兴全合润分级股票型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20％×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2012年6月30日。

2、按照《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

截止2012年6月30日，公司旗下管理着十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年市场在不断预期政策放松与数据证伪之间反复折腾，相应地指数走出了明显的“M”型走势。1季度在预期国内流动性改善、信贷放松、通胀回落以及美国经济复苏、欧债危机企稳的背景下，上证指数从底部2132点附近开始反弹，最高反弹超过300点。期间地产、有色、煤炭、家电、券商等板块涨幅较大。3月份总理表态：房价远没有回到合理价位，引发市场对地产调控的担忧，带动地产股以及相关产业链股票的下跌，而中小市值股票由于相当部分公司的年报和1季报业绩低于预期，股价也出现了较大幅度的调整。4月份在众多利好因素的刺激下，如3月份信贷数据超市场预期；房地产销售数据表现良好，且地方政府不断出台微调政策与中央博弈；季报和年报的业绩地雷已基本释放完毕，有利于稳定市场信心；华泰柏瑞和嘉实基金的沪深300ETF基金募集超过500亿元，市场预演了蓝筹股的建仓行情等，指数开始反弹。期间，表现较为突出的主题投资是围绕“金改”展开的券商、期货、小贷公司等相关股票的上涨行情。但5月份之后，由于信贷数据低于预期，政策放松的预期再次落空，而且经济层面下滑的趋势日益明显，企业纷纷下调盈利预测，在临近中报公布期间，业绩地雷频频引爆，结构性风险加大。银行等权重板块在利率市场化政策以及不对称降息等因素影响下，加速下跌，带动指数逼近年初低点。二季度在行业层面，地产、券商、食品饮料、医药、装饰园林、安防、电子等有超额收益，而强周期的有色、煤炭、建筑建材、银行等板块下跌幅度较大。

报告期内，本基金在年初主要增持了房地产、券商等板块，减持了一部分医药股和中小市值股票，但由于年初仓位中部分持仓比重较大的中小市值股票短期出现了较大幅度的调整，使得净值受到了一定程度的损失，期间表现落后于沪深300指数。二季度适当增持了节能环保、保险、医药、电子、建材等板块个股，主要减持了银行股和房地产的配置比例，并在高位减持了券商股。总体而言，上半年基金净值表现不甚理想。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金单位净值上涨2.12%，同期沪深300指数上涨4.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前市场对经济的悲观程度要远远高于08年金融危机时期，主要是认为靠投资和出口拉动的传统经济增长模式已经走到了尽头，随着国内劳动力成本的上升、房地产价格的上涨以及其它一些社会成本的增加（如环保、安全等），国内许多产业的优势正在逐步削弱，而且2008年四万亿的刺激政策的推出了也基本上耗尽了地方政府的财力，对经济刺激和经济转型能力已经受到很大制约，政府刺激经济的手段和空间已经有限，经济自我恢复的过程将会是一个很漫长的过程。从股票市场的角度来看，股票供应又源源不断，新增长期资金（养老金、QFII等）的入市又大多停留在“雷声大、雨点小”的阶段，临近中报，业绩地雷比比皆是，市场信心较为脆弱，市场需要看到政策放松的累积效应对实体经济的影响真正显现，才能使市场恢复信心。因此市场在不断的预期政策与经济下滑带来企业盈利的失望之间不断波动，体现为市场在反复震荡过程中。但下半年结构性的机会仍然存在，真正能实现业绩高增长的公司将会成为市场抱团取暖的对象。比较看好环保、保险、TMT、消费、医药、电力等板块在下半年的机会，以及在下半年向明年的估值切换过程中有估值优势的个股或板块。周期性板块仅存在超跌反弹的阶段性机会，没有趋势性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值 0.8758 元，基金份额总额为1,354,064,878.61份，其中：合润基金份额净值 0.8758元，份额总额1,246,757,948.61份；合润A基金份额参考净值1.0000元，份额总额 42,922,772.00 份；合润B基金份额参考净值 0.7930元，份额总额 64,384,158.00份。

6.2 利润表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全合润分级股票型证券投资基金（原名兴业合润分级股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]229号文《关于核准兴业合润分级股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人于2010年3月22日至2010年4月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60467611_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年4月22日生效，首次设立募集规模为3,328,967,444.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全合润分级股票型证券投资基金。

本基金的基金份额包括合润分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“合润基金份额”）、兴全合润A基金份额（简称“合润A份额”）和兴全合润B基金份额（简称“合润B份额”）。合润基金份额在场外进行交易，合润A份额和合润B份额分别在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。合润基金份额在转托管至场内后，可按照4:6的比例分拆成预期收益与风险不同的两类基金份额，即合润A份额和合润B份额。

本基金的每个运作期为三年，在运作期到期时，合润A份额与合润B份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，折算后将所有合润基金份额净值调整为1.0000元，场内的合润基金份额将以4：6的比例分为合润A份额和合润B份额，并进入下一运作期，并将顺延上一个运作期内合润A份额与合润B份额的关系约定。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

3、报告期内基金管理人运用固有资金投资合润基础份额，未投资合润A份额和合润B份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfunds.com.cn的本半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 新湖中宝股份有限公司作为持有上市公司浙江金洲管道科技股份有限公司5%以上股份的股东，将所持有的上市公司股票在卖出后六个月内又买入，构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易，违反了深圳证券交易所有关规定，于2011年11月30日收到深圳证券交易所对该公司给予通报批评的处分的决定。

除上述公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.2 期末上市基金前十名持有人

合润A

■

合润B

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额，本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中，合润A、合润B的本期申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换出份额；合润A、合润B的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换入份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2012年8月24日

基金简称	兴全合润分级股票
基金主代码	163406
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2010年4月22日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,354,064,878.61份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2010-05-31
下属分级基金的基金简称	兴全合润分级股票	合润A	合润B
下属分级基金的交易代码	163406	150016	150017
报告期末下属分级基金份额总额	1,246,757,948.61份	42,922,772.00份	64,384,158.00份

投资目标	本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资策略	本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。
业绩比较基准	80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
下属三级基金的风险收益特征	从基金份额整体运作来看，本基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于高风险、高收益的股票型基金品种，其风险收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润A份额将表现出低风险、预期收益较低的风险收益特征。	根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润B份额在合润基金份额净值在一定区间内具有一定的杠杆性，因此，表现出比一般股票型份额更高的风险特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯晓莲	张燕
	联系电话	021-58368998	0755-83199084
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95555
传真		021-58368858	0755-83195201

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益	-94,179,249.94
本期利润	25,552,453.34
加权平均基金份额本期利润	0.0176
本期基金份额净值增长率	2.12%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	-0.1242
期末基金资产净值	1,185,829,587.38
期末基金份额净值	0.8758

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-5.32%	1.20%	-5.14%	0.86%	-0.18%	0.34%
过去三个月	2.27%	1.12%	0.71%	0.89%	1.56%	0.23%
过去六个月	2.12%	1.35%	4.64%	1.06%	-2.52%	0.29%
过去一年	-13.17%	1.30%	-14.02%	1.07%	0.85%	0.23%
自基金合同生效起至今	-12.42%	1.28%	-17.53%	1.14%	5.11%	0.14%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张惠萍	本基金基金经理	2010年4月22日	-	10年	1976年生，经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
王海涛	-	2010年5月25日	2012年2月21日	-	-

资 产	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		63,805,829.91	65,989,895.49
结算备付金		8,252,255.26	6,332,773.37
存出保证金		1,500,000.00	1,646,960.01
交易性金融资产		1,084,095,269.52	1,308,596,054.06
其中：股票投资		1,020,945,769.52	1,136,214,908.26
基金投资		-	-
债券投资		63,149,500.00	172,381,145.80
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		61,420,126.65	-
应收利息		929,931.49	2,616,273.69
应收股利		405,000.00	-
应收申购款		167,337.39	293,684.69
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,220,575,750.22	1,385,475,641.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		28,225,908.42	23,609,319.79
应付赎回款		244,683.84	524,992.99
应付管理人报酬		1,497,299.89	1,784,415.96
应付托管费		249,550.00	297,402.64
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,834,454.36	2,581,250.15
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,694,266.33	1,351,850.73
负债合计		34,746,162.84	30,149,232.26
所有者权益：
实收基金		1,354,064,878.61	1,580,351,787.66
未分配利润		-168,235,291.23	-225,025,378.61
所有者权益合计		1,185,829,587.38	1,355,326,409.05
负债和所有者权益总计		1,220,575,750.22	1,385,475,641.31

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入		47,150,558.19	-91,551,409.75
1.利息收入		2,014,178.27	1,886,964.84
其中：存款利息收入		395,034.13	545,021.99
债券利息收入		1,594,546.89	1,170,782.80
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		24,597.25	171,160.05
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-74,762,346.43	730,654.23
其中：股票投资收益		-81,397,039.38	-4,409,936.17
基金投资收益		-	-
债券投资收益		833,617.59	-155,132.81
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		5,801,075.36	5,295,723.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		119,731,703.28	-95,228,010.28
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		167,023.07	1,058,981.46
减：二、费用		21,598,104.85	34,117,472.58
1．管理人报酬		9,487,532.19	14,709,964.20
2．托管费		1,581,255.42	2,451,660.67
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		10,314,006.99	16,590,645.24
5．利息支出		-	144,643.55
其中：卖出回购金融资产支出		-	144,643.55
6．其他费用		215,310.25	220,558.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,552,453.34	-125,668,882.33
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,552,453.34	-125,668,882.33

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,580,351,787.66	-225,025,378.61	1,355,326,409.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	25,552,453.34	25,552,453.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-226,286,909.05	31,237,634.04	-195,049,275.01
其中：1.基金申购款	21,490,014.64	-2,871,369.41	18,618,645.23
2.基金赎回款	-247,776,923.69	34,109,003.45	-213,667,920.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,354,064,878.61	-168,235,291.23	1,185,829,587.38
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,053,261,417.44	173,236,010.08	2,226,497,427.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-125,668,882.33	-125,668,882.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-380,138,134.20	-33,225,455.41	-413,363,589.61
其中：1.基金申购款	443,545,744.97	16,597,907.18	460,143,652.15
2.基金赎回款	-823,683,879.17	-49,823,362.59	-873,507,241.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,673,123,283.24	14,341,672.34	1,687,464,955.58

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
兴业证券	1,310,588,112.61	17.56%	3,480,070,488.05	29.31%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
兴业证券	21,637,423.80	15.79%	5,918,000.00	9.22%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	1,093,986.41	21.57%	545,797.17	19.26%
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	2,898,652.74	35.12%	529,213.93	21.64%

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	9,487,532.19	14,709,964.20
其中：支付销售机构的客户维护费	2,483,730.70	3,508,869.90

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,581,255.42	2,451,660.67

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
基金合同生效日（ 2010年4月22日 ）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	13,004,460.00	13,004,460.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	13,004,460.00	13,004,460.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.96%	0.78%

关联方名称	本期末 2012年6月30日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业证券（合润基础份额）	36.00	0.00%	29.00	0.00%
兴业证券（合润A）	21,700.00	0.05%	0.00	0.00%
兴业证券（合润B）	32,550.00	0.05%	0.00	0.00%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	63,805,829.91	347,076.98	22,689,139.73	431,963.90

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300309	吉艾科技	2012年3月29日	2012年7月10日	新股流通受限	31.00	29.34	800,000	24,800,000.00	23,472,000.00	-
600546	山煤国际	2011年12月5日	2012年12月1日	非公开发行流通受限	22.80	20.92	1,000,000	22,800,000.00	20,920,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,020,945,769.52	83.64
	其中：股票	1,020,945,769.52	83.64
2	固定收益投资	63,149,500.00	5.17
	其中：债券	63,149,500.00	5.17
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	72,058,085.17	5.90
6	其他各项资产	64,422,395.53	5.28
7	合计	1,220,575,750.22	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	9,658,621.07	0.81
B	采掘业	73,386,663.72	6.19
C	制造业	472,435,134.69	39.84
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	25,355,197.20	2.14
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	37,260,000.00	3.14
C5	电子	135,074,293.64	11.39
C6	金属、非金属	18,415,099.78	1.55
C7	机械、设备、仪表	99,393,076.35	8.38
C8	医药、生物制品	156,937,467.72	13.23
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	18,092,336.73	1.53
E	建筑业	10,057,892.30	0.85
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	18,408,000.00	1.55
H	批发和零售贸易	23,995,510.69	2.02
I	金融、保险业	228,949,219.62	19.31
J	房地产业	133,371,600.00	11.25
K	社会服务业	32,590,790.70	2.75
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,020,945,769.52	86.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600208	新湖中宝	24,920,000	102,919,600.00	8.68
2	002020	京新药业	5,250,973	72,673,466.32	6.13
3	601318	中国平安	1,397,115	63,904,040.10	5.39
4	002456	欧菲光	1,399,932	41,577,980.40	3.51
5	600837	海通证券	4,183,429	40,286,421.27	3.40
6	601336	新华保险	979,517	33,538,662.08	2.83
7	300070	碧水源	1,089,993	32,590,790.70	2.75
8	002250	联化科技	1,800,000	31,050,000.00	2.62
9	601788	光大证券	2,329,901	30,684,796.17	2.59
10	600376	首开股份	2,300,000	30,452,000.00	2.57

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600837	海通证券	134,371,797.70	9.91
2	601318	中国平安	129,512,492.96	9.56
3	600016	民生银行	105,781,691.00	7.80
4	600048	保利地产	88,895,271.24	6.56
5	601601	中国太保	87,452,622.65	6.45
6	600376	首开股份	82,177,457.59	6.06
7	000049	德赛电池	81,079,087.35	5.98
8	600030	中信证券	80,663,493.84	5.95
9	600801	华新水泥	80,594,719.85	5.95
10	600373	中文传媒	74,620,119.94	5.51
11	600015	华夏银行	74,077,473.39	5.47
12	601788	光大证券	68,350,007.21	5.04
13	601901	方正证券	59,251,964.17	4.37
14	600585	海螺水泥	57,247,108.78	4.22
15	000895	双汇发展	55,443,072.69	4.09
16	601688	华泰证券	49,356,339.04	3.64
17	600088	中视传媒	48,681,258.19	3.59
18	600067	冠城大通	47,756,446.15	3.52
19	601727	上海电气	47,751,196.65	3.52
20	000858	五 粮 液	45,090,497.19	3.33
21	600383	金地集团	44,059,042.96	3.25
22	000776	广发证券	43,773,569.84	3.23
23	600000	浦发银行	38,833,100.60	2.87
24	601669	中国水电	38,467,930.00	2.84
25	600208	新湖中宝	37,998,201.51	2.80
26	002456	欧菲光	37,300,366.96	2.75
27	000002	万 科Ａ	36,531,670.88	2.70
28	002205	国统股份	36,153,420.47	2.67
29	600750	江中药业	35,008,524.26	2.58
30	601336	新华保险	34,558,912.96	2.55
31	600128	弘业股份	33,810,818.75	2.49
32	600720	祁连山	33,565,966.80	2.48
33	300070	碧水源	33,460,472.88	2.47
34	002244	滨江集团	32,794,431.29	2.42
35	600425	青松建化	32,683,950.36	2.41
36	600586	金晶科技	32,239,882.92	2.38
37	601166	兴业银行	32,215,693.70	2.38
38	600496	精工钢构	31,256,631.27	2.31
39	002340	格林美	31,044,465.29	2.29
40	600085	同仁堂	27,830,995.50	2.05
41	600636	三爱富	27,578,436.60	2.03
42	000012	南 玻Ａ	27,309,038.61	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600376	首开股份	149,185,661.94	11.01
2	600016	民生银行	109,982,367.39	8.11
3	600837	海通证券	94,151,673.78	6.95
4	600048	保利地产	91,667,553.17	6.76
5	600373	中文传媒	87,090,102.17	6.43
6	600030	中信证券	84,805,068.01	6.26
7	601318	中国平安	78,977,834.13	5.83
8	600208	新湖中宝	75,339,964.02	5.56
9	000049	德赛电池	74,865,703.79	5.52
10	600015	华夏银行	73,937,518.09	5.46
11	600801	华新水泥	72,648,524.71	5.36
12	600088	中视传媒	71,541,671.43	5.28
13	600779	水井坊	61,285,351.25	4.52
14	601901	方正证券	60,977,845.14	4.50
15	000800	一汽轿车	60,330,379.66	4.45
16	000895	双汇发展	57,392,213.92	4.23
17	601601	中国太保	57,041,231.36	4.21
18	600585	海螺水泥	55,179,675.32	4.07
19	000776	广发证券	50,936,304.32	3.76
20	600529	山东药玻	49,869,541.76	3.68
21	601727	上海电气	47,692,139.86	3.52
22	300101	国腾电子	47,109,257.23	3.48
23	600383	金地集团	45,878,447.16	3.39
24	300002	神州泰岳	44,084,155.18	3.25
25	000858	五 粮 液	43,678,745.83	3.22
26	601788	光大证券	40,960,251.77	3.02
27	601669	中国水电	39,096,600.51	2.88
28	600000	浦发银行	38,933,002.98	2.87
29	600276	恒瑞医药	38,490,241.32	2.84
30	002244	滨江集团	36,785,606.48	2.71
31	000002	万 科Ａ	35,861,450.42	2.65
32	600583	海油工程	35,106,531.01	2.59
33	601688	华泰证券	34,821,342.14	2.57
34	601166	兴业银行	34,493,802.34	2.55
35	002205	国统股份	34,262,817.76	2.53
36	002055	得润电子	33,577,327.31	2.48
37	600079	人福医药	33,544,616.91	2.48
38	600537	亿晶光电	33,102,289.49	2.44
39	000661	长春高新	33,051,543.56	2.44
40	600187	国中水务	30,234,100.84	2.23
41	600128	弘业股份	29,632,033.84	2.19
42	600839	四川长虹	29,568,268.73	2.18
43	000869	张 裕Ａ	28,943,868.01	2.14
44	600425	青松建化	28,664,155.26	2.11
45	002465	海格通信	27,403,855.64	2.02

买入股票成本（成交）总额	3,668,543,294.28
卖出股票收入（成交）总额	3,818,629,470.40

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	48,505,000.00	4.09
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	14,644,500.00	1.23
8	其他	-	-
9	合计	63,149,500.00	5.33

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1101100	11央行票据100	500,000	48,505,000.00	4.09
2	110017	中海转债	150,000	14,644,500.00	1.23

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,500,000.00
2	应收证券清算款	61,420,126.65
3	应收股利	405,000.00
4	应收利息	929,931.49
5	应收申购款	167,337.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	64,422,395.53

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110017	中海转债	14,644,500.00	1.23

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
兴全合润分级股票	20,679	60,291.02	267,109,919.01	21.42%	979,648,029.60	78.58%
合润A	1,049	40,917.80	5,312,014.00	12.38%	37,610,758.00	87.62%
合润B	1,271	50,656.30	17,496,063.00	27.17%	46,888,095.00	72.83%
合计	22,999	58,874.95	289,917,996.01	21.41%	1,064,146,882.60	78.59%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	任春美	3,602,151.00	8.39%
2	翟燕立	2,197,700.00	5.12%
3	徐勇群	2,157,423.00	5.03%
4	招商基金公司－招行－招商基金－招商银行－瑞泰绝对收益1号	2,129,820.00	4.96%
5	中国银河证券股份有限公司	1,437,500.00	3.35%
6	扬州亿嘉铁路材料科技有限公司	1,365,250.00	3.18%
7	李宇	1,000,000.00	2.33%
8	夏娜华	950,000.00	2.21%
9	高永	916,425.00	2.14%
10	翁秀枝	850,900.00	1.98%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险股份有限公司分红账户	14,633,591.00	22.73%
2	张国荣	2,244,802.00	3.49%
3	中国银河证券股份有限公司	2,156,248.00	3.35%
4	王哲	1,410,300.00	2.19%
5	毛福生	1,209,000.00	1.88%
6	张训苏	900,472.00	1.40%
7	李彤	850,000.00	1.32%
8	黄曲荣	823,067.00	1.28%
9	唐智利	759,500.00	1.18%
10	毛永华	730,000.00	1.13%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	兴全合润分级股票	533,181.54	0.0428%
	合润A	-	-
	合润B	-	-
	合计	533,181.54	0.0394%