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  • “钻石”底下 谁在大手笔买入
  • ■海外一周
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    “钻石”底下 谁在大手笔买入
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    ■海外一周
    2012-07-31       来源：上海证券报      
    　　上周各期货非商业净头寸持仓增幅
    　　美铜空头持仓量
    　　美元指数走势
    　　安硕A50沽空占比与沽空量

      ■海外一周

    贵金属市场空强多弱

      过去一周，芝加哥期交所高级铜期货的空头加仓非商业头寸12%，加仓力度为各品种之最。这使得目前空头持仓量已达53834手合约，逼近去年底创造的十年来持仓新高。相较之下，铜多头持仓量波澜不惊，距离去年初的阶段高位尚有近60%的距离。黄金期货方面，多头上周减仓8%，空头则不减反增，使得上周黄金期货净多头寸持仓下降逾12%。农产品期货的涨势仍在延续，主力品种中玉米多头上周加仓10%，小麦期货多头与净多头持仓量则继续刷新历史新高。

      上期海外周报曾提及，欧元区当时被多重利空消息困扰，使得美债价格大涨。但消息面在上周中风向突变，欧洲央行行长德拉吉与德法两国领导人相继出面表示将采取一切措施来保卫欧元，使得欧元兑美元应声大涨，欧洲主要股指纷纷反弹，金价与铜价连涨三日。之后美国商务部公布二季度GDP初值，环比增长1.5%，略好于市场1.4%的预期，宽松预期的降低使得贵金属价格获利了结些微收跌。短期来看，欧美市场数据与信息仍是主导贵金属价格的唯一因素。从下图可以看到，今年以来，美铜空头持仓量变化与美元指数的相关度非常高。近期左右美元走势的因素不在少数，投资者可以从中大致估量贵金属空头的短期投资策略。

      本周投资者关注的一大热点话题是热钱外流。在二季度外汇储备降低、人民币连触跌停、B股市场更是连续两次上演暴跌的背景下，恒指却与A股市场背道而驰，走出了四连阳。下图给出了安硕A50指数基金最近一年多来的空头持仓量变化。安硕A50历来被业界尤其海外投资者看做A股市场的领先指标，从下图中可以发现，7月18日安硕A50沽空占比达到44.32%，创近两年来新高，该数值警戒线为25%，高于警戒线则后市往往走弱。上周初该数值突然直线下跌至13%左右，但空方近几日卷土重来，沽空比重新回到30%以上，单从数据来看，海外资金对A股的未来走势不甚看好。

      期货市场其他交易信息上周基本维持稳定，外汇与美CFTC每周期货市场交易信息国债等上周波动幅度较大的产品本周头寸变化并不显著。本周美联储新一轮政策会议因有不错的二季度GDP数据在前，加上会后伯南克并不召开新闻发布会，故市场对会后宽松预期升温不报太大希望。相较之下，周四的欧洲央行利率决议之后的德拉吉讲话可能更会急切地传递利多信息。

      CFTC每周期货市场交易信息

    名称 多头期货持仓/变动空头期货持仓/变动净头寸期货持仓/变动
    ICE美元指数55109/668 7273/561 47836/107
    欧元美元3个月1426437/75127734346/34578692093/40549
    CME标普50061689/-5543 84997/-485 4.608145512
    NYMEX原油33079/666 4014/531 29065/135
    CEI黄金 166085/-1438953108/1593 112977/-15982
    CEI铜 40765/967 53834/5749 2.732956922
    CBOT玉米361858/3423896883/-11499264975/45737
    CBOT小麦155108/7102 97990/815 57118/6287
    CBOT大豆319518/-279963559/854 255959/-3653

      （本报数据研究部 陈晓力）
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