易方达深证100交易型开放式指数基金

  2012年半年度报告摘要

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本基金已于２００６年４月１４日进行了基金份额折算，折算比例为０．９４９４８３４２。

３．本基金已于２０１０年１１月１９日进行了基金拆分，拆分比例为５：１，即每一份基金份额拆成５份。

４．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证１００交易型开放式指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年３月２４日至２０１２年６月３０日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的９５％。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为１９５．５８％，同期业绩比较基准收益率为１９３．９５％。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１２年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１２年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、３３只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有６次，均为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年国内宏观经济整体平稳发展，ＧＤＰ增速上半年逐步下行，特别是二季度ＧＤＰ增速三年来首次低于８％，ＣＰＩ也随着整体经济下滑而持续回落。从上半年各分项数据来看，投资和消费在上半年均处于持续下滑状态，进出口贸易方面则表现相对平稳。货币供应方面Ｍ１和Ｍ２同比增速除了在二季度末出现了企稳回升的迹象之外，上半年基本处于下滑状态。随着经济整体增速的放缓，工业企业整体利润水平上半年持续下降，市场对上市公司半年度业绩预期也在不断下调。在宏观政策放松低于市场预期以及实体经济下滑的交互影响下，市场在上半年出现了大幅震荡，上证指数涨幅为１．１８％，深证１００价格指数涨幅为６．２８％，作为被动型指数基金，深证１００ＥＴＦ的单位净值跟随业绩比较基准出现了小幅上涨。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．６０４２元，本报告期份额净值增长率为６．４７％ ，同期业绩比较基准收益率为６．２８％，日跟踪偏离度的均值为０．０２１８％，日跟踪误差为０．０３１５％，年化跟踪误差０．４８８０％，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场，宏观经济总体将保持平稳发展，宏观经济政策短期的重点将更加突出稳定经济增长，中长期的重点仍是在保持经济总量平稳快速发展的前提下，通过着力完善体制机制来加速推动经济结构的转型。近期海外经济再次出现较大波动，欧洲主权债务危机虽暂时有所缓解但隐忧仍存，美国经济复苏步伐有所放缓，但复苏的趋势依然明显。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断，目前市场整体估值水平合理并处于相对偏低区域。同时，深证１００指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证１００指数中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，深证１００ＥＴＦ将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证１００ＥＴＦ为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达深证１００交易型开放式指数基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：易方达深证１００交易型开放式指数基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．６０４２元，基金份额总额３４，３０９，８３３，１７０ 份。

６．２利润表

会计主体：易方达深证１００交易型开放式指数基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证１００交易型开放式指数基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

（１）基金合同生效

易方达深证１００交易型开放式指数基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２０号文件“关于核准易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证１００交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函［２００６］４９号《关于易方达深证１００交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金基金合同于２００６年３月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５，１５７，７３６，８１８份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

（２）基金份额折算

为了与深证１００价格指数进行对比，根据《易方达深证１００交易型开放式指数基金基金合同》和《易方达深证１００交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确定２００６年４月１４日为本基金的基金份额折算日。当日深证１００价格指数收盘值为１１１９．２１点，本基金资产净值为５，４８０，９７９，０７８．９８元，折算前基金份额总额为５，１５７，７３６，８１８份，折算前基金份额净值为１．０６３元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．９４９４８３４２，折算后基金份额总额为４，８９７，１６６，６３４份，折算后基金份额净值为１．１１９元。

易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于２００６年４月１７日进行了变更登记。

（３）基金份额拆分

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司于２０１０年１１月１９日对本基金实施份额拆分。中国证券登记结算有限责任公司按拆分比例５：１对２０１０年１１月１９日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并于２０１０年１１月１９日进行了变更登记。本基金拆分后，２０１０年１１月１９日基金份额总额为２４，７４０，８３３，１７０ 份，基金份额净值为０．８０７元；基金份额持有人原来持有的每１份基金份额变更为５份。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、《易方达深证１００交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（５） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．５％的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×０．５％／当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．１０％／当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２０，５２２，８０９，４９９．９６元，第二层级的余额为８４，５００，３４６．８４元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级的余额为１７，１４３，６９３，３０８．４１元，第二层级的余额为２４８，５７０，４９０．８６元，无属于第三层级的余额）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而７．２的合计项不含可退替代款估值增值。

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

８．２期末上市基金前十名持有人

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８．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于２０１２年３月３日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２６６号文核准批复，自２０１２年３月１日起基金管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一二年八月二十四日

基金简称	易方达深证１００ＥＴＦ
基金主代码	１５９９０１
交易代码	１５９９０１
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年３月２４日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３４，３０９，８３３，１７０份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００６年４月２４日

投资目标	紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	深证１００价格指数
风险收益特征	本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	唐州徽
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５６６
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－１，１４０，４８１，９３２．２１
本期利润	１，０９０，４２３，４３６．６７
加权平均基金份额本期利润	０．０３３４
本期基金份额净值增长率	６．４７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．３９３５
期末基金资产净值	２０，７２８，２８９，９９７．４７
期末基金份额净值	０．６０４２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．２２％	１．１５％	－７．５８％	１．１７％	０．３６％	－０．０２％
过去三个月	１．３８％	１．２５％	０．８３％	１．２７％	０．５５％	－０．０２％
过去六个月	６．４７％	１．５０％	６．２８％	１．５１％	０．１９％	－０．０１％
过去一年	－２２．４１％	１．４７％	－２２．９７％	１．４８％	０．５６％	－０．０１％
过去三年	－１３．５４％	１．６９％	－１５．０３％	１．７０％	１．４９％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	１９５．５８％	２．１１％	１９３．９５％	２．１２％	１．６３％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林飞	本基金的基金经理、易方达５０指数基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、指数与量化投资部副总经理	２００６－０７－０４	－	９年	博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深３００指数基金的基金经理。
王建军	本基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理	２０１０－０９－２７	－	５年	博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１５３，５８０，１９０．１６	８７，１１４，８０２．７４
结算备付金	５，９１０，５７７．３９	５０５，７５６．４０
存出保证金	１，７３９，６３５．７７	２，１５６，７６５．９８
交易性金融资产	２０，６０７，３０９，８４６．８０	１７，３９２，２６３，７９９．２７
其中：股票投资	２０，６０７，３０９，８４６．８０	１７，３９２，２６３，７９９．２７
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２３，５９２．３０	２０，３３１．４６
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２０，７６８，５６３，８４２．４２	１７，４８２，０６１，４５５．８５
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２４，２８４，７４６．３３	５，７６１，４６９．０１
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	８，６４３，２２２．７７	７，６３０，３８６．９６
应付托管费	１，７２８，６４４．５７	１，５２６，０７７．３９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，２０２，３２８．９６	１，１８１，５９７．７３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４，４１４，９０２．３２	３，５７３，２９２．６６
负债合计	４０，２７３，８４４．９５	１９，６７２，８２３．７５
所有者权益：
实收基金	７，２２７，０８０，５８２．５２	６，４８２，０４０，９９５．４８
未分配利润	１３，５０１，２０９，４１４．９５	１０，９８０，３４７，６３６．６２
所有者权益合计	２０，７２８，２８９，９９７．４７	１７，４６２，３８８，６３２．１０
负债和所有者权益总计	２０，７６８，５６３，８４２．４２	１７，４８２，０６１，４５５．８５

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	１，１５４，８７８，１９３．９７	－６５７，４９３，５６５．６２
１．利息收入	３０９，８０５．０３	３０８，７６２．８８
其中：存款利息收入	３０９，８０５．０３	３０８，７６２．８８
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１，０８４，８９９，９２３．６３	－１３，２４８，９４０．９１
其中：股票投资收益	－１，２１９，０８３，１２７．９８	－１０３，８５６，６８７．５６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１３４，１８３，２０４．３５	９０，６０７，７４６．６５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２，２３０，９０５，３６８．８８	－６４６，５４３，４１２．７４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８，５６２，９４３．６９	１，９９０，０２５．１５
减：二、费用	６４，４５４，７５７．３０	６０，６２０，６９２．８０
１．管理人报酬	５０，５８２，１０３．８５	４５，６３２，４５２．３８
２．托管费	１０，１１６，４２０．８３	９，１２６，４９０．５４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，４７４，４７４．３９	５，５８０，１０４．３６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２８１，７５８．２３	２８１，６４５．５２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，０９０，４２３，４３６．６７	－７１８，１１４，２５８．４２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１，０９０，４２３，４３６．６７	－７１８，１１４，２５８．４２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，４８２，０４０，９９５．４８	１０，９８０，３４７，６３６．６２	１７，４６２，３８８，６３２．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，０９０，４２３，４３６．６７	１，０９０，４２３，４３６．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７４５，０３９，５８７．０４	１，４３０，４３８，３４１．６６	２，１７５，４７７，９２８．７０
其中：１．基金申购款	８，２０７，０２０，７６８．１２	１６，０５５，８４９，４４３．５８	２４，２６２，８７０，２１１．７０
２．基金赎回款	－７，４６１，９８１，１８１．０８	－１４，６２５，４１１，１０１．９２	－２２，０８７，３９２，２８３．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，２２７，０８０，５８２．５２	１３，５０１，２０９，４１４．９５	２０，７２８，２８９，９９７．４７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，８８５，１６６，５０１．６７	１４，０５６，３２８，６８７．００	１８，９４１，４９５，１８８．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７１８，１１４，２５８．４２	－７１８，１１４，２５８．４２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２１１，２７３，５９０．２３	４０６，８５１，６４８．０７	６１８，１２５，２３８．３０
其中：１．基金申购款	７，８５５，２４９，２１４．３０	２２，０９９，８７９，７９７．９５	２９，９５５，１２９，０１２．２５
２．基金赎回款	－７，６４３，９７５，６２４．０７	－２１，６９３，０２８，１４９．８８	－２９，３３７，００３，７７３．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，０９６，４４０，０９１．９０	１３，７４５，０６６，０７６．６５	１８，８４１，５０６，１６８．５５

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、申购赎回代办证券公司
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金	该基金是本基金的联接基金

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	１５３，４７０，１８６．６６	６．０４％	７１１，１５６，３６８．４７	１８．３５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	１２４，６９７．１３	５．９３％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	５７７，８１８．５７	１８．３５％	４９２，３２３．０８	２２．２２％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	５０，５８２，１０３．８５	４５，６３２，４５２．３８
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，１１６，４２０．８３	９，１２６，４９０．５４

关联方名称	本期末 ２０１２年６月３０日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１２，９７０，１１０，２９６．００	３７．８０％	１２，４９６，１６８，３９１．００	４０．６１％
粤财信托	４，６６０，０００．００	０．０１％	－	－
广发证券	５００．００	０．００％	１，８４０，５００．００	０．０１％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１５３，５８０，１９０．１６	２３６，６４７．０１	１４１，８５０，８５８．６１	２５５，３３７．５４

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００００５９	辽通化工	２０１２－０６－２６	重大事项	７．９１	２０１２－０７－０３	８．１５	１０，６８２，７２４	１０１，５９９，６１６．３５	８４，５００，３４６．８４	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０，６０７，３０９，８４６．８０	９９．２２
	其中：股票	２０，６０７，３０９，８４６．８０	９９．２２
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５９，４９０，７６７．５５	０．７７
６	其他各项资产	１，７６３，２２８．０７	０．０１
７	合计	２０，７６８，５６３，８４２．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１３３，１１７，１４２．７３	０．６４
Ｂ	采掘业	１，３９４，６９２，８５６．６２	６．７３
Ｃ	制造业	１２，１７０，１３５，２３２．８７	５８．７１
Ｃ０	食品、饮料	２，８５２，３３８，９４５．３５	１３．７６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３８，８４２，６７３．９４	０．１９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７１３，９７３，０２８．３７	３．４４
Ｃ５	电子	８８５，０１２，２３８．５４	４．２７
Ｃ６	金属、非金属	２，４５１，１５４，７３９．６３	１１．８３
Ｃ７	机械、设备、仪表	４，０１７，１０３，２２３．６０	１９．３８
Ｃ８	医药、生物制品	１，２１１，７１０，３８３．４４	５．８５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１６９，６２９，６８４．８４	０．８２
Ｅ	建筑业	１６３，８４０，８００．００	０．７９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	５０３，５９９，７７５．８４	２．４３
Ｈ	批发和零售贸易	７７８，３７１，４４３．７４	３．７６
Ｉ	金融、保险业	１，８６０，３３５，５２１．５２	８．９７
Ｊ	房地产业	２，２７４，６９３，２６５．９４	１０．９７
Ｋ	社会服务业	４７４，５２１，６３３．７０	２．２９
Ｌ	传播与文化产业	２４２，７６８，０４３．６９	１．１７
Ｍ	综合类	４４１，５６６，６０７．３１	２．１３
	合计	２０，６０７，２７２，００８．８０	９９．４２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１４９，１０２，２６３	１，３２８，５０１，１６３．３３	６．４１
２	０００８５８	五 粮 液	３０，８９８，９９５	１，０１２，２５１，０７６．２０	４．８８
３	０００６５１	格力电器	３８，１３２，２８０	７９５，０５８，０３８．００	３．８４
４	０００１５７	中联重科	７０，４２６，３３６	７０６，３７６，１５０．０８	３．４１
５	０００００１	深发展Ａ	４５，２２８，４９９	６８５，６６４，０４４．８４	３．３１
６	００２０２４	苏宁电器	７４，６０７，０５６	６２５，９５３，１９９．８４	３．０２
７	００２３０４	洋河股份	３，９８５，８５３	５３６，２９６，５２１．１５	２．５９
８	０００５６８	泸州老窖	１２，０４５，７９８	５０９，６５７，７１３．３８	２．４６
９	００００６３	中兴通讯	３２，１０４，７１０	４４８，１８１，７５１．６０	２．１６
１０	０００９８３	西山煤电	２６，６６３，１６１	４１５，９４５，３１１．６０	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	１６２，２９０，１１０．５６	０．９３
２	０００８２６	桑德环境	１０６，４１４，０９８．６１	０．６１
３	０００６５１	格力电器	９９，９０４，０４４．５４	０．５７
４	００２３０４	洋河股份	８５，８８８，４９３．７１	０．４９
５	０００５９６	古井贡酒	６６，０８０，１４１．６５	０．３８
６	０００１００	ＴＣＬ 集团	６２，１０１，７６１．００	０．３６
７	０００００１	深发展Ａ	５４，６０３，６６６．０７	０．３１
８	００２０４１	登海种业	５１，６３２，５７４．７２	０．３０
９	００２２６９	美邦服饰	４５，１９０，３０１．６１	０．２６
１０	００２２９２	奥飞动漫	３８，８６９，０４９．４６	０．２２
１１	０００４２５	徐工机械	３６，９９９，５１３．２５	０．２１
１２	００００４６	泛海建设	３５，２２３，９０２．１１	０．２０
１３	０００８７７	天山股份	３４，２７３，１２６．２６	０．２０
１４	０００５２７	美的电器	３０，４２４，５０７．１０	０．１７
１５	０００６２３	吉林敖东	２４，５１６，２８７．６７	０．１４
１６	０００９８３	西山煤电	２４，０７１，８２５．０３	０．１４
１７	０００８９５	双汇发展	２３，１９５，３４３．９８	０．１３
１８	００００６３	中兴通讯	２２，６３１，９３７．３０	０．１３
１９	００２０９２	中泰化学	２２，３６５，６０９．５１	０．１３
２０	０００８５８	五 粮 液	２１，９５３，１７５．２４	０．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００５２２	白云山Ａ	１０８，１５６，５３６．４８	０．６２
２	０００５４１	佛山照明	８４，９１１，２７７．６４	０．４９
３	０００５０３	海虹控股	７５，８５９，８５１．４６	０．４３
４	０００４００	许继电气	７４，３５６，４５１．２０	０．４３
５	０００９３０	中粮生化	７０，５１４，０５５．９８	０．４０
６	０００７８６	北新建材	６７，１９８，４０３．８１	０．３８
７	０００６５５	金岭矿业	６４，９６８，３７３．３６	０．３７
８	０００８２９	天音控股	６２，３３２，１９１．６３	０．３６
９	０００８６９	张 裕Ａ	３６，８１９，８１５．９１	０．２１
１０	０００６５１	格力电器	２８，８７４，２９８．００	０．１７
１１	０００８９５	双汇发展	１８，４６２，０６８．６０	０．１１
１２	０００８５８	五 粮 液	１７，３２４，８５３．７６	０．１０
１３	０００５６８	泸州老窖	１６，９７８，４３４．００	０．１０
１４	０００５２７	美的电器	１１，３２９，８２２．８５	０．０６
１５	０００６２９	攀钢钒钛	９，８６０，３７５．００	０．０６
１６	０００００２	万 科Ａ	８，９０４，８１２．７５	０．０５
１７	０００４２３	东阿阿胶	８，８４８，４４６．８３	０．０５
１８	０００６３０	铜陵有色	７，０３９，７７１．２６	０．０４
１９	０００５８１	威孚高科	５，９５８，１１０．３０	０．０３
２０	０００４０２	金 融 街	５，６５８，０６６．３９	０．０３

买入股票成本（成交）总额	１，６２１，２２６，１７９．５４
卖出股票收入（成交）总额	９３４，９１８，５６０．７７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，７３９，６３５．７７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２３，５９２．３０
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，７６３，２２８．０７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		中行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８４，２４１	４０７，２８１．８８	２７，７１５，８１６，４５６．００	８０．７８％	６，５９４，０１６，７１４．００	１９．２２％	１２，９７０，１１０，２９６．００	３７．８０％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	新华人寿保险股份有限公司	２，０９２，５１２，１０１．００	６．１０％
２	太平人寿保险有限公司	１，４１４，９５２，６２０．００	４．１２％
３	中国人寿保险（集团）公司	１，３１３，０１２，０１０．００	３．８３％
４	中国平安人寿保险股份有限公司	９００，６０７，８６１．００	２．６２％
５	中国人寿保险股份有限公司	８１３，１６６，８３７．００	２．３７％
６	全国社保基金零零一组合	５５８，０００，０００．００	１．６３％
７	中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	４０３，８８０，３４７．００	１．１８％
８	中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３８９，９９９，９１７．００	１．１４％
９	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深	３５７，１７９，００８．００	１．０４％
１０	中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３３３，７７６，１８０．００	０．９７％
	中行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１２，９７０，１１０，２９６．００	３７．８０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	０．００	０％

基金合同生效日（２００６年３月２４日）基金份额总额	５，１５７，７３６，８１８．００
本报告期期初基金份额总额	３０，７７２，８３３，１７０．００
本报告期基金总申购份额	３８，９６２，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	３５，４２５，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３４，３０９，８３３，１７０．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	２	１５３，４７０，１８６．６６	６．０４％	１２４，６９７．１３	５．９３％	－
申银万国	１	１，３２６，０７９，８４７．２３	５２．２２％	１，１００，９０４．６５	５２．３６％	－
银河证券	１	９９１，２６１，４１６．２４	３９．０３％	８２１，３０４．１６	３９．０６％	－
国泰君安	２	６８，６８４，８２９．７８	２．７０％	５５，８０６．５０	２．６５％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－

  2012年6月30日

  基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 二〇一二年八月二十四日