中海货币市场证券投资基金
2012年半年度报告摘要
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注1：本报告期指自2012年1月1日至2012年6月30日。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注3：本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 中海货币A类：
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2． 中海货币B类：
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注：“自基金合同生效起至今”指2010年7月28日(基金合同生效日)至2012年6月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年7月28日至2012年6月30日）
1、中海货币A类
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2、中海货币B类
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2012年6月30日，共管理开放式证券投资基金13只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据2011年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。
投资决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对2012年上半年所有组合在日内、3日、5日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。大多数样本通过相关检验。（3）对2012年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于30个的前提下，日内、3日、5日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比45%-55%的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。（4）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，在出口下滑、国内需求不振的情况下，国内经济增速不断下滑，经济增长缺乏动力。CPI持续下行，PPI以及PMI等数字同样都暗示经济正在不断超预期的回落。正是在这一背景下，货币政策逐渐走向宽松，除了降低存款准备金率之外，降息也成为央行开始不得不采取的手段。
经历了去年的一波急速下跌之后，债券市场在今年上半年走出了一波收益率持续下滑的上涨行情。从最初的利率债、高评级信用债到低评级品种，在资金宽松的推动下，债券轮番上涨，目前十年期国债接近了3.2%的历史较低水平，而信用利差也在不断缩小。在其他风险资产相对较弱的情况下，固定收益资产成了市场资金集中偏好的洼地。
上半年，本基金遵循一贯的以流动性管理为目标的原则，在满足持有人资金安排需求的同时，努力提高基金的收益。策略上，信用产品加长久期配置，逆回购和存款偏向长期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日,本基金A类每万份收益0.6366元，7日年化收益率5.830%，报告期内本基金A类净值收益率为2.0490%，高于业绩比较基准1.3172个百分点；本基金B类每万份收益0.7022元，7日年化收益率6.078%，报告期内本基金B类净值收益率为2.1713%，高于业绩比较基准1.4395个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年的债券市场，我们认为应相对谨慎。
宏观经济在三季度可能继续下滑，能否在四季度见底，仍需要观察一些数据指标。
而债券市场在经历了上半年的大幅上涨后，收益率已经下滑到不具备太大吸引力的水平。下半年，信用债的供给压力会持续加大，而经济下滑导致一些发债主体的信用事件爆发，有可能成为债市的风险点之一。但一些交易性和结构性的机会仍会继续存在，需要投资者密切关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年，本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年，中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金2012年上半年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额1,616,997,698.70份，其中A级基金份额总额436,481,603.53份，B级基金份额总额1,180,516,095.17份。
6.2利润表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：黄鹏，主管会计工作负责人：宋宇，会计机构负责人：曹伟
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】872号《关于核准中海货币市场证券投资基金募集的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2010年7月28日生效，该日的基金份额总额为2,958,869,207.75份，其中A级基金份额总额784,590,763.21份，B级基金份额总额2,174,278,444.54份。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R/当年天数（H为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费，E为前一日该级基金份额的基金资产净值，R为该级基金份额的年销售服务费率）。
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中海货币A类
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
中海货币B类
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中海货币A类
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
中海货币B类
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额39,999,780.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.4基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，下同。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.5其他需说明的重要事项标题
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务；聘请俞忠华先生担任副总经理职务。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。
中海基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日
| 基金简称 | 中海货币 | |
| 基金主代码 | 392001 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2010年7月28日 | |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,616,997,698.70份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中海货币A类 | 中海货币B类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 392001 | 392002 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 436,481,603.53份 | 1,180,516,095.17份 |
| 投资目标 | 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。 |
| 投资策略 | 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异，通过融入和融出的资金安排，获取无风险的利差收益。 |
| 业绩比较基准 | 同期7 天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中海基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 聂志刚 | 赵会军 |
| 联系电话 | 021-38429808 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | niezg@zhfund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-9788、021-38789788 | 95588 | |
| 传真 | 021-68419525 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.zhfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） | |
| 中海货币A类 | 中海货币B类 | |
| 本期已实现收益 | 12,580,635.61 | 19,364,298.17 |
| 本期利润 | 12,580,635.61 | 19,364,298.17 |
| 本期净值收益率 | 2.0490% | 2.1713% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2012年6月30日) | |
| 中海货币A类 | 中海货币B类 | |
| 期末基金资产净值 | 436,481,603.53 | 1,180,516,095.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3097% | 0.0089% | 0.1147% | 0.0001% | 0.1950% | 0.0088% |
| 过去三个月 | 0.9624% | 0.0064% | 0.3614% | 0.0001% | 0.6010% | 0.0063% |
| 过去六个月 | 2.0490% | 0.0070% | 0.7318% | 0.0001% | 1.3172% | 0.0069% |
| 过去一年 | 4.3363% | 0.0086% | 1.4890% | 0.0001% | 2.8473% | 0.0085% |
| 自基金合同生效起至今 | 6.7304% | 0.0071% | 2.8156% | 0.0002% | 3.9148% | 0.0069% |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3295% | 0.0089% | 0.1147% | 0.0001% | 0.2148% | 0.0088% |
| 过去三个月 | 1.0228% | 0.0064% | 0.3614% | 0.0001% | 0.6614% | 0.0063% |
| 过去六个月 | 2.1713% | 0.0070% | 0.7318% | 0.0001% | 1.4395% | 0.0069% |
| 过去一年 | 4.5868% | 0.0086% | 1.4890% | 0.0001% | 3.0978% | 0.0085% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.2267% | 0.0071% | 2.8156% | 0.0002% | 4.4111% | 0.0069% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 江小震 | 固定收益小组负责人，本基金、中海增强收益债券型证券投资基金基金经理 | 2010-07-28 | - | 14 | 江小震先生，复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司（原名恒康天安保险有限责任公司）投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作，现任固定收益小组负责人。2010年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 614,517,281.81 | 525,244,956.80 | |
| 结算备付金 | 1,431,818.18 | 1,104,545.45 | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 597,668,452.02 | 400,728,787.71 | |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 597,668,452.02 | 400,728,787.71 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 60,000,490.00 | 310,143,312.21 | |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 16,596,115.71 | 10,059,935.15 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 367,307,054.14 | 55,647,410.06 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 156,115.47 | 310,524.27 | |
| 资产总计 | 1,657,677,327.33 | 1,303,239,471.65 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 39,999,780.00 | - | |
| 应付证券清算款 | - | 22,000,000.00 | |
| 应付赎回款 | 360.00 | 63.08 | |
| 应付管理人报酬 | 407,424.93 | 418,452.89 | |
| 应付托管费 | 123,462.09 | 126,803.93 | |
| 应付销售服务费 | 89,227.12 | 128,068.80 | |
| 应付交易费用 | 16,977.53 | 15,723.49 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 8,037.08 | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 34,359.88 | 94,500.36 | |
| 负债合计 | 40,679,628.63 | 22,783,612.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,616,997,698.70 | 1,280,455,859.10 | |
| 未分配利润 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 1,616,997,698.70 | 1,280,455,859.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,657,677,327.33 | 1,303,239,471.65 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 37,004,853.91 | 41,646,046.73 | |
| 1.利息收入 | 31,174,962.56 | 40,741,054.88 | |
| 其中：存款利息收入 | 19,589,949.78 | 13,554,025.92 | |
| 债券利息收入 | 7,460,284.76 | 6,141,173.05 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 4,124,728.02 | 21,045,855.91 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 5,829,891.35 | 904,991.85 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 5,829,891.35 | 904,991.85 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | - | - | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 减：二、费用 | 5,059,920.13 | 5,231,087.90 | |
| 1．管理人报酬 | 2,575,504.24 | 3,589,468.71 | |
| 2．托管费 | 780,455.76 | 1,087,717.83 | |
| 3．销售服务费 | 838,046.69 | 209,271.41 | |
| 4．交易费用 | - | - | |
| 5．利息支出 | 668,927.90 | 117,998.15 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668,927.90 | 117,998.15 | |
| 6．其他费用 | 196,985.54 | 226,631.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,944,933.78 | 36,414,958.83 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,944,933.78 | 36,414,958.83 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,280,455,859.10 | - | 1,280,455,859.10 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 31,944,933.78 | 31,944,933.78 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 336,541,839.60 | - | 336,541,839.60 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,747,908,215.44 | - | 5,747,908,215.44 |
| 2.基金赎回款 | -5,411,366,375.84 | - | -5,411,366,375.84 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -31,944,933.78 | -31,944,933.78 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,616,997,698.70 | - | 1,616,997,698.70 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,589,294,238.34 | - | 4,589,294,238.34 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 36,414,958.83 | 36,414,958.83 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -3,896,451,332.42 | - | -3,896,451,332.42 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,021,105,176.60 | - | 2,021,105,176.60 |
| 2.基金赎回款 | -5,917,556,509.02 | - | -5,917,556,509.02 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -36,414,958.83 | -36,414,958.83 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 692,842,905.92 | - | 692,842,905.92 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中海基金管理有限公司（“中海基金”） | 基金管理人、直销机构 |
| 工商银行 | 基金托管人、代销机构 |
| 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) | 基金管理人的股东、代销机构 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 2,575,504.24 | 3,589,468.71 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 639,601.57 | 109,209.83 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 780,455.76 | 1,087,717.83 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 中海货币A类 | 中海货币B类 | 合计 | |
| 中海基金 | 15,495.35 | 35,145.23 | 50,640.58 |
| 工商银行 | 340,178.91 | 3,945.06 | 344,123.97 |
| 国联证券 | 601.50 | 8.20 | 609.70 |
| 合计 | 356,275.76 | 39,098.49 | 395,374.25 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 中海货币A类 | 中海货币B类 | 合计 | |
| 中海基金 | 10,013.90 | 101,437.69 | 111,451.59 |
| 工商银行 | 56,416.13 | 2,114.98 | 58,531.11 |
| 国联证券 | 249.41 | - | 249.41 |
| 合计 | 66,679.44 | 103,552.67 | 170,232.11 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 工商银行 | 4,517,281.81 | 200,688.13 | 22,462,287.15 | 269,857.81 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值 单价 | 数量（张） | 期末估值 总额 |
| 070219 | 07国开19 | 2012-07-02 | 100.30 | 200,000 | 20,060,000.00 |
| 090407 | 09农发07 | 2012-07-02 | 101.25 | 200,000 | 20,250,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 40,310,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 597,668,452.02 | 36.05 |
| 其中：债券 | 597,668,452.02 | 36.05 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 60,000,490.00 | 3.62 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,949,099.99 | 37.16 |
| 4 | 其他各项资产 | 384,059,285.32 | 23.17 |
| 5 | 合计 | 1,657,677,327.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2.84 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 39,999,780.00 | 2.47 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 98 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 108 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 49 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 11.50 | 2.47 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 35.25 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 5.35 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.24 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 12.38 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 14.28 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 6 | 合计 | 78.76 | 2.47 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 39,487,922.19 | 2.44 |
| 3 | 金融债券 | 60,220,233.05 | 3.72 |
| 其中：政策性金融债 | 60,220,233.05 | 3.72 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 497,960,296.78 | 30.80 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 597,668,452.02 | 36.96 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 20,118,122.41 | 1.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041258005 | 12中铝业CP001 | 500,000 | 50,073,278.80 | 3.10 |
| 2 | 041269003 | 12海航商CP001 | 300,000 | 30,341,612.73 | 1.88 |
| 3 | 041169001 | 11中节能CP001 | 300,000 | 30,143,981.89 | 1.86 |
| 4 | 041256015 | 12苏交通CP002 | 300,000 | 30,104,522.43 | 1.86 |
| 5 | 090407 | 09农发07 | 200,000 | 20,118,122.41 | 1.24 |
| 6 | 041159010 | 11重汽CP002 | 200,000 | 20,109,984.34 | 1.24 |
| 7 | 070219 | 07国开19 | 200,000 | 20,083,288.40 | 1.24 |
| 8 | 041159005 | 11闽能源CP001 | 200,000 | 20,081,466.97 | 1.24 |
| 9 | 041158006 | 11江西赛维CP001 | 200,000 | 20,080,086.65 | 1.24 |
| 10 | 041159024 | 11新投CP001 | 200,000 | 20,058,794.79 | 1.24 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 41 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.4065% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0275% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.2140% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 16,596,115.71 |
| 4 | 应收申购款 | 367,307,054.14 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | 156,115.47 |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 384,059,285.32 |
| 份额 级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | |||
| 中海货币A类 | 7,271 | 60,030.48 | 23,136,443.94 | 5.30% | 413,345,159.59 | 94.70% |
| 中海货币B类 | 28 | 42,161,289.11 | 1,082,336,356.28 | 91.68% | 98,179,738.89 | 8.32% |
| 合计 | 7,299 | 221,536.88 | 1,105,472,800.22 | 68.37% | 511,524,898.48 | 31.63% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 中海货币A类 | 89,698.15 | 0.0206% |
| 中海货币B类 | - | - | |
| 合计 | 89,698.15 | 0.0055% |
| 项目 | 中海货币A类 | 中海货币B类 |
| 基金合同生效日(2010年7月28日)基金份额总额 | 784,590,763.21 | 2,174,278,444.54 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 504,680,920.97 | 775,774,938.13 |
| 本报告期基金总申购份额 | 2,946,212,903.01 | 2,801,695,312.43 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 3,014,412,220.45 | 2,396,954,155.39 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 436,481,603.53 | 1,180,516,095.17 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 申银万国 | - | - | 1,888,000,000.00 | 100.00% | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十四日