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    银华核心价值优选股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      银华核心价值优选股票型证券投资基金

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:自2011年1月1日起,本基金业绩比较基准变更为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于本基金属于股票型基金,一般情况下股票投资比例大约为80%,本基金采用业界较为公认、市场代表性较好的沪深300 指数和中国债券总指数加权作为本基金的业绩评价基准,权重分别为80%和20%。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例浮动范围:60%-95%;除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

    截至2012年6月30日,本基金管理人管理着23只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

    在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

    在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

    综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    上半年的资本市场的走势经历了两个主要的阶段,首先是年初至4月份,上证综合指数探到本轮的低点2132点后,在预期流动性放松以及积极的财政政策对经济正面支撑作用的背景下,市场出现了较大幅度的上涨。但进入5月份以来,月度经济运行数据的披露显示出经济的回落幅度超出市场预期以及企业经营情况的不断恶化,市场开始出现回落。

    基于对经济基本面相对谨慎的判断,本基金上半年保持了较为中性的仓位和均衡的配置,尽管在上涨中未能很好的享受反弹带来的收益,但在二季度后半段的市场调整过程中较好的避免了下跌的风险。同时,在频繁的微观调研基础上,本基金较大幅度的增持了受益于行业趋势和政策的电子行业(主要为LED及面板行业),业绩增长确定且受益于行业发展的石油机械行业,以及受益于金融改革政策的非银行金融业。与此同时,减持了部分与宏观经济联系密切的煤炭等行业的个股。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为1.1752元,本报告期份额净值增长率为4.10% ,同期业绩比较基准增长率为4.59%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    虽然二季度的大幅下跌在很大程度上反映了市场负面情绪的释放,但下半年的资本市场依然有可能继续呈现弱势。经济的见底回升会是个非常复杂而缓慢的过程,而在这样的过程中,企业经营情况也面临越来越大的压力。由于经济的去库存周期和去产能周期相互叠加,且海外经济环境更为复杂,政策对经济的托底能力和可操作空间与2008年不可同日而语。因此,在这样的判断和背景之下,保持中性仓位,同时积极寻找结构性投资机会依然是本基金的主要投资策略。我们长期看好出口产品升级,国内产业升级的瓶颈行业和消费升级行业。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期未进行利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金未实施利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:银华核心价值优选股票型证券投资基金

    报告截止日: 2012年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值为1.1752元,基金份额总额为9,735,424,322.40份。

    6.2 利润表

    会计主体:银华核心价值优选股票型证券投资基金

    本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:银华核心价值优选股票型证券投资基金

    本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______王立新 ______ _____杨清______ ____龚飒 ____

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.2.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

    6.4.2.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

    6.4.2.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    6.4.3 关联方关系

    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    2012年3月23日,本基金管理人发布公告,经本基金管理人股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会批准,西南证券股份有限公司受让山西海鑫实业股份有限公司持有的本基金管理人20%的股权。本股权转让完成后,西南证券股份有限公司对本基金管理人的出资比例由29%变更为49%,山西海鑫实业股份有限公司对本基金管理人的出资比例相应地由21%变更为1%。

    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.4.1.2 债券交易

    注:本基金于本报告期及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.4.1.3 债券回购交易

    注:本基金于本报告期及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

    6.4.4.1.4 权证交易

    注:本基金于本报告期及上年度可比会计期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:(1)上述佣金按市场佣金率计算扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。

    (2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

    6.4.4.2 关联方报酬

    6.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

    6.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

    6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

    6.4.5 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    注:本基金未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。

    6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

    6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    ■7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    本基金投资的前十名证券中海正药业(股票代码:600267)发行主体浙江海正药业股份有限公司于2012年1月5日发布公告,国家环境保护部正在对海正药业环境违法案件挂牌督办。上述公告发布后,本基金管理人就海正药业环保问题进行了及时的跟踪分析研究,认为海正药业环保问题对该公司的投资价值不产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行持续跟踪研究。

    报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    7.9.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

    7.9.2 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.9.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

    7.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:a)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

    b)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    银华基金管理有限公司

    2012年8月24日

    基金名称银华核心价值优选股票型证券投资基金
    基金简称银华价值优选股票
    基金主代码519001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年9月27日
    基金管理人银华基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额9,735,424,322.40份
    基金合同存续期不定期

    投资目标本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

    本基金的具体投资比例如下:股票投资比例浮动范围:60%-95%;除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

    业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
    风险收益特征本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。

    项目基金管理人基金托管人
    名称银华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名凌宇翔尹东
    联系电话(010)58163000(010)67595003
    电子邮箱yhjj@yhfund.com.cnyindong.zh@ccb.cn
    客户服务电话4006783333,(010)85186558(010)67595096
    传真(010)58163027(010)66275853

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
    本期已实现收益-180,847,962.88
    本期利润469,316,652.35
    加权平均基金份额本期利润0.0472
    本期加权平均净值利润率4.07%
    本期基金份额净值增长率4.10%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
    期末可供分配利润6,356,686,132.58
    期末可供分配基金份额利润0.6529
    期末基金资产净值11,440,764,854.99
    期末基金份额净值1.1752
    3.1.3 累计期末指标报告期末( 2012年6月30日 )
    基金份额累计净值增长率352.09%

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-1.44%0.91%-5.15%0.87%3.71%0.04%
    过去三个月4.68%0.91%0.66%0.89%4.02%0.02%
    过去六个月4.10%1.06%4.59%1.06%-0.49%0.00%
    过去一年-19.02%1.15%-14.15%1.07%-4.87%0.08%
    过去三年-2.34%1.46%-17.21%1.24%14.87%0.22%
    自基金合同生效日起至今352.09%1.69%124.63%1.57%227.46%0.12%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陆文俊先生本基金的基金经理、公司副总经理。2008年10月21日-11年学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理、长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6 日至 2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2010年10月8日至2011年10月18日期间兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
    倪明先生本基金的基金经理2011年9月26日-7年博士学位。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任于2008年1月12日至2011年4月15日期间担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。
    周晶女士本基金的基金经理助理2009年11月16日-5年硕士学位。2006年6月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。具有从业资格。国籍:中国。

    资 产本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    资 产:  
    银行存款920,573,638.922,232,636,285.37
    结算备付金9,889,798.6014,754,499.27
    存出保证金4,357,485.782,903,489.23
    交易性金融资产10,100,574,586.428,491,924,188.33
    其中:股票投资9,567,629,586.428,468,426,924.33
    基金投资--
    债券投资532,945,000.0023,497,264.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产858,002,207.00678,501,737.75
    应收证券清算款--
    应收利息12,554,122.111,868,590.10
    应收股利--
    应收申购款2,889,805.351,387,410.68
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计11,908,841,644.1811,423,976,200.73
    负债和所有者权益本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款437,676,057.81-
    应付赎回款5,385,158.516,597,405.82
    应付管理人报酬14,141,051.1815,031,524.73
    应付托管费2,356,841.882,505,254.13
    应付销售服务费--
    应付交易费用6,801,281.249,001,731.95
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债1,716,398.571,365,061.80
    负债合计468,076,789.1934,500,978.43
    所有者权益:  
    实收基金3,011,615,713.843,120,929,654.90
    未分配利润8,429,149,141.158,268,545,567.40
    所有者权益合计11,440,764,854.9911,389,475,222.30
    负债和所有者权益总计11,908,841,644.1811,423,976,200.73

    项 目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    一、收入595,969,742.72-860,880,612.11
    1.利息收入24,213,301.2611,089,402.00
    其中:存款利息收入6,312,378.306,435,071.03
    债券利息收入8,583,667.66-
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入9,317,255.304,654,330.97
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)-78,718,324.101,758,694,464.13
    其中:股票投资收益-146,226,414.781,666,247,785.25
    基金投资收益--
    债券投资收益-349,380.56-
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益67,857,471.2492,446,678.88
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)650,164,615.23-2,632,241,957.97
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)310,150.331,577,479.73
    减:二、费用126,653,090.37160,586,976.91
    1.管理人报酬85,882,101.69121,561,611.74
    2.托管费14,313,683.6820,260,268.61
    3.销售服务费--
    4.交易费用26,214,770.4618,539,150.75
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用242,534.54225,945.81
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)469,316,652.35-1,021,467,589.02
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)469,316,652.35-1,021,467,589.02

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)3,120,929,654.908,268,545,567.4011,389,475,222.30
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-469,316,652.35469,316,652.35
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -109,313,941.06-308,713,078.60-418,027,019.66
    其中:1.基金申购款104,025,930.82283,813,344.85387,839,275.67
    2.基金赎回款-213,339,871.88-592,526,423.45-805,866,295.33
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)3,011,615,713.848,429,149,141.1511,440,764,854.99
    项目上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)3,338,152,893.3013,432,456,922.0316,770,609,815.33
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--1,021,467,589.02-1,021,467,589.02
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -102,822,811.78-467,659,248.38-570,482,060.16
    其中:1.基金申购款430,870,832.071,749,385,898.072,180,256,730.14
    2.基金赎回款-533,693,643.85-2,217,045,146.45-2,750,738,790.30
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)3,235,330,081.5211,943,330,084.6315,178,660,166.15

    关联方名称与本基金的关系
    西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人股东、基金代销机构
    第一创业证券股份有限公司(“第一创业”)基金管理人股东、基金代销机构
    东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人股东、基金代销机构
    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构
    银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    东北证券786,552,617.084.57%22,337,277.520.20%
    西南证券800,914,355.014.66%--
    第一创业325,454,547.161.89%--

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    东北证券648,494.264.47%274,772.884.04%
    西南证券695,003.884.80%558,033.988.21%
    第一创业276,634.501.91%--
    关联方名称上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    东北证券18,149.240.19%18,149.240.36%

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费85,882,101.69121,561,611.74
    其中:支付销售机构的客户维护费6,330,121.4917,134,885.99

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费14,313,683.6820,260,268.61

    关联方

    名称

    本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行920,573,638.926,186,806.022,392,346,455.236,376,128.32

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资9,567,629,586.4280.34
     其中:股票9,567,629,586.4280.34
    2固定收益投资532,945,000.004.48
     其中:债券532,945,000.004.48
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产858,002,207.007.20
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计930,463,437.527.81
    6其他各项资产19,801,413.240.17
    7合计11,908,841,644.18100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业507,337,157.634.43
    B采掘业699,325,086.826.11
    C制造业3,872,513,695.1833.85
    C0食品、饮料112,504,624.260.98
    C1纺织、服装、皮毛245,907,330.002.15
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料208,435,302.951.82
    C5电子1,199,258,203.6810.48
    C6金属、非金属339,432,172.152.97
    C7机械、设备、仪表1,187,011,712.4410.38
    C8医药、生物制品579,964,349.705.07
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业375,770,642.503.28
    E建筑业354,019,555.623.09
    F交通运输、仓储业146,274,869.701.28
    G信息技术业1,066,312,390.199.32
    H批发和零售贸易362,584,027.083.17
    I金融、保险业1,025,939,404.208.97
    J房地产业454,321,181.883.97
    K社会服务业283,767,250.702.48
    L传播与文化产业419,464,324.923.67
    M综合类--
     合计9,567,629,586.4283.63

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000725京东方A303,019,637578,767,506.675.06
    2601318中国平安12,389,821566,710,412.544.95
    3600406国电南瑞28,099,219525,174,403.114.59
    4600703三安光电35,149,941478,390,697.014.18
    5002353杰瑞股份9,784,053474,526,570.504.15
    6002477雏鹰农牧16,003,196301,660,244.602.64
    7600267海正药业16,938,189296,079,543.722.59
    8600795国电电力106,707,960288,111,492.002.52
    9600518康美药业18,410,169283,884,805.982.48
    10000826桑德环境12,391,583283,767,250.702.48

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000725京东方A567,998,830.874.99
    2601318中国平安461,218,851.904.05
    3600030中信证券386,087,451.323.39
    4600795国电电力294,112,607.802.58
    5600050中国联通288,151,121.442.53
    6000100TCL 集团279,202,096.342.45
    7000157中联重科273,535,613.442.40
    8600549厦门钨业269,196,111.142.36
    9002353杰瑞股份257,885,961.862.26
    10601088中国神华254,162,650.052.23
    11600518康美药业242,909,203.212.13
    12002007华兰生物242,170,186.312.13
    13601288农业银行225,006,139.961.98
    14600031三一重工200,987,077.321.76
    15600066宇通客车180,104,982.431.58
    16601299中国北车176,431,692.481.55
    17600998九州通162,633,678.731.43
    18300104乐视网142,842,372.861.25
    19600703三安光电140,882,555.181.24
    20002202金风科技133,623,361.501.17

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600050中国联通746,438,640.886.55
    2601888中国国旅387,145,913.183.40
    3000423东阿阿胶270,051,100.822.37
    4000527美的电器266,835,672.372.34
    5600104上汽集团260,817,808.592.29
    6600036招商银行237,371,304.682.08
    7002007华兰生物231,153,266.642.03
    8601288农业银行222,709,228.501.96
    9601398工商银行222,003,886.591.95
    10600031三一重工200,141,155.401.76
    11600887伊利股份198,902,429.171.75
    12600298安琪酵母184,449,014.541.62
    13600030中信证券183,505,138.731.61
    14601299中国北车182,361,338.481.60
    15000927一汽夏利164,824,775.701.45
    16002230科大讯飞148,844,070.741.31
    17600549厦门钨业145,473,088.981.28
    18601318中国平安143,648,091.471.26
    19002202金风科技140,160,106.981.23
    20600519贵州茅台136,749,120.861.20

    买入股票成本(成交)总额8,922,817,699.14
    卖出股票收入(成交)总额8,324,860,915.13

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据532,945,000.004.66
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计532,945,000.004.66

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1110108811央行票据884,500,000436,095,000.003.81
    2110108611央行票据861,000,00096,850,000.000.85

    序号名称金额
    1存出保证金4,357,485.78
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息12,554,122.11
    5应收申购款2,889,805.35
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计19,801,413.24

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    634,37015,346.60198,391,713.442.04%9,537,032,608.9697.96%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金163,839.660.00%

    基金合同生效日( 2005年9月27日 )基金份额总额519,070,123.63
    本报告期期初基金份额总额10,088,799,532.64
    本报告期基金总申购份额336,277,542.68
    减:本报告期基金总赎回份额689,652,752.92
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额9,735,424,322.40

    本报告期内,无基金份额持有人大会决议。

    10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


    本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

    本报告期内,基金投资策略未发生改变。

    报告期内,本基金未变更为其审计的会计师事务所。

    本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    中信证券股份有限公司31,822,018,668.7310.60%1,557,387.9410.75%-
    广发证券股份有限公司21,790,599,952.6210.41%1,520,757.6110.49%新增1个交易单元
    国信证券股份有限公司31,596,657,901.049.29%1,307,931.729.03%-
    中国国际金融有限公司21,210,930,678.287.04%1,038,655.127.17%-
    招商证券股份有限公司21,084,327,893.916.31%894,230.396.17%-
    瑞银证券有限责任公司1845,468,669.424.92%718,645.634.96%-
    华泰联合证券有限责任公司2811,392,982.544.72%689,685.684.76%-
    国都证券有限责任公司2808,865,712.464.70%687,529.064.74%-
    西南证券股份有限公司1800,914,355.014.66%695,003.884.80%-
    东北证券股份有限公司3786,552,617.084.57%648,494.264.47%-
    西部证券股份有限公司1783,203,513.694.56%665,719.704.59%-
    国金证券股份有限公司2749,419,414.764.36%618,950.014.27%-
    申银万国证券股份有限公司1637,190,649.463.71%546,573.853.77%-
    齐鲁证券有限公司1635,444,546.493.70%540,127.733.73%-
    长江证券股份有限公司2470,732,458.282.74%382,476.772.64%-
    中国中投证券有限责任公司1438,965,776.582.55%373,119.122.57%-
    新时代证券有限责任公司1385,339,803.052.24%327,537.532.26%-
    东方证券股份有限公司2337,509,516.001.96%274,227.641.89%-
    第一创业证券股份有限公司2325,454,547.161.89%276,634.501.91%-
    宏源证券股份有限公司2226,305,386.361.32%192,358.951.33%-
    中信万通证券有限责任公司1224,706,067.721.31%182,575.741.26%-
    北京高华证券有限责任公司1209,231,422.161.22%177,845.891.23%-
    华创证券有限责任公司2144,716,059.430.84%117,582.860.81%-
    江海证券有限公司268,172,668.110.40%57,945.550.40%新增2个交易单元
    德邦证券有限责任公司1-----
    长城证券有限责任公司2-----
    上海证券有限责任公司1-----
    兴业证券股份有限公司3-----
    东莞证券有限责任公司1-----
    光大证券股份有限公司2-----
    渤海证券股份有限公司1-----
    方正证券股份有限公司1-----
    山西证券股份有限公司1-----
    民生证券有限责任公司2----新增2个交易单元
    首创证券有限责任公司2-----
    中国民族证券有限责任公司1-----
    中国银河证券股份有限公司1-----
    中信建投证券股份有限公司1-----
    中银国际证券有限责任公司3-----
    国泰君安证券股份有限公司2-----
    华融证券股份有限公司1-----
    华宝证券有限责任公司1-----
    华泰证券股份有限公司1-----
    湘财证券有限责任公司1-----
    安信证券股份有限公司3-----
    红塔证券股份有限公司2-----
    东吴证券股份有限公司1-----

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    中信证券股份有限公司------
    广发证券股份有限公司19,917,337.5881.88%----
    国信证券股份有限公司------
    中国国际金融有限公司------
    招商证券股份有限公司------
    瑞银证券有限责任公司------
    华泰联合证券有限责任公司------
    国都证券有限责任公司------
    西南证券股份有限公司------
    东北证券股份有限公司------
    西部证券股份有限公司------
    国金证券股份有限公司------
    申银万国证券股份有限公司------
    齐鲁证券有限公司------
    长江证券股份有限公司------
    中国中投证券有限责任公司------
    新时代证券有限责任公司------
    东方证券股份有限公司------
    第一创业证券股份有限公司------
    宏源证券股份有限公司------
    中信万通证券有限责任公司------
    北京高华证券有限责任公司------
    华创证券有限责任公司------
    江海证券有限公司4,408,418.2318.12%----
    德邦证券有限责任公司------
    长城证券有限责任公司------
    上海证券有限责任公司------
    兴业证券股份有限公司------
    东莞证券有限责任公司------
    光大证券股份有限公司------
    渤海证券股份有限公司------
    方正证券股份有限公司------
    山西证券股份有限公司------
    民生证券有限责任公司------
    首创证券有限责任公司------
    中国民族证券有限责任公司------
    中国银河证券股份有限公司------
    中信建投证券股份有限公司------
    中银国际证券有限责任公司------
    国泰君安证券股份有限公司------
    华融证券股份有限公司------
    华宝证券有限责任公司------
    华泰证券股份有限公司------
    湘财证券有限责任公司------
    安信证券股份有限公司------
    红塔证券股份有限公司------
    东吴证券股份有限公司------

      2012年6月30日

      基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年8月24日