【重要提示】
本基金经中国证监会2011年10月11日证监许可[2011]1638号文核准募集。本基金基金合同于2011年12月20日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、本基金特定的风险、股指期货等金融衍生品投资风险、本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负责。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
本基金持有的国债、金融债、央行票据等保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的股票、权证以及股指期货等收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金为契约型开放式基金。
本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2012年6月20日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年3月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2012年7月12日对本招募说明书（2012年8月更新）进行了复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：钱蒙
设立日期：2002年6月13日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
联系电话：（0755）83575992
传 真：（0755）82904048
股权结构：
■
（二）主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理，中国包装总公司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事长，国投资产管理公司总经理，安徽省六安市市委副书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任，国投机轻有限公司副总经理，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长，国家计委干部、主任科员。
凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行（香港）环球资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生，董事，中国香港籍，英国sheffield大学学士，现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编，中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
叶锦华先生，监事长，中国香港籍，澳大利亚University of Technology, Western Australia学士，现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监，并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士，监事，中国籍，硕士，经济师，现任本公司监察稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监，河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理，中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理，建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
尚健先生，总经理，中国籍，美国康涅狄格大学金融学博士。曾任中国证监会基金部副处长，上海证券交易所发展战略委员会副总监，华安基金管理有限公司副总经理，银华基金管理有限公司总经理。
刘纯亮先生，副总经理，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ACCA）会员。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员、博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。
盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
路博先生，副总经理，中国籍，学士，会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计，国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管，国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管，国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。
包爱丽女士，督察长，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
李怡文女士，中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，11年证券行业从业经验，曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
（1）投资决策委员会主席：尚健先生，总经理
（2）投资决策委员会成员：
徐炜哲先生：基金投资部副总监，基金经理
韩海平先生：固定收益组副总监，基金经理
刘新勇先生：总经理助理兼专户投资部总监，投资经理
陈翔凯先生：专户投资部副总监，投资经理
邓跃辉先生：专户投资部副总监，投资经理
刘杰文先生：研究部总监
（3）督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：26,714,732,987元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：关悦
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
中国民生银行在“2006民营上市公司100强”中位列第一名，并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第七名。
2007年10月，中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证（即企业社会责任管理体系），成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。
2007年11月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。
2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。
2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名。
在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009年6月，民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。
2009年11月21日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。
2009年12月1日，中国民生银行获得了“2008年度中国上市公司百强榜第13名”。
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。
2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010年5月20日，在2010年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上，中国民生银行从众多竞争者中脱颖而出，荣获“最佳贸易金融银行奖”。
2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2010年12月1日，在《亚洲货币》杂志(Asiamoney)公布的年度最佳公司治理票选结果中，民生银行在中国区组别中获得最高票数，成为年度中国区最佳公司治理企业。
2011年6月22日，在由《理财周报》主办的“2011中国上市公司最佳董事会价值管理论坛”上，民生银行荣获“2011中国主板上市公司最佳董事会10强”。
2011年7月9日，在《华夏时报》、北京大学中国企业法律风险管理研究中心主办的“2011中国上市公司风险管理高峰论坛”上，民生银行荣获“2011金盾奖－中国上市公司最佳信息披露奖”。
2011年9月20日，民生银行凭借在投资者关系管理方面的诸多创新做法和成绩，在第十三届投资者关系全球排名（IR Global Rankings, IRGR）颁奖典礼上，以中国区第二名获得中国投资者关系大奖（香港上市公司）优秀奖。
2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
（二）主要人员情况
刘湣棠：男，高级经济师。资产托管部经理。曾任职于中国人民银行深圳分行，工商银行深圳分行，中国民生银行深圳、广州分行及香港代表处；历任人民银行深圳分行信贷员、信贷科副科长，工商银行深圳分行营业部信贷科长、秘书科长和办事处主任，中国民生银行深圳分行信贷部总经理，振业支行行长和分行营业部总经理，广州分行副行长、行长、香港代表处首席代表。在银行系统工作三十年，具有丰富的商业银行从业经历和管理工作经验，同时具备广阔的海外视野。
（三）基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工52人，平均年龄33岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2012年6月30日，本行共托管基金16只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金\光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金和建信转债增强债券型证券投资基金。托管基金资产净值为423.25亿元。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575993 83575992
传真：(0755)82904048 82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2、代销机构：
（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
联系人：陶仲伟
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
电话：010-66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（5）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
传真：010-85109219
联系人：客服中心
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com
（6）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（7）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（8）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：丰靖
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com
（9）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人：吴建
电话：010-85238425
传真：010-85238680
联系人：马旭
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（10）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223587
传真：010-66226045
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（11）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云
客服电话：95528
公司网站: www.spdb.com.cn
（12）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：宁黎明
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：张萍
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（13）深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：0755-82088888
联系人：张青
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
（14）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：0755-22632625
传真：0755-22197701
联系人：蔡宇洲
客服电话：4006699999
公司网站:bank.pingan.com
（15）江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省吴江市中山南路1777 号
办公地址：江苏省吴江市中山南路1777 号
法定代表人：陆玉根
电话：（0512）63969960
传真：（0512）63969962
联系人：傅巍群
客服电话：（0512）96068、400-8696-068
公司网站：www.wjrcb.com
（16）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com
（17）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
（18）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（19）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82960141
联系人：林生迎
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（20）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
电话：95575或致电各地营业网点
传真：020-87555305
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
（21）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568888
传真：010-66568990
联系人：田薇
客服电话：400-888-8888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（22）海通证券股份有限公司
住所：上海淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com
（23）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：曹晔
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.sywg.com
（24）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客服电话：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（25）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
（26）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-83290834
传真：025-51863323
联系人：程高峰
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（27）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：李芳芳
客服电话：4008888788 、10108998
公司网站：www.ebscn.com
（28）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22627761
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com
（29）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：李丹
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com.cn
（30）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
电话：0791-6281061
传真：0791-6289395
联系人：吴祖平
公司网站：www.gsstock.com
（31）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人：李工
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
联系人：甘霖
客服电话：96518/4008096518
公司网站：www.hazq.com
（32）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
办公地址：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
法定代表人：沈强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783771
联系人：周妍
客服电话：0571-96598
公司网站：www.bigsun.com.cn
（33）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：张智河
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：0532-96577
公司网站：www.zxwt.com.cn
（34）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（35）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：4008-001-001
公司网站：www.essence.com.cn
（36）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-58328366
传真：010-58328748
联系人：牟冲
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（37）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2246273
传真：0551-2272100
联系人：祝丽萍
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn
（38）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层、26层
法定代表人：刘学民
电话：0755-82485087
传真：0755-82485081
联系人：崔国良
客服电话：400-888-1888
公司网站：www.firstcapital.com.cn
（39）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571-87929129
传真：0571-87818329
客服电话：0571-96336（上海地区962336）
公司网站：www.ctsec.com
（40）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层、16层、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层、16层、17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
联系人：李春芳
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（41）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话： 4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（42）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（43）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（44）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（45）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运永
电话：0769-22116557
传真：0769-22119423
联系人：张巧玲
客服电话：0769-961130
公司网站：www.dgzq.com.cn
（46）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
客服电话：400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
（47）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话：021-53519888
传真：021-53519888
联系人：张瑾
客服电话：021-962518、4008-918-918
公司网站：www.962518.com
（48）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（49）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690126
传真：028-86690126
联系人：金喆
客服电话：4006-600109；95105111（四川省内拨打）
公司网站：www.gjzq.com.cn
（50）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36层、37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36层、37层
法定代表人：张建军
电话：020-37865070
传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
客服电话：400－8888－133
公司网站：www.wlzq.com.cn
（51）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
联系人：张宇宏
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（52）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66555500
联系人：林爽
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
（53）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
电话：021-50122086
传真：021-50122200
联系人：宋歌
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com
（54）财富证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
客服电话：0731-84403350
（55）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
联系人：彭博
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（56）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（57）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法人：冯戎
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com
（58）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（59）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：李剑阁
电话：010-65051166
传真：010-85679535
联系人：罗春蓉
公司网站：www.cicc.com.cn
（60）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
（61）中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人：杜航
电话：0791-6768681
传真：0791-6789414
联系人：戴蕾
客服电话：400-8866-567
公司网站：www.avicsec.com
（62）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619
传真：0931-4890118
联系人：曹占强
客服电话：400-689-8888
公司网站：www.hlzqgs.com
（63）中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：0755-84588888
传真：0755-84865560
联系人：陈忠
公司网站：www.cs.ecitic.com
（64）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人：丁之锁
电话：010－58568040
传真：010－58568062
联系人：陶颖
客服电话：010－58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（65）世纪证券有限责任公司
住所：深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：方文
客服电话：0755-83199509
公司网站：www.csco.com.cn
（66）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：石保上
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
联系人：程月艳、耿铭
客服电话：967218、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（67）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
联系人：卢金文
客服电话：0592-5163588
公司网站：www.xmzq.cn
（68）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
办公地址：上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：陈敏
客服电话：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com
（69）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431－85096709
传真：0431－85096795
联系人：潘锴
客服电话：400-600-0686
公司网站：www.nesc.cn
（70）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
电话：010－88086830
传真：010－66412537
联系人：陈韦杉、朱晓光
客服电话：010－88086830
公司网站：www.rxzq.com.cn
（71）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：岳献春
电话：010－85127999
传真：010－85127917
联系人：赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（72）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
（73）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83700205
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：钱蒙
联系人：冯伟
电话：（0755）83575836
传真：（0755）82912534
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
联系人：廖海
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、单峰
联系人：单峰
四、基金的名称
本基金名称：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：保本混合型。基金运作方式：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对收益资产和保本资产的配置，该层次以组合保险策略为依据，即收益资产可能的损失额不超过安全垫；另一层为对收益资产、保本资产内部的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。
1、CPPI投资策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整保本资产与收益资产投资的比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时保本金额的安全，通过对收益资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产配置具体可分为以下四步：
第一步：确定保本资产的最低配置比例。
根据保本期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为保本金额的100%）和合理的贴现率，设定当期应持有的保本资产的最低配置数量和比例，即投资组合的价值底线。
■
其中： Pt为当期保本资产现值，PT为保本期末投资组合最低目标价值，r 为贴现率，T 为到期时间，t为当前时间。
第二步：计算投资组合的安全垫（Cushion），即投资组合净值超过安全底线的数额。
■
其中：Ct为组合安全垫， Vt为当期投资组合净值。
第三步：确定收益资产的最高配置比例。
根据组合安全垫和收益资产风险特性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的收益资产的最高配置比例，其余资产投资于保本资产。
■
其中：Et为当期持有的收益资产上限，n为放大倍数。
其中放大倍数主要根据当期权益类市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。
第四步：动态调整保本资产和收益资产的配置比例。
根据安全垫水平、市场估值情况，并结合市场实际运行态势制定和调整保本资产和收益资产的配置比例，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。
举例说明CPPI 策略：
假设期初投资10亿元于股票和债券，投资期限为三年，放大倍数选为3。债券三年预期收益率为10%。
根据股票资产投资金额计算公式：
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可计算得出期初投资于股票资产的金额为：2.308亿元（保留至小数点后3位）。
因此，投资于债券资产的金额为：10-2.308=7.69亿元。
a、运作一段时间后，在T1时刻，假设股票资产上涨10%，而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为9%。
则T1时刻基金总资产为：2.308×（1+10%）+7.692×（1+1%）=10.30亿元。
根据股票资产计算公式，可计算得出T1时刻可投资于股票资产的金额为：2.919 亿元。
可投资于债券资产的金额为：10.308-2.919=7.389亿元。
故在T1时刻将2.919亿元投资于股票，将7.389亿元投资于债券，由于此时基金拥有的债券市值为7.769亿元（7.692×（1+1%）=7.769），故基金管理人卖出0.380亿元债券（7.769-7.389=0.380），同时买入0.380亿元股票。
b、继续运作一段时间后，在T2时刻，假设股票资产下跌5%，而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为8%。
则此时基金总资产为：2.919×（1-5%）+7.389×（1+1%）=10.236亿元。
根据股票资产计算公式，可计算得出T2时刻可投资于股票资产的金额为：2.552 亿元。
可投资于债券资产的金额为：10.236-2.552=7.684亿元。
故在T2时刻将2.552亿元投资于股票，将7.684亿元投资于债券，由于此时基金拥有的股票市值为2.773亿元（2.919×（1-5%）=2.773），故基金管理人卖出0.221亿元股票（2.773-2.552=0.221），同时买入0.221亿元债券。
因此如果股票上涨，那么投资组合净值上涨，安全垫增大，更多的资金从债券转到股票；
如果股票下跌，那么投资组合净值下跌，安全垫缩小，更多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至价值底线，即安全垫最多缩小为零，这时投资组合全部转换为债券，投资组合沿着价值底线增值，到期增至本金10亿元，从而实现保本的目的。
(下转A45版)
| 股东名称 | 持股比例 |
| 国投信托有限公司 | 51% |
| 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） | 49% |
| 合计 | 100% |
（2012年8月更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司