易方达安心回报债券型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

易方达安心回报债券型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券A

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易方达安心回报债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年6月21日至2012年6月30日）

易方达安心回报债券A

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易方达安心回报债券B

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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%。

（2）权益类品种的比例不高于基金资产的20%。

（3）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%。

（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定。

（7）本基金持有现金以及到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%。

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％。

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

（13）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（14）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

2. 本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3. 自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为7.50%，同期业绩比较基准收益率为6.04%；B类基金份额净值增长率为7.20%，同期业绩比较基准收益率为6.04%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2012年6月30日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2012年6月30日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、33只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为ETF基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年中国经济在内外交困的共同影响下增速大幅下滑。外围方面，欧债危机进入白热化阶段、美国复苏低于预期、新兴市场国家增长乏力，原油等大宗商品价格大幅下跌，全球经济仍未找到新的经济增长动力。国内方面，在经历了2008年以来通胀易上难下的困局后，政府在稳定和刺激经济方面的政策略显保守，虽然上半年央行共下调两次存款准备金率和一次基准利率，但下调的力度和时点低于市场预期，工业增速大幅快速下降从而拖累GDP增速不断下行，通胀压力大幅缓解。

2012年上半年，在经济增速和通胀均持续回落、以及资金面趋于宽松的共同作用下，债券市场各期限各品种均大幅上涨。股票市场在基本面和估值调整的共同影响下大幅震荡，行业出现严重分化；转债市场在债底价值上升、转债估值修复等因素的共同影响下小幅上涨。

本报告期初，本基金基于对债券牛市的判断，保持了较高的组合久期和杠杆，并根据资金面情况以及市场信用风险溢价水平在利率品种、高等级和中低等级信用品种之间进行波段操作，取得较好的配置以及波段操作收益。可转债方面，本基金通过配置债性较强的大盘转债以及电力转债获得了较好的投资收益。权益投资方面，考虑到宏观经济增速下行趋缓，本基金重点配置部分债性较好及业绩恢复增长的可转债，以及早周期的地产、园林、汽车等个股，取得较好回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.075 元，本报告期份额净值增长率为6.75% ；本基金 B类基金份额净值为1.072 元，本报告期份额净值增长率为6.56% ，同期业绩比较基准收益率为2.98% 。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展展望下半年，短期看不到经济迅速见底反弹的迹象，国内经济仍将面临较低增长和低通胀的局面，未来货币政策有进一步放松的必要和空间，这有利于债券市场继续向好，但政策放松的节奏和时点难以准确把握。从风险角度看，目前货币增速和信贷水平处于较低水平，整体货币环境不会太过宽松；今年以来债券市场参与机构获利颇丰，存在浮盈兑现压力；最后，在国家继续大力支持债市发展的背景下，下半年的信用债供给可望大增，但需求方面新发债券基金等的规模经过上半年高速增长后可能相对放缓。以上风险因素将制约债券市场收益率下行的空间，但在全社会资产回报率偏低的大背景下，中低等级信用债中资质较好、收益率较高、有较好利差保护的品种仍具备长期配置价值。

可转债方面，趋势性投资机会取决于股票市场的表现，但对于有较高债性回报的品种和盈利具备转好趋势的转债，仍具备长期投资价值。个股方面，我们将在谨慎控制仓位的前提下，精选未来增长潜力较好且市场价值被低估的品种择机配置。

易方达安心回报基金下一阶段的操作将采取谨慎稳妥的投资策略，灵活调整组合久期，努力把握传统利率品种、信用品种，以及可转换债券、股票在不同市场环境下的阶段性机会，力争以理想的投资业绩回报基金持有人。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达安心回报债券A：本报告期内未实施利润分配。

易方达安心回报债券B：本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2012年上半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：1.本基金合同生效日为2011年6月21日，2011年度实际报告期间为2011年6月21日至2011年12月31日。

2.报告截止日2012年6月30日，A级基金基金份额净值1.075元，B级基金基金份额净值1.072元；基金份额总额781,039,568.79份，下属分级基金的份额总额分别为：A级基金403,714,529.91份，B级基金377,325,038.88份。

6.2利润表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2011年6月21日，上年度可比期间为2011年6月21日至2011年6月30日。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2011年6月21日，上年度可比期间为2011年6月21日至2011年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,790,229,532.54份基金份额，其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达安心回报债券A

无。

易方达安心回报债券B

份额单位：份

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注：广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

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6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额98,399,492.40元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额290,999,975.60元，于2012年7月2日、2012年7月3日、2012年7月4日、2012年7月5日、2012年7月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为790,767,100.34元，第二层级的余额为415,749,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级的余额为815,366,654.40元，第二层级的余额为528,637,000.00元，无属于第三层级的余额)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2012年3月3日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]266号文核准批复，自2012年3月1日起基金管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元，华泰联合证券有限责任公司更名为华泰证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一二年八月二十四日

基金简称易方达安心回报债券
基金主代码 110027
交易代码 110027
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 781,039,568.79份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
下属分级基金的交易代码 110027 110028
报告期末下属分级基金的份额总额 403,714,529.91份 377,325,038.88份

投资目标本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。
权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。
业绩比较基准三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南赵会军
联系电话 020－38797888 010—66105799
电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020－38799488 010—66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
本期已实现收益 16,330,951.74 18,971,033.19
本期利润 24,520,313.08 27,385,255.97
加权平均基金份额本期利润 0.0670 0.0613
本期基金份额净值增长率 6.75% 6.56%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
期末可供分配基金份额利润 0.0374 0.0344
期末基金资产净值 433,915,089.33 404,393,648.13
期末基金份额净值 1.075 1.072

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.37% 0.49% 0.02% -0.12% 0.35%
过去三个月 5.29% 0.30% 1.49% 0.02% 3.80% 0.28%
过去六个月 6.75% 0.37% 2.98% 0.02% 3.77% 0.35%
过去一年 7.39% 0.34% 5.88% 0.02% 1.51% 0.32%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 7.50% 0.33% 6.04% 0.02% 1.46% 0.31%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.36% 0.49% 0.02% -0.12% 0.34%
过去三个月 5.20% 0.30% 1.49% 0.02% 3.71% 0.28%
过去六个月 6.56% 0.37% 2.98% 0.02% 3.58% 0.35%
过去一年 7.09% 0.33% 5.88% 0.02% 1.21% 0.31%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 7.20% 0.32% 6.04% 0.02% 1.16% 0.30%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
钟鸣远本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型基金的基金经理、易方达增强回报债券型基金的基金经理、固定收益部总经理 2011-06-21 - 12年硕士研究生，曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 5,923,485.00 39,098,312.02
结算备付金 11,024,359.09 8,539,107.85
存出保证金 527,986.39 864,111.42
交易性金融资产 1,206,516,100.34 1,344,003,654.40
其中：股票投资 127,212,051.03 93,679,877.09
基金投资 - -
债券投资 1,079,304,049.31 1,250,323,777.31
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,534,003.17 52,313,421.35
应收利息 19,734,151.35 13,241,192.29
应收股利 - -
应收申购款 1,413,188.15 182,267.43
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,250,673,273.49 1,458,242,066.76
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 389,399,468.00 587,899,026.40
应付证券清算款 - -
应付赎回款 21,366,999.50 2,950,757.98
应付管理人报酬 481,186.64 521,535.81
应付托管费 137,481.90 149,010.23
应付销售服务费 135,870.38 191,843.64
应付交易费用 343,278.87 306,197.49
应交税费 88,174.80 40,140.00
应付利息 216,431.14 293,940.51
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 195,644.80 210,509.92
负债合计 412,364,536.03 592,562,961.98
所有者权益：
实收基金 781,039,568.79 860,146,443.52
未分配利润 57,269,168.67 5,532,661.26
所有者权益合计 838,308,737.46 865,679,104.78
负债和所有者权益总计 1,250,673,273.49 1,458,242,066.76

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
一、收入 67,662,918.44 2,000,132.02
1.利息收入 23,690,941.34 1,925,956.56
其中：存款利息收入 209,581.59 123,008.38
债券利息收入 23,481,359.75 26,323.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,776,624.20
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,455,674.01 -
其中：股票投资收益 -3,336,395.09 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 29,046,463.29 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 745,605.81 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,603,584.12 74,170.74
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 912,718.97 4.72
减：二、费用 15,757,349.39 577,782.22
1．管理人报酬 2,941,264.91 309,090.57
2．托管费 840,361.38 88,311.58
3．销售服务费 926,418.79 129,605.83
4．交易费用 1,173,374.67 39,949.44
5．利息支出 9,642,543.91 -
其中：卖出回购金融资产支出 9,642,543.91 -
6．其他费用 233,385.73 10,824.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,905,569.05 1,422,349.80
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,905,569.05 1,422,349.80

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 860,146,443.52 5,532,661.26 865,679,104.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 51,905,569.05 51,905,569.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -79,106,874.73 -169,061.64 -79,275,936.37
其中：1.基金申购款 573,726,479.05 22,490,837.89 596,217,316.94
2.基金赎回款 -652,833,353.78 -22,659,899.53 -675,493,253.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 781,039,568.79 57,269,168.67 838,308,737.46
项目上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,790,229,532.54 - 1,790,229,532.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,422,349.80 1,422,349.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,790,229,532.54 1,422,349.80 1,791,651,882.34

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,941,264.91 309,090.57
其中：支付销售机构的客户维护费 673,992.51 74,654.39

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 840,361.38 88,311.58

获得销售服务费的各关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计
易方达基金管理有限公司 - 195,312.66 195,312.66
中国工商银行 - 645,241.82 645,241.82
广发证券 - 3,583.44 3,583.44
合计 - 844,137.92 844,137.92
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计
易方达基金管理有限公司 - 28,863.32 28,863.32
中国工商银行 - 90,955.05 90,955.05
广发证券 - 553.44 553.44
合计 - 120,371.81 120,371.81

关联方名称易方达安心回报债券B本期末
2012年6月30日
易方达安心回报债券B上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
广发期货有限公司 10,000,450.00 2.65% 10,000,450.00 1.82%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 5,923,485.00 134,187.85 116,418,632.79 123,008.38

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
广发证券 1280115 12十堰城投债分销 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间
2011年6月21日（基金合同生效日）至2011年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603002 宏昌电子 2012-05-08 2012-08-20 新股流通受限 3.60 6.75 329,308 1,185,508.80 2,222,829.00 -
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122688 12华通债 2012-04-20 2012-07-13 新发流通受限 99.97 99.97 80,000 7,997,440.00 7,997,440.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值
单价
数量（张）期末估值
总额
1101094.0000 11央行票据94 2012-07-02 96.96 400,000 38,784,000.00
1280084.0000 12黔铁投债 2012-07-02 104.42 300,000 31,326,000.00
1280105.0000 12昆建债 2012-07-02 104.52 300,000 31,356,000.00
合计 - - 1,000,000 101,466,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 127,212,051.03 10.17
其中：股票 127,212,051.03 10.17
2 固定收益投资 1,079,304,049.31 86.30
其中：债券 1,079,304,049.31 86.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,947,844.09 1.36
6 其他各项资产 27,209,329.06 2.18
7 合计 1,250,673,273.49 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 49,494,831.60 5.90
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,222,829.00 0.27
C5 电子 14,357,234.80 1.71
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 32,914,767.80 3.93
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,299,799.70 1.35
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 10,708,320.00 1.28
J 房地产业 55,709,099.73 6.65
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 127,212,051.03 15.17

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601633 长城汽车 999,917 17,798,522.60 2.12
2 000024 招商地产 689,969 16,924,939.57 2.02
3 600048 保利地产 1,459,416 16,549,777.44 1.97
4 600376 首开股份 1,234,018 16,338,398.32 1.95
5 002667 鞍重股份 599,851 15,116,245.20 1.80
6 002663 普邦园林 249,885 11,299,799.70 1.35
7 601688 华泰证券 1,019,840 10,708,320.00 1.28
8 300323 华灿光电 499,845 8,917,234.80 1.06
9 002146 荣盛发展 540,916 5,895,984.40 0.70
10 002415 海康威视 200,000 5,440,000.00 0.65

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601800 中国交建 43,740,000.00 5.05
2 000024 招商地产 31,512,181.71 3.64
3 600376 首开股份 25,555,071.99 2.95
4 600325 华发股份 20,793,765.59 2.40
5 600048 保利地产 20,164,388.81 2.33
6 601633 长城汽车 16,382,779.92 1.89
7 002667 鞍重股份 15,377,484.62 1.78
8 600549 厦门钨业 15,211,931.96 1.76
9 600742 一汽富维 14,485,760.92 1.67
10 002664 信质电机 13,293,518.90 1.54
11 601688 华泰证券 13,107,820.20 1.51
12 000625 长安汽车 12,187,224.74 1.41
13 000651 格力电器 11,668,800.00 1.35
14 000401 冀东水泥 11,060,192.99 1.28
15 000630 铜陵有色 10,684,825.70 1.23
16 300323 华灿光电 10,456,442.55 1.21
17 002663 普邦园林 10,451,879.35 1.21
18 601601 中国太保 10,073,761.00 1.16
19 002146 荣盛发展 9,326,660.73 1.08
20 601166 兴业银行 7,798,902.00 0.90

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601800 中国交建 41,041,120.33 4.74
2 600015 华夏银行 32,955,359.93 3.81
3 601633 长城汽车 25,843,541.88 2.99
4 600325 华发股份 21,632,532.13 2.50
5 002603 以岭药业 17,068,600.87 1.97
6 600549 厦门钨业 16,141,445.99 1.86
7 600742 一汽富维 15,789,763.54 1.82
8 000024 招商地产 14,955,119.68 1.73
9 000651 格力电器 14,211,513.20 1.64
10 002664 信质电机 13,964,015.69 1.61
11 000338 潍柴动力 13,631,750.00 1.57
12 000625 长安汽车 11,397,000.72 1.32
13 000630 铜陵有色 10,700,941.84 1.24
14 601601 中国太保 10,651,915.20 1.23
15 000401 冀东水泥 10,333,248.12 1.19
16 600376 首开股份 9,978,010.38 1.15
17 600267 海正药业 9,485,952.00 1.10
18 601166 兴业银行 8,439,757.84 0.97
19 600016 民生银行 6,430,000.00 0.74
20 600815 厦工股份 5,707,253.72 0.66

买入股票成本（成交）总额 416,711,683.45
卖出股票收入（成交）总额 390,447,775.63

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 38,784,000.00 4.63
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 856,813,276.40 102.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 31,422,000.00 3.75
7 可转债 152,284,772.91 18.17
8 其他 - -
9 合计 1,079,304,049.31 128.75

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1280007 12晋煤销债 800,000 84,352,000.00 10.06
2 113003 重工转债 608,790 63,557,676.00 7.58
3 122080 11康美债 600,000 61,860,000.00 7.38
4 122114 11一重债 500,000 50,850,000.00 6.07
5 1180145 11同煤债01 400,000 42,304,000.00 5.05

序号名称金额
1 存出保证金 527,986.39
2 应收证券清算款 5,534,003.17
3 应收股利 -
4 应收利息 19,734,151.35
5 应收申购款 1,413,188.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,209,329.06

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 39,144,216.00 4.67
2 110016 川投转债 12,642,520.00 1.51
3 110017 中海转债 12,626,487.90 1.51
4 125731 美丰转债 11,527,104.79 1.38
5 110013 国投转债 6,394,944.60 0.76
6 125089 深机转债 6,391,823.62 0.76

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
易方达安心回报债券A 5,101 79,144.19 212,487,548.44 52.63% 191,226,981.47 47.37%
易方达安心回报债券B 3,116 121,092.76 127,230,450.04 33.72% 250,094,588.84 66.28%
合计 8,217 95,051.67 339,717,998.48 43.50% 441,321,570.31 56.50%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金易方达安心回报债券A 9,952.06 0.0025%
易方达安心回报债券B 0.00 0%
合计 9,952.06 0.0013%

项目易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B
基金合同生效日(2011年6月21日)基金份额总额 476,546,478.86 1,313,683,053.68
本报告期期初基金份额总额 309,930,844.61 550,215,598.91
本报告期基金总申购份额 344,273,182.94 229,453,296.11
减：本报告期基金总赎回份额 250,489,497.64 402,343,856.14
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 403,714,529.91 377,325,038.88

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中投证券 1 26,217,374.98 3.50% 22,284.75 3.55% -
申银万国 1 107,076,242.54 14.31% 91,014.85 14.50% -
中信建投 2 277,552,992.00 37.09% 227,193.37 36.18% -
长城证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 49,510,872.58 6.62% 42,079.99 6.70% -
长江证券 2 263,505,373.34 35.21% 223,900.34 35.66% -
国信证券 1 24,506,360.42 3.27% 21,393.89 3.41% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中投证券 83,198,996.61 10.20% 226,000,000.00 2.46% - -
申银万国 56,785,721.00 6.96% 2,546,000,000.00 27.69% - -
中信建投 72,302,668.85 8.87% 1,256,211,000.00 13.66% - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 66,281,674.70 8.13% 815,500,000.00 8.87% - -
长江证券 298,350,511.54 36.59% 4,191,500,000.00 45.59% - -
国信证券 238,537,197.99 29.25% 139,100,000.00 1.51% - -

2012年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一二年八月二十四日

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