(上接B20版)
1、截至2012年3月31日基金资产组合情况:
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2、截至2012年3月31日按行业分类的股票投资组合
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3、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、截至2012年3月31日,按券种品种分类的债券投资组合
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5、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2012年3月31日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3)截至2012年3月31日,其他资产构成
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4)截至2012年3月31日,持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(1)东吴行业轮动基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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注:统计截至2012年3月31日,比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。
(2)东吴行业轮动基金累计净值增长率历史走势图:
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2008年4月23日至2012年3月31日)
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注:东吴行业轮动基金于2008年04月23日成立。
十四、费用概览
(一)基金运作相关费用
1、管理费;
基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、托管费;
基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金合同生效后的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用;
7、银行手续费、服务费;
8、基金分红手续费。
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后,基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。
(二)基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
具体申购费率如下:
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2、赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
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本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中,增加了风险提示内容、“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,更新和增加了部分代销机构情况。
5、在“七、与基金管理人管理的其他基金转换”中,对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、在“八、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
7、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2012年3月31日。
8、在“二十一、其他应披露事项”中,增加了其他披露事项:
(1) 2011年10月2日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基2011年第3季度报告》。
(2) 2011年11月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金在华安证券网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》。
(3) 2011年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于基金估值调整情况的公告》。
(4) 2011年12月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》。
(5) 2011年12月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金参加广发证券定投费率优惠活动的公告》、《东吴基金关于旗下基金参加五矿证券网上交易系统申购费率优惠活动的公告》
(6) 2011年12月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于在中国中投证券开通转换业务的公告》及《东吴基金关于在中银国际证券开通转换业务的公告》。
(7) 2011年12月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于在金元证券开通转换业务的公告》。
(8) 2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》、《东吴基金关于参加华夏银行网上银行申购费率及定投费率优惠的公告》、《东吴基金关于参加邮政储蓄银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公告》。
(9) 2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》、《东吴基金关于旗下部分基金参加深圳发展银行和平安银行申购费率优惠活动的公告》。
(10) 2012年1月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》。
(11) 2012年1月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》。
(12) 2012年1月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金东吴行业轮动股票型证券投资基金2011年第4季度报告》。
(13) 2012年2月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构并推出定投及转换业务的公告》。
(14) 2012年2月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告》。
(15) 2012年3月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告》。
(16) 2012年3月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金2011年年度报告》。
(17) 2012年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于继续参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》。
(18) 2012年4月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于基金在国泰君安证券自助式交易系统申购费率优惠的公告》。
(19) 2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金东吴行业轮动股票型证券投资基金2012 年第1 季度报告》。
东吴基金管理有限公司
二零一二年六月六日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,487,059,391.33 | 92.56 |
其中:股票 | 2,487,059,391.33 | 92.56 | |
2 | 固定收益投资 | 154,826,000.00 | 5.76 |
其中:债券 | 154,826,000.00 | 5.76 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,078,998.86 | 1.12 |
6 | 其他各项资产 | 14,998,131.89 | 0.56 |
7 | 合计 | 2,686,962,522.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 70,594,806.98 | 2.65 |
B | 采掘业 | 1,439,124,039.02 | 53.97 |
C | 制造业 | 497,778,319.94 | 18.67 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | 204,740,186.89 | 7.68 |
C6 | 金属、非金属 | 279,224,133.05 | 10.47 |
C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
C8 | 医药、生物制品 | 13,814,000.00 | 0.52 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 5,922,113.60 | 0.22 |
F | 交通运输、仓储业 | 7,019,800.00 | 0.26 |
G | 信息技术业 | 197,683,191.54 | 7.41 |
H | 批发和零售贸易 | 124,033,657.46 | 4.65 |
I | 金融、保险业 | 133,088,525.60 | 4.99 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 10,301,637.19 | 0.39 |
L | 传播与文化产业 | 1,513,300.00 | 0.06 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 2,487,059,391.33 | 93.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600348 | 阳泉煤业 | 13,804,000 | 237,842,920.00 | 8.92 |
2 | 600123 | 兰花科创 | 4,161,934 | 184,914,727.62 | 6.94 |
3 | 601699 | 潞安环能 | 7,314,892 | 179,141,705.08 | 6.72 |
4 | 600395 | 盘江股份 | 6,632,598 | 175,763,847.00 | 6.59 |
5 | 601101 | 昊华能源 | 7,575,708 | 143,786,937.84 | 5.39 |
6 | 000630 | 铜陵有色 | 7,500,000 | 142,125,000.00 | 5.33 |
7 | 600188 | 兖州煤业 | 6,074,647 | 134,917,909.87 | 5.06 |
8 | 002261 | 拓维信息 | 6,508,977 | 120,546,254.04 | 4.52 |
9 | 000861 | 海印股份 | 6,398,861 | 114,283,657.46 | 4.29 |
10 | 600366 | 宁波韵升 | 6,000,000 | 107,280,000.00 | 4.02 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 154,826,000.00 | 5.81 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 154,826,000.00 | 5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1101022 | 11央票22 | 600,000 | 58,086,000.00 | 2.18 |
2 | 1101096 | 11央票96 | 600,000 | 58,044,000.00 | 2.18 |
3 | 1101094 | 11央票94 | 400,000 | 38,696,000.00 | 1.45 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,896,022.07 |
5 | 应收申购款 | 9,852,109.82 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 14,998,131.89 |
阶段 | 净值增长率%① | 净值增长率标准差%② | 业绩比较基准收益率%③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①-③ | ②-④ |
2008.04.23-2008.12.31 | -26.56% | 1.63% | -31.79% | 2.31% | 5.23% | -0.68% |
2009.01.01-2009.12.31 | 42.10% | 1.71% | 72.60% | 1.54% | -30.50% | 0.17% |
2010.01.01-2010.12.31 | 19.05% | 1.71% | -8.88% | 1.19% | 27.93% | 0.52% |
2011.01.01-2011.12.31 | -37.26% | 1.66% | -17.81% | 0.98% | -19.45% | 0.68% |
2012.01.01-2012.03.31 | 6.10% | 2.21% | 3.71% | 1.14% | 2.39% | 1.07% |
2008.04.23-2012.03.31 | -17.30% | 1.72% | -15.39% | 1.50% | -1.91% | 0.22% |
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
100万元以下 | 1.5% |
100万元以上(含)-200万元以下 | 1.2% |
200万元以上(含)-500万元以下 | 0.8% |
500万元以上(含) | 1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
1 年以内(含1年) | 0.5% |
1 年-2 年(含2年) | 0.25% |
2 年以上 | 0 |