(上接B143版)

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：报告期末，本基金仅持有上述4只股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年12月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实稳固收益债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年9月1日至2011年12月31日）

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注（1）：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围、（六）2.投资组合限制”的约定。

注（2）：2011年11月18日，本基金管理人发布《关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理，聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务；2012年3月8日，本基金管理人发布《关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告》，增聘陈绪新先生担任本基金基金经理，与现任基金经理共同管理本基金。

十三、费用概览

（一） 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.65%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.18%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.18%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（3）销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经基金注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费率最高不超过申购金额的5％。

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金申购费率为零。

（2）赎回费

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费全部归入基金财产。

在运作期和间歇期，本基金按不同的方式收取赎回费。

1）运作期的赎回费

在运作期内，本基金的赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期的持有时间递减，即相关基金份额在当期运作期的持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

在适用本基金运作期的赎回费率时，本基金只计算基金份额持有人在当期运作期的持有期限，对于基金份额持有人在当期运作期以外的间歇期或运作期的持有期限不累计计算。具体如下：

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2）间歇期的赎回费

在间歇期内，本基金的赎回费率为零。

（3）转换费

基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实稳固收益债券型证券投资基金时，转换费率为零；嘉实稳固收益债券型证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实安心货币市场基金时，转换费为嘉实稳固收益债券型证券投资基金所适用的赎回费。

②嘉实稳固收益债券型证券投资基金与嘉实公司旗下原有其他18只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金）之间互转时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外）。根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。

注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（三）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，或在不提高基金管理费、基金托管费或基金销售服务费费率水平的情况下改变收费方式，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：增加了华夏银行、财富里昂证券2家代销机构，并更新相关代销机构信息。

5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十二、基金的业绩”部分：说明了自2010年9月1日本基金合同生效日至2010年12月31日、2011年的基金业绩。

8.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2011年9月1日至2012年3月1日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2012年4月25日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	74,280,189.08	3.35
	其中：股票	74,280,189.08	3.35
2	固定收益投资	1,908,506,515.64	86.08
	其中：债券	1,908,506,515.64	86.08
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	99,750,269.63	4.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	28,197,384.73	1.27
6	其他资产	106,325,314.44	4.80
7	合计	2,217,059,673.52	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	34,723,309.86	2.15
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	34,723,309.86	2.15
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	29,990,000.00	1.85
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	9,566,879.22	0.59
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	74,280,189.08	4.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002635	安洁科技	1,000,000	29,990,000.00	1.85
2	300281	金明精机	1,200,000	25,488,000.00	1.58
3	601555	东吴证券	1,456,146	9,566,879.22	0.59
4	601633	长城汽车	771,538	9,235,309.86	0.57

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	273,580,599.10	16.92
2	央行票据	-	-
3	金融债券	568,241,000.00	35.13
	其中：政策性金融债	568,241,000.00	35.13
4	企业债券	720,056,986.10	44.52
5	企业短期融资券	270,326,000.00	16.71
6	中期票据	-	-
7	可转债	76,301,930.44	4.72
8	其他	-	-
9	合计	1,908,506,515.64	118.00

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	112006	08万科G2	1,441,048	147,131,000.80	9.10
2	110219	11国开19	1,100,000	110,000,000.00	6.80
3	110019	11附息国债19	1,000,000	104,160,000.00	6.44
4	1180007	11渝城投债	1,000,000	102,170,000.00	6.32
5	100236	10国开36	1,000,000	101,300,000.00	6.26

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	216,026.82
2	应收证券清算款	72,999,894.20
3	应收股利	-
4	应收利息	32,716,749.15
5	应收申购款	392,644.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	106,325,314.44

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	30,153,000.00	1.86
2	113001	中行转债	24,590,800.00	1.52
3	125709	唐钢转债	21,558,130.44	1.33

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002635	安洁科技	29,990,000.00	1.85	ipo网下锁定三个月
2	300281	金明精机	25,488,000.00	1.58	ipo网下锁定三个月
3	601555	东吴证券	9,566,879.22	0.59	ipo网下锁定三个月

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自基金合同生效（2010年9月1日）起至2010年12月31日	-1.20%	0.12%	1.77%	0.02%	-2.97%	0.10%
2011年	1.82%	0.12%	4.93%	0.01%	-3.11%	0.11%

当期运作期持有期限	赎回费率
不满90天	0.8%
满90天，但不满365天	0.3%
满365天，但不满730天	0.2%
满730天，至本基金3年当期运作期期满日之间（含该期满日）	0.1%