(上接B29版)

本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）指数投资按行业分类的股票投资组合

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（2）积极投资按行业分类的股票投资组合

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（3）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（8）投资组合报告附注

1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3）其他各项资产构成

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4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

九、 基金的业绩

基金业绩截止日为2011年12月31日，所列数据未经审计。

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

华宝兴业中证100指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年9月29日至2011年12月31日）

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注：1、本基金基金合同生效于2009 年9 月29日。2、基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

十、 基金费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的指数许可使用费；

4、基金财产拨划支付的银行费用；

5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、诉讼费；

8、基金的证券交易费用；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

H=E×0.02%/当年天数

H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年1月，4月，7月，10月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

4、除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

十一、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业中证100指数证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、“三、基金管理人”部分更新了基金管理人的相关信息。

2、“四、基金托管人”部分更新了基金托管人的相关信息。

3、 “五、相关服务机构”部分更新了“一、基金份额发售机构”直销机构和代销机构的相关信息。

4、 “九、与基金管理人管理的其它基金转换”部分更新了可转换基金、办理转换业务的办理场所的相关信息。

5、“十、基金的投资”部分,增加了截至2011年12月31日的基金的投资组合报告。

6、“十一、基金的业绩”部分,增加了截至2011年12月31日的基金业绩数据。

7、“十五、基金的费用”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。

8、“二十二、基金托管协议内容摘要”更新了基金管理人的办公地址及基金托管人法定代表人。

9、“二十三、对基金份额持有人的服务”一章中更新了办理定期定额投资计划的办理场所。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年5月23日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,017,393,767.12	94.34
	其中：股票	1,017,393,767.12	94.34
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	56,799,343.65	5.27
6	其他资产	4,269,417.08	0.40
7	合计	1,078,462,527.85	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,803,360.00	0.17
B	采掘业	121,981,978.14	11.34
C	制造业	258,138,168.87	24.00
C0	食品、饮料	76,514,280.08	7.11
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	11,874,792.22	1.10
C5	电子	2,175,800.00	0.20
C6	金属、非金属	50,510,003.25	4.70
C7	机械、设备、仪表	107,931,275.02	10.03
C8	医药、生物制品	9,132,018.30	0.85
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,115,696.71	1.87
E	建筑业	27,772,462.60	2.58
F	交通运输、仓储业	32,831,713.51	3.05
G	信息技术业	26,191,893.20	2.43
H	批发和零售贸易	12,043,289.20	1.12
I	金融、保险业	449,480,653.32	41.78
J	房地产业	45,105,500.81	4.19
K	社会服务业	6,779,672.76	0.63
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,002,244,389.12	93.17

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	3,973,902.00	0.37
C	制造业	8,492,276.00	0.79
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	8,492,276.00	0.79
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,683,200.00	0.25
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	15,149,378.00	1.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	4,831,810	57,353,584.70	5.33
2	600016	民生银行	7,683,205	45,254,077.45	4.21
3	601318	中国平安	1,138,928	39,224,680.32	3.65
4	601328	交通银行	7,783,131	34,868,426.88	3.24
5	600000	浦发银行	3,813,635	32,377,761.15	3.01
6	601166	兴业银行	2,568,671	32,159,760.92	2.99
7	601088	中国神华	1,123,046	28,446,755.18	2.64
8	600519	贵州茅台	141,514	27,354,656.20	2.54
9	000002	万 科Ａ	3,309,335	24,720,732.45	2.30
10	601288	农业银行	9,300,580	24,367,519.60	2.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	000629	攀钢钒钛	852,100	5,351,188.00	0.50
2	000937	冀中能源	235,700	3,973,902.00	0.37
3	600010	包钢股份	762,400	3,141,088.00	0.29
4	601991	大唐发电	520,000	2,683,200.00	0.25
5	-	-	-	-	-

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	54,635.52
2	应收证券清算款	4,195,742.97
3	应收股利	-
4	应收利息	12,696.82
5	应收申购款	6,341.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,269,417.08

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009/09/29—2009/12/31	4.86%	1.39%	17.65%	1.63%	-12.79%	-0.24%
2010/01/01—2010/12/31	-19.00%	1.53%	-18.26%	1.50%	-0.74%	0.03%
2011/01/01—2011/12/31	-19.10%	1.21%	-19.84%	1.20%	0.74%	0.01%
2009/09/29—2011/12/31	-31.28%	1.37%	-22.91%	1.39%	-8.37%	-0.02%