银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：上市基金交易佣金、开放式基金认购、申购、赎回费，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：由于本基金的投资标的为沪深300指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定，投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2012年6月30日，本基金管理人管理着23只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.765元，本报告期份额净值增长率为5.37%，同期业绩比较基准增长率为4.75%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年大宗商品等原材料价格处于下行趋势，审批放行的基建等投资活动有望在下半年传统旺季的时间窗口开始加速。受到供应减少的影响，蔬菜价格的走强还可能持续；猪肉价格下半年趋势回升，但三季度同比可能依然回落；资源品调价是潜在的外部冲击，但影响可能较弱。预计今年全年CPI同比约为2.6%，CPI将在下半年开始进入2%以下的时期，并且形成通缩的预期，底部将出现在三季度，年末才可能回到2%以上，所以年内无需担忧通胀明显重启。总体经济运行将平稳寻底，乐观看则有望企稳；房价暂无压力，通胀和劳动力、土地、原材料等要素价格将继续下行或维持低位；流动性保持稳定，资金价格将低位徘徊；政策将依然保持较为谨慎的态度。

目前整体经济正在渐进转型，原材料盈利能力中枢已经有了明显下滑；资源行业相对保持高位，但其高点较上一轮已经有明显下降；消费和设备制造行业的盈利能力将保持缓慢提升的趋势。A股在设备制造和消费行业上的估值没有持续提高。因此相对而言，这两个板块安全边际更高一些。资源、能源板块的估值较其历史偏低，相对合理。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年06月30日，基金份额净值为0.765元，基金份额总额为420,796,988.34份。

6.2 利润表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更的说明。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2012年3月23日，本基金管理人发布公告，经本基金管理人股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会批准，西南证券股份有限公司受让山西海鑫实业股份有限公司持有的本基金管理人20%的股权。本股权转让完成后，西南证券股份有限公司对本基金管理人的出资比例由29%变更为49%,山西海鑫实业股份有限公司对本基金管理人的出资比例相应地由21%变更为1%。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 债券交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券、回购及权证交易。

2、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

3、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

银华基金管理有限公司

2012年8月24日

基金名称银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金简称银华沪深300指数(LOF)
基金主代码 161811
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 420,796,988.34份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2009年10月30日

投资目标本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。
本基金投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 95％×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔尹东
联系电话 (010)58163000 （010）67595003
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -30,467,854.56
本期利润 21,276,877.32
加权平均基金份额本期利润 0.0405
本期加权平均净值利润率 5.15%
本期基金份额净值增长率 5.37%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配利润 -98,860,038.84
期末可供分配基金份额利润 -0.2349
期末基金资产净值 321,936,949.50
期末基金份额净值 0.765
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2012年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 -23.50%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.32% 1.05% -6.15% 1.04% 0.83% 0.01%
过去三个月 1.32% 1.06% 0.28% 1.07% 1.04% -0.01%
过去六个月 5.37% 1.26% 4.75% 1.26% 0.62% 0.00%
过去一年 -17.56% 1.28% -18.16% 1.28% 0.60% 0.00%
自基金合同生效日起至今 -23.50% 1.35% -21.72% 1.37% -1.78% -0.02%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周大鹏先生本基金的基金经理 2011年9月26日 - 4年硕士学位。毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
马君女士本基金的基金经理助理 2012年3月13日 - 4年硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员职务。具有从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 56,870,158.64 20,916,835.28
结算备付金 705.74 2,031.51
存出保证金 7,477.31 13,880.68
交易性金融资产 305,013,943.87 366,864,632.59
其中：股票投资 305,013,943.87 366,864,632.59
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,170.52 4,780.62
应收股利 747,373.30 -
应收申购款 111,830.47 37,792.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 362,757,659.85 387,839,953.46
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 40,204,399.45 63,171.99
应付管理人报酬 165,376.57 170,068.70
应付托管费 49,612.99 51,020.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 132,507.09 37,464.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 268,814.25 50,071.04
负债合计 40,820,710.35 371,796.69
所有者权益：
实收基金 420,796,988.34 534,016,629.74
未分配利润 -98,860,038.84 -146,548,472.97
所有者权益合计 321,936,949.50 387,468,156.77
负债和所有者权益总计 362,757,659.85 387,839,953.46

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 23,218,754.67 -10,274,843.07
1.利息收入 90,023.44 112,999.64
其中：存款利息收入 90,023.44 112,999.64
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -28,684,803.71 4,300,101.39
其中：股票投资收益 -33,236,976.91 -221,544.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,552,173.20 4,521,645.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 51,744,731.88 -14,808,396.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 68,803.06 120,452.84
二、费用 1,941,877.35 2,601,360.23
1．管理人报酬 1,027,258.27 1,266,167.60
2．托管费 308,177.47 379,850.32
3．销售服务费 - -
4．交易费用 327,836.08 740,548.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 278,605.53 214,794.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,276,877.32 -12,876,203.30
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,276,877.32 -12,876,203.30

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 534,016,629.74 -146,548,472.97 387,468,156.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,276,877.32 21,276,877.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-113,219,641.40 26,411,556.81 -86,808,084.59
其中：1.基金申购款 34,555,494.67 -7,320,715.51 27,234,779.16
2.基金赎回款 -147,775,136.07 33,732,272.32 -114,042,863.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 420,796,988.34 -98,860,038.84 321,936,949.50
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 495,740,616.48 -23,742,079.34 471,998,537.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -12,876,203.30 -12,876,203.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
69,213,161.70 -3,976,243.87 65,236,917.83
其中：1.基金申购款 200,718,484.83 -6,679,063.50 194,039,421.33
2.基金赎回款 -131,505,323.13 2,702,819.63 -128,802,503.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 564,953,778.18 -40,594,526.51 524,359,251.67

关联方名称与本基金的关系
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东北证券 928,351.28 0.50% - -
西南证券 53,563,505.63 28.69% - -
第一创业 - - 1,643,483.25 0.33%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东北证券 754.27 0.47% - -
西南证券 46,760.87 29.14% 46,760.87 35.29%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
第一创业 1,397.11 0.33% 1,397.11 1.48%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,027,258.27 1,266,167.60
其中：支付销售机构的客户维护费 118,276.50 311,977.70

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 308,177.47 379,850.32

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 56,870,158.64 89,509.56 28,611,656.13 107,491.97

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000059 辽通化工 2012年6月26日筹划重大事项 7.91 2012年7月3日 8.15 46,130 493,437.23 364,888.30 -
002500 山西证券 2012年5月15日筹划重大事项 8.19 未知未知 37,804 343,732.56 309,614.76 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 305,013,943.87 84.08
其中：股票 305,013,943.87 84.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 56,870,864.38 15.68
6 其他各项资产 872,851.60 0.24
7 合计 362,757,659.85 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,932,342.90 0.60
B 采掘业 30,342,450.99 9.42
C 制造业 103,004,957.82 32.00
C0 食品、饮料 22,559,427.76 7.01
C1 纺织、服装、皮毛 852,021.94 0.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,550,104.09 1.72
C5 电子 3,562,090.56 1.11
C6 金属、非金属 23,725,366.32 7.37
C7 机械、设备、仪表 32,213,510.49 10.01
C8 医药、生物制品 14,445,778.04 4.49
C99 其他制造业 96,658.62 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,475,033.01 2.01
E 建筑业 8,206,369.97 2.55
F 交通运输、仓储业 8,911,736.87 2.77
G 信息技术业 8,795,585.72 2.73
H 批发和零售贸易 7,756,970.00 2.41
I 金融、保险业 95,438,035.02 29.64
J 房地产业 16,068,121.36 4.99
K 社会服务业 2,586,974.09 0.80
L 传播与文化产业 609,497.92 0.19
M 综合类 4,784,503.51 1.49
合计 294,912,579.18 91.61

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 548,826.00 0.17
C 制造业 4,018,012.95 1.25
C0 食品、饮料 103,127.70 0.03
C1 纺织、服装、皮毛 297,605.10 0.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,107,333.32 0.34
C5 电子 1,763,672.77 0.55
C6 金属、非金属 305,670.66 0.09
C7 机械、设备、仪表 440,603.40 0.14
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,236,336.00 0.38
E 建筑业 1,759,891.53 0.55
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 526,039.41 0.16
I 金融、保险业 1,231,372.48 0.38
J 房地产业 376,445.52 0.12
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 404,440.80 0.13
M 综合类 - -
合计 10,101,364.69 3.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 206,382 9,439,912.68 2.93
2 600016 民生银行 1,398,435 8,376,625.65 2.60
3 600036 招商银行 760,335 8,302,858.20 2.58
4 601328 交通银行 1,588,300 7,210,882.00 2.24
5 601398 工商银行 1,583,640 6,255,378.00 1.94
6 600519 贵州茅台 25,580 6,117,457.00 1.90
7 601166 兴业银行 463,274 6,013,296.52 1.87
8 600000 浦发银行 689,403 5,604,846.39 1.74
9 600837 海通证券 561,344 5,405,742.72 1.68
10 600030 中信证券 423,537 5,349,272.31 1.66

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600011 华能国际 191,680 1,236,336.00 0.38
2 601669 中国水电 235,469 1,028,999.53 0.32
3 000725 京东方Ａ 525,304 1,003,330.64 0.31
4 002241 歌尔声学 20,837 760,342.13 0.24
5 600315 上海家化 19,298 752,814.98 0.23

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600011 华能国际 2,203,561.84 0.57
2 000725 京东方Ａ 2,097,785.00 0.54
3 601288 农业银行 1,869,081.00 0.48
4 600315 上海家化 1,696,161.38 0.44
5 002081 金螳螂 1,533,201.88 0.40
6 601669 中国水电 1,526,559.00 0.39
7 002241 歌尔声学 1,521,853.91 0.39
8 601377 兴业证券 1,491,543.00 0.38
9 601901 方正证券 1,206,950.00 0.31
10 600827 友谊股份 1,137,352.80 0.29
11 002353 杰瑞股份 1,075,870.35 0.28
12 601633 长城汽车 872,967.84 0.23
13 600029 南方航空 864,394.50 0.22
14 601928 凤凰传媒 831,970.94 0.21
15 000046 泛海建设 828,067.00 0.21
16 601398 工商银行 783,787.00 0.20
17 000425 徐工机械 762,020.94 0.20
18 601336 新华保险 680,958.46 0.18
19 601555 东吴证券 677,178.62 0.17
20 601111 中国国航 676,878.16 0.17

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 3,506,984.06 0.91
2 600036 招商银行 3,387,653.77 0.87
3 600016 民生银行 3,272,329.38 0.84
4 601398 工商银行 2,802,476.05 0.72
5 601166 兴业银行 2,375,790.39 0.61
6 600000 浦发银行 2,268,286.34 0.59
7 600519 贵州茅台 2,254,399.55 0.58
8 601288 农业银行 2,137,117.67 0.55
9 000002 万科Ａ 2,107,888.18 0.54
10 600030 中信证券 2,020,794.64 0.52
11 601088 中国神华 1,848,346.26 0.48
12 601328 交通银行 1,746,466.18 0.45
13 601601 中国太保 1,595,001.97 0.41
14 000858 五粮液 1,486,950.15 0.38
15 600837 海通证券 1,334,872.79 0.34
16 600111 包钢稀土 1,322,130.49 0.34
17 601668 中国建筑 1,180,180.17 0.30
18 000651 格力电器 1,134,262.92 0.29
19 600048 保利地产 1,126,957.61 0.29
20 000725 京东方Ａ 1,092,927.07 0.28

买入股票成本（成交）总额 53,515,808.42
卖出股票收入（成交）总额 133,874,252.11

序号名称金额
1 存出保证金 7,477.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 747,373.30
4 应收利息 6,170.52
5 应收申购款 111,830.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 872,851.60

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
16,249 25,896.79 4,093,561.17 0.97% 416,703,427.17 99.03%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 邵云娟 5,039,314.00 30.28%
2 张元中 331,400.00 1.99%
3 黄国序 300,000.00 1.80%
4 刘沿 246,939.00 1.48%
5 郭晓宇 246,033.00 1.48%
6 王碧玲 207,504.00 1.25%
7 李磊 206,200.00 1.24%
8 钟景春 198,166.00 1.19%
9 李柏炎 170,450.00 1.02%
10 花向阳 162,979.00 0.98%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 92,776.82 0.02%

基金合同生效日（2009年10月14日）基金份额总额 670,189,105.75
本报告期期初基金份额总额 534,016,629.74
本报告期基金总申购份额 34,555,494.67
减:本报告期基金总赎回份额 147,775,136.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 420,796,988.34

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
西南证券股份有限公司 1 53,563,505.63 28.69% 46,760.87 29.14% -
光大证券股份有限公司 3 36,256,389.92 19.42% 31,472.64 19.61% -
民生证券有限责任公司 2 19,619,898.23 10.51% 16,627.98 10.36% 新增2个交易单元
中信证券股份有限公司 3 19,422,938.77 10.40% 16,460.89 10.26% -
红塔证券股份有限公司 2 10,583,879.74 5.67% 8,996.52 5.61% -
国金证券股份有限公司 2 10,202,319.89 5.46% 8,759.92 5.46% -
中国中投证券有限责任公司 1 8,423,039.23 4.51% 7,159.55 4.46% -
中国银河证券股份有限 1 4,690,561.08 2.51% 3,986.97 2.48% -
渤海证券股份有限公司 1 4,628,646.22 2.48% 3,934.28 2.45% -
瑞银证券有限责任公司 1 4,211,364.04 2.26% 3,676.71 2.29% -
东方证券股份有限公司 2 4,152,400.05 2.22% 3,373.80 2.10% -
江海证券有限公司 2 3,127,836.41 1.68% 2,658.71 1.66% 新增2个交易单元
齐鲁证券有限公司 1 2,821,363.44 1.51% 2,398.18 1.49% -
西部证券股份有限公司 1 1,951,714.78 1.05% 1,704.07 1.06% -
中信万通证券有限责任公司 1 1,611,008.78 0.86% 1,308.97 0.82% -
东北证券股份有限公司 3 928,351.28 0.50% 754.27 0.47% -
中国国际金融有限公司 2 509,969.10 0.27% 433.46 0.27% -
中国民族证券有限责任 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 2 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
首创证券有限责任公司 3 - - - - -
长江证券股份有限公司 2 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
信泰证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个交易单元
宏源证券股份有限公司 2 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券有限责任公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 2 - - - - -
山西证券有限责任公司 1 - - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰联合证券有限责任 3 - - - - -
新时代证券有限责任公 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限 2 - - - - -
兴业证券股份有限公司 3 - - - - -
第一创业证券股份有限公司 2 - - - - -
华创证券股份有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 2 - - - - -
中银国际证券有限责任 3 - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 3 - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年8月24日

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