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    泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金2012年第二季度报告
    2012-07-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金业绩比较基准:80%×中证700指数+20%×上证国债指数。 中证700指数由中证指数有限公司编制。中证700指数成份股由中证500指数和中证200指数成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金于2011年1月26日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

    风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2季度,国内经济环境和市场情绪继续延续了1季度风格:经济下滑——市场预期政策放松——政策放松低于预期——经济形势继续低迷,导致A股市场表现为:先是在政策放松预期下周期股上涨,而后在政策预期和经济形势双双低于预期下市场重新回归消费和成长板块。3月份的市场下跌、4月份的信贷较好及4月初经济的超预期下滑,强化了市场对政策放松和市场反弹的预期,催生了4月份的周期股行情;但管理层对放松政策的谨慎和迟疑,最终带来的是经济数据持续向下,虽然5、6月份出台了降准、降息等带有明显放松政策的信号,但幅度和进度显然不够,对经济的拉动十分有限。而国际方面,美国复苏力度较弱,欧洲经济继续底部徘徊,大宗商品价格下跌,中国出口形势不容乐观。二季度疲软的国内外经济形势最终导致5月份之后市场呈单边下跌形势。

    整体来看,2季度沪深指数跟随市场对经济的预期先涨后跌,上证指数下跌12.56%,深成指下跌13.73%。从行业看,前期表现相对较弱板块(医药、电力、地产、电子)、消费类板块(食品饮料、餐饮旅游)及政策性预期较强的券商板块表现较好;而煤炭、钢铁、化工、轻工制造等周期性板块表现较弱。

    操作上,本基金2季度围绕确定性、成长性个股配置,规避了受经济波动较大的板块,重点配置了食品饮料、医药、电子等板块的成长型个股。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.842元,本报告期份额净值增长率为6.58%,同期业绩比较基准增长率为0.94%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2012年3季度,预计投资环境将好于上半年。国内情况看:持续走弱的经济形势使得管理层对经济增长速度的关注度在提升,审批项目上马的力度会加大,投资对经济的拉动性将增强,而持续缓解的通胀压力也为政策调整提供了更多的腾挪空间;国际情况看,欧美形势基本企稳,黑天鹅事件出现的概率在减小。虽然目前看不到经济显著好转的迹象,但形势见底回升的概率正在增强,值得重点关注。

    总体而言,虽然目前支持大盘大幅度走强的信号尚未出现,但进一步恶化的可能性也正在减少。因此,本基金将保持中等仓位,维持当前消费类、成长类个股为主的基本配置思路;择机配置基本面良好的周期类个股,把握板块轮动带来的投资机会。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

    5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、 中国证监会核准泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金设立的文件;

    2、《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金招募说明书》;

    4、《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金托管协议》。

    7.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2012年7月19日

    基金简称泰达宏利中小盘股票
    交易代码162214
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年1月26日
    报告期末基金份额总额1,515,404,461.04份
    投资目标通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会,获取企业成长价值,努力实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略中小市值上市公司多处于快速成长阶段,往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回报。
    业绩比较基准80%×中证700指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )
    1.本期已实现收益-28,129,799.26
    2.本期利润82,190,041.45
    3.加权平均基金份额本期利润0.0531
    4.期末基金资产净值1,276,261,614.07
    5.期末基金份额净值0.842

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月6.58%0.98%0.94%0.98%5.64%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈少平本基金基金经理,研究部总监2011年1月26日-10硕士学位。2002 年10 月工作于海问投资咨询公司,任研究员;2003 年10 月起就职于泰达宏利基金管理公司,历任研究员,泰达宏利行业精选基金经理助理,高级研究员、研究部副总经理,现担任研究部总监。自2006年12月至2008年8月担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;自2007年11月至今担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理。10年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,028,346,178.1975.81
     其中:股票1,028,346,178.1975.81
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计327,302,008.9224.13
    6其他资产776,643.410.06
    7合计1,356,424,830.52100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业3,398,472.000.27
    C制造业723,930,979.8456.72
    C0食品、饮料183,515,030.1014.38
    C1纺织、服装、皮毛86,871,625.966.81
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷2,301,791.830.18
    C4石油、化学、塑胶、塑料36,860,473.932.89
    C5电子65,639,025.475.14
    C6金属、非金属26,563,982.522.08
    C7机械、设备、仪表118,318,238.869.27
    C8医药、生物制品203,860,811.1715.97
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业87,449,363.286.85
    F交通运输、仓储业9,767,009.600.77
    G信息技术业9,238,423.110.72
    H批发和零售贸易42,912,145.323.36
    I金融、保险业6,859,338.540.54
    J房地产业57,712,796.924.52
    K社会服务业52,681,686.424.13
    L传播与文化产业34,395,963.162.70
    M综合类--
     合计1,028,346,178.1980.57

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000049德赛电池1,946,69768,718,404.105.38
    2002375亚厦股份2,669,94265,920,867.985.17
    3600519贵州茅台258,48461,816,448.604.84
    4002029七 匹 狼2,138,92059,461,976.004.66
    5600138中青旅2,722,48748,950,316.263.84
    6000799酒 鬼 酒876,43345,925,089.203.60
    7600079人福医药1,783,65441,362,936.263.24
    8600059古越龙山2,616,20037,333,174.002.93
    9000024招商地产1,453,62835,657,494.842.79
    10600332广州药业1,473,08733,763,154.042.65

    序号名称金额(元)
    1存出保证金650,544.62
    2应收证券清算款-
    3应收股利11.79
    4应收利息103,379.76
    5应收申购款22,707.24
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计776,643.41

    本报告期期初基金份额总额1,581,504,303.71
    本报告期基金总申购份额4,293,063.32
    减:本报告期基金总赎回份额70,392,905.99
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,515,404,461.04

      泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

      2012年第二季度报告

      2012年6月30日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月19日