上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
2012年半年度报告摘要
1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年6月16日至2012年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（三）的规定，即本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2012年6月30日，本管理人共管理十七只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金及中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，2012年上半年美国经济持续缓慢复苏，但步伐愈发艰难，而欧元区依然笼罩于债务危机的阴影之中，并不断受到政局变化及经济衰退的多重影响，美强欧弱的格局仍在延续。具体来看，美国二季度新增非农就业人数较一季度有所回落，失业率也停止改善趋势。密歇根消费者信心指数由去年年底的69.9一路上升至3月份的76.2水平，但该指数于6月份创出今年以来最低水平74.1。持续表现相对较好的是房地产市场，上半年美国房地产市场稳步回暖，新屋开工折年数同比增速稳定于30%左右，同时新建住房销售与成屋销售同比增速分别持续上升至5月份的19.8%和9.64%。从领先指标来看，美国ISM制造业PMI指数在1-5月份保持在53-54附近水平，但在6月份则大幅下滑至49.7，预示三季度美国经济继续复苏存在隐忧。欧元区方面，债务危机问题依然未能根本解决，担忧情绪从未消散，同时债务危机国和核心国均受到政局变化及经济衰退的多重影响。从领先指标来看，欧元区制造业PMI指数在上半年持续回落，6月份创下三年来最低水平44.8，欧元区经济陷入衰退的迹象已较为明显。展望下半年，随着美国经济复苏步伐愈发艰难、欧元区经济衰退迹象愈发明显，预计全球各国家和地区货币当局可能继续加大放松的力度和节奏。
国内经济方面，上半年经济依然延续寻底回落的态势，内生动力不足的问题始终未见明显改善，但随着政策放松进一步深化，以地产、汽车销量、房地产新开工及基建投资增速回升为代表的积极信号开始出现。具体来看，工业增加值同比增速在4月份大幅回落至9.3%，并于5-6月份小幅回升至9.5%附近水平。从领先指标来看，一季度PMI指数曾在季节性因素的支撑下持续回升，但在5-6月份连续回落至年内低点50.2水平。从经济增长动力来看，投资增速初现企稳迹象，消费增速持续回落，而出口增速无明显改善。具体来看，6月份固定资产投资累计同比增速结束此前连续11个月下滑的趋势，小幅反弹至20.4%，其中基建投资增速在政策支持下明显回升，房地产投资增速回落压力依然较大，但在房地产下游需求改善的推动下，新开工面积连续两个月环比回升，预计下半年房地产投资增速有望企稳；6月份社会消费品零售总额同比增长13.7%，延续逐月下滑的趋势；6月份出口、进口额累计同比增速分别为9.2%与6.7%，同去年12月份24.87%和20.33%的水平相比，回落幅度明显，尤其是较低的进口增速凸显内需疲弱的事实。通胀方面，近期通胀压力明显减轻，6月CPI明显回落至2.2%，近期食品价格回落趋势依然较为确定，加之翘尾与季节性因素影响，预计三季度通胀压力将进一步减小。
鉴于对当前通胀和经济增速的判断，货币政策放松有望进一步深化，存贷款基准利率在一个月内两次下调，意味着货币政策进入降息周期的通道，货币政策放松的累计效应有望得到显效，我们预计下半年宏观经济有望在政策托底下低位弱势企稳。下一阶段，央行将继续实施稳健的货币政策，进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性，根据形势变化适时适度进行预调微调，以正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系。从货币政策例会及近期管理层在公开场合的表述来看，在经济出现明确的企稳信号之前，货币政策和财政政策将加大预调微调的力度，管理层认为海外经济环境不确定性增大，国内通胀压力减小，同时总理明确提出通过“稳投资”来实现“稳增长”的目标，预计管理层将继续下调存款准备金率，并可能再次下调存贷款利率，继续扩大基建投资力度，保持合理的投资增速。公开市场方面，考虑到下半年公开市场到期资金量较上半年明显减少，预计央行公开市场操作提供市场流动性的作用将大幅减小，央行将通过更为灵活的操作方式，综合运用正回购与逆回购操作，平滑资金面的短期波动。信贷方面，降准降息周期的延续以及政策放松的态度引导新增信贷总量保持较为理想的水平，同时信贷投放的节奏和新增信贷的结构也已初现改善，预计央行将继续贯彻适时适度预调微调思路，引导货币信贷适度增长，同时继续着力引导和促进信贷结构优化，加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
2. 行情回顾
股票指数在上半年呈现先涨后跌，宽幅震荡的走势，一方面受经济增速持续回落的影响，上市公司盈利下调，估值水平被动提高；另一方面，国际大宗商品价格有所回落，国内通胀压力明显缓解，使得宽松政策有一定的放松空间。国际方面，欧债危机仍在反复，投资者避险情绪高涨。总体来看，二级市场情绪继续走低，成交量萎缩。周期股和成长消费出现分化走势，在行业层面，医药生物、食品饮料、房地产等行业表现较好，而黑色金属、采掘、信息服务、轻工制造表现较差。从风格指数来看，国企指数表现略输于其它大盘指数，上证国企100上涨3.96%，中证500上涨6.25%。
3. 运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日为止，本基金的单位净值为0.720元，本基金的累计单位净值为0.840元。2012年上半年本基金净值增长率为 5.11%，同期业绩基准增长率为 3.96%。报告期内，本基金日跟踪误差为0.05%，年化跟踪误差为1.05%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济继续缓慢探底，通胀水平的继续回落为经济预调微调政策提供了一定的空间，随着各项“稳增长”政策的累计效应逐步显现，预计三季度我国经济将企稳，财政政策和货币政策均趋于稳健偏松，市场资金面的紧张状况有望得到一定程度的缓解。企业盈利方面，在经济低迷的背景下，多数周期行业的基本面仍面临较大下行压力，预计整体上市公司半年报业绩难言乐观。鉴于A股估值水平已经基本反映了业绩的悲观预期，估值修复或将是大方向，我们认为没有必要对市场持过于悲观的态度。信贷水平、政策预期以及市场供需都会对股市造成显著影响，但决定市场走势的根本因素，还是要看经济常态化背景之下，内生经济增长的力度与速度。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范围内。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，将具体品种公允价值手工维护入估值系统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的规定，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未满足基金合同中有关收益与分配的约定，无相关收益分配事项。
5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.720元，基金份额总额164,832,064.00份。
6.2利润表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2011年6月16日，上年度可比期间为2011年6月16日至2011年6月30日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2011年6月16日，上年度可比期间为2011年6月16日至2011年6月30日。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第269号《关于核准上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币485,761,535.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为485,765,331.00份，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合3,796.00份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人中银基金管理有限公司确定2011年7月28日为本基金的基金份额折算日。当日上证国有企业100指数收盘值为840.396点，基金资产净值为476,365,833.90元，折算前基金份额总额为485,765,331.00份，折算前基金份额净值为0.981元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.16689052，折算后基金份额总额为566,832,064.00份，折算后基金份额净值为0.840元。中银基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2011年7月29日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第176号文审核同意，本基金于2011年8月18日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证国有企业100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金也少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为上证国有企业100指数。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：股票投资包含可退替代款估值增值。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、股票明细不包括可退替代款估值增值。
2、报告期内“招商银行”系投资人申购交付组合证券和管理人二级市场交易而持有。
3、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.bocim.com网站的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末上市基金前十名持有人
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任宁敏女士担任本基金管理人副执行总裁。宁敏女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年2月1日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。
本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，选举李道滨先生为本基金管理人第三届董事会董事，陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务，相关事项已按规定向监管机构报告。
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，陈儒先生不再担任本基金管理人执行总裁职务，相关事项已按规定向监管机构报告，详情参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
此外，经本基金管理人董事会审议通过，聘任李道滨先生担任本基金管理人执行总裁。李道滨先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年8月10日刊登的《中银基金管理有限公司关于总经理任职事宜的公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
中银基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日
| 基金简称 | 国企ETF |
| 基金主代码 | 510270 |
| 交易代码 | 510270 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年6月16日 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 164,832,064.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年8月18日 |
| 投资目标 | 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指数（上证国有企业100 指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业100 指数。如果指数编制单位变更或停止上证国有企业100 指数的编制及发布，或上证国有企业100 指数由其它指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致上证国有企业100 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中银基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程明 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38834999 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | clientservice@bocim.com | Yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 021-38834788 400-888-5566 | 95555 | |
| 传真 | 021-68873488 | 0755-83195201 | |
| 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 | http://www.bocim.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市银城中路200 号中银大厦26 层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -11,794,514.55 |
| 本期利润 | 11,362,308.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586 |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2012年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1369 |
| 期末基金资产净值 | 118,684,737.92 |
| 期末基金份额净值 | 0.720 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.01% | 1.04% | -7.05% | 1.08% | 1.04% | -0.04% |
| 过去三个月 | -0.41% | 1.06% | -1.56% | 1.09% | 1.15% | -0.03% |
| 过去六个月 | 5.11% | 1.25% | 3.96% | 1.27% | 1.15% | -0.02% |
| 过去一年 | -16.73% | 1.27% | -18.26% | 1.31% | 1.53% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | -15.98% | 1.25% | -16.20% | 1.31% | 0.22% | -0.06% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 周小丹 | 本基金的基金经理、中银中证100指数增强基金经理、中银沪深300等权重指数（LOF）基金经理 | 2011-06-16 | - | 5 | 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），香港城市大学金融数学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，先后担任数量研究员、中银中证100指数基金经理助理、中银蓝筹基金经理助理等职。2010年11月至今任中银中证100指数基金经理，2011年6月至今任国企ETF基金经理，2012年5月至今任中银沪深300等权重指数（LOF)基金经理。具有5年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 1,085,071.59 | 1,399,479.82 |
| 结算备付金 | 352.83 | 270.00 | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 117,519,683.12 | 180,333,503.54 |
| 其中：股票投资 | 117,114,611.12 | 180,333,503.54 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 405,072.00 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 293.04 | 306.61 |
| 应收股利 | 430,586.79 | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | 33,683.84 |
| 资产总计 | 119,035,987.37 | 181,767,243.81 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 55,650.06 | 16,693.56 | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 50,546.90 | 83,406.01 | |
| 应付托管费 | 10,109.39 | 16,681.20 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 15,874.20 | 15,993.68 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 219,068.90 | 110,000.00 |
| 负债合计 | 351,249.45 | 242,774.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 141,258,244.30 | 226,956,524.53 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -22,573,506.38 | -45,432,055.17 |
| 所有者权益合计 | 118,684,737.92 | 181,524,469.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 119,035,987.37 | 181,767,243.81 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年6月16日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 12,136,056.46 | 4,814,763.92 | |
| 1.利息收入 | 3,955.56 | 493,570.61 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 3,840.75 | 44,439.35 |
| 债券利息收入 | 114.81 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 449,131.26 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -11,024,013.84 | 614,678.67 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | -12,777,020.74 | -42,036.57 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 1,753,006.90 | 656,715.24 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | 23,156,822.69 | 3,638,257.28 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | -707.95 | 68,257.36 |
| 减：二、费用 | 773,748.32 | 277,829.13 | |
| 1．管理人报酬 | 6.4.10.2.1 | 363,424.88 | 93,369.37 |
| 2．托管费 | 6.4.10.2.2 | 72,685.04 | 18,673.88 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 34,233.49 | 149,630.91 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 303,404.91 | 16,154.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,362,308.14 | 4,536,934.79 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,362,308.14 | 4,536,934.79 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 226,956,524.53 | -45,432,055.17 | 181,524,469.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 11,362,308.14 | 11,362,308.14 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -85,698,280.23 | 11,496,240.65 | -74,202,039.58 |
| 其中：1.基金申购款 | 7,712,845.22 | -1,036,806.03 | 6,676,039.19 |
| 2.基金赎回款 | -93,411,125.45 | 12,533,046.68 | -80,878,078.77 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 141,258,244.30 | -22,573,506.38 | 118,684,737.92 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年6月16日（基金合同生效日）至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 485,765,331.00 | - | 485,765,331.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,536,934.79 | 4,536,934.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 485,765,331.00 | 4,536,934.79 | 490,302,265.79 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中银基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 招商银行股份有限公司 (“招商银行”) | 基金托管人 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年6月16日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 363,424.88 | 93,369.37 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年6月16日（基金合同生效日）至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 72,685.04 | 18,673.88 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年6月16日（基金合同生效日）至2011年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 招商银行 | 1,085,071.59 | 3,716.69 | 59,536,130.00 | 44,439.35 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 117,114,611.12 | 98.39 |
| 其中：股票 | 117,114,611.12 | 98.39 | |
| 2 | 固定收益投资 | 405,072.00 | 0.34 |
| 其中：债券 | 405,072.00 | 0.34 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,085,424.42 | 0.91 |
| 6 | 其他各项资产 | 430,879.83 | 0.36 |
| 7 | 合计 | 119,035,987.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 266,480.43 | 0.22 |
| B | 采掘业 | 19,328,943.30 | 16.29 |
| C | 制造业 | 24,548,528.55 | 20.68 |
| C0 | 食品、饮料 | 6,431,135.65 | 5.42 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,213,894.18 | 1.02 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 9,100,717.67 | 7.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 6,958,648.05 | 5.86 |
| C8 | 医药、生物制品 | 844,133.00 | 0.71 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3,288,881.00 | 2.77 |
| E | 建筑业 | 5,661,644.00 | 4.77 |
| F | 交通运输、仓储业 | 2,836,614.36 | 2.39 |
| G | 信息技术业 | 3,084,691.50 | 2.60 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,512,269.78 | 1.27 |
| I | 金融、保险业 | 50,577,048.40 | 42.61 |
| J | 房地产业 | 3,770,290.80 | 3.18 |
| K | 社会服务业 | 552,189.00 | 0.47 |
| L | 传播与文化产业 | 253,700.00 | 0.21 |
| M | 综合类 | 1,433,330.00 | 1.21 |
| 合计 | 117,114,611.12 | 98.68 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 558,200 | 6,095,544.00 | 5.14 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 1,115,917 | 5,066,263.18 | 4.27 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 20,231 | 4,838,243.65 | 4.08 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 371,000 | 4,815,580.00 | 4.06 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 569,633 | 4,631,116.29 | 3.90 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 336,600 | 4,251,258.00 | 3.58 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 394,090 | 3,795,086.70 | 3.20 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 160,225 | 3,601,858.00 | 3.03 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 886,500 | 3,501,675.00 | 2.95 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 154,037 | 3,416,540.66 | 2.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6,062,717.20 | 3.34 |
| 2 | 601669 | 中国水电 | 654,026.00 | 0.36 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 489,108.58 | 0.27 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 422,132.00 | 0.23 |
| 5 | 600271 | 航天信息 | 388,217.24 | 0.21 |
| 6 | 601717 | 郑煤机 | 377,535.93 | 0.21 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 314,086.00 | 0.17 |
| 8 | 600971 | 恒源煤电 | 270,296.00 | 0.15 |
| 9 | 601928 | 凤凰传媒 | 246,694.36 | 0.14 |
| 10 | 601377 | 兴业证券 | 199,524.00 | 0.11 |
| 11 | 601555 | 东吴证券 | 198,958.00 | 0.11 |
| 12 | 601299 | 中国北车 | 179,806.50 | 0.10 |
| 13 | 601336 | 新华保险 | 174,115.00 | 0.10 |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 162,576.00 | 0.09 |
| 15 | 600549 | 厦门钨业 | 73,094.00 | 0.04 |
| 16 | 600348 | 阳泉煤业 | 64,283.00 | 0.04 |
| 17 | 601398 | 工商银行 | 54,100.00 | 0.03 |
| 18 | 600406 | 国电南瑞 | 53,298.00 | 0.03 |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 52,726.00 | 0.03 |
| 20 | 600188 | 兖州煤业 | 45,826.00 | 0.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 3,026,692.02 | 1.67 |
| 2 | 600015 | 华夏银行 | 1,957,326.49 | 1.08 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 1,240,423.00 | 0.68 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 668,295.92 | 0.37 |
| 5 | 601179 | 中国西电 | 354,471.00 | 0.20 |
| 6 | 600895 | 张江高科 | 345,752.97 | 0.19 |
| 7 | 601018 | 宁波港 | 314,446.00 | 0.17 |
| 8 | 601866 | 中海集运 | 303,428.00 | 0.17 |
| 9 | 601818 | 光大银行 | 299,313.00 | 0.16 |
| 10 | 600432 | 吉恩镍业 | 292,906.78 | 0.16 |
| 11 | 601158 | 重庆水务 | 274,898.00 | 0.15 |
| 12 | 600808 | 马钢股份 | 260,505.00 | 0.14 |
| 13 | 600508 | 上海能源 | 252,999.00 | 0.14 |
| 14 | 600259 | 广晟有色 | 140,991.00 | 0.08 |
| 15 | 600837 | 海通证券 | 125,964.00 | 0.07 |
| 16 | 600362 | 江西铜业 | 98,634.00 | 0.05 |
| 17 | 600111 | 包钢稀土 | 97,170.00 | 0.05 |
| 18 | 601766 | 中国南车 | 88,157.00 | 0.05 |
| 19 | 600150 | 中国船舶 | 87,023.00 | 0.05 |
| 20 | 600058 | 五矿发展 | 69,301.00 | 0.04 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 17,580,493.81 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 11,161,072.18 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 405,072.00 | 0.34 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 405,072.00 | 0.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 3,880 | 405,072.00 | 0.34 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 430,586.79 |
| 4 | 应收利息 | 293.04 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 430,879.83 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额 比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 2,346 | 70,260.90 | 24,830,541.00 | 15.06% | 140,001,523.00 | 84.94% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 太平人寿保险有限公司 | 11,658,634.00 | 7.07% |
| 2 | 民生证券有限责任公司 | 6,540,068.00 | 3.97% |
| 3 | 魏小艳 | 3,576,188.00 | 2.17% |
| 4 | 廖亚军 | 3,500,671.00 | 2.12% |
| 5 | 上海雅仕投资发展有限公司 | 2,330,280.00 | 1.41% |
| 6 | 钟洪 | 1,748,001.00 | 1.06% |
| 7 | 和慧民 | 1,735,166.00 | 1.05% |
| 8 | 付书霞 | 1,270,743.00 | 0.77% |
| 9 | 赵红 | 1,252,656.00 | 0.76% |
| 10 | 冯毅 | 1,237,487.00 | 0.75% |
| 基金合同生效日（2011年6月16日）基金份额总额 | 485,765,331.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 264,832,064.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 9,000,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 109,000,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 164,832,064.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | 21,846,110.49 | 99.25% | 18,987.70 | 99.27% | - |
| 中金公司 | 1 | 164,365.00 | 0.75% | 139.76 | 0.73% | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十四日