信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2011年8月1日)。

2、本基金建仓日自2011年8月1日至2012年1月31日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年6月30日,本基金管理人共管理17只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年,欧元区和美国经济再现颓势。欧洲央行指出二季度各项经济指标表明“经济增长重陷颓势、不确定性居高不下”。尽管欧洲央行预计未来欧元区经济会缓慢复苏,但“信心匮乏、需求不足、主权债市场动荡影响信贷增长、金融和非金融部门资产负债表调整压力、高失业率还是会拖累欧元区经济内在增长动力”。美国经济增长二季度以来已明显放缓,6月疲弱的新增就业和ISM数据使得QE3的呼声进一步高涨,未来经济能否自我调节或将直接决定美联储的动向。

上半年国内经济增速绝对数下跌到较低水平,GDP增速下降到7.8%,物价下跌更放大了经济下滑效应,名义GDP增速的下降速度或已堪比2008年。由于A股企业盈利变化和名义GDP增速变化更相关,企业盈利很可能都会出现明显恶化。上半年全国居民消费价格总水平也出现了超预期下降,2012年6月份CPI同比上涨2.2%,上半年CPI比去年同期上涨3.3%。

从市场的表现看,上半年,医药、食品饮料、餐饮旅游、房地产等消费类高成长性行业均表现出色,而机械设备、交运设备、黑色金属、信息设备等传统周期性行业板块表现较差。市场风格也较去年也出现了较大变化,部分高估值的高成长股表现出色,低估值的大盘股表现不佳。

本基金2012年上半年坚持基金合同的要求,重点围绕内需增长、产业升级、战略新兴行业等投资机遇进行行业和个股的选择和配置,取得了一定的成效。尽管如此,由于对部分行业和企业盈利下滑缺乏明确的认识和判断,没能及早退出部分基本面出现恶化的行业和公司,导致了一些短期损失。但整体来看,本基金的投资严格贯彻了成长和估值两个方面,较好地把握住了上半年部分高成长性的消费类行业的投资机会。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

截止本报告期末,本报告期份额净值增长率为7.26%,同期业绩比较基准收益率为4.70%,基金超越业绩比较基准2.56个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计2012年下半年,面对经济和盈利不断下滑的现实,面对疲弱的国内地产市场和低迷的海外经济,未来或许会对地产调控政策进行微调,以及“有保有压”的地方融资平台约束政策的调整。进一步放松信贷的可能性也在加大,最近的连续两次降息将加速资金价格的下行,将有效改善下半年的流动性。作为财政政策的一种手段,政府主动调节基建投资的意愿和约束更灵活一些,但本轮政策对冲保增长与08年底的全面刺激计划不同的是:政府会以扩内需为主。

下半年,在中报可能低于预期以及政策尚不明朗的情况下,短期市场可能仍有压力;但我们认为政策的放松以及盈利的见底决定了市场下行空间或不大,因此不需要对市场太过悲观,在市场上涨时不能过度乐观,在市场下跌时也不能过度悲观。由于上市公司利润增速放缓的趋势已非常明显,2012年市场的表现就取决于宏观复苏预期的变化和政策放松的节奏和力度。如果政策只是缓慢的转向,市场可能仍将维持弱势,进入一个震荡筑底的阶段。但可以肯定的是,目前市场整体估值处在合理偏低水平,金融、地产、能源等权重行业估值目前接近历史低位,大盘没有大幅下跌空间。

在当前的国际形势、经济政策和市场看法之下,2012年A股市场获取超额收益的关键仍是对行业和个股机会的深入挖掘。我们认为经济转型依然是大方向,战略新兴行业、消费品行业等仍有较大成长空间。在较长一段时间内,本基金将根据基金契约重点围绕内需增长、产业升级、战略新兴行业等投资机遇进行行业和个股的选择和配置。未来,随着中国出现新的经济增长模式及新的经济发展趋势等因素的改变,本基金将持续深入地挖掘更具价值的投资机遇。

总之,2012年下半年的证券市场充满机遇与挑战,也存在着较大的不确定性,这给基金的操作带来了很大挑战。下半年本基金将立足于在不确定中寻找成长确定的行业和个股,精选个股,把握估值,争取为基金持有人取得长期稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准);

3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

5.登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.946元,基金份额总额240,649,792.56份。

2.本基金合同自2011年8月1日起生效。

6.2利润表

会计主体：信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本报告期自2012年1月1日至6月30日,本基金合同生效日为2011年8月1日。因此利润表没有上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本报告期自2012年1月1日至6月30日,本基金合同生效日为2011年8月1日。因此所有者权益(基金净值)变动表没有上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:

王俊锋桂思毅詹朋

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]819 号文)和《关于信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2011]578 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2011 年8 月1日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金于2011 年6 月29 日至2011 年7 月26 日募集,扣除认购费后的有效认购资金424,082,517.13元, 利息转份额141,584.00元,募集规模为424,224,101.13份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0045号验资报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的60%-95%,其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚增强收益债券型证券投资基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6 月13 日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

2、本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1、支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2、本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期未投资过本基金。本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金其它关联方在本报告期末未持有本基金。

2、本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年末可比数。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年6月30日的相关余额为人民币985,751.68元。(本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金合同自2011年8月1日起生效,无上年度可比期间。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于2012年6月30日,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2012年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于2012年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于2012-年6月30日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0万份至10万份(含)。

2、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

信诚基金管理有限公司

2012年8月24日

基金简称信诚新机遇股票(LOF)(场内简称:信诚机遇)
基金主代码 165512
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月1日
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,649,792.56份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所
上市日期(若有) 2011年9月16日

投资目标本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,进行大类资产灵活配置,从而适当地调整组合的市场风险暴露。
本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。本基金将从新机遇挖掘、行业的新机遇受益状况分析、个股精选三个层面构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称信诚基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐世春尹东
联系电话 021-68649788 010-67595003
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期已实现收益 -19,980,689.56
本期利润 16,360,413.88
加权平均基金份额本期利润 0.0632
本期基金份额净值增长率 7.26%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0954
期末基金资产净值 227,718,823.75
期末基金份额净值 0.946

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.46% 1.02% -5.12% 0.87% 3.66% 0.15%
过去三个月 9.87% 1.03% 0.67% 0.90% 9.20% 0.13%
过去六个月 7.26% 1.41% 4.70% 1.06% 2.56% 0.35%
自基金合同生效起至今 -5.40% 1.17% -12.73% 1.10% 7.33% 0.07%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘浩本基金基金经理,信诚基金股票投资副总监兼信诚精萃成长基金基金经理 2011年8月1日 - 8 MBA，8年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券研究所行业研究员，从事房地产行业与房地产上市公司研究。2005年加盟信诚基金管理有限公司，历任行业研究员、保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问），现任公司股票投资副总监兼信诚精萃成长基金及信诚新机遇基金基金经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 54,936,541.24 31,549,295.38
结算备付金 985,751.68 2,515,472.63
存出保证金 326,875.43 10,844.45
交易性金融资产 183,936,579.49 221,549,501.85
其中：股票投资 183,936,579.49 221,549,501.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 9,591.39 7,940.56
应收股利 27,000.00 -
应收申购款 5,829.99 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 240,228,169.22 255,633,054.87
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,543,817.77 6,241,146.53
应付赎回款 1,988,192.32 728,275.86
应付管理人报酬 285,602.39 340,312.84
应付托管费 47,600.37 56,718.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 327,790.79 507,283.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 316,341.83 232,744.74
负债合计 12,509,345.47 8,106,481.92
所有者权益：
实收基金 240,649,792.56 280,623,446.45
未分配利润 -12,930,968.81 -33,096,873.50
所有者权益合计 227,718,823.75 247,526,572.95
负债和所有者权益总计 240,228,169.22 255,633,054.87

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 20,259,078.25
1.利息收入 121,414.25
其中：存款利息收入 121,414.25
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,250,136.88
其中：股票投资收益 -17,377,452.78
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,127,315.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 36,341,103.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
4.其他收入（损失以“-”号填列） 46,697.44
减：二、费用 3,898,664.37
1．管理人报酬 1,752,838.98
2．托管费 292,139.80
3．销售服务费 -
4．交易费用 1,653,923.00
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 199,762.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,360,413.88
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,360,413.88

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 280,623,446.45 -33,096,873.50 247,526,572.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,360,413.88 16,360,413.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-39,973,653.89 3,805,490.81 -36,168,163.08
其中：1.基金申购款 1,299,018.17 -110,826.28 1,188,191.89
2.基金赎回款 -41,272,672.06 3,916,317.09 -37,356,354.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 240,649,792.56 -12,930,968.81 227,718,823.75

关联方名称与本基金的关系
信诚基金管理有限公司基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,752,838.98
其中：支付销售机构的客户维护费 1,192,038.83

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 292,139.80

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入
建设银行 54,936,541.24 113,915.13

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 183,936,579.49 76.57
其中：股票 183,936,579.49 76.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 55,922,292.92 23.28
6 其他各项资产 369,296.81 0.15
7 合计 240,228,169.22 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 8,918,400.00 3.92
C 制造业 77,269,058.08 33.93
C0 食品、饮料 18,738,900.00 8.23
C1 纺织、服装、皮毛 5,004,000.00 2.20
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,062,200.00 2.22
C5 电子 5,660,000.00 2.49
C6 金属、非金属 5,899,200.00 2.59
C7 机械、设备、仪表 11,038,980.00 4.85
C8 医药、生物制品 25,865,778.08 11.36
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,147,000.00 3.14
H 批发和零售贸易 9,813,000.00 4.31
I 金融、保险业 29,350,693.45 12.89
J 房地产业 41,461,627.96 18.21
K 社会服务业 9,976,800.00 4.38
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 183,936,579.49 80.77

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 720,000 11,102,400.00 4.88
2 600519 贵州茅台 46,000 11,000,900.00 4.83
3 600048 保利地产 960,000 10,886,400.00 4.78
4 600256 广汇能源 700,000 9,429,000.00 4.14
5 000024 招商地产 360,000 8,830,800.00 3.88
6 601318 中国平安 180,000 8,233,200.00 3.62
7 600383 金地集团 1,200,000 7,776,000.00 3.41
8 600276 恒瑞医药 270,048 7,753,078.08 3.40
9 600030 中信证券 579,979 7,325,134.77 3.22
10 601688 华泰证券 680,000 7,140,000.00 3.14

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 16,707,914.54 6.75
2 601688 华泰证券 16,048,502.52 6.48
3 600383 金地集团 13,532,448.32 5.47
4 000671 阳光城 12,477,035.44 5.04
5 000024 招商地产 11,340,434.52 4.58
6 600376 首开股份 9,949,269.74 4.02
7 601318 中国平安 9,714,594.86 3.92
8 000680 山推股份 8,866,609.87 3.58
9 000960 锡业股份 8,838,812.67 3.57
10 600256 广汇能源 8,612,102.80 3.48
11 000799 酒鬼酒 7,889,309.87 3.19
12 600549 厦门钨业 7,807,643.00 3.15
13 600016 民生银行 7,746,000.00 3.13
14 600030 中信证券 7,636,415.10 3.09
15 000858 五粮液 7,620,243.53 3.08
16 600199 金种子酒 7,609,620.43 3.07
17 002155 辰州矿业 7,514,895.03 3.04
18 600276 恒瑞医药 7,509,631.52 3.03
19 600546 山煤国际 7,493,523.22 3.03
20 002157 正邦科技 7,399,185.47 2.99
21 601088 中国神华 7,355,983.60 2.97
22 600837 海通证券 6,656,944.66 2.69
23 601601 中国太保 6,528,042.61 2.64
24 000630 铜陵有色 6,365,480.72 2.57
25 600157 永泰能源 5,977,808.85 2.42
26 600537 亿晶光电 5,860,655.90 2.37
27 000999 华润三九 5,332,356.96 2.15
28 600518 康美药业 5,265,222.78 2.13
29 002296 辉煌科技 5,019,926.36 2.03
30 002063 远光软件 4,993,618.24 2.02
31 000039 中集集团 4,986,754.59 2.01
32 600612 老凤祥 4,985,016.80 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 18,992,141.42 7.67
2 600048 保利地产 13,297,615.25 5.37
3 000960 锡业股份 11,637,244.65 4.70
4 002230 科大讯飞 10,983,819.31 4.44
5 600549 厦门钨业 10,866,126.18 4.39
6 600376 首开股份 10,657,831.02 4.31
7 601688 华泰证券 10,083,394.56 4.07
8 002157 正邦科技 9,984,038.69 4.03
9 002155 辰州矿业 9,250,120.96 3.74
10 000671 阳光城 9,008,625.63 3.64
11 600537 亿晶光电 8,914,809.99 3.60
12 000680 山推股份 8,667,503.10 3.50
13 600837 海通证券 8,072,800.00 3.26
14 600276 恒瑞医药 7,928,557.69 3.20
15 000799 酒鬼酒 7,300,236.30 2.95
16 000858 五粮液 7,223,565.35 2.92
17 600383 金地集团 7,120,614.36 2.88
18 600312 平高电气 7,045,369.65 2.85
19 601088 中国神华 6,999,748.38 2.83
20 600597 光明乳业 6,563,088.81 2.65
21 000630 铜陵有色 6,502,813.06 2.63
22 300075 数字政通 6,249,917.74 2.52
23 000999 华润三九 6,225,822.35 2.52
24 300115 长盈精密 6,183,342.98 2.50
25 600422 昆明制药 6,074,665.36 2.45
26 000969 安泰科技 6,041,273.83 2.44
27 600068 葛洲坝 5,965,048.86 2.41
28 002296 辉煌科技 5,704,225.00 2.30
29 600535 天士力 5,526,199.88 2.23
30 600199 金种子酒 5,415,934.90 2.19
31 600021 上海电力 5,299,838.98 2.14
32 000039 中集集团 5,262,128.07 2.13
33 600267 海正药业 5,034,783.00 2.03
34 600547 山东黄金 5,022,985.36 2.03

买入股票成本（成交）总额 505,664,877.16
卖出股票收入（成交）总额 562,241,450.18

序号名称金额
1 存出保证金 326,875.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 27,000.00
4 应收利息 9,591.39
5 应收申购款 5,829.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 369,296.81

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
3,618 66,514.59 11,137,197.46 4.63% 229,512,595.10 95.37%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 王淑鸽 4,999,450.00 57.49%
2 金伟英 393,743.00 4.53%
3 林文举 250,038.00 2.88%
4 陈海燕 200,036.00 2.30%
5 俞洁 150,012.00 1.73%
6 李海清 100,009.00 1.15%
7 万见娣 98,013.00 1.13%
8 陈素蓉 50,013.00 0.58%
9 杨洁 50,012.00 0.58%
10 胡晨 50,009.00 0.58%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 61,711.06 0.03%

基金合同生效日(2011年8月1日)基金份额总额 424,224,101.13
本报告期期初基金份额总额 280,623,446.45
本报告期基金总申购份额 1,299,018.17
减:本报告期基金总赎回份额 41,272,672.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 240,649,792.56

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 242,443,740.36 22.70% 204,033.78 22.87% 本期新增1个交易单元
华融证券 1 192,293,503.41 18.01% 156,240.55 17.52% -
中金公司 1 124,497,995.95 11.66% 105,822.82 11.86% -
银河证券 1 85,269,676.93 7.98% 72,478.99 8.13% -
宏源证券 1 80,773,271.04 7.56% 65,628.43 7.36% -
国联证券 1 77,163,038.96 7.23% 62,695.26 7.03% -
齐鲁证券 1 66,945,977.07 6.27% 56,903.14 6.38% -
国信证券 1 57,014,611.63 5.34% 46,410.60 5.20% -
中航证券 1 56,966,827.90 5.33% 48,422.03 5.43% -
国泰君安 1 44,960,851.19 4.21% 39,250.83 4.40% -
民生证券 1 39,576,832.90 3.71% 34,150.70 3.83% -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - 本期新增
联合证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 本期新增
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年8月24日

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