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    鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年第一季度报告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华治理”。

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金合同于2007年4月25日生效。

    2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

    2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012年1季度,国内经济继续降温。在宏观经济政策预调微调作用下,存款准备金率下调,市场利率开始回落。房地产开发商降价促销,3月份最后一周的销量环比大幅上升,显示住房刚需在我国现阶段还是比较强劲的。2月份CPI同比回落至3.2%。1季度A股市场宽幅震荡,以有色、煤炭、地产、食品饮料等行业成为市场热点。本基金在1季度提高股票仓位,并调整了持仓结构。提高了食品饮料、房地产、证券、商业零售、医药等行业的配置比重,降低了保险、家电、化工、机械、电力等行业的配置比重。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期内,本基金净值增长率为-1.26%,同期上证综指上涨2.88%,深圳成指上涨5.51%,沪深300指数上涨4.65%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2012年2季度,预期随着通胀率的下行,货币政策将逐渐趋松,存款准备金率可能继续下调。2季度,我们将考虑在保持适度高仓位的基础上,精选低估值蓝筹股,并前瞻性地研究能够率先走出景气低谷的行业及其龙头公司。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:上述债券为本基金本报告期末持有的全部债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证投资。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司,因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件,曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内,五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。

    对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒估值合理,成长确定且业绩有保证,该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

    报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (一)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

    (二)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议》

    (三)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年第1季度报告》(原文)

    7.2 存放地点

    深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

    7.3 查阅方式

    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

    鹏华基金管理有限公司

    2012年4月24日

    基金简称鹏华优质治理股票(LOF)
    基金主代码160611
    交易代码160611
    基金运作方式上市契约型开放式
    基金合同生效日2007年4月25日
    报告期末基金份额总额5,331,718,471.01份
    投资目标投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
    投资策略(2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

    (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。

    业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
    风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。
    基金管理人鹏华基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
    1.本期已实现收益-193,556,308.67
    2.本期利润-38,485,554.17
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0068
    4.期末基金资产净值4,184,980,986.81
    5.期末基金份额净值0.785

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-1.26%1.51%3.80%1.14%-5.06%0.37%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    谢可本基金基金经理2009年10月13日-10谢可先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作,2009年10月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。谢可先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,878,547,992.3692.26
     其中:股票3,878,547,992.3692.26
    2固定收益投资3,000,300.000.07
     其中:债券3,000,300.000.07
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计227,237,148.925.41
    6其他资产95,105,380.702.26
    7合计4,203,890,821.98100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业2,027,391,463.9648.44
    C0食品、饮料647,284,865.7215.47
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料435,878,274.9010.42
    C5电子--
    C6金属、非金属214,824,772.265.13
    C7机械、设备、仪表478,244,354.9411.43
    C8医药、生物制品251,159,196.146.00
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业267,030,915.206.38
    H批发和零售贸易270,437,086.786.46
    I金融、保险业190,974,995.814.56
    J房地产业972,859,089.3323.25
    K社会服务业138,134,910.083.30
    L传播与文化产业--
    M综合类11,719,531.200.28
     合计3,878,547,992.3692.68

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600143金发科技28,396,161335,358,661.418.01
    2600048保利地产28,003,202316,156,150.587.55
    3000869张 裕A3,076,449289,863,024.786.93
    4000527美的电器20,700,000271,584,000.006.49
    5000002万 科A30,000,000248,400,000.005.94
    6600498烽火通信8,725,755233,152,173.605.57
    7600694大商股份7,660,841216,648,583.485.18
    8002152广电运通9,688,718206,660,354.944.94
    9000858五 粮 液5,499,872180,615,796.484.32
    10002146荣盛发展17,246,444178,328,230.964.26

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券3,000,300.000.07
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计3,000,300.000.07

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101020302国债⑶30,0003,000,300.000.07

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,930,270.48
    2应收证券清算款92,915,712.92
    3应收股利-
    4应收利息138,160.01
    5应收申购款121,237.29
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计95,105,380.70

    本报告期期初基金份额总额5,798,893,542.66
    本报告期基金总申购份额12,202,311.01
    减:本报告期基金总赎回份额479,377,382.66
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额5,331,718,471.01

      鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

      2012年第一季度报告

      2012年3月31日

      基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日