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    新华行业周期轮换股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      新华行业周期轮换股票型证券投资基金

      2012年半年度报告摘要

    1 重要提示及目录

    1.1重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

    2 基金简介

    2.1基金基本情况

    2.2基金产品说明

    2.3基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.2基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复合业绩比较基准为:80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率;

    2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    新华行业周期轮换股票型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2010年7月21日至2012年6月30日)

    4管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。

    截至2012年6月30日,新华基金管理有限公司旗下管理着八只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金和新华优选消费股票型证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

    注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。

    2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

    3、证券从业的含义遵从行业协会,《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,新华基金管理有限公司作为新华行业周期轮换股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

    场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

    场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    年初,A 股市场受流动性环比改善、经济见底预期及制度改革推动预期的共同作用迎来反弹,我们以超跌为主线,重点布局“先导性行业+自下而上精选成长性个股 ”;二季度后考虑前期的政策宽松,包括降准、降息以及发改委项目审批尚未对需求产生大幅度的拉动,我们在投资标的选择上更加关注企业盈利改善和估值安全边际。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2012年6月30日,本基金份额净值为1.095元,本报告期份额净值增长率为11.96%,同期比较基准的增长率为4.47%

    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    国内经济去产能、去杠杆的背景下仍处于疲弱状态。随着通胀压力明显减弱,下半年货币政策将继续维持相对宽松,同时政府会根据经济形势对稳增长政策具体措施做出最新部署和实施。预计政策累计效用会逐步体现,三季度后半段会看到经济基本面的企稳。

    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:

    一、估值工作小组的职责分工

    公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

    估值工作小组职责:

    ① 制定估值制度并在必要时修改;

    ② 确保估值方法符合现行法规;

    ③ 批准证券估值的步骤和方法;

    ④ 对异常情况做出决策。

    运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

    估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

    二、基金会计的职责分工

    基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

    基金会计职责:

    ① 获得独立、完整的证券价格信息;

    ② 每日证券估值;

    ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;

    ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;

    ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;

    ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;

    ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

    基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。

    三、投资管理部的职责分工

    ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;

    ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;

    ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;

    ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

    四、中央交易室的职责分工

    ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;

    ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;

    ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

    五、监察稽核部的职责分工

    ① 监督证券的整个估值过程;

    ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;

    ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;

    ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;

    ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;

    ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本报告期内,本基金未进行利润分配。

    5托管人报告

    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2012年上半年,本基金托管人在对新华行业周期轮换股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2012年上半年,新华行业周期轮换股票型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新华行业周期轮换股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,新华行业周期轮换股票型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华行业周期轮换股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    二○一二年八月二十二日

    6半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1资产负债表

    会计主体:新华行业周期轮换股票型证券投资基金

    报告截止日:2012年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.095元,基金份额总额133,513,907.24份。

    6.2利润表

    会计主体:新华行业周期轮换股票型证券投资基金

    本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

    单位:人民币元

    6.3所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:新华行业周期轮换股票型证券投资基金

    本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

    单位:人民币元

    报告附注为财务报表的组成部分。

    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

    基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:孙枝来,会计机构负责人:徐端骞

    6.4报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    新华行业周期轮换股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]593号文件“关于核准新华行业周期轮换股票型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起人,于2010 年6月17日至7月16日向社会公开募集,首次募集资金总额347,740,551.58元, 其中募集资金产生利息68,207.90元,并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2010]第72号验资报告予以验证。2010年7月21日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

    根据《新华行业周期轮换股票型证券投资基金招募说明书》及《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%。固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%,具体包括国债、中央票据、金融债、公司债、企业债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;其中,本基金保持不低于基金净值5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2012年8月24日批准报出。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

    6.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金报告期未发生会计政策变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金报告期未发生会计估计变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金报告期未发生差错更正。

    6.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

    (4)基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

    (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期内,本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1股票交易

    本基金本报告期及上年度可比期间,均无通过关联方交易单元进行股票交易。

    6.4.8.1.2权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间,均无通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.8.1.3债券交易

    本基金本报告期及上年度可比期间,均无通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.8.1.4债券回购交易

    本基金本报告期及上年度可比期间,均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

    6.4.8.2关联方报酬

    6.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:

    基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

    6.4.8.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。

    其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本报告期未与关联方进行银行债券(含回购)交易。

    6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

    6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券

    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

    6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票

    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

    7投资组合报告

    7.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ncfund.com.cn)的半年度报告正文。

    7.4报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本项“卖 出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    金额单位:人民币元

    注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9投资组合报告附注

    7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    7.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    7.9.3期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况.

    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    8基金份额持有人信息

    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份。

    9 开放式基金份额变动

    单位:份

    10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。

    10.5报告期内改聘会计师事务所情况

    本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用10个交易席位,交易席位无增减。

    (1)租用专用席位选择证券经营机构的标准

    ①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为;

    ②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定;

    ③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

    ④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

    ⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

    (2)席位租用期限及更换方式

    ①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在半年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

    若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

    (3)基金专用交易席位的选择程序如下:

    ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

    ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    新华基金管理有限公司

    二〇一二年八月二十四日

    基金简称新华行业周期轮换股票
    基金主代码519095
    基金运作方式契约形开放式
    基金合同生效日2010年7月21日
    基金管理人新华基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额133,513,907.24份

    投资目标在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
    投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”,寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票。
    业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称新华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名齐岩赵会军
    联系电话010-88423386010-66105799
    电子邮箱qiyan@ncfund.com.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400819886695588
    传真010-88423310010-66106904

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.ncfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
    本期已实现收益4,158,550.97
    本期利润15,482,983.72
    加权平均基金份额本期利润0.1245
    本期基金份额净值增长率11.96%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润0.0946
    期末基金资产净值146,142,410.21
    期末基金份额净值1.095

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-0.99%1.15%-5.14%0.87%4.15%0.28%
    过去三个月8.09%1.08%0.47%0.90%7.62%0.18%
    过去六个月11.96%1.32%4.47%1.07%7.49%0.25%
    过去一年-0.82%1.28%-14.66%1.08%13.84%0.20%
    自基金成立起至今9.50%1.19%-6.52%1.10%16.02%0.09%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    何潇本基金基金经理2011-12-01-5经济学硕士,2007年加入新华基金管理有限公司,历任行业分析师;策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。
    周永胜本基金基金经理2010-07-212012-04-2518经济学硕士,历任广发证券海南业务总部投资银行部经理、广发证券投资自营总部投资主管、汉唐证券投资管理总部副总经理、红塔证券资产管理总部副总经理、渤海证券投资总部副总经理。离任前任新华基金管理有限公司研究总监,新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。

    资 产本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    资 产:  
    银行存款8,429,948.7019,348,607.45
    结算备付金875,034.03295,744.17
    存出保证金644,334.92376,485.65
    交易性金融资产119,861,855.01105,114,660.39
    其中:股票投资119,861,855.01105,114,660.39
    基金投资--
    债券投资--
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款22,859,615.63566,898.48
    应收利息3,824.873,710.34
    应收股利--
    应收申购款64,427.30205,338.77
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计152,739,040.46125,911,445.25
    负债和所有者权益本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款--
    应付赎回款5,058,736.4536,043.36
    应付管理人报酬169,731.40166,172.43
    应付托管费28,288.5727,695.39
    应付销售服务费--
    应付交易费用797,497.11218,193.76
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债542,376.72414,560.09
    负债合计6,596,630.25862,665.03
    所有者权益:  
    实收基金133,513,907.24127,903,198.27
    未分配利润12,628,502.97-2,854,418.05
    所有者权益合计146,142,410.21125,048,780.22
    负债和所有者权益总计152,739,040.46125,911,445.25

    项 目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    一、收入18,421,236.09-2,698,988.24
    1.利息收入98,014.1782,588.64
    其中:存款利息收入74,717.3679,796.98
    债券利息收入--
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入23,296.812,791.66
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)6,887,765.325,322,976.39
    其中:股票投资收益6,201,443.904,254,957.25
    基金投资收益--
    债券投资收益--
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益686,321.421,068,019.14
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,324,432.75-8,225,168.04
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)111,023.85120,614.77
    减:二、费用2,938,252.372,441,147.02
    1.管理人报酬966,221.451,239,781.94
    2.托管费161,036.90206,630.37
    3.销售服务费--
    4.交易费用1,612,090.13798,956.67
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用198,903.89195,778.04
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,482,983.72-5,140,135.26
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,482,983.72-5,140,135.26

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)127,903,198.27-2,854,418.05125,048,780.22
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-15,482,983.7215,482,983.72
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)5,610,708.97-62.705,610,646.27
    其中:1.基金申购款94,857,086.616,274,168.21101,131,254.82
    2.基金赎回款-89,246,377.64-6,274,230.91-95,520,608.55
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)133,513,907.2412,628,502.97146,142,410.21
    项目上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)165,817,079.2723,871,813.45189,688,892.72
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--5,140,135.26-5,140,135.26
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-34,752,983.75-5,128,503.83-39,881,487.58
    其中:1.基金申购款49,559,963.957,048,069.1656,608,033.11
    2.基金赎回款-84,312,947.70-12,176,572.99-96,489,520.69
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)131,064,095.5213,603,174.36144,667,269.88

    关联方名称与本基金的关系
    中国工商银行股份有限公司基金托管人
    新华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费966,221.451,239,781.94
    其中:支付销售机构的客户维护费457,542.34463,725.20

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费161,036.90206,630.37

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行8,429,948.7067,845.0724,124,918.0876,602.38

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资119,861,855.0178.47
     其中:股票119,861,855.0178.47
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计9,304,982.736.09
    6其他各项资产23,572,202.7215.43
    7合计152,739,040.46100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业45,340,624.8331.02
    C0食品、饮料13,095,434.158.96
    C1纺织、服装、皮毛5,508,516.993.77
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷617,580.000.42
    C4石油、化学、塑胶、塑料14,444,405.609.88
    C5电子--
    C6金属、非金属3,631,353.802.48
    C7机械、设备、仪表4,891,272.183.35
    C8医药、生物制品3,152,062.112.16
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业15,291,772.4410.46
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业20,041,325.2213.71
    H批发和零售贸易8,735,704.005.98
    I金融、保险业18,576,056.7812.71
    J房地产业6,406,989.644.38
    K社会服务业5,469,382.103.74
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计119,861,855.0182.02

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1002589瑞康医药265,1208,735,704.005.98
    2300072三聚环保606,5966,278,268.604.30
    3601318中国平安125,0005,717,500.003.91
    4002375亚厦股份203,4315,022,711.393.44
    5002431棕榈园林179,6904,634,205.103.17
    6002341新纶科技479,2004,375,096.002.99
    7600016民生银行700,0004,193,000.002.87
    8600519贵州茅台17,3014,137,534.152.83
    9600887伊利股份180,0003,704,400.002.53
    10601166兴业银行270,0003,504,600.002.40

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000157中联重科17,883,036.9314.30
    2600031三一重工12,806,530.0010.24
    3600519贵州茅台12,134,840.789.70
    4600376首开股份10,781,802.308.62
    5300072三聚环保10,571,011.658.45
    6002482广田股份9,909,405.197.92
    7601318中国平安9,500,352.337.60
    8000858五 粮 液9,150,829.547.32
    9000401冀东水泥9,034,701.407.22
    10600016民生银行8,950,191.967.16
    11601166兴业银行8,595,164.006.87
    12002589瑞康医药8,085,434.006.47
    13600837海通证券7,565,086.356.05
    14300170汉得信息7,501,438.926.00
    15000338潍柴动力7,277,877.495.82
    16600030中信证券6,895,133.965.51
    17600048保利地产6,860,198.035.49
    18300182捷成股份6,738,785.825.39
    19002341新纶科技6,653,799.785.32
    20000002万 科A6,120,182.904.89
    21300226上海钢联6,066,270.404.85
    22000823超声电子5,776,216.004.62
    23002450康得新5,419,645.874.33
    24600246万通地产5,194,248.754.15
    25002375亚厦股份5,141,148.704.11
    26600375华菱星马5,023,318.904.02
    27601939建设银行4,848,650.003.88
    28000635英 力 特4,794,096.703.83
    29600597光明乳业4,680,393.393.74
    30600157永泰能源4,664,557.003.73
    31002063远光软件4,652,317.003.72
    32002535林州重机4,624,499.203.70
    33300216千山药机4,585,639.603.67
    34002431棕榈园林4,573,124.503.66
    35300020银江股份4,459,199.993.57
    36002089新 海 宜4,414,439.993.53
    37600383金地集团4,408,643.383.53
    38600594益佰制药4,358,239.003.49
    39000728国元证券4,306,201.923.44
    40000425徐工机械4,241,692.253.39
    41300079数码视讯4,172,896.603.34
    42601377兴业证券4,164,171.033.33
    43600257大湖股份4,153,305.553.32
    44000558莱茵置业4,104,395.113.28
    45002285世联地产4,033,475.493.23
    46601857中国石油4,026,000.003.22
    47600426华鲁恒升4,017,416.003.21
    48000528柳 工3,953,869.823.16
    49600887伊利股份3,763,802.003.01
    50000651格力电器3,708,644.002.97
    51600720祁连山3,637,550.002.91
    52002116中国海诚3,611,795.272.89
    53000718苏宁环球3,560,554.002.85
    54600790轻纺城3,543,245.002.83
    55002397梦洁家纺3,517,620.902.81
    56600260凯乐科技3,283,599.592.63
    57601798蓝科高新3,219,464.002.57
    58002325洪涛股份3,218,542.502.57
    59000527美的电器3,165,162.002.53
    60600823世茂股份3,108,560.882.49
    61002029七 匹 狼2,852,212.882.28
    62600288大恒科技2,736,034.082.19
    63000581威孚高科2,726,795.552.18
    64002594比亚迪2,702,652.512.16
    65601288农业银行2,650,000.002.12
    66601688华泰证券2,649,649.352.12
    67002051中工国际2,632,279.302.11
    68000024招商地产2,564,210.002.05
    69002144宏达高科2,521,111.372.02
    70000848承德露露2,517,724.732.01

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000157中联重科18,765,847.1615.01
    2600031三一重工13,077,065.8110.46
    3300072三聚环保11,734,221.689.38
    4000002万 科A11,472,852.559.17
    5600376首开股份10,518,523.108.41
    6600048保利地产10,193,061.898.15
    7601166兴业银行9,730,092.087.78
    8600187国中水务9,720,000.397.77
    9000858五 粮 液9,394,000.357.51
    10600519贵州茅台9,099,538.607.28
    11000401冀东水泥8,892,831.747.11
    12300182捷成股份8,819,500.907.05
    13300170汉得信息8,805,729.027.04
    14600887伊利股份8,363,253.816.69
    15300216千山药机7,724,130.656.18
    16002482广田股份7,675,138.386.14
    17601939建设银行7,289,800.005.83
    18000338潍柴动力6,957,912.135.56
    19002485希努尔6,705,090.175.36
    20600837海通证券6,487,500.005.19
    21000823超声电子6,402,021.785.12
    22002450康得新5,707,406.164.56
    23300226上海钢联5,554,519.434.44
    24600030中信证券5,322,432.164.26
    25300222科大智能5,263,881.004.21
    26002535林州重机5,261,332.644.21
    27600694大商股份5,145,735.884.11
    28600246万通地产5,117,838.294.09
    29600375华菱星马5,037,882.134.03
    30600157永泰能源5,011,306.634.01
    31600000浦发银行4,891,028.963.91
    32000635英 力 特4,850,270.283.88
    33000558莱茵置业4,710,454.573.77
    34600594益佰制药4,666,870.633.73
    35600016民生银行4,540,895.853.63
    36600461洪城水业4,436,520.723.55
    37601318中国平安4,424,020.003.54
    38002285世联地产4,214,214.713.37
    39600257大湖股份4,151,936.493.32
    40000728国元证券4,146,253.003.32
    41300119瑞普生物4,106,145.223.28
    42000528柳 工4,100,604.803.28
    43002089新 海 宜4,062,641.133.25
    44600036招商银行4,058,281.003.25
    45000651格力电器4,052,451.593.24
    46601377兴业证券3,975,717.903.18
    47000425徐工机械3,945,475.963.16
    48601857中国石油3,912,374.823.13
    49600426华鲁恒升3,818,291.003.05
    50600720祁连山3,800,652.803.04
    51000718苏宁环球3,768,592.603.01
    52002325洪涛股份3,406,013.212.72
    53600790轻纺城3,338,204.522.67
    54600823世茂股份3,308,572.412.65
    55601798蓝科高新3,227,998.002.58
    56000527美的电器3,063,243.002.45
    57000422湖北宜化3,046,111.742.44
    58002594比亚迪2,981,565.602.38
    59000581威孚高科2,971,948.212.38
    60002029七 匹 狼2,971,587.082.38
    61002441众业达2,925,923.002.34
    62600015华夏银行2,914,868.002.33
    63600288大恒科技2,834,428.102.27
    64002503搜于特2,833,333.322.27
    65601288农业银行2,670,000.002.14
    66000671阳 光 城2,653,530.082.12
    67600362江西铜业2,650,341.002.12
    68002341新纶科技2,586,711.002.07
    69601688华泰证券2,573,645.622.06
    70600597光明乳业2,565,044.442.05
    71000001深发展A2,524,200.002.02
    72600881亚泰集团2,518,190.002.01

    买入股票的成本(成交)总额528,145,357.78
    卖出股票的收入(成交)总额530,924,039.81

    序号名称金额
    1存出保证金644,334.92
    2应收证券清算款22,859,615.63
    3应收股利-
    4应收利息3,824.87
    5应收申购款64,427.30
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计23,572,202.72

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额

    比例

    3,56337,472.33474,325.100.36%133,039,582.1499.64%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金1,800,510.021.35%

    基金合同生效日(2010年7月21日)基金份额总额347,740,551.58
    本报告期期初基金份额总额127,903,198.27
    本报告期基金总申购份额94,857,086.61
    减:本报告期基金总赎回份额89,246,377.64
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额133,513,907.24

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 
    海通证券1245,052,925.2723.14%208,294.2523.61%-
    安信证券1219,058,113.6420.69%178,938.8120.28%-
    广发证券1146,719,126.0113.85%120,347.0313.64%-
    长江证券1143,312,874.4213.53%116,442.9813.20%-
    招商证券1112,407,191.4510.61%93,371.3110.58%-
    国信证券150,448,639.554.76%42,881.164.86%-
    中信证券146,184,694.734.36%40,319.124.57%-
    民族证券136,037,074.553.40%30,631.083.47%-
    新时代证券130,628,629.412.89%26,244.132.97%-
    中信万通129,117,168.562.75%24,749.662.81%-

    券商名称债券交易回购交易权证交易股指期货交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期成交总额的比例
    海通证券--37,000,000.0071.15%----
    安信证券--------
    广发证券--------
    长江证券--------
    招商证券--------
    国信证券--------
    中信证券--15,000,000.0028.85%----
    民族证券--------
    新时代证券--------
    中信万通--------
    东海证券--------
    方正证券--------

      2012年6月30日

      基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年八月二十四日