信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)

  2012年半年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准为８０％×上证１８０指数收益率＋２０％×中信标普全债指数收益率。

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期自２０１０年７月３０日至２０１１年１月２９日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于２００５年９月３０日正式成立，注册资本２亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为４９％、４９％、２％。截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理１７只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚中证５００指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚全球商品主题证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚沪深３００指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本报告期内，本基金误买入基金托管人中国建设银行发行的股票。本基金管理人于购入该股后的首个交易日对上述股票进行了清仓处理，未对基金份额持有人利益造成损失。对此失误本基金管理人深表歉意，并对相关责任人进行了严肃的纪律处理，并已采取多项措施加强内部控制，坚决杜绝类似事件再度发生。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度ｖ１．２》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金严格坚持基金合同的要求，积极寻找具有深度价值特征的行业和个股，坚持寻找具有较高成长性的行业和公司作为配置的重点。本期重点配置了白酒，地产，安防类，减持了强周期类个股，适当调整了地产的持仓结构．

４．４．２ 报告期内基金业绩表现

截止本报告期末，本基金份额净值为０．８６５０元，本报告期份额净值增长率为１０．９％，同期业绩比较基准收益率为５．０５％，领先业绩基准５．８５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期看，中国经济处在周期性下滑的末期，通胀压力大幅降低，货币政策微调的力度增大，但大规模货币放松的概率不大，中国经济总体还处在去杠杆化和去产能化的过程中。从中长期看，中国经济原有增长模式无法延续，经济增速将下一个台阶，传统的投资品领域盈利将面临挑战，与上一轮高速经济增长相匹配的金融体制将加速改革。海外，美国复苏的大方向不变，欧洲边缘国家长期竞争力缺失问题无法用短期的货币刺激政策解决。

预计３季度Ａ股市还将维持弱势。尽管市场流动性改善明显，但业绩下降的压力显著增大，一些产能过剩的行业依然看不到迅速复苏的希望，四万亿投资造成的后遗症将在未来几个季度继续发酵。行业和个股之间的盈利能力将出现显著差异，那些具有持续竞争能力的公司其市场份额将得到巩固和扩大。

本基金将深入挖掘行业和个股的投资价值，在不确定中精选成长确定的行业和个股，同时适度参与强周期性板块的阶段性行情，争取为基金持有人获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１．基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员：首席运营官（会议主席）、副首席运营官、风险控制总监／专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。

在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。

２．基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。

３．基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有６年金融从业经验和３年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验

４．基金经理参与或决定估值的程度。

本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

５．参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

６．已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

１．本基金的每份基金份额享有同等分配权；

２．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额（具体日期以本基金分红公告为准）；

３．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２５％；

４．若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；

５．登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

６．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日；

７．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

８．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金误买入本托管人所发行股票的行为通知了基金管理人，基金管理人进行了相应调整，未对基金份额持有人利益造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．８６５元，基金份额总额１９２，６５４，５２８．４８份。

６．２利润表

会计主体：信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１ 至 ６．４财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 桂思毅 詹朋

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ） （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》（证监许可［２０１０］６７９ 号文）和《关于信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）备案确认的函》（基金部函［２０１０］４６６ 号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》发售，基金合同于２０１０ 年７ 月３０日生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于２０１０ 年６ 月２１ 日至２０１０ 年７ 月２３ 日募集，扣除认购费后的有效认购资金５２４，０２３，７９７．３２元， 利息转份额１１２，５６８．１３元，募集规模为５２４，１３６，３６５．４５份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１０）ＣＲ Ｎｏ．００４５号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于６０％，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于８０％；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于４０％；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证不超过基金资产净值的３％。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为８０％×上证１８０指数收益率＋２０％×中信标普全债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会于２００７年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外，本财务报表同时符合如会计报表附注６．４．２所列示的其他有关规定的要求。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更，并且无会计差错事项。

６．４．６ 税项

根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（３） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（４） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５年６月１３日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。

（５） 自２００５年１月２４日起，基金买卖Ａ股、Ｂ股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７年５月３０日起，该税率上调至０．３％。自２００８年４月２４日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８年９月１９日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ股、Ｂ股股权按０．１％的税率征收。

（６） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、除上表所示外，本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。

２、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１２年６月３０日的相关余额为人民币６６８，５７３．５９元。（２０１１年６月３０日余额为５８２，８７９．０７元）

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间，均未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

于２０１２年６月３０日，本基金未持有因认购新发／增发流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于２０１２年６月３０日，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

于２０１２年６月３０日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

于２０１２年６月３０日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

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８．２ 期末上市基金前十名持有人

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８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０万份至１０万份（含）。

２、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。

§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

信诚基金管理有限公司

２０１２年８月２４日

基金简称	信诚深度价值股票（ＬＯＦ）（场内简称：信诚深度）
基金主代码	１６５５０８
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月３０日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１９２，６５４，５２８．４８份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所（若有）	深圳证券交易所
上市日期（若有）	２０１０年９月２０日

投资目标	通过对公司基本面的研究，深入剖析股票价值被低估的原因，从而挖掘具有深度价值的股票，以力争获取资本的长期增值。
投资策略	本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资，即投资于市场价格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择以“自下而上”为主，但同时也将结合行业研究分析辅以“自上而下”的行业配置。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。
业绩比较基准	８０％×上证１８０指数收益率＋２０％×中信标普全债指数收益率。
风险收益特征	本基金为主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	尹东
	联系电话	０２１－６８６４９７８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｈｉｃｈｕｎ．ｔａｎｇ＠ｃｉｔｉｃｐｒｕ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６６６－００６６／０２１－５１０８５１６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－５０１２０８８８	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－２，８１２，６４３．３８
本期利润	１９，７３２，０６１．１３
加权平均基金份额本期利润	０．０８７４
本期基金份额净值增长率	１０．９０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１９４５
期末基金资产净值	１６６，６５０，９１３．４８
期末基金份额净值	０．８６５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．５７％	１．１４％	－４．９４％	０．８８％	４．３７％	０．２６％
过去三个月	８．４０％	１．０１％	０．７２％	０．８８％	７．６８％	０．１３％
过去六个月	１０．９０％	１．１４％	５．０５％	１．０３％	５．８５％	０．１１％
过去一年	－５．６７％	１．０９％	－１３．１５％	１．０７％	７．４８％	０．０２％
自基金合同生效起至今	－１３．５０％	１．１１％	－１０．４６％	１．０９％	－３．０４％	０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谭鹏万	本基金基金经理	２０１１年９月８日	－	２	曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。２００８年７月加入信诚基金管理有限公司，担任高级分析师。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１２，５９３，５７８．９９	４４，５５３，４７７．２１
结算备付金	６６８，５７３．５９	１，０１０，７８４．７０
存出保证金	２４０，１１８．９２	５６，６４６．７１
交易性金融资产	１５６，０１９，７６７．２１	１４３，５１８，２４６．５８
其中：股票投资	１５６，０１９，７６７．２１	１４３，５１８，２４６．５８
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２，６６９．６８	９，４６８．４９
应收股利	－	－
应收申购款	１３，８９３．４５	１，９７０．４４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１６９，５３８，６０１．８４	１８９，１５０，５９４．１３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，８７２，１５８．７２	２，２６５，７０６．７７
应付赎回款	４０，８８６．８９	７，２０９．１５
应付管理人报酬	２０６，８９４．０７	２６３，４１１．９９
应付托管费	３４，４８２．３４	４３，９０２．０１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３１９，３６０．７７	６７３，５０４．５４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４１３，９０５．５７	４２０，０２７．１９
负债合计	２，８８７，６８８．３６	３，６７３，７６１．６５
所有者权益：
实收基金	１９２，６５４，５２８．４８	２３７，７３３，３５６．３３
未分配利润	－２６，００３，６１５．００	－５２，２５６，５２３．８５
所有者权益合计	１６６，６５０，９１３．４８	１８５，４７６，８３２．４８
负债和所有者权益总计	１６９，５３８，６０１．８４	１８９，１５０，５９４．１３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	２３，１２５，８５２．２３	－４９，７１８，２６４．７０
１．利息收入	１０１，６０３．６８	２８９，３５８．２０
其中：存款利息收入	１０１，６０３．６８	２８９，３５８．２０
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４５３，６２３．３２	－１８，２４３，３５３．５６
其中：股票投资收益	－５１１，６４０．２５	－１９，３２７，６７２．２１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９６５，２６３．５７	１，０８４，３１８．６５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２２，５４４，７０４．５１	－３２，０４４，０１９．７１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２５，９２０．７２	２７９，７５０．３７
减：二、费用	３，３９３，７９１．１０	６，２８５，８１０．８１
１．管理人报酬	１，３８７，８４８．５２	２，９８５，８５７．８２
２．托管费	２３１，３０８．０７	４９７，６４３．０３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，５１０，２５５．７３	２，５７８，１７６．０３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２６４，３７８．７８	２２４，１３３．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１９，７３２，０６１．１３	－５６，００４，０７５．５１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１９，７３２，０６１．１３	－５６，００４，０７５．５１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３７，７３３，３５６．３３	－５２，２５６，５２３．８５	１８５，４７６，８３２．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１９，７３２，０６１．１３	１９，７３２，０６１．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４５，０７８，８２７．８５	６，５２０，８４７．７２	－３８，５５７，９８０．１３
其中：１．基金申购款	１，５２２，９１３．１６	－２７３，７５４．２８	１，２４９，１５８．８８
２．基金赎回款	－４６，６０１，７４１．０１	６，７９４，６０２．００	－３９，８０７，１３９．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１９２，６５４，５２８．４８	－２６，００３，６１５．００	１６６，６５０，９１３．４８

项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４２０，１４３，１８５．２７	２０，２７２，９１１．８９	４４０，４１６，０９７．１６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５６，００４，０７５．５１	－５６，００４，０７５．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－８４，７３６，８２５．８９	７，９１６，４９５．４１	－７６，８２０，３３０．４８
其中：１．基金申购款	１５２，００７，３７２．７７	－５，０２８，３１４．７４	１４６，９７９，０５８．０３
２．基金赎回款	－２３６，７４４，１９８．６６	１２，９４４，８１０．１５	－２２３，７９９，３８８．５１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３３５，４０６，３５９．３８	－２７，８１４，６６８．２１	３０７，５９１，６９１．１７

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）	基金托管人
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，３８７，８４８．５２	２，９８５，８５７．８２
其中：支付销售机构的客户维护费	４８１，７６２．８８	６５５，９０５．６０

项目	本期２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２３１，３０８．０７	４９７，６４３．０３

关联方名称	本期末 ２０１２年６月３０日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司	１５，０００，０５０．００	７．７９％	１５，０００，０５０．００	６．３１％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	１２，５９３，５７８．９９	９３，８６８．１０	６３，０９２，９５３．３７	２７３，８５７．８６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５６，０１９，７６７．２１	９２．０３
	其中：股票	１５６，０１９，７６７．２１	９２．０３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３，２６２，１５２．５８	７．８２
６	其他各项资产	２５６，６８２．０５	０．１５
７	合计	１６９，５３８，６０１．８４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，８０６，０００．００	１．０８
Ｃ	制造业	７１，０５０，２８９．３５	４２．６３
Ｃ０	食品、饮料	２４，８８９，４４５．３５	１４．９４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，７８０，０００．００	１．６７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	２３，２６８，３６２．４０	１３．９６
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	８，１３０，２００．００	４．８８
Ｃ８	医药、生物制品	１１，９８２，２８１．６０	７．１９
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３，３１３，７１５．５０	１．９９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	７，２８９，１００．００	４．３７
Ｈ	批发和零售贸易	３，９５８，５２１．３６	２．３８
Ｉ	金融、保险业	２８，９１０，２３５．７６	１７．３５
Ｊ	房地产业	３９，６９１，９０５．２４	２３．８２
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１５６，０１９，７６７．２１	９３．６２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２３０４	洋河股份	１０６，７７７	１４，３６６，８４５．３５	８．６２
２	００２４１５	海康威视	４５２，５１７	１２，３０８，４６２．４０	７．３９
３	６０００４８	保利地产	１，０３２，０００	１１，７０２，８８０．００	７．０２
４	００００２４	招商地产	４６８，０００	１１，４８０，０４０．００	６．８９
５	００２２３６	大华股份	３５７，０００	１０，９５９，９００．００	６．５８
６	６００５１９	贵州茅台	４４，０００	１０，５２２，６００．００	６．３１
７	６０１３１８	中国平安	１９５，０００	８，９１９，３００．００	５．３５
８	６０１６０１	中国太保	３４０，０００	７，５４１，２００．００	４．５３
９	６００４０６	国电南瑞	３９０，０００	７，２８９，１００．００	４．３７
１０	０００６５１	格力电器	３００，０００	６，２５５，０００．００	３．７５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	２３，６１４，３３３．９０	１２．７３
２	６００３７６	首开股份	１５，５５９，０４８．８３	８．３９
３	６０１３１８	中国平安	１５，４６１，１３１．５８	８．３４
４	６０１６８８	华泰证券	１４，０５９，０２５．１１	７．５８
５	０００８５８	五 粮 液	１２，０２５，１３６．６７	６．４８
６	６００５８５	海螺水泥	１１，１９６，８７０．２１	６．０４
７	００２４１５	海康威视	１０，３５３，２５３．７２	５．５８
８	６０００３０	中信证券	１０，０１８，０５８．８４	５．４０
９	６０１６２８	中国人寿	９，８５６，４７６．８３	５．３１
１０	００２１４６	荣盛发展	９，８２３，３２４．４４	５．３０
１１	６００１２３	兰花科创	９，６７４，２３０．２４	５．２２
１２	６００３６２	江西铜业	９，６４４，５４７．０４	５．２０
１３	６００５１９	贵州茅台	９，６３９，９９７．８２	５．２０
１４	０００４０１	冀东水泥	９，５９５，０１６．９０	５．１７
１５	６００２５６	广汇股份	９，４２６，１８９．１４	５．０８
１６	６００３８３	金地集团	９，３７９，２１１．００	５．０６
１７	００２２３６	大华股份	９，３１９，７６０．３１	５．０２
１８	０００６８０	山推股份	８，９１６，８０６．９９	４．８１
１９	０００６５１	格力电器	８，３８５，２５３．８９	４．５２
２０	６０１３３６	新华保险	８，３５４，０９３．８３	４．５０
２１	６０１６０１	中国太保	８，２８０，１８２．７４	４．４６
２２	６００２７６	恒瑞医药	８，２５０，８９８．８７	４．４５
２３	０００００２	万 科Ａ	８，１５２，７８９．００	４．４０
２４	０００８９５	双汇发展	７，５７８，０４０．１０	４．０９
２５	６００１０４	上汽集团	７，２３０，２１５．３３	３．９０
２６	６０１０８８	中国神华	７，０３６，０８１．８８	３．７９
２７	６００６９０	青岛海尔	７，０１９，１３６．０８	３．７８
２８	６０００１５	华夏银行	６，９８３，１２５．６４	３．７６
２９	００００２４	招商地产	６，９０４，４９５．９６	３．７２
３０	０００９３７	冀中能源	６，７９０，５９７．６４	３．６６
３１	６０１１６９	北京银行	６，２４１，３１０．７１	３．３７
３２	００２１４０	东华科技	６，１８４，２３８．２４	３．３３
３３	０００５４０	中天城投	６，１０１，９１８．７０	３．２９
３４	０００５２７	美的电器	５，７７４，９７０．６２	３．１１
３５	０００１５７	中联重科	５，６１８，１８５．２０	３．０３
３６	６０１００９	南京银行	５，５７５，３５８．５４	３．０１
３７	０００６５６	金科股份	５，４３４，９１０．７２	２．９３
３８	６０１７６６	中国南车	５，３９３，７８９．３０	２．９１
３９	６００８８７	伊利股份	５，２０８，２２６．００	２．８１
４０	００００６９	华侨城Ａ	５，１６９，２４６．００	２．７９
４１	６００３９５	盘江股份	５，０５８，２８３．０６	２．７３
４２	３００００５	探路者	５，０２４，７８１．９６	２．７１
４３	００２３０４	洋河股份	４，８３５，７５０．１０	２．６１
４４	６００２２３	鲁商置业	４，５０９，７３３．３８	２．４３
４５	６００８５９	王府井	４，５０９，１６２．４３	２．４３
４６	６０００４８	保利地产	３，８７８，７３２．１７	２．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	２５，３５０，０１４．８０	１３．６７
２	６００３７６	首开股份	１４，６６８，１７１．３５	７．９１
３	０００８５８	五 粮 液	１２，４３４，１７１．９９	６．７０
４	６０１６８８	华泰证券	１１，７４１，８５４．４７	６．３３
５	６００５８５	海螺水泥	１１，４０７，１２９．８４	６．１５
６	６００８８７	伊利股份	１１，３７１，３３９．１５	６．１３
７	６００２７６	恒瑞医药	１１，３６３，２８８．３２	６．１３
８	６００５１９	贵州茅台	１１，２８５，３５２．５６	６．０８
９	００２１４０	东华科技	１１，１１３，４５１．１１	５．９９
１０	６０００１５	华夏银行	１０，９７７，９３２．７３	５．９２
１１	６００１０４	上汽集团	１０，１５７，７６６．７７	５．４８
１２	６００３６２	江西铜业	１０，０９１，０４５．２３	５．４４
１３	６０００３６	招商银行	９，９９２，７０２．６５	５．３９
１４	００２１４６	荣盛发展	９，８６１，２５０．７７	５．３２
１５	６００５３５	天士力	９，６３１，５４１．７１	５．１９
１６	０００４０１	冀东水泥	９，５８８，３３６．５２	５．１７
１７	６０１６２８	中国人寿	９，５４２，２３４．７０	５．１４
１８	０００００２	万 科Ａ	９，４２３，４９４．８３	５．０８
１９	０００６８０	山推股份	９，３７２，８３６．８４	５．０５
２０	６０１３３６	新华保险	９，３２４，４８２．０５	５．０３
２１	６０１３１８	中国平安	８，３５４，６４４．００	４．５０
２２	６００１２３	兰花科创	８，３０５，９５６．９９	４．４８
２３	０００８９５	双汇发展	７，６６３，４８９．０９	４．１３
２４	０００６５０	仁和药业	７，４９５，９３１．８７	４．０４
２５	６０１０８８	中国神华	７，０５５，６０８．７２	３．８０
２６	６０１１６９	北京银行	６，８５６，６６２．１４	３．７０
２７	０００９３７	冀中能源	６，６７５，６５２．１１	３．６０
２８	６０１１６６	兴业银行	６，５８７，８１６．５２	３．５５
２９	６００３８３	金地集团	６，４８３，０４８．７１	３．５０
３０	０００５４０	中天城投	６，４０７，９２５．４６	３．４５
３１	０００１５７	中联重科	６，２１３，０３４．５９	３．３５
３２	６０１６０１	中国太保	６，０６７，２２６．３５	３．２７
３３	０００６５６	金科股份	５，９１１，５７２．１６	３．１９
３４	００２６０３	以岭药业	５，７６８，２４１．２７	３．１１
３５	６０００００	浦发银行	５，７５９，９００．００	３．１１
３６	６０１７６６	中国南车	５，６１９，４９３．５４	３．０３
３７	６０１００９	南京银行	５，４７３，３９５．５１	２．９５
３８	６００２５６	广汇能源	５，３６９，９３９．５９	２．９０
３９	０００５２７	美的电器	５，２９７，４４１．２７	２．８６
４０	６００６９０	青岛海尔	５，１７５，９８８．３４	２．７９
４１	６００３９５	盘江股份	５，１６２，１８６．８１	２．７８
４２	００００６９	华侨城Ａ	５，００１，７７４．８２	２．７０
４３	６０００３０	中信证券	４，４９６，８３６．１２	２．４２
４４	６００８５９	王府井	４，４１０，１５５．５６	２．３８
４５	６００２２３	鲁商置业	４，３２０，０９８．９１	２．３３
４６	００２１５４	报 喜 鸟	４，１７９，１０３．３８	２．２５
４７	６００８０５	悦达投资	３，９７５，０５１．２１	２．１４
４８	６００７７８	友好集团	３，８９９，４５２．９６	２．１０
４９	６００１９９	金种子酒	３，７８０，８３５．４２	２．０４

买入股票成本（成交）总额	４８９，９４１，４８７．４６
卖出股票收入（成交）总额	４９９，４７３，０３１．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	２４０，１１８．９２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，６６９．６８
５	应收申购款	１３，８９３．４５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２５６，６８２．０５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４，０８９	４７，１１５．３２	１６，１１０，３９３．０８	８．３６％	１７６，５４４，１３５．４０	９１．６４％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	北京围棋基金会	３００，００９．００	７．７０％
２	杨锡庚	３００，００９．００	７．７０％
３	赵岚萍	２００，００６．００	５．１３％
４	邓劲	１８４，３０６．００	４．７３％
５	孙安顺	１５０，０００．００	３．８５％
６	肖红	１４９，００４．００	３．８２％
７	刘光涛	１２０，００７．００	３．０８％
８	徐彬	１０７，００６．００	２．７５％
９	魏国龙	１００，０１４．００	２．５７％
１０	王建利	１００，００３．００	２．５７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３１３，１０２．４９	０．１６％

基金合同生效日（２０１０年７月３０日）基金份额总额	５２４，１３６，３６５．４５
本报告期期初基金份额总额	２３７，７３３，３５６．３３
本报告期基金总申购份额	１，５２２，９１３．１６
减：本报告期基金总赎回份额	４６，６０１，７４１．０１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１９２，６５４，５２８．４８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国金证券	１	１４５，８３２，９３６．１８	１４．７４％	１１８，４９０．２７	１４．２８％	－
民生证券	１	１３８，３１１，７２４．９９	１３．９８％	１１７，５６４．１８	１４．１７％	－
安信证券	２	１２６，５１３，５０２．２８	１２．７９％	１０７，５３５．８４	１２．９６％	－
招商证券	１	９９，３０２，９８５．７８	１０．０４％	８４，４０６．８５	１０．１８％	－
华融证券	１	７２，４２８，７４１．６５	７．３２％	５８，８４９．１９	７．０９％	－
山西证券	１	７１，１７０，８３６．８８	７．１９％	６０，４９４．６４	７．２９％	－
中航证券	１	６２，０２６，１６２．６５	６．２７％	５３，３９４．７１	６．４４％	－
东兴证券	１	６０，２８０，９３１．６７	６．０９％	４９，５４５．５７	５．９７％	－
申银万国	１	５５，７４９，３３２．４９	５．６３％	４７，３８７．２８	５．７１％	－
国联证券	１	４６，９００，６５０．０３	４．７４％	３８，１０７．１０	４．５９％	－
中投证券	２	３２，４６８，２３６．９８	３．２８％	２７，５９８．０９	３．３３％	－
国泰君安	１	２４，９７３，６５８．３８	２．５２％	２１，８０１．８２	２．６３％	－
渤海证券	１	１９，３０４，９４１．８６	１．９５％	１５，６８５．４０	１．８９％	－
中信建投	２	１４，７８８，１９１．３５	１．４９％	１２，５３３．０９	１．５１％	－
兴业证券	１	１２，６６５，８６５．３４	１．２８％	１０，２９１．１２	１．２４％	－
中金国际	１	６，６９５，８２０．０４	０．６８％	５，８４５．６０	０．７０％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
大通证券	１	－	－	－	－	本期新增
高华证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	本期退租
华创证券	１	－	－	－	－	本期新增

  2012年6月30日

  基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日