增强基金在本季度指数组合以跟踪目标指数为主要目标,增强组合持有较高的中小盘股票仓位。由于增强组合表现较弱,基金业绩1季度表现欠佳。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    截至2012年3月31日,本基金份额净值0.714元(累计净值0.714元)。报告期内本基金净值增长率为3.63%,低于业绩比较基准1.61个百分点。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

    5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准募集中海上证50指数增强型证券投资基金的文件

    2、中海上证50指数增强型证券投资基金基金合同

    3、中海上证50指数增强型证券投资基金托管协议

    4、中海上证50指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注

    5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    7.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

    咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

    公司网址:http://www.zhfund.com

    中海基金管理有限公司

    二〇一二年四月二十四日

    基金简称中海上证50指数增强
    基金主代码399001
    交易代码399001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2010年3月25日
    报告期末基金份额总额430,819,412.37份
    投资目标本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
    投资策略4、投资组合调整策略

    本基金为指数增强型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差最优化。

    业绩比较基准上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。
    基金管理人中海基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
    1.本期已实现收益-7,445,196.38
    2.本期利润11,044,922.43
    3.加权平均基金份额本期利润0.0254
    4.期末基金资产净值307,529,866.79
    5.期末基金份额净值0.714

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月3.63%1.41%5.24%1.31%-1.61%0.10%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈明星金融工程总监、本基金、中海上证380指数证券投资基金基金经理2010-3-25-7陈明星先生,中国科学技术大学金融学专业硕士。历任安徽省公路运输管理局职员、中科大上海研究发展中心有限公司项目经理、平安资产管理有限公司分析师。2007年10月进入本公司工作,曾任金融工程分析师兼基金经理助理,现任金融工程总监。2010年3月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2012年3月至今任中海上证380指数证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资283,345,645.3291.96
     其中:股票283,345,645.3291.96
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计24,245,363.347.87
    6其他各项资产522,717.770.17
    7合计308,113,726.43100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业22,076,367.767.18
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛1,694,342.300.55
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属528,945.000.17
    C7机械、设备、仪表--
    C8医药、生物制品19,853,080.466.46
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易5,351,091.401.74
    I金融、保险业--
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计27,427,459.168.92

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业632,316.850.21
    B采掘业40,564,631.5613.19
    C制造业45,722,523.8214.87
    C0食品、饮料9,783,791.043.18
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属18,889,155.126.14
    C7机械、设备、仪表17,049,577.665.54
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业4,208,079.721.37
    E建筑业7,395,871.462.40
    F交通运输、仓储业6,869,188.472.23
    G信息技术业4,478,055.661.46
    H批发和零售贸易1,209,716.070.39
    I金融、保险业136,458,192.7444.37
    J房地产业8,379,609.812.72
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计255,918,186.1683.22

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行1,518,29218,067,674.805.88
    2600016民生银行2,745,37717,213,513.795.60
    3601318中国平安406,93214,885,572.564.84
    4601328交通银行2,783,72513,111,344.754.26
    5601166兴业银行919,05912,241,865.883.98
    6600000浦发银行1,360,16312,146,255.593.95
    7601088中国神华406,87110,419,966.313.39
    8600030中信证券849,8189,849,390.623.20
    9600519贵州茅台49,6749,783,791.043.18
    10600837海通证券989,0578,911,403.572.90

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002349精华制药957,39118,247,872.465.93
    2000061农 产 品500,1025,351,091.401.74
    3000803金宇车城212,5901,694,342.300.55
    4300204舒泰神20,3501,605,208.000.52
    5002392北京利尔53,700528,945.000.17

    序号名称金额(元)
    1存出保证金491,406.07
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息5,197.97
    5应收申购款26,113.73
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计522,717.77

    报告期期初基金份额总额435,432,639.84
    报告期期间基金总申购份额3,391,054.27
    减:报告期期间基金总赎回份额8,004,281.74
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额430,819,412.37

      2012年第一季度报告

      中海上证50指数增强型证券投资基金

      2012年3月31日

      基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十四日