(上接A44版)
(2)本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和,不得超过该证券总股本的百分之十;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的百分之十;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二十;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的百分之十;
(10)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年,债券回购到期后不得展期;债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;
(11)本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%
十一、基金的风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2012年第2季度报告,报告截止日:2012年6月30日。本报告中财务资料未经审计。
1、2012年6月30日基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,721,337,749.43 | 90.24 |
其中:股票 | 1,721,337,749.43 | 90.24 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,275,928.34 | 9.29 |
6 | 其他资产 | 8,993,293.17 | 0.47 |
7 | 资产合计 | 1,907,606,970.94 | 100.00 |
2、2012年6月30日按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 18,224,927.47 | 0.96 |
B | 采掘业 | 202,449,433.26 | 10.65 |
C | 制造业 | 796,711,992.20 | 41.91 |
C0 | 食品、饮料 | 121,904,242.91 | 6.41 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 71,726,640.92 | 3.77 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 84,373,305.21 | 4.44 |
C5 | 电子 | 20,377,450.44 | 1.07 |
C6 | 金属、非金属 | 50,972,752.84 | 2.68 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 366,588,209.11 | 19.29 |
C8 | 医药、生物制品 | 80,768,998.77 | 4.25 |
C99 | 其他制造业 | 392.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 17,624,098.65 | 0.93 |
F | 交通运输、仓储业 | 87,995,689.04 | 4.63 |
G | 信息技术业 | 8,611,298.20 | 0.45 |
H | 批发和零售贸易 | 23,299,005.80 | 1.23 |
I | 金融、保险业 | 326,199,123.56 | 17.16 |
J | 房地产业 | 239,907,315.49 | 12.62 |
K | 社会服务业 | 314,865.76 | 0.02 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 1,721,337,749.43 | 90.56 |
3、2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 12,970,501 | 141,637,870.92 | 7.45 |
2 | 600048 | 保利地产 | 7,033,087 | 79,755,206.58 | 4.20 |
3 | 601318 | 中国平安 | 1,349,217 | 61,713,185.58 | 3.25 |
4 | 601699 | 潞安环能 | 2,824,623 | 58,582,681.02 | 3.08 |
5 | 600518 | 康美药业 | 3,567,406 | 55,009,400.52 | 2.89 |
6 | 600009 | 上海机场 | 3,894,577 | 49,616,910.98 | 2.61 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 1,479,925 | 48,482,343.00 | 2.55 |
8 | 600582 | 天地科技 | 3,352,409 | 48,442,310.05 | 2.55 |
9 | 600383 | 金地集团 | 6,948,201 | 45,024,342.48 | 2.37 |
10 | 000581 | 威孚高科 | 1,623,999 | 44,497,572.60 | 2.34 |
4、2012年6月30日按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)2012年6月30日其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 7,268,000.55 |
3 | 应收股利 | 425,753.10 |
4 | 应收利息 | 42,231.68 |
5 | 应收申购款 | 7,307.84 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 8,993,293.17 |
(4)2012年6月30日基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)2012年6月30日基金持有的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2007年1月5日(转型后新基金合同生效日)至2007年12月31日 | 130.59% | 2.05% | 88.13% | 1.50% | 42.46% | 0.55% |
2008年度 | -50.01% | 2.01% | -47.51% | 1.97% | -2.50% | 0.04% |
2009年度 | 57.15% | 1.57% | 57.73% | 1.33% | -0.58% | 0.24% |
2010年度 | 0.47% | 1.20% | -6.69% | 1.03% | 7.16% | 0.17% |
2011年度 | -24.81% | 1.05% | -15.53% | 0.84% | -9.28% | 0.21% |
2012年1月1日至2012年6月30日 | 1.48% | 1.09% | 4.06% | 0.86% | -2.58% | 0.23% |
2007年1月5日(转型后新基金合同生效日)至2012年6月30日 | 38.88% | 1.60% | 27.74% | 1.36% | 11.14% | 0.24% |
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第十部分:基金份额的申购和赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。
(四)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
(二)在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关情况。
(三)在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关情况。
(四)在“五、相关服务机构”中,更新了直销机构及代销机构的相关信息。
(五)在“十三、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告。
(六)在“十四、基金的业绩”中,更新了自基金成立以来的本基金业绩表现数据。
(七)在“二十七、其他应披露事项”中,更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于2012年7月17日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一二年七月二十六日