一、重要声明与提示
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于2012年2月27日《上海证券报》和博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com）上的《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
（一）基金二级市场交易简称：资源ETF。
（二）二级市场交易代码：510410。
（三）基金申购、赎回简称：资源申赎。
（四）申购、赎回代码：510411。
（五）2012年5月4日基金份额总额：910,258,387.00份。
（六）2012年5月4日基金份额净值：1.0481元。
（七）本次上市交易份额：910,258,387.00份。
（八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（九）上市交易日期：2012年5月11日。
（十）基金管理人：博时基金管理有限公司。
（十一）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
（十二）上市推荐人：申银万国证券股份有限公司。
（十三）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2011年10月10日中国证监会证监许可[2011]1629号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2012年3月5日起至2012年3月30日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网下现金认购的日期为2012年3月5日起至2012年3月30日，网下股票认购的日期为2012年3月5日起至2012年3月30日，网上现金认购的日期为2012年3月28日起至2012年3月30日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售20个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购20个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、天源证券经纪有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司。
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、国开证券有限责任公司等。
（二）基金合同生效
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金自2012年3月5日起向全社会公开募集，于2012年3月30日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为910,249,589.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额910,249,589.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计8,798.24元人民币，折合基金份额8,798.00份。截至2012年4月10日止，本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。
本次募集有效认购总户数为16,182户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计910,258,387.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2012年4月10日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字[2012]12号。
2、上市交易日期：2012年5月11日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：资源ETF。
5、二级市场交易代码：510410。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：资源申赎。
7、申购、赎回代码：510411。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。
8、本次上市交易份额：910,258,387.00份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2012年5月4日，本基金份额持有人户数为16,182户，平均每户持有的基金份额为56,251份。
（二）持有人结构
截至2012年5月4日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为146,497,320.00份，占基金总份额的16.09%；个人投资者持有的基金份额为763,761,067.00份，占基金总份额的83.91%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2012年5月4日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
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五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：博时基金管理有限公司
2、法定代表人：杨鶤
3、总裁：何宝
4、注册资本：1亿元人民币
5、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]26号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号
8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
9、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十六个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、宏观策略部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。国际投资部负责公司海外投资业务。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部和渠道产品组，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
11、人员情况：
截止到2012年4月30日，公司总人数351人，其中研究员和基金经理超过84%拥有硕士及以上学位。
12、信息披露负责人：孙麒清
电话：0755-83169999
13、基金管理业务情况简介：
截至2012年4月30日，博时基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金和2只封闭式基金。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金和裕隆证券投资基金。开放式基金有博时价值增长混合、博时裕富沪深300指数、博时现金收益货币、博时精选股票、博时主题行业股票（LOF）、博时稳定价值债券、博时平衡配置混合、博时价值增长贰号混合、博时第三产业股票、博时新兴成长股票、博时特许价值股票、博时信用债券、博时策略混合、博时上证超大盘ETF及联接基金、博时创业成长股票、博时大中华亚太精选股票（QDII）、博时宏观回报债券、博时转债增强债券、博时行业轮动股票、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）、博时卓越品牌股票（LOF）、博时深证基本面200ETF及联接基金、博时裕祥分级债券、博时回报混合、博时天颐债券、博时上证自然资源ETF及联接基金。
14、本基金基金经理
胡俊敏女士，博士。1996年至1998年在哈佛大学化学系工作；1998年起先后在惠普安捷伦科技工程部、汤姆森金融公司量化研究部、贝莱德全球金融公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，现任博时上证自然资源ETF及联接基金基金经理。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：010-67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000 股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。
截至2011年3月31日，中国建设银行资产总额113,125.16亿元，较上年末增加5,021.99亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33 亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30 亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点；手续费及佣金净收入231.54亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。
（三）上市推荐人
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com
（四）一级交易商
1、东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net.cn
2、方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
3、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com
4、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
5、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com
6、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com
7、天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：裴东平
联系人：关键
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客户服务电话：4006543218
网址：http://www.tyzq.com.cn
8、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755－82943636
客户服务电话：4008888111；95565
网址：http://www.newone.com.cn
9、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：顾伟国
联系人：李洋
电话：010-66568047
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn
10、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com
11、中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com
（五）基金验资机构
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表：杨绍信
电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人：张鸿
经办注册会计师：汪棣、张鸿
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2012年5月4日的资产负债表如下：
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注：1、截至2012年5月4日，基金份额净值1.0481元，基金份额总额 910,258,387.00份。
2、本报告期自2012年4月10日起至2012年5月4日止。本基金合同于2012年4月10日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
（一）基金资产组合情况
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（二）按行业分类的股票投资组合
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（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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（四）按券种分类的债券投资组合
截至2012年5月4日，本基金未持有债券。
（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2012年5月4日，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至2012年5月4日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他各项资产构成如下：
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4、权证投资情况
截至2012年5月4日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至2012年5月4日，本基金未投资任何权证。
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2012年5月4日，本基金未持有可转换债券。
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至2012年5月4日，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为申银万国证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
自2012年5月11日起，本基金开始办理申购、赎回业务。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购与赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购与赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（1）关于可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：
① 该证券正常交易时，采用最新成交价。
② 该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。
③ 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
④ 该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
现金替代比例（%）＝■×100%
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（2）关于必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和）
其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
表：T日申购赎回清单的格式举例如下：
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来源：博时基金
（八）拒绝或暂停申购的情形
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请；
2、证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购；
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
5、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；
6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、4项情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、证券交易场所在交易时间内临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回；
4、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况；
5、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
（十）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十四、备查文件目录
（一）中国证监会核准上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（六）关于申请募集上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
博时基金管理有限公司
2012年5月8日
附件：基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
1、自本基金合同生效日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用并管理基金财产；
2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
3、发售基金份额；
4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管及非交易过户等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
7、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
8、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
9、自行担任或选择、更换登记机构，获取基金份额持有人名册，并对登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
10、选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
11、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
12、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
13、依法召集基金份额持有人大会；
14、法律法规和基金合同规定的其他权利。
（二）基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购的份额或赎回的股票、现金替代金额及现金差额；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制中期和年度基金报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（三）基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
2、监督基金管理人对本基金的投资运作；
3、自本基金合同生效日起，依法保管基金资产；
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
6、依法召集基金份额持有人大会；
7、按规定取得基金份额持有人名册资料；
8、法律法规和基金合同规定的其他权利。
（四）基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1、安全保管基金财产；
2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
13、按照规定监督基金管理人的投资运作；
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
19、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
21、执行生效的基金份额持有人大会决议；
22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
23、建立并保存基金份额持有人名册；
24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（五）基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
1、分享基金财产收益；
2、参与分配清算后的剩余基金财产；
3、依法转让或赎回其持有的基金份额；
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7、监督基金管理人的投资运作；
8、对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
（六）基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
5、执行生效的基金份额持有人大会决议；
6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利；
7、法律法规和基金合同规定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（二）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）变更基金类别；
（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（5）变更基金份额持有人大会程序；
（6）更换基金管理人、基金托管人；
（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
（8）本基金与其他基金的合并；
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管及非交易过户等业务的规则；
（6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（三）召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和出席方式；
（2）会议拟审议的主要事项；
（3）会议形式；
（4）议事程序；
（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（7）表决方式；
（8）会务常设联系人姓名、电话；
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（10）召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和监管机关允许的其他方式。
（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
（4）会议的召开方式由召集人确定。
2、召开基金份额持有人大会的条件
（1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）；
2）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至少应在25个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
（2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
| 序号 | 持有人名称（全称） | 持有基金份额（份） | 占场内总份额比例（%） |
| 1 | 海通证券股份有限公司 | 29,996,598.00 | 3.30 |
| 2 | 招商证券股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2.20 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2.20 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 18,000,000.00 | 1.98 |
| 5 | 蔡月红 | 15,000,000.00 | 1.65 |
| 6 | 齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 14,000,000.00 | 1.54 |
| 7 | 银河证券－建行－银河木星1号基金精选集合资产管理计划 | 10,002,200.00 | 1.10 |
| 8 | 中投证券－中行－中投汇盈基金优选集合资产管理计划 | 10,000,000.00 | 1.10 |
| 9 | 叶玲燕 | 6,199,000.00 | 0.68 |
| 10 | 刘军 | 5,000,000.00 | 0.55 |
| 10 | 王兴全 | 5,000,000.00 | 0.55 |
| 资 产 | 本报告期末 |
| 2012年5月4日 | |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 154,568,125.75 |
| 结算备付金 | 7,856,313.01 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 797,250,570.94 |
| 其中：股票投资 | 797,250,570.94 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 128,416.19 |
| 应收股利 | 115,648.93 |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | 245,255.04 |
| 资产总计 | 1,010,164,329.86 |
| 负债和所有者权益 | 本报告期末 |
| 2012年5月4日 | |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 55,513,154.53 |
| 应付赎回款 | |
| 应付管理人报酬 | 51,194.67 |
| 应付托管费 | 10,238.93 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 476,891.74 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 45,897.89 |
| 负债合计 | 56,097,377.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910,258,387.00 |
| 未分配利润 | 43,808,565.10 |
| 所有者权益合计 | 954,066,952.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,010,164,329.86 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 797,250,570.94 | 78.92 |
| 其中：股票 | 797,250,570.94 | 78.92 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 4.95 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,424,438.76 | 16.08 |
| 6 | 其他各项资产 | 489,320.16 | 0.05 |
| 7 | 合计 | 1,010,164,329.86 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 19,880,306.79 | 2.08 |
| B | 采掘业 | 554,180,094.46 | 58.09 |
| C | 制造业 | 215,339,760.99 | 22.57 |
| C0 | 食品、饮料 | 18,979,398.92 | 1.99 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,758,891.32 | 0.60 |
| C5 | 电子 | 2,913,467.00 | 0.31 |
| C6 | 金属、非金属 | 187,688,003.75 | 19.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,850,408.70 | 0.82 |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 797,250,570.94 | 83.56 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600111 | 包钢稀土 | 1,075,804 | 45,162,251.92 | 4.73 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 3,856,400 | 38,872,512.00 | 4.07 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 8,475,600 | 37,123,128.00 | 3.89 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1,314,486 | 36,411,262.20 | 3.82 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 1,225,344 | 35,645,256.96 | 3.74 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 945,648 | 34,156,805.76 | 3.58 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 4,688,000 | 34,081,760.00 | 3.57 |
| 8 | 600348 | 阳泉煤业 | 1,599,549 | 33,526,547.04 | 3.51 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 1,305,805 | 30,555,837.00 | 3.20 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 1,103,585 | 30,403,766.75 | 3.19 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 115,648.93 |
| 4 | 应收利息 | 128,416.19 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 245,255.04 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 489,320.16 |
| 基本信息 | ||||||
| 最新公告日期 | 2012-5-4 | |||||
| 基金名称 | 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 | |||||
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 | |||||
| 一级市场基金代码 | 510411 | |||||
| T－1日信息内容 | ||||||
| 现金差额（单位：元） | 0 | |||||
| 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） | 1,040,582.22 | |||||
| 基金份额净值（单位：元） | 1.0406 | |||||
| T日信息内容 | ||||||
| 预估现金部分（单位：元） | 161.22 | |||||
| 可以现金替代比例上限 | 0.4 | |||||
| 是否需要公布IOPV | 是 | |||||
| 最小申购赎回单位（单位：份） | 1,000,000 | |||||
| 申购、赎回的允许情况 | 允许 | |||||
| T日成份股信息内容 | ||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代 | 现金替代 | 固定替代 | |
| 标志 | 溢比价率 | 金额 | ||||
| 600028 | 中国石化 | 5900 | 允许 | 10% | ||
| 600087 | *ST长油 | 2800 | 允许 | 10% | ||
| 600108 | 亚盛集团 | 2300 | 允许 | 10% | ||
| 600111 | 包钢稀土 | 2300 | 允许 | 10% | ||
| 600121 | 郑州煤电 | 500 | 允许 | 10% | ||
| 600123 | 兰花科创 | 600 | 允许 | 10% | ||
| 600139 | 西部资源 | 600 | 允许 | 10% | ||
| 600188 | 兖州煤业 | 1000 | 允许 | 10% | ||
| 600219 | 南山铝业 | 2000 | 允许 | 10% | ||
| 600251 | 冠农股份 | 300 | 允许 | 10% | ||
| 600255 | 鑫科材料 | 600 | 允许 | 10% | ||
| 600259 | 广晟有色 | 200 | 允许 | 10% | ||
| 600311 | 荣华实业 | 1100 | 允许 | 10% | ||
| 600331 | 宏达股份 | 1400 | 允许 | 10% | ||
| 600348 | 阳泉煤业 | 2000 | 允许 | 10% | ||
| 600362 | 江西铜业 | 1400 | 允许 | 10% | ||
| 600387 | 海越股份 | 500 | 允许 | 10% | ||
| 600395 | 盘江股份 | 600 | 允许 | 10% | ||
| 600432 | 吉恩镍业 | 700 | 允许 | 10% | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 400 | 允许 | 10% | ||
| 600489 | 中金黄金 | 1700 | 允许 | 10% | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1100 | 允许 | 10% | ||
| 600508 | 上海能源 | 500 | 允许 | 10% | ||
| 600516 | 方大炭素 | 1100 | 允许 | 10% | ||
| 600531 | 豫光金铅 | 300 | 允许 | 10% | ||
| 600547 | 山东黄金 | 1200 | 允许 | 10% | ||
| 600549 | 厦门钨业 | 500 | 允许 | 10% | ||
| 600583 | 海油工程 | 3300 | 允许 | 10% | ||
| 600595 | 中孚实业 | 1300 | 允许 | 10% | ||
| 600598 | 北大荒 | 1200 | 允许 | 10% | ||
| 600673 | 东阳光铝 | 400 | 允许 | 10% | ||
| 600737 | 中粮屯河 | 800 | 允许 | 10% | ||
| 600740 | 山西焦化 | 700 | 允许 | 10% | ||
| 600888 | 新疆众和 | 300 | 允许 | 10% | ||
| 600961 | 株冶集团 | 400 | 允许 | 10% | ||
| 600971 | 恒源煤电 | 500 | 允许 | 10% | ||
| 600997 | 开滦股份 | 1000 | 允许 | 10% | ||
| 601001 | 大同煤业 | 1100 | 允许 | 10% | ||
| 601088 | 中国神华 | 1700 | 允许 | 10% | ||
| 601101 | 昊华能源 | 700 | 允许 | 10% | ||
| 601168 | 西部矿业 | 3200 | 允许 | 10% | ||
| 601600 | 中国铝业 | 4900 | 允许 | 10% | ||
| 601666 | 平煤股份 | 2000 | 允许 | 10% | ||
| 601699 | 潞安环能 | 1600 | 允许 | 10% | ||
| 601808 | 中海油服 | 1000 | 允许 | 10% | ||
| 601857 | 中国石油 | 4200 | 允许 | 10% | ||
| 601898 | 中煤能源 | 3100 | 允许 | 10% | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 10700 | 允许 | 10% | ||
| 601918 | 国投新集 | 900 | 允许 | 10% | ||
| 601958 | 金钼股份 | 1600 | 允许 | 10% | ||
(下转B27版)