(上接33版)
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,595,318,369.59 | 96.74 |
| 其中：债券 | 3,595,318,369.59 | 96.74 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,752,186.83 | 0.48 |
| 6 | 其他各项资产 | 103,564,172.78 | 2.79 |
| 7 | 合计 | 3,716,634,729.20 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 151,305,128.00 | 5.07 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 2,424,440,241.59 | 81.31 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,019,573,000.00 | 34.20 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 3,595,318,369.59 | 120.58 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010203 | 02国债⑶ | 1,012,800 | 101,290,128.00 | 3.40 |
| 2 | 1082217 | 10云冶MTN1 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 3.36 |
| 3 | 1182098 | 11金光MTN1 | 1,000,000 | 99,980,000.00 | 3.35 |
| 4 | 1181183 | 11津城建CP01 | 800,000 | 80,648,000.00 | 2.70 |
| 5 | 041253009 | 12恒逸CP001 | 800,000 | 80,488,000.00 | 2.70 |
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 150,454.15 |
| 2 | 应收证券清算款 | 45,494,890.01 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 57,730,276.21 |
| 5 | 应收申购款 | 188,552.41 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 103,564,172.78 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2011年12月31日）
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自基金合同生效日（2011年12月8日）至2011年12月31日 | 0.20% | 0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.21% | -0.02% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<300万 | 0.5% |
| 300万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：
| 持有年限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜180天 | 1.5% |
| 180天≤Y＜1年 | 1.2% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.7% |
| Y≥2年 | 0 |
注：一年指365天，两年为730天
3、转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 重要提示 | 更新了重要提示的相关内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人相关信息。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的相关信息。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分直销机构和代销机构的信息； |
| 六、基金的募集 | 更新了基金首次募集的相关信息。 |
| 七、基金合同的生效 | 更新了基金合同生效的相关内容。 |
| 八、基金份额的申购、赎回与转换 | 更新了“（二）日常申购、赎回与转换的开放日及时间”部分信息； 更新了“（八）申购、赎回与转换的注册登记”相关内容。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 增加了本节内容，以后章节序号顺延。 |
| 二十一、对基金份额持有人的服务 | 对整章内容进行了更新。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2011年12月8日至2012年6月8日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○一二年七月二十三日