8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。

3. 根据基金合同的约定，自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。

4. 根据基金合同的约定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。

5. 根据基金合同的约定，自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。

6. 根据基金合同的约定，自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-35%，固定收益类资产比例65-100%。

7. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：24.5%×富时中国A全指＋75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。

8. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。

9. 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

10. 2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的证券交易费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费率如下：

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管理费计算方法如下：

H ＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率如下：

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托管费的计算方法如下：

H ＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第（一）款第（3） 至第（7）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（五）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）对“三、基金管理人”中的主要人员情况进行了更新，更新了董事会成员Mr. JOHN FLINT、Ms. JOANNA MUNRO；增加了监事会成员曹菁女士的信息，删除了王栋先生的信息；更新了副总经理王立荣先生的信息。

（二）更新了“四、基金托管人”部分的内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”的有关信息。更新了中国建设银行股份有限公司的信息；增加了中信证券（浙江）有限责任公司的信息。

（四）在“十一、基金的投资”中更新了基金投资组合报告（报告期为2012年1月1日起至3月31日）。

（五）在“十二、基金的业绩”中更新了自基金合同生效日（2006年5月23日）起至2012年3月31日止的基金业绩表现数据。

（六）在“十六、基金的费用和税收”中更新了基金管理人的管理费和基金托管人的基金托管费的划付时间。

（七）在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2011年11月24日至2012年5月23日以来涉及本基金的相关公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一二年七月七日

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	36,745,612.40	5.57
2	110016	川投转债	1,376,935.20	0.21

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2006/5/23-2006/12/31	43.48%	0.77%	19.92%	0.68%	23.56%	0.09%
2007/1/1-2007/12/31	68.24%	1.12%	64.11%	1.01%	4.13%	0.11%
2008/1/1-2008/12/31	-25.16%	0.95%	-24.46%	1.22%	-0.70%	-0.27%
2009/1/1-2009/12/31	22.25%	0.76%	33.97%	0.71%	-11.72%	0.05%
2010/1/1-2010/12/31	2.95%	0.65%	0.52%	0.47%	2.43%	0.18%
2011/1/1-2011/12/31	-9.82%	0.45%	-4.38%	0.35%	-5.44%	0.10%
2012/1/1-2012/3/31	-2.37%	0.42%	1.92%	0.40%	-4.29%	0.02%

时间段	年管理费率%
基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31）	1.50
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）	0.75
2016/06/01起（含2016/06/01）	0.38

时间段	年托管费率%
基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31）	0.25
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）	0.20
2016/06/01起（含2016/06/01）	0.10