（上接B21版）
3.1、指数投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 36,058,033.37 | 8.49 |
| C | 制造业 | 94,341,701.60 | 22.21 |
| C0 | 食品、饮料 | 12,186,984.76 | 2.87 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,793,382.28 | 0.66 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 1,339,057.47 | 0.32 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,661,475.85 | 1.10 |
| C5 | 电子 | 2,880,327.24 | 0.68 |
| C6 | 金属、非金属 | 27,703,308.96 | 6.52 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 36,415,021.42 | 8.57 |
| C8 | 医药、生物制品 | 5,613,842.22 | 1.32 |
| C99 | 其他制造业 | 748,301.40 | 0.18 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 15,792,038.42 | 3.72 |
| E | 建筑业 | 12,528,015.23 | 2.95 |
| F | 交通运输、仓储业 | 20,234,184.87 | 4.76 |
| G | 信息技术业 | 11,682,434.22 | 2.75 |
| H | 批发和零售贸易 | 8,552,069.10 | 2.01 |
| I | 金融、保险业 | 165,825,207.27 | 39.04 |
| J | 房地产业 | 29,394,726.12 | 6.92 |
| K | 社会服务业 | 3,324,928.06 | 0.78 |
| L | 传播与文化产业 | 362,881.83 | 0.09 |
| M | 综合类 | 4,470,317.57 | 1.05 |
| 合计 | 402,566,537.66 | 94.77 |
3.2、积极投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 990,430.24 | 0.23 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 990,430.24 | 0.23 |
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 3,218,832 | 20,182,076.64 | 4.75 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 3,852,530 | 18,145,416.30 | 4.27 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,471,725 | 17,513,527.50 | 4.12 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,221,325 | 16,268,049.00 | 3.83 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 1,611,303 | 14,388,935.79 | 3.39 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 1,177,032 | 9,745,824.96 | 2.29 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 824,069 | 9,550,959.71 | 2.25 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 2,196,914 | 9,512,637.62 | 2.24 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 219,473 | 8,028,322.34 | 1.89 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 305,958 | 7,835,584.38 | 1.84 |
4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600498 | 烽火通信 | 37,067 | 990,430.24 | 0.23 |
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 251,769.73 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 19,220.65 |
| 4 | 应收利息 | 4,952.34 |
| 5 | 应收申购款 | 43,646.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 319,589.36 |
（4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
（5.1）本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
（5.2）报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2010年4月23日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差② | 比较基准收益率 ③ | 比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.4.23至2010.12.31 | 5.91% | 1.32% | -5.90% | 1.55% | 11.81% | -0.23% |
| 2011.1.1至2011.12.31 | -18.96% | 1.20% | -18.87% | 1.20% | -0.09% | 0.00% |
| 2012.1.1至2012.3.31 | 4.04% | 1.30% | 3.91% | 1.29% | 0.13% | 0.01% |
| 自基金合同生效日（2010年4月23日）至2012年3月31日 | -10.70% | 1.26% | -20.67% | 1.35% | 9.97% | -0.09% |
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
4、除管理费、托管费和基金合同生效后的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书正文“基金份额的申购与赎回”一章。
2、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书正文“基金份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对释义的更新
对“二、释义”部分进行了更新。
（二）对基金管理人的更新
对“三、基金管理人”部分进行了更新。
（三）对基金托管人的更新
对“四、基金托管人”部分进行了更新。
（四）对相关服务机构的更新
对“五、相关服务机构”的部分内容进行了更新。
（五）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（六）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（七）更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。
（八）对部分其他表述进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2012年6月7日