上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

2012-04-25 来源：上海证券报

(上接B17版)

网址：www.xyzq.com.cn

（6）光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

（7）中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

客户服务电话: 4008888108

网址：www.csc108.com

（8）广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话: 95575

网址：www.gf.com.cn

（9）申银万国证券股份有限公司

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：95523

网址：www.sywg.com

（10）长江证券股份有限公司

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

（11）国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：(021) 38676666转6161

传真：(021) 38670161

客户服务电话:400 8888 666

网址：www.gtja.com

（12）国都证券有限责任公司

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（13）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010－60838888

传真：010－60833739

客服电话：95558

网址： www.cs.ecitic.com

（14）中信证券（浙江）有限责任公司

法定代表人：沈强

联系人：周妍

电话：0571-86078823

传真：0571-85783771

客户服务电话: 0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（15）华龙证券有限责任公司

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-8888088

客服电话：96668，400689888

网址：www.hlzqgs.com

（16）华宝证券有限责任公司

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021-68778808

传真：021-68778108

客户服务电话:4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（17）爱建证券有限责任公司

法定代表人：郭林

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-68728703

客服热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（18）信达证券股份有限公司

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（19）方正证券股份有限公司

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

客服热线：95571

网址：www.foundersc.com

（20）平安证券有限责任公司

法人代表：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

客户服务电话：95511-8

网址：www.pingan.com

（21）宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客服热线：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（22）国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

客户服务电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

（23）华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

网址：www.hfzq.com.cn

（24）国元证券有限责任公司

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

电话：0551-2246273

传真：0551—2272100

客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888

网址：www.gyzq.com.cn

（25）中国中投证券有限责任公司

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：400 600 8008

网址：www.china-invs.cn

（26）国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

电话：0791-86281305

传真：0791-86285337

客户服务电话: 400 8222 111

网址：www.gsstock.com

（27）华泰证券股份有限公司

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

电话：025-83290979

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（28）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

联系电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

客户服务电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（29）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（30）东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（31）齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

5、网上现金发售代理机构

包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系人：刘永卫

联系电话：021-58872625

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：吕红、安冬

联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办会计师：薛竞、徐振晨

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年1月21日证监许可[2012]103号文核准。

（二）基金类型

股票型指数基金

（三）基金的运作方式

交易型、开放式

（四）标的指数

上证180等权重指数

（五）基金存续期间

不定期

（六）基金份额初始面值

本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元

（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的募集份额总额应不少于2 亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2 亿元人民币。

（八）募集方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；

网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

（九）募集场所

本基金通过基金管理人直销柜台和发售代理机构的网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况变更、增加或减少发售代理机构，并另行公告。

（十）募集期限

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金将自2012年5月2日起至2012年6月6日进行发售。本基金的发售方式有三种：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。

网上现金认购的日期为2012年6月4日起至2012年6月6日，如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将做出相应调整并及时公告；

网下现金认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日；

网下股票认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。投资者认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告。

（十一）募集对象

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（十二）认购开户

投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。

（1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。

2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

（2）如投资者已开立证券账户，则应注意：

1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

（十三）认购费用

本基金的认购采用份额认购的原则。

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

■

（十四）网上现金认购

1、认购时间

2012年6月4日至2012年6月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、认购金额的计算

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金。办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

（十五）网下现金认购

1、认购时间

2012年5月2日起至2012年6月6日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

2、认购金额和利息折算的份额的计算

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购费率

认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

(十六）网下股票认购

1、认购时间： 2012年5月2日起至2012年6月6日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证180等权重指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出上证180 等权重指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收

投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

6、网下股票认购份额的计算公式

■

其中，

（1）i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票，如投资者仅提交了1 只股票的申请，

则i=1，i ≦180。

（2）“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)

③配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

④送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

⑤除息、送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例－每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

■

■为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，■为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），■为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

②若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

（十七）募集资金利息及募集股票权益的处理

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。

（十八）募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

募集的股票由注册登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至基金的证券账户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币；

2、基金份额持有人的人数不少于200人。

（二）基金的备案

基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

（三）基金合同的生效

1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

（四）基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；

3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构将按照其规则予以解冻。

（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

八、基金份额折算与变更登记

（一）基金份额折算的时间

在本基金份额上市后，为了更好的跟踪标的指数，基金管理人将根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（三）基金份额折算的方法

对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。

九、基金份额的交易

（一）基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1,000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于：

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；

4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；

5、本基金可适用大宗交易的相关规则。

（三）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。

（四）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

十、基金份额的申购和赎回

（一）申购与赎回的场所

投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请，在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

2、申购与赎回的开始时间

本基金在基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。

本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。

在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在指定媒体上公告。

（三）申购与赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（四）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。

投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购与赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机构的结算规则。

投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。

（六）申购与赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替代(标志为"允许")和必须现金替代(标志为"必须")。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例)

其中，"该证券参考价格"的确定原则为：

(i)该证券正常交易时，采用最新成交价；

(ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

(iii)该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

(iv)该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日(简称为T+2 日)内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T 日)后至T+2 日(若在特例情况下，则为T 日起第20 个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。

T+2 日后第1 个工作日(若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日)，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

■

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购、赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)

其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

T日申购、赎回清单的格式举例如下：

■

（八）暂停申购、赎回的情形及处理在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；

2、上海证券交易场所决定临时停市或在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理申购或赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

5、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%；

6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；

7、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的，基金管理人应在当日报中国证监会备案。本基金因除上述第6项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。

(九) 基金的非交易过户等其他业务

注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。非交易过户等业务，参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登记规则》执行。

（十）基金认购、申购和赎回等业务的代理

本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。

基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和基金合同的规定办理本基金的认购、申购和赎回等业务。

十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。

本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

（三）投资策略

1、股票资产指数化投资策略

本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

2、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以内的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

3、权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（四）投资组合管理

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在上证180等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制，实现对标的指数的紧密跟踪。

1、标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

2、指数编制方法发生变更

基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。

3、成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

4、标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

5、申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

6、跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，同时设置风险隐患预警机制，及时控制跟踪偏离度和跟踪误差。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（五）投资决策流程

投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。

投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构，负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。研究部责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库，建立与维护景顺长城“股票研究数据库（SRD）”与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。股票投资部负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案，重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定，其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。

风险管理委员会作为风险管理的决策机构，由总经理、副总经理、督察长及其它相关部门负责人或相关人员组成，负责基金运作风险的评估和控制，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与收益对业务策略提出质询。绩效评估与风险控制人员负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。

投资决策流程

图1 基金投资流程示意

■

（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

（2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

（3）交易执行。交易管理部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。

（4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时调整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数，同时PCF专员制作下一交易日PCF清单。

（5）持续风险管理及绩效评估。基金经理及风险管理人员定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理管理人员负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

（六）标的指数

本基金的标的指数为上证180等权重指数（指数代码为000051）。

上证180等权重指数是由中证指数公司编制并发布。上证180等权重指数与上证180指数拥有相同的成份股，由上海交易所市场上180支股票组成。上证180等权重指数采用了等权重加权。上证180等权重指数的个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供了新的投资性标的。

随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

（七）业绩比较基准

本基金业绩比较基准=上证180等权重指数。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

（八）风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（九）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股的，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。

2、基金投资组合比例限制

（1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（3）本基金不得违反基金合同的投资比例的约定；

（4）法律法规的其他限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（十）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（十一）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的原则及方法：

（1）不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；

（2）有利于本基金财产的安全和增值；

（3）独立行使股东权利，保护基金投资者的利益；

（4）基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东和债权人权利。

十二、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、清算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、其他投资及其估值调整；

9、其他资产等。

（二）基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管与处分

1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。

4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

(下转B24版)

认购份额认购费率
M＜100万份 1.00%
100万份≤M＜500万份 0.60%
500万份≤M＜1000万份 0.30%
M≥1000万份 1000元/笔

基本信息
最新公告日期
基金名称
基金管理公司名称
一级市场基金代码
T-1日信息内容
现金差额（单位：元）
最小申购赎回单位资产净值（单位：元）
基金份额净值（单位：元）
T日信息内容
预估现金部分（单位：元）
可以现金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申购赎回单位（单位：份）
申购、赎回的允许情况
T日成份股信息内容
股票代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代溢比价率固定替代金额
600000 浦发银行允许 10.00%
600005 武钢股份允许 10.00%
600009 上海机场允许 10.00%
600010 包钢股份允许 10.00%
600015 华夏银行允许 10.00%
600016 民生银行允许 10.00%
600019 宝钢股份允许 10.00%
600028 中国石化允许 10.00%
600029 南方航空允许 10.00%
600030 中信证券允许 10.00%
600031 三一重工允许 10.00%
600036 招商银行允许 10.00%
600048 保利地产允许 10.00%
600050 中国联通允许 10.00%
600058 五矿发展允许 10.00%
600064 南京高科允许 10.00%
600068 葛洲坝允许 10.00%
600085 同仁堂允许 10.00%
600089 特变电工允许 10.00%
600100 同方股份允许 10.00%
600104 上汽集团允许 10.00%
600108 亚盛集团允许 10.00%
600109 国金证券允许 10.00%
600111 包钢稀土允许 10.00%
600115 东方航空允许 10.00%
600118 中国卫星允许 10.00%
600123 兰花科创允许 10.00%
600125 铁龙物流允许 10.00%
600132 重庆啤酒允许 10.00%
600150 中国船舶允许 10.00%
600151 航天机电允许 10.00%
600158 中体产业允许 10.00%
600160 巨化股份允许 10.00%
600166 福田汽车允许 10.00%
600169 太原重工允许 10.00%
600177 雅戈尔允许 10.00%
600188 兖州煤业允许 10.00%

600196 复星医药允许 10.00%
600208 新湖中宝允许 10.00%
600216 浙江医药允许 10.00%
600219 南山铝业允许 10.00%
600221 海南航空允许 10.00%
600239 云南城投允许 10.00%
600252 中恒集团允许 10.00%
600256 广汇股份允许 10.00%
600259 广晟有色允许 10.00%
600266 北京城建允许 10.00%
600271 航天信息允许 10.00%
600276 恒瑞医药允许 10.00%
600309 烟台万华允许 10.00%
600311 荣华实业允许 10.00%
600316 洪都航空允许 10.00%
600322 天房发展允许 10.00%
600325 华发股份允许 10.00%
600331 宏达股份允许 10.00%
600348 阳泉煤业允许 10.00%
600352 浙江龙盛允许 10.00%
600362 江西铜业允许 10.00%
600366 宁波韵升允许 10.00%
600369 西南证券允许 10.00%
600376 首开股份允许 10.00%
600383 金地集团允许 10.00%
600395 盘江股份允许 10.00%
600406 国电南瑞允许 10.00%
600415 小商品城允许 10.00%
600418 江淮汽车允许 10.00%
600432 吉恩镍业允许 10.00%
600489 中金黄金允许 10.00%
600497 驰宏锌锗允许 10.00%
600498 烽火通信允许 10.00%
600509 天富热电允许 10.00%
600516 方大炭素允许 10.00%
600518 康美药业允许 10.00%
600519 贵州茅台允许 10.00%
600547 山东黄金允许 10.00%
600549 厦门钨业允许 10.00%
600550 天威保变允许 10.00%
600583 海油工程允许 10.00%
600585 海螺水泥允许 10.00%
600595 中孚实业允许 10.00%
600598 北大荒允许 10.00%
600600 青岛啤酒允许 10.00%
600614 鼎立股份允许 10.00%
600622 嘉宝集团允许 10.00%
600641 万业企业允许 10.00%
600642 申能股份允许 10.00%
600643 爱建股份允许 10.00%
600649 城投控股允许 10.00%
600655 豫园商城允许 10.00%
600657 信达地产允许 10.00%
600660 福耀玻璃允许 10.00%
600663 陆家嘴允许 10.00%
600664 哈药股份允许 10.00%
600674 川投能源允许 10.00%
600675 中华企业允许 10.00%
600690 青岛海尔允许 10.00%
600703 三安光电允许 10.00%
600736 苏州高新允许 10.00%
600737 中粮屯河允许 10.00%
600739 辽宁成大允许 10.00%
600741 华域汽车允许 10.00%
600747 大连控股允许 10.00%
600759 正和股份允许 10.00%
600770 综艺股份允许 10.00%
600773 西藏城投允许 10.00%
600795 国电电力允许 10.00%
600804 鹏博士允许 10.00%
600809 山西汾酒允许 10.00%
600811 东方集团允许 10.00%
600812 华北制药允许 10.00%
600816 安信信托允许 10.00%
600823 世茂股份允许 10.00%
600832 东方明珠允许 10.00%
600837 海通证券允许 10.00%
600839 四川长虹允许 10.00%
600863 内蒙华电允许 10.00%
600873 梅花集团允许 10.00%
600875 东方电气允许 10.00%
600879 航天电子允许 10.00%
600884 杉杉股份允许 10.00%
600887 伊利股份允许 10.00%
600893 航空动力允许 10.00%

600895 张江高科允许 10.00%
600900 长江电力允许 10.00%
600999 招商证券允许 10.00%
601001 大同煤业允许 10.00%
601002 晋亿实业允许 10.00%
601006 大秦铁路允许 10.00%
601009 南京银行允许 10.00%
601018 宁波港允许 10.00%
601088 中国神华允许 10.00%
601099 太平洋允许 10.00%
601101 昊华能源允许 10.00%
601106 中国一重允许 10.00%
601111 中国国航允许 10.00%
601117 中国化学允许 10.00%
601118 海南橡胶允许 10.00%
601158 重庆水务允许 10.00%
601166 兴业银行允许 10.00%
601168 西部矿业允许 10.00%
601169 北京银行允许 10.00%
601179 中国西电允许 10.00%
601186 中国铁建允许 10.00%
601233 桐昆股份允许 10.00%
601268 二重重装允许 10.00%
601288 农业银行允许 10.00%
601299 中国北车允许 10.00%
601311 骆驼股份允许 10.00%
601318 中国平安允许 10.00%
601328 交通银行允许 10.00%
601377 兴业证券允许 10.00%
601390 中国中铁允许 10.00%
601398 工商银行允许 10.00%
601600 中国铝业允许 10.00%
601601 中国太保允许 10.00%
601607 上海医药允许 10.00%
601618 中国中冶允许 10.00%
601628 中国人寿允许 10.00%
601666 平煤股份允许 10.00%
601668 中国建筑允许 10.00%
601688 华泰证券允许 10.00%
601699 潞安环能允许 10.00%
601717 郑煤机允许 10.00%
601718 际华集团允许 10.00%
601766 中国南车允许 10.00%
601788 光大证券允许 10.00%
601808 中海油服允许 10.00%
601818 光大银行允许 10.00%
601857 中国石油允许 10.00%
601866 中海集运允许 10.00%
601888 中国国旅允许 10.00%
601898 中煤能源允许 10.00%
601899 紫金矿业允许 10.00%
601919 中国远洋允许 10.00%
601939 建设银行允许 10.00%
601958 金钼股份允许 10.00%
601988 中国银行必须固定金额
601989 中国重工允许 10.00%
601992 金隅股份允许 10.00%
601998 中信银行允许 10.00%

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