中海优质成长证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

中海优质成长证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注1：“自基金合同生效起至今”指2004年9月28日(基金合同生效日)至2012年6月30日。

注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海优质成长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年9月28日至2012年6月30日）

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注1：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理人，已于2007年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*75%＋新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%”。

注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2012年6月30日，共管理开放式证券投资基金13只。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

注3：2012年7月10日，本基金基金经理由吕晓峰变更为俞忠华。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据2011年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投资决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。

行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对2012年上半年所有组合在日内、3日、5日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。大多数样本通过相关检验。（3）对2012年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于30个的前提下，日内、3日、5日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比45%-55%的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。（4）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

年初，在新股发行改革、千亿养老金入市传言影响、美国经济表现超预期，尤其美国电子行业复苏超预期、国内房地产政策松动和降低存准率等因素影响下，市场反弹，3月份受新增信贷低于市场预期和场外市场建设加速分流资金影响，存量资金博弈的反弹行情呈现冲高回落态势，4月份受到当月新增信贷远超市场预期，超过万亿元以及金融改革创新影响，引发市场出现持续反弹行情， 5月份在新发行500亿ETF基金建仓刺激下，市场继续冲高，但随后就在希腊问题影响下开始回落，PMI持续回落和欧债危机向西班牙扩散使市场在6月份延续了回落走势。回顾上半年，在经济下行和企业盈利变差的同时，超跌反弹叠加政策放松预期共同推动了市场反弹行情，而国内经济回落叠加国际债务危机使反弹动力减弱，然而较低的市场估值水平使市场在较小的区间内震荡。同时个股间的差异明显，为市场提供了较好的结构性投资机会。

上半年判断市场的特征仍然是区间震荡，因而在市场上涨较多时采取降低仓位操作，而市场回落时则增加仓位，一季度缺乏基本面支持的有色、煤炭等周期性行业上涨较多，本基金相对配置较少，明显落后市场，二季度本基金仍然坚持成长选股，增加了经营状况良好的食品、地产、医药等行业，较好地获取了结构性投资机会，明显领先市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年6月30日，本基金份额净值0.4848元(累计净值2.6891元)。报告期内本基金净值增长率为1.53%，低于业绩比较基准2.81个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济已经回落到较低水平，政策维护经济稳定的意图明显，国外环境恶化倒逼经济转型加速，经济转型必然带给中国资本市场更多的结构性机会，相信下半年资本市场会有更多的结构性投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年上半年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.4848元，基金份额总额6,661,053,704.69份。

6.2利润表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海优质成长证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：黄鹏，主管会计工作负责人：宋宇，会计机构负责人：曹伟

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。

本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.489131393元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期不存在重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

6.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

6.4.6.2

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

6.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4

基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6.5

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金。

深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金。

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金已按照招募说明书上所列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注1：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。

注2：根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”进行证券交易结算。于2012年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额62,089,136.93元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。

于2011年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额339,476,072.72元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金在本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金在本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务；聘请俞忠华先生担任副总经理职务。

本报告期内，本基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：因华泰联合证券合并入华泰证券，原华泰联合证券下交易单元全部转入华泰证券。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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中海基金管理有限公司

二〇一二年八月二十四日

基金简称中海优质成长混合
基金主代码 398001
交易代码 398001（前端） 398002（后端）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年9月28日
基金管理人中海基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,661,053,704.69份
基金合同存续期自基金成立之日至基金终止之日

投资目标本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略（三）债券组合的构建
本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。
业绩比较基准沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%
风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称中海基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名聂志刚张咏东
联系电话 021-38429808 021-32169999
电子邮箱 niezg@zhfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95559
传真 021-68419525 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -326,705,654.09
本期利润 50,353,375.17
加权平均基金份额本期利润 0.0072
本期基金份额净值增长率 1.53%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0573
期末基金资产净值 3,229,266,638.76
期末基金份额净值 0.4848

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.04% 1.33% -4.80% 0.82% 3.76% 0.51%
过去三个月 6.48% 1.10% 0.51% 0.84% 5.97% 0.26%
过去六个月 1.53% 1.10% 4.34% 1.00% -2.81% 0.10%
过去一年 -16.10% 1.06% -13.52% 1.01% -2.58% 0.05%
过去三年 -5.61% 1.41% -13.70% 1.17% 8.09% 0.24%
自基金合同生效起至今 235.31% 1.49% 93.00% 1.44% 142.31% 0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吕晓峰本基金、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 2011-06-09 - 8 吕晓峰先生，复旦大学世界经济专业博士。历任沈阳市统计局科员，沈阳市发展和改革委员会主任科员，大成基金管理有限公司高级行业研究员，申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理，太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。2010年6月进入本公司工作，曾任投研中心总经理兼投资总监，现任基金经理。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 275,789,037.03 44,336,477.75
结算备付金 72,724,725.80 541,138,412.68
存出保证金 4,213,555.40 3,955,971.14
交易性金融资产 2,869,876,832.73 2,784,363,984.81
其中：股票投资 2,869,876,832.73 2,430,891,084.81
基金投资 - -
债券投资 - 353,472,900.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,970,264.09 31,572,453.68
应收利息 85,525.04 1,191,102.68
应收股利 1,132.38 -
应收申购款 48,018.26 263,488.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,240,709,090.73 3,406,821,891.62
负债和所有者权益附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,815,225.19 -
应付赎回款 381,565.65 474,945.54
应付管理人报酬 3,964,682.06 4,460,017.80
应付托管费 660,780.37 743,336.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,570,661.92 5,594,950.33
应交税费 54,643.83 54,643.83
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,994,892.95 2,157,590.41
负债合计 11,442,451.97 13,485,484.21
所有者权益：
实收基金 2,676,096,285.49 2,854,808,438.56
未分配利润 553,170,353.27 538,527,968.85
所有者权益合计 3,229,266,638.76 3,393,336,407.41
负债和所有者权益总计 3,240,709,090.73 3,406,821,891.62

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 95,800,934.29 -706,839,651.12
1.利息收入 10,654,772.16 8,182,199.72
其中：存款利息收入 2,845,129.61 4,345,524.87
债券利息收入 4,020,092.67 1,356,657.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,789,549.88 2,480,017.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -292,081,710.87 195,012,387.10
其中：股票投资收益 -309,002,112.23 177,818,519.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,926,229.77 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,994,171.59 17,193,867.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 377,059,029.26 -911,144,949.10
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 168,843.74 1,110,711.16
减：二、费用 45,447,559.12 58,989,437.21
1．管理人报酬 24,676,285.22 35,260,233.73
2．托管费 4,112,714.20 5,876,705.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 16,436,429.06 17,617,362.44
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 222,130.64 235,135.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,353,375.17 -765,829,088.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,353,375.17 -765,829,088.33

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,854,808,438.56 538,527,968.85 3,393,336,407.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,353,375.17 50,353,375.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -178,712,153.07 -35,710,990.75 -214,423,143.82
其中：1.基金申购款 39,028,181.46 7,141,242.09 46,169,423.55
2.基金赎回款 -217,740,334.53 -42,852,232.84 -260,592,567.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,676,096,285.49 553,170,353.27 3,229,266,638.76
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,496,026,448.65 2,467,506,073.75 5,963,532,522.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -765,829,088.33 -765,829,088.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -554,163,064.60 -298,424,956.96 -852,588,021.56
其中：1.基金申购款 182,100,001.91 98,382,354.47 280,482,356.38
2.基金赎回款 -736,263,066.51 -396,807,311.43 -1,133,070,377.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -114,391,817.23 -114,391,817.23
五、期末所有者权益（基金净值） 2,941,863,384.05 1,288,860,211.23 4,230,723,595.28

关联方名称与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）基金管理人、直销机构
交通银行基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国联证券 749,871,434.52 6.88% 697,436,395.94 6.28%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国联证券 620,022.00 6.82% 254,558.36 9.91%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国联证券 566,670.92 6.13% 566,670.92 12.97%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 24,676,285.22 35,260,233.73
其中：支付销售机构的客户维护费 6,904,425.19 10,409,093.12

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,112,714.20 5,876,705.59

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.86% 0.78%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 275,789,037.03 512,068.89 800,188,511.34 271,704.79

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603000 人民网 2012-04-20 2012-07-27 网下申购新股锁定 20.00 41.03 42,638 852,760.00 1,749,437.14 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,869,876,832.73 88.56
其中：股票 2,869,876,832.73 88.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 348,513,762.83 10.75
6 其他各项资产 22,318,495.17 0.69
7 合计 3,240,709,090.73 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,807,376.40 0.12
B 采掘业 178,406,797.22 5.52
C 制造业 1,181,121,376.09 36.58
C0 食品、饮料 538,420,679.00 16.67
C1 纺织、服装、皮毛 96,265,227.98 2.98
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 11,749,593.05 0.36
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,276,232.70 1.87
C5 电子 71,932,751.50 2.23
C6 金属、非金属 41,452,122.99 1.28
C7 机械、设备、仪表 199,802,749.73 6.19
C8 医药、生物制品 155,183,343.14 4.81
C99 其他制造业 6,038,676.00 0.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,662,894.74 0.45
E 建筑业 198,067,901.47 6.13
F 交通运输、仓储业 2,230.24 0.00
G 信息技术业 34,813,237.84 1.08
H 批发和零售贸易 80,960,260.95 2.51
I 金融、保险业 435,394,572.84 13.48
J 房地产业 450,811,684.56 13.96
K 社会服务业 288,548,484.91 8.94
L 传播与文化产业 1,525,067.82 0.05
M 综合类 1,754,947.65 0.05
合计 2,869,876,832.73 88.87

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600702 沱牌舍得 8,548,877 309,896,791.25 9.60
2 300070 碧水源 7,813,173 233,613,872.70 7.23
3 601318 中国平安 4,685,132 214,297,937.68 6.64
4 600199 金种子酒 5,025,365 125,533,617.70 3.89
5 000002 万科Ａ 11,293,429 100,624,452.39 3.12
6 002154 报喜鸟 7,062,746 96,265,227.98 2.98
7 000961 中南建设 7,545,502 94,016,954.92 2.91
8 000537 广宇发展 12,500,000 89,875,000.00 2.78
9 600157 永泰能源 9,442,226 85,735,412.08 2.65
10 600048 保利地产 6,839,914 77,564,624.76 2.40

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600702 沱牌舍得 319,490,930.36 9.42
2 601318 中国平安 233,525,475.70 6.88
3 300070 碧水源 231,913,837.46 6.83
4 601166 兴业银行 164,075,817.32 4.84
5 601601 中国太保 129,958,570.30 3.83
6 000800 一汽轿车 122,248,222.85 3.60
7 600199 金种子酒 119,321,218.73 3.52
8 600030 中信证券 113,513,929.16 3.35
9 000961 中南建设 108,425,177.53 3.20
10 000002 万科Ａ 107,715,341.66 3.17
11 600383 金地集团 105,135,106.30 3.10
12 000537 广宇发展 96,544,386.72 2.85
13 600157 永泰能源 87,247,444.95 2.57
14 600837 海通证券 86,498,109.89 2.55
15 000568 泸州老窖 83,164,763.57 2.45
16 600048 保利地产 82,526,444.66 2.43
17 601918 国投新集 79,363,883.28 2.34
18 000001 深发展Ａ 77,755,943.64 2.29
19 600066 宇通客车 67,304,360.78 1.98
20 000970 中科三环 66,917,194.70 1.97

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 171,094,680.93 5.04
2 600036 招商银行 157,256,182.11 4.63
3 600016 民生银行 150,847,859.15 4.45
4 601601 中国太保 141,227,960.35 4.16
5 601166 兴业银行 136,675,625.23 4.03
6 600795 国电电力 124,556,945.40 3.67
7 600011 华能国际 101,023,822.99 2.98
8 600050 中国联通 96,380,840.15 2.84
9 000063 中兴通讯 94,797,383.84 2.79
10 000568 泸州老窖 85,693,534.03 2.53
11 600009 上海机场 79,172,982.83 2.33
12 000970 中科三环 79,100,245.56 2.33
13 000001 深发展Ａ 77,134,316.86 2.27
14 600519 贵州茅台 67,989,389.12 2.00
15 600066 宇通客车 67,167,622.28 1.98
16 002073 软控股份 65,760,100.33 1.94
17 600498 烽火通信 63,259,745.52 1.86
18 601699 潞安环能 62,614,919.91 1.85
19 002304 洋河股份 60,811,167.17 1.79
20 000800 一汽轿车 60,468,768.58 1.78

买入股票的成本（成交）总额 5,637,899,227.03
卖出股票的收入（成交）总额 5,267,089,437.78

序号名称金额
1 存出保证金 4,213,555.40
2 应收证券清算款 17,970,264.09
3 应收股利 1,132.38
4 应收利息 85,525.04
5 应收申购款 48,018.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,318,495.17

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
235,007 28,344.07 243,162,830.00 3.65% 6,417,890,874.69 96.35%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 168,844.19 0.002535%

基金合同生效日（2004年9月28日）基金份额总额 1,017,619,728.79
本报告期期初基金份额总额 7,105,870,640.38
本报告期基金总申购份额 97,143,082.55
减：本报告期基金总赎回份额 541,960,018.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,661,053,704.69

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
申银万国 2 2,816,257,374.26 25.86% 2,381,584.95 26.18% -
国金证券 2 1,742,080,431.22 15.99% 1,436,363.75 15.79% -
长江证券 1 1,331,058,921.03 12.22% 1,081,492.73 11.89% -
华泰证券 2 1,148,611,448.96 10.55% 976,318.01 10.73% -
中信建投证券 2 909,625,918.49 8.35% 744,189.79 8.18% -
国联证券 2 749,871,434.52 6.88% 620,022.00 6.82% -
长城证券 1 688,482,341.10 6.32% 586,441.70 6.45% -
中金公司 2 614,698,685.59 5.64% 522,490.45 5.74% -
万联证券 1 346,702,978.52 3.18% 294,695.29 3.24% -
中信证券 1 283,093,879.60 2.60% 240,630.44 2.65% -
广发证券 2 261,701,368.64 2.40% 212,633.57 2.34% -
瑞银证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
申银万国 98,620,384.60 74.06% 1,350,000,000.00 53.78% - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - 1,160,000,000.00 46.22% - -
中信建投证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
万联证券 34,533,550.70 25.94% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十四日

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