（上接13版）

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110239	11国开39	1,000,000	100,240,000.00	1.93
2	110242	11国开42	200,000	20,034,000.00	0.39
3	110018	国电转债	28,960	3,021,396.80	0.06
4	113002	工行转债	13,110	1,419,419.70	0.03

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	158,830.42
4	应收利息	1,656,030.67
5	应收申购款	1,370,510.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,685,371.24

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110018	国电转债	3,021,396.80	0.06
2	113002	工行转债	1,419,419.70	0.03

5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年12月31日。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年11月11日至2007年12月31日	0.41%	0.09%	5.38%	1.75%	-4.97%	-1.66%
2008年度	-62.61%	2.78%	-61.64%	2.73%	-0.97%	0.05%
2009年度	89.60%	1.93%	84.85%	1.85%	4.75%	0.08%
2010年度	-11.67%	1.50%	-11.03%	1.43%	-0.64%	0.07%
2011年度	-23.57%	1.22%	-22.62%	1.17%	-0.95%	0.05%
2007年11月11日至2011年12月31日	-51.95%	1.93%	-48.55%	1.90%	-3.40%	0.03%

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7、基金的资金汇划费用；

8、基金的指数使用费；

9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年12月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、在“第二节 释义”部分，更新了“《销售办法》”的释义；

3、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

4、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

5、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

6、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2012年1季度报告的内容；

7、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；

8、更新了“第二十二节 对基金份额持有人的服务”中的相关内容；

9、更新了“第二十三节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告；

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二○一二年六月二十二日