易方达稳健收益债券型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

易方达稳健收益债券型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达稳健收益债券A

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易方达稳健收益债券B

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达稳健收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年1月29日至2012年6月30日）

易方达稳健收益债券A

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易方达稳健收益债券B

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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

（2）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（3）本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的20%；

（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（6）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

因基金规模、市场变化或上市公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。法律法规另有规定时，从其规定。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，基金管理人在履行适当程序后，将相应修改其投资组合限制规定。

2.自基金转型后至报告期末，A级基金份额净值增长率为27.07%，同期业绩比较基准收益率为7.54%；B级基金份额净值增长率为28.77%，同期业绩比较基准收益率为7.54%。

3.本基金转型日期为2008年1月29日。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2012年6月30日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2012年6月30日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、33只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为ETF基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来经济增速逐月放缓，一季度GDP增速降至8.1%，二季度更是下探至7.6%，二季度工业增加值增速更是在低于10%的水平徘徊不振。通胀压力大幅缓解，CPI由年初的4.5%下降到6月末的2.2%，PPI在6月更是降至-2.08%的水平。

这一轮经济的减速伴随着较多的质疑声，主要的论调是中国经济需要深层次的结构性调整，因此对于政府出台经济刺激政策也都有较多反对声音，甚至有观点认为只有在经济非常差的环境下经济才能实现真正的结构性调整。

我们认为今年以来经济增速的下降中存在一定的结构性因素，但更多的应归因于周期性因素。首先，今年以来几乎所有行业企业盈利出现了显著的下滑，若仅仅是经济结构调整不应如此。其次，物价指数快速下行，若从PPI看经济实质上已陷入通缩，说明经济已在低于潜在增长水平之下运行，周期性特征非常明显。虽然我们也认同中国经济已处于结构转型的关键时期，但是周期的影响不应被结构性问题所掩盖，经济长期在潜在产出水平之下运行只会降低市场配置效率，增加经济结构调整的难度，提高结构调整的社会成本。

因此出台适度的刺激政策是比较迫切且也是有利于经济平稳转型的。但今年以来货币政策和财政政策的刺激力度显然还不足以拉动经济回转。决策层似乎在出台政策方面有较多疑虑和掣肘，这种迟疑只会延误拉动经济回升的时机。而延误时间越长未来需要政策刺激的力度越大，导致政策失误的风险也就越大。

上半年债券市场受益于通胀的下行以及资金面的放松，整体收益率水平有所下行，十年期国债利率在3.3到3.6之间震荡。单就利率产品而言并不支持整体债券市场出现大的行情，但债券基金普遍收益率表现较好，这主要归功于信用债市场的大幅上涨。我们判断这一轮信用债行情本质上源于2011年市场对信用风险过渡恐慌的修正，因此随着信用利差回归至正常区间后，信用债的超额收益行情已基本结束。

股票市场上半年大幅震荡，一季度由于市场对政策的预期较为乐观，走出了一波较为强劲的上涨行情。但进入二季度后随着对政策预期的不断失望，伴随经济的减速，以及上市公司中报不断传出不利消息，二季度末股市开始出现恐慌性的抛售，市场整体的估值水平甚至已低于08年最恐慌时的水平。

稳健收益基金今年上半年适时增加了组合杠杆和高收益债的比重，较好地把握了信用债行情。进入二季度后期，考虑到流动性风险，组合逐步降低了高收益债的配置比例。权益类操作在市场对政策预期较为乐观的时期适度减持了权益类仓位，整体上半年权益类投资获取了合理的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金A级份额净值增长率为8.04%，同期比较基准收益率为0.79%；B级份额净值增长率为8.20%，同期比较基准收益率为0.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于市场对政策的预期由乐观转为失望，股市在二季度末跌回了接近年初的水平。伴随着经济持续下滑和股市的下跌，一些更为悲观的观点开始左右市场，比较典型的观点认为经济的不景气主要是结构性原因造成的，而非周期性，因此经济增速将很难恢复，而股市也难言反转。但我们仍然坚持认为目前经济的低迷，主导问题还是周期性，而非结构性的，因此一旦政策刺激力度足够，经济将会快速恢复，股市也会随之反弹。

展望下半年，债券市场不会再出现类似上半年的超额收益行情。但我们对整体债券市场并不悲观，考虑到目前经济仍处于缓慢下行的趋势中，且政策效果还远未显现，整体宏观经济环境并不支持债券市场很快出现反转下跌行情，然而随着政策的效果逐步显现，债券市场可预期上涨空间也非常有限。

稳健收益的债券投资策略也相应作出调整，由关注利差收益转向关注持有期收益。我们判断随着政策效果的逐步显现，市场对经济的预期将会改善，收益率曲线的陡峭化趋势仍会延续，因此组合将保持子弹型配置。在资金价格较低的环境下，组合会维持较高的杠杆获取稳定的利差收益。对于权益类资产，组合将在市场预期过度悲观时逐步加大配置比例，我们仍然看好权益类资产下半年的收益表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达稳健收益债券A：本报告期内未实施利润分配。

易方达稳健收益债券B：本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，A级基金份额净值1.1030元，B级基金份额净值1.1093元；基金份额总额748,550,665.64份，下属分级基金的份额总额分别为：A级基金份额总额458,180,687.62份，B级基金份额总额290,369,978.02份。

6.2 利润表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。

根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。

本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，计算方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.60%/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，计算方法如下：

每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额不计提销售服务费。A级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

每日应支付的A级基金销售服务费＝前一日A级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为A级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达稳健收益债券A

无。

易方达稳健收益债券B

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额311,298,333.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额157,499,963.70元，于2012年7月2日、2012年7月4日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为434,683,479.64元，第二层级的余额为782,400,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级的余额为285,790,075.95元，第二层级的余额为547,029,000.00元，无属于第三层级的余额)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2012年3月3日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]266号文核准批复，自2012年3月1日起基金管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一二年八月二十四日

基金简称易方达稳健收益债券
基金主代码 110007
交易代码 110007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年1月29日
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 748,550,665.64份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
下属分级基金的交易代码 110007 110008
报告期末下属分级基金的份额总额 458,180,687.62份 290,369,978.02份

投资目标通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准中债总指数（全价）
风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南唐州徽
联系电话 020－38797888 010－66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点广州市体育西路189 号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
本期已实现收益 7,440,796.16 2,046,669.58
本期利润 41,717,942.04 12,627,440.44
加权平均基金份额本期利润 0.0922 0.0860
本期基金份额净值增长率 8.04% 8.20%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
期末可供分配基金份额利润 0.0568 0.0629
期末基金资产净值 505,391,596.82 322,119,830.53
期末基金份额净值 1.1030 1.1093

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.04% 0.23% -0.15% 0.10% 1.19% 0.13%
过去三个月 5.36% 0.22% 1.05% 0.11% 4.31% 0.11%
过去六个月 8.04% 0.33% 0.79% 0.09% 7.25% 0.24%
过去一年 6.19% 0.36% 3.78% 0.11% 2.41% 0.25%
过去三年 16.89% 0.31% 0.94% 0.10% 15.95% 0.21%
自基金合同生效起至今 27.07% 0.27% 7.54% 0.14% 19.53% 0.13%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.06% 0.23% -0.15% 0.10% 1.21% 0.13%
过去三个月 5.44% 0.22% 1.05% 0.11% 4.39% 0.11%
过去六个月 8.20% 0.33% 0.79% 0.09% 7.41% 0.24%
过去一年 6.51% 0.36% 3.78% 0.11% 2.73% 0.25%
过去三年 17.94% 0.31% 0.94% 0.10% 17.00% 0.21%
自基金合同生效起至今 28.77% 0.27% 7.54% 0.14% 21.23% 0.13%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
胡剑本基金的基金经理 2012-02-29 - 6年硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理。
马喜德本基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、固定收益部总经理助理 2008-07-01 2012-02-29 8年博士研究生，曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 77,439,320.41 14,048,891.31
结算备付金 1,607,701.46 818,809.95
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,217,083,479.64 832,819,075.95
其中：股票投资 106,681,494.22 81,954,182.07
基金投资 - -
债券投资 1,110,401,985.42 750,864,893.88
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 49,383,000.00 -
应收利息 15,533,198.15 7,935,161.41
应收股利 - -
应收申购款 19,674,241.94 728,670.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,380,970,941.60 856,600,609.18
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 468,798,296.75 285,199,500.00
应付证券清算款 56,655,454.39 59,712.14
应付赎回款 25,828,086.86 2,661,704.47
应付管理人报酬 355,371.73 294,990.05
应付托管费 118,457.26 98,330.03
应付销售服务费 124,810.05 109,474.37
应付交易费用 125,045.79 15,852.73
应交税费 811,594.40 597,594.40
应付利息 200,187.05 154,026.03
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 442,209.97 637,621.60
负债合计 553,459,514.25 289,828,805.82
所有者权益：
实收基金 748,550,665.64 554,612,984.24
未分配利润 78,960,761.71 12,158,819.12
所有者权益合计 827,511,427.35 566,771,803.36
负债和所有者权益总计 1,380,970,941.60 856,600,609.18

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 62,807,857.38 -14,547,708.20
1.利息收入 16,625,290.67 13,897,608.35
其中：存款利息收入 159,916.85 189,790.01
债券利息收入 16,310,211.14 13,707,818.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 155,162.68 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,321,831.39 -19,344,038.92
其中：股票投资收益 -14,129,589.06 -24,078,971.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,779,629.70 4,441,388.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 671,790.75 293,544.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 44,857,916.74 -9,101,277.63
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,818.58 -
减：二、费用 8,462,474.90 7,388,391.99
1．管理人报酬 1,869,261.12 2,517,956.06
2．托管费 623,087.04 839,318.71
3．销售服务费 702,576.96 880,262.76
4．交易费用 608,510.10 622,890.40
5．利息支出 4,428,104.85 2,311,655.87
其中：卖出回购金融资产支出 4,428,104.85 2,311,655.87
6．其他费用 230,934.83 216,308.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,345,382.48 -21,936,100.19
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,345,382.48 -21,936,100.19

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 554,612,984.24 12,158,819.12 566,771,803.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,345,382.48 54,345,382.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 193,937,681.40 12,456,560.11 206,394,241.51
其中：1.基金申购款 2,727,938,695.23 143,905,697.56 2,871,844,392.79
2.基金赎回款 -2,534,001,013.83 -131,449,137.45 -2,665,450,151.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 748,550,665.64 78,960,761.71 827,511,427.35
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 792,920,940.38 52,409,146.80 845,330,087.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -21,936,100.19 -21,936,100.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -130,961,298.95 -4,337,369.49 -135,298,668.44
其中：1.基金申购款 1,120,574,783.18 67,434,434.74 1,188,009,217.92
2.基金赎回款 -1,251,536,082.13 -71,771,804.23 -1,323,307,886.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 661,959,641.43 26,135,677.12 688,095,318.55

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,869,261.12 2,517,956.06
其中：支付销售机构的客户维护费 262,007.88 323,924.67

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 623,087.04 839,318.71

获得销售服务费的各关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计
易方达基金管理有限公司 301,677.96 - 301,677.96
中国银行 238,959.18 - 238,959.18
广发证券 3,818.90 - 3,818.90
合计 544,456.04 - 544,456.04
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计
易方达基金管理有限公司 454,573.83 - 454,573.83
中国银行 217,175.96 - 217,175.96
广发证券 2,714.01 - 2,714.01
合计 674,463.80 - 674,463.80

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 40,760,661.23 184,913,080.16 - - 191,780,000.00 86,261.53
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 77,439,320.41 134,994.67 32,301,451.36 149,539.84

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
广发证券 300297 蓝盾股份公开发行 500 8,000.00
广发证券 1280128 12渝地产债分销 50,000 5,000,000.00
广发证券 112083 11国星债分销 30,000 3,000,000.00
广发证券 1280073 12孝城投债分销 200,000 20,000,000.00
广发证券 112060 12金风01 分销 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
广发证券 002541 鸿路钢构公开发行 1,000 41,000.00

6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122688 12华通债 2012-04-20 2012-07-13 新发流通受限 99.97 99.97 35,000 3,498,880.00 3,498,880.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值
单价
数量（张）期末估值
总额
1082016 10云天化MTN1 2012-07-02 102.71 300,000 30,813,000.00
1280146 12徐州新盛债 2012-07-02 103.36 200,000 20,672,000.00
1282200 12南山集MTN2 2012-07-02 100.33 100,000 10,033,000.00
1182230 11文传媒MTN1 2012-07-03 104.74 200,000 20,948,000.00
1280157 12杨农债 2012-07-03 103.45 100,000 10,345,000.00
1282088 12太重MTN2 2012-07-03 104.61 200,000 20,922,000.00
1282139 12衣念MTN1 2012-07-03 102.11 100,000 10,211,000.00
1101088 11央行票据88 2012-07-04 96.91 100,000 9,691,000.00
110248 11国开48 2012-07-04 104.88 200,000 20,976,000.00
110414 11农发14 2012-07-04 100.18 300,000 30,054,000.00
120219 12国开19 2012-07-04 101.40 300,000 30,420,000.00
1082084 10中色MTN1 2012-07-05 101.47 150,000 15,220,500.00
1282111 12光明MTN1 2012-07-05 102.83 600,000 61,698,000.00
1282130 12粤温氏MTN1 2012-07-06 102.03 200,000 20,406,000.00
1282215 12苏垦MTN1 2012-07-06 100.07 100,000 10,007,000.00
合计 - - 3,150,000 322,416,500.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 106,681,494.22 7.73
其中：股票 106,681,494.22 7.73
2 固定收益投资 1,110,401,985.42 80.41
其中：债券 1,110,401,985.42 80.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 79,047,021.87 5.72
6 其他各项资产 84,840,440.09 6.14
7 合计 1,380,970,941.60 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 40,299,826.22 4.87
C0 食品、饮料 3,898,145.00 0.47
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,556,117.31 0.55
C5 电子 2,199,638.70 0.27
C6 金属、非金属 5,978,044.76 0.72
C7 机械、设备、仪表 21,482,579.97 2.60
C8 医药、生物制品 2,185,300.48 0.26
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 24,804,000.00 3.00
H 批发和零售贸易 4,920,704.12 0.59
I 金融、保险业 9,584,000.00 1.16
J 房地产业 16,662,963.88 2.01
K 社会服务业 10,410,000.00 1.26
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 106,681,494.22 12.89

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300295 三六五网 530,000 24,804,000.00 3.00
2 300332 天壕节能 1,000,000 10,410,000.00 1.26
3 600016 民生银行 1,600,000 9,584,000.00 1.16
4 600340 华夏幸福 450,000 8,140,500.00 0.98
5 002126 银轮股份 999,696 6,278,090.88 0.76
6 600383 金地集团 825,691 5,350,477.68 0.65
7 300258 精锻科技 337,235 4,657,215.35 0.56
8 000651 格力电器 200,000 4,170,000.00 0.50
9 600519 贵州茅台 16,300 3,898,145.00 0.47
10 000630 铜陵有色 200,000 3,860,000.00 0.47

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600327 大东方 20,894,822.45 3.69
2 300295 三六五网 18,020,000.00 3.18
3 300332 天壕节能 16,360,000.00 2.89
4 600686 金龙汽车 16,108,099.83 2.84
5 600383 金地集团 11,398,220.43 2.01
6 002126 银轮股份 10,696,569.98 1.89
7 002024 苏宁电器 10,196,043.19 1.80
8 600016 民生银行 10,008,669.33 1.77
9 300258 精锻科技 9,307,971.11 1.64
10 600340 华夏幸福 7,929,368.10 1.40
11 000630 铜陵有色 7,284,003.65 1.29
12 002146 荣盛发展 6,999,278.32 1.23
13 002431 棕榈园林 6,828,132.97 1.20
14 300217 东方电热 4,809,158.73 0.85
15 600585 海螺水泥 4,692,028.83 0.83
16 601258 庞大集团 4,500,000.00 0.79
17 000651 格力电器 4,335,249.00 0.76
18 600519 贵州茅台 3,855,426.84 0.68
19 000157 中联重科 3,836,806.00 0.68
20 000625 长安汽车 3,696,000.00 0.65

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600831 广电网络 28,713,134.35 5.07
2 601989 中国重工 27,249,399.76 4.81
3 600050 中国联通 22,512,199.18 3.97
4 600327 大东方 18,547,501.26 3.27
5 600686 金龙汽车 16,389,862.58 2.89
6 300332 天壕节能 11,012,292.21 1.94
7 002024 苏宁电器 10,300,778.40 1.82
8 600383 金地集团 7,847,615.51 1.38
9 002431 棕榈园林 7,829,519.60 1.38
10 002146 荣盛发展 6,715,628.52 1.18
11 300258 精锻科技 5,511,078.65 0.97
12 300217 东方电热 4,765,335.78 0.84
13 600589 广东榕泰 3,706,626.41 0.65
14 000625 长安汽车 3,682,000.00 0.65
15 002126 银轮股份 3,240,192.03 0.57
16 000417 合肥百货 2,972,402.48 0.52
17 000630 铜陵有色 2,942,147.40 0.52
18 002564 张化机 2,467,664.98 0.44
19 600585 海螺水泥 2,318,900.00 0.41
20 601258 庞大集团 2,027,935.20 0.36

买入股票成本（成交）总额 201,187,838.63
卖出股票收入（成交）总额 192,266,734.30

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,691,000.00 1.17
3 金融债券 81,450,000.00 9.84
其中：政策性金融债 81,450,000.00 9.84
4 企业债券 278,095,776.12 33.61
5 企业短期融资券 40,120,000.00 4.85
6 中期票据 614,947,000.00 74.31
7 可转债 86,098,209.30 10.40
8 其他 - -
9 合计 1,110,401,985.42 134.19

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1282111 12光明MTN1 600,000 61,698,000.00 7.46
2 1082050 10清控MTN1 600,000 61,224,000.00 7.40
3 1182308 11浙铁投MTN1 500,000 52,620,000.00 6.36
4 1082099 10中油股MTN3 500,000 50,215,000.00 6.07
5 113002 工行转债 417,270 45,478,257.30 5.50

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 49,383,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 15,533,198.15
5 应收申购款 19,674,241.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 84,840,440.09

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 45,478,257.30 5.50

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
易方达稳健收益债券A 12,272 37,335.45 115,920,873.05 25.30% 342,259,814.57 74.70%
易方达稳健收益债券B 4,066 71,414.16 146,672,724.68 50.51% 143,697,253.34 49.49%
合计 16,338 45,816.54 262,593,597.73 35.08% 485,957,067.91 64.92%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金易方达稳健收益债券A 33,533.36 0.0073%
易方达稳健收益债券B 3,092.27 0.0011%
合计 36,625.63 0.0049%

项目易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
基金合同生效日(2008年1月29日)基金份额总额 297,851,306.81 384,810,820.32
本报告期期初基金份额总额 422,066,329.62 132,546,654.62
本报告期基金总申购份额 2,310,115,887.37 417,822,807.86
减：本报告期基金总赎回份额 2,274,001,529.37 259,999,484.46
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 458,180,687.62 290,369,978.02

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 216,562,218.64 60.31% 184,673.15 61.26% -
平安证券 1 142,495,104.29 39.69% 116,802.61 38.74% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安 321,726,720.77 87.32% 2,484,700,000.00 95.82% - -
平安证券 46,713,938.46 12.68% 108,460,000.00 4.18% - -

2012年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一二年八月二十四日

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