(上接14版)
7、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在股票分析师设定的股票池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
九、业绩比较基准
MSCI CHINA A 75%+上证国债指数25%
十、风险收益特征
本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2012年5月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2012年3月31日(“报告期末”)。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产的构成:
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
■
(二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
2006年10月19日至2012年3月31日
■
注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
十三、基金的费用和税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
(四)基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上刊登公告。
(五)税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、“第二节 释义”部分,更新了关于《销售办法》的释义。
二、“第三节 基金管理人”部分:
1、更新了艾德加(Stewart Edgar)先生、郑国汉先生、巴约特(Marc Bayot)先生、杨国平先生、王明权先生、李础前先生、余毓繁先生、阎小庆先生和牟永宁先生的简历;
2、新增陈静先生的简历;
3、更新了投资决策委员会常设委员的相关信息;
三、“第四节 基金托管人”部分,对基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新。
四、“第五节 相关服务机构” 部分:
1、代销机构:对部分代销机构的相关信息进行了更新;
2、律师事务所:更新了律师事务所的地址、联系人及联系电话;
3、会计师事务所:更新了会计师事务所的经办注册会计师及联系人信息。
五、“第七节 基金份额的申购与赎回”部分,关于申购的最低金额,新增各代销渠道在最低起点金额以上有其他规定的,以各代销渠道的业务规定为准。
六、“第十节 基金的投资”和 “第十一节 基金的业绩”部分,根据2012年第一季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2012年3月31日。
海富通基金管理有限公司
2012年6月2日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,064,760,317.81 | 86.87 |
其中:股票 | 3,064,760,317.81 | 86.87 | |
2 | 固定收益投资 | 96,775,000.00 | 2.74 |
其中:债券 | 96,775,000.00 | 2.74 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 359,371,999.07 | 10.19 |
6 | 其他各项资产 | 6,939,074.42 | 0.20 |
7 | 合计 | 3,527,846,391.30 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 134,235,577.36 | 3.84 |
C | 制造业 | 1,113,707,441.38 | 31.86 |
C0 | 食品、饮料 | 132,564,264.46 | 3.79 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 79,521,719.00 | 2.27 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 121,893,820.00 | 3.49 |
C5 | 电子 | 62,892,622.24 | 1.80 |
C6 | 金属、非金属 | 12,519,461.52 | 0.36 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 500,908,699.75 | 14.33 |
C8 | 医药、生物制品 | 203,406,854.41 | 5.82 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 103,891,347.29 | 2.97 |
E | 建筑业 | 59,615,977.10 | 1.71 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 331,299,523.76 | 9.48 |
H | 批发和零售贸易 | 322,415,068.89 | 9.22 |
I | 金融、保险业 | 571,974,750.01 | 16.36 |
J | 房地产业 | 371,051,960.82 | 10.61 |
K | 社会服务业 | 36,604,324.70 | 1.05 |
L | 传播与文化产业 | 19,964,346.50 | 0.57 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 3,064,760,317.81 | 87.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 7,781,772 | 245,670,542.04 | 7.03 |
2 | 000002 | 万 科A | 22,050,199 | 182,575,647.72 | 5.22 |
3 | 600153 | 建发股份 | 23,067,185 | 168,851,794.20 | 4.83 |
4 | 601318 | 中国平安 | 4,549,622 | 166,425,172.76 | 4.76 |
5 | 601601 | 中国太保 | 7,101,323 | 136,984,520.67 | 3.92 |
6 | 000527 | 美的电器 | 9,529,724 | 125,029,978.88 | 3.58 |
7 | 601989 | 中国重工 | 20,282,405 | 113,784,292.05 | 3.25 |
8 | 600518 | 康美药业 | 8,718,683 | 110,727,274.10 | 3.17 |
9 | 600048 | 保利地产 | 7,986,640 | 90,169,165.60 | 2.58 |
10 | 600030 | 中信证券 | 7,582,644 | 87,882,843.96 | 2.51 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 96,775,000.00 | 2.77 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 96,775,000.00 | 2.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1101028 | 11央行票据28 | 500,000 | 48,410,000.00 | 1.38 |
2 | 1101088 | 11央行票据88 | 500,000 | 48,365,000.00 | 1.38 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 4,355,648.22 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,194,583.85 |
5 | 应收申购款 | 388,842.35 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,939,074.42 |
阶段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准标准差(4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
2006年10月19日(基金合同生效日)-2006年12月31日 | 34.80% | 1.27% | 36.29% | 1.09% | -1.49% | 0.18% |
2007年1月1日-2007年12月31日 | 111.65% | 1.79% | 106.20% | 1.74% | 5.45% | 0.05% |
2008年1月1日-2008年12月31日 | -56.27% | 2.45% | -51.83% | 2.21% | -4.44% | 0.24% |
2009年1月1日-2009年12月31日 | 87.67% | 1.80% | 68.07% | 1.52% | 19.60% | 0.28% |
2010年1月1日至2010年12月31日 | 7.86% | 1.46% | -5.21% | 1.17% | 13.07% | 0.29% |
2011年1月1日至2012年12月31日 | -24.65% | 1.11% | -20.06% | 0.98% | -4.59% | 0.13% |
2006年10月19日(基金合同生效日)-2012年3月31日 | 87.24% | 1.76% | 78.74% | 1.57% | 8.50% | 0.19% |