万家和谐增长混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-24 来源：上海证券报

万家和谐增长混合型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

2012年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2012年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:业绩比较基准收益率=沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注: 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年,市场先扬后抑,投资者情绪不断在经济是否见底以及政策刺激力度两个问题上纠结,随着二季度经济数据不断恶化使得情绪更加悲观,成交量萎缩。整体宏观背景是经济周期下行伴随经济结构转型,回归7-8的低合理增速是常态,整体不支持股市反转,但首先频繁的货币放松政策可以对股市形成底部起到支撑作用。另外,在经济回落和转型变革期,一些优质公司会不断脱颖而出,这也是本基金坚定精选个股的重要理由。具体来说,我们判断三季度整体市场在经济下滑与中报业绩不及预期的影响下继续震荡。在行业表现上分化加剧,医药,电力,地产,食品饮料,旅游表现靠前,而钢铁,采掘,化工,造纸等行业跌幅较大。

在组合配置上,以轻指数,重个股为角度,选择相对业绩确定,成长性更好的个股和子行业。上半年经济指标持续下滑,为回避风险,本基金主要以精选个股为主,主要超配农业,医药,食品饮料等大消费板块,以及受益于成本下降的电力行业,利率敏感型的地产行业,并自下而上选择了增长确定,未来成长空间大的个股。减持了对周期股如煤炭,机械等行业的配置。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.4925元,本报告期份额净值增长率为1.59%,同期业绩比较基准增长率为4.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体经济增速中枢回落至7,未来低通胀,低增长是未来半年到一年的大背景。(1)由于对于经济总需求的信心不足,市场产生对通缩的担心,但发生的概率较小,不温不火是常态。(2)工业增加值,发电量,投资增速持续回落,,但终端(吃,穿,住)主要价格依然在高位,制约着刺激政策的力度。近几个月PMI分项指数显示,制造业面临的需求明显继续恶化,无法断定企业盈利于二季度见底。在政策刺激力度有限的情况下,需求的恶化会造成制造业的生产规模进一步收缩。终端消费增速继续放缓,企业盈利将在中报后大幅下调。(3)9大类中间制造业收入和毛利率继续双下降的局面,三季度盈利可能见底回升。(4)货币政策确定性趋向宽松, 在流动性改善情况下,“稳增长”措施将对冲经济继续下行的压力, 3Q国内经济在基建和地产投资的弱改善下小幅趋稳。(5)未来投资拉动的重点将落在以轨道交通、节能环保、农村和西部地区的基础设施建设、信息化为主的制造业和基建投资上。(6)通胀回落会对估值产生有力的支撑。

股市正处于底部区域。整体宏观背景是经济周期下行伴随经济结构转型,回归7-8的低合理增速是常态,整体不支持股市反转,但首先频繁的货币放松政策可以对股市形成底部起到支撑作用。另外,在经济回落和转型变革期,一些优质公司会不断脱颖而出,这也是本基金坚定精选个股的重要理由。

投资策略选择业绩稳定成长个股:在市场短期无法走出趋势性行情的背景下,稳定成长股是较好的穿越周期的品种。配置方向:(1)食品饮料,服装,医药(中药,保健品)中业绩稳定增长前景稳定的个股仍值得重点把握;(2)受益于地产销量回升主线:无论最终地产政策博弈走向何方,地产销售有望在金九银十迎来比较高的增长,因此受益于地产销量回升的地产、建筑装饰行业值得重点配置;(3)消费电子(4)受益于金融改革的证券,保险(5)农业中的饲料以及海产品(6)环保

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》与《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》,自2006年11月30日起托管万家和谐增长混合型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值 0.4925元,基金份额总额3,312,015,744.34份.

6.2利润表

会计主体：

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

毕玉国李杰陈广益

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月30日正式生效,首次设立的募集规模为491,748,090.03份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

2007年7月19日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7480元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.747971119元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.747971119的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5721元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3％。调整为1％。;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内关联方关系未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 权证交易

报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注:本基金的基金管理人于本报告期间及上年度可比期间申购及赎回本基金份额时适用的费率与本基金公告的费率一致。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2012年1月1日至2012年6月30日获得的利息收入为人民币47,057.14元(2011年1月1日至2011年6月30日:人民币90,458.06元),2012年6月30日结算备付金余额为人民币5,614,612.31元(2011年6月30日:人民币2,261,587.35元)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于万家基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;

2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2012年4月21日,基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告”,公司原督察长甘世雄因个人原因离职,经中国证监会批准(证监许可【2012】512号),李振伟担任本公司督察长。

2012年6月2日,基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告”,公司原总经理杨峰因个人原因离职,经公司董事会决定,并经中国证监会批准(基金部函【2012】441号),暂由公司董事长毕玉国代为履行总经理职务。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

2012年上半年席位增加:兴业证券、东兴证券、东吴证券、民生证券、国金证券各一个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

万家基金管理有限公司

2012年8月24日

基金简称万家和谐增长混合
基金主代码 519181
交易代码 519181 519182
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30日
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,312,015,744.34份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

项目基金管理人基金托管人
名称万家基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名兰剑张志永
联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期已实现收益 -108,478,806.71
本期利润 23,735,381.26
加权平均基金份额本期利润 0.0070
本期基金份额净值增长率 1.59%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3250
期末基金资产净值 1,631,142,456.23
期末基金份额净值 0.4925

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去1个月 -0.26% 1.13% -4.10% 0.70% 3.84% 0.43%
过去3个月 6.28% 1.14% 1.00% 0.72% 5.28% 0.42%
过去6个月 1.59% 1.48% 4.40% 0.86% -2.81% 0.62%
过去1年 -15.52% 1.34% -10.43% 0.87% -5.09% 0.47%
过去3年 -23.61% 1.37% -10.16% 1.02% -13.45% 0.35%
自基金合同生效起至今 1.82% 1.73% 46.52% 1.36% -44.70% 0.37%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吕宜振本基金基金经理,公司副总经理 2011年9月30日 - 10年博士学位,曾任易方达基金管理有限公司研究主管、信诚基金管理有限公司研究总监、天弘基金管理有限公司投资总监等职。2011年5月起加入本公司,2011年8月起担任公司副总经理。
宁冬莉本基金基金经理 2011年6月3日 - 5年博士学位,曾任东方证券管理有限公司宏观与股票策略高级分析师。2008年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业研究员、基金经理助理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 21,080,326.28 140,715,949.43
结算备付金 5,614,612.31 5,081,161.20
存出保证金 1,750,000.00 1,410,283.99
交易性金融资产 1,562,014,904.76 1,363,239,457.46
其中：股票投资 1,482,054,904.76 1,313,159,457.46
基金投资 - -
债券投资 79,960,000.00 50,080,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 50,000,145.00 146,000,539.00
应收证券清算款 9,443,715.42 0.00
应收利息 108,170.40 160,391.36
应收股利 135,000.00 0.00
应收申购款 61,205.27 50,844,292.69
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,650,208,079.44 1,707,452,075.13
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,017,058.09 14,015,307.38
应付赎回款 357,923.11 198,149.63
应付管理人报酬 1,965,927.49 2,133,382.12
应付托管费 327,654.60 355,563.68
应付销售服务费 - 0.00
应付交易费用 2,475,034.52 1,540,714.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,922,025.40 1,900,020.45
负债合计 19,065,623.21 20,143,137.32
所有者权益：
实收基金 1,894,786,027.07 1,991,134,445.70
未分配利润 -263,643,570.84 -303,825,507.89
所有者权益合计 1,631,142,456.23 1,687,308,937.81
负债和所有者权益总计 1,650,208,079.44 1,707,452,075.13

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 48,216,845.53 -168,132,097.01
1.利息收入 2,035,089.72 1,551,924.70
其中：存款利息收入 1,431,574.17 1,244,161.58
债券利息收入 345,683.36 45,387.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 257,832.19 262,375.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -86,202,050.15 -140,088,636.41
其中：股票投资收益 -99,362,532.68 -148,521,281.97
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,466,775.90 2,882,319.99
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,693,706.63 5,550,325.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 132,214,187.97 -29,599,482.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 169,617.99 4,097.12
减：二、费用 24,481,464.27 38,899,252.69
1．管理人报酬 12,097,935.25 14,028,202.38
2．托管费 2,016,322.60 2,338,033.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 10,179,859.63 22,348,420.92
5．利息支出 1,697.12 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,697.12 -
6．其他费用 185,649.67 184,595.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,735,381.26 -207,031,349.70
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,735,381.26 -207,031,349.70

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 23,735,381.26 23,735,381.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-96,348,418.63 16,446,555.79 -79,901,862.84
其中：1.基金申购款 181,712,814.95 -29,503,901.95 152,208,913.00
2.基金赎回款 -278,061,233.58 45,950,457.74 -232,110,775.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,894,786,027.07 -263,643,570.84 1,631,142,456.23
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -207,031,349.70 -207,031,349.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-87,009,322.03 -8,537,776.49 -95,547,098.52
其中：1.基金申购款 6,617,876.97 501,909.43 7,119,786.40
2.基金赎回款 -93,627,199.00 -9,039,685.92 -102,666,884.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,714,351,278.30 32,639,670.67 1,746,990,948.97

关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司基金管理人,发起人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司基金管理人股东，基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
齐鲁证券有限公司 1,643,149,941.46 24.33% 2,215,580,981.08 15.02%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 1,368,231.49 24.29% 773,551.12 31.27%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 1,883,234.72 15.24% 73,636.16 2.97%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,097,935.25 14,028,202.38
其中：支付销售机构的客户维护费 2,375,253.32 3,254,141.57

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,016,322.60 2,338,033.77

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
基金合同生效日(2006年11月30日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 52,173,346.43 25,120,014.22
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 52,173,346.43 25,120,014.22
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.58% 0.84%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行 21,080,326.28 1,381,266.30 191,345,561.97 1,153,698.97

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,482,054,904.76 89.81
其中：股票 1,482,054,904.76 89.81
2 固定收益投资 79,960,000.00 4.85
其中：债券 79,960,000.00 4.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 3.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,694,938.59 1.62
6 其他各项资产 11,498,091.09 0.70
7 合计 1,650,208,079.44 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,700,000.00 2.31
B 采掘业 5,865,916.86 0.36
C 制造业 731,650,813.04 44.86
C0 食品、饮料 162,990,710.70 9.99
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 206,211,915.34 12.64
C5 电子 40,449,816.00 2.48
C6 金属、非金属 0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 201,603,187.95 12.36
C8 医药、生物制品 120,395,183.05 7.38
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,780,533.72 7.47
E 建筑业 80,560,911.06 4.94
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 110,122,848.66 6.75
H 批发和零售贸易 89,121,348.33 5.46
I 金融、保险业 201,810,421.07 12.37
J 房地产业 72,801,882.02 4.46
K 社会服务业 30,640,230.00 1.88
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,482,054,904.76 90.86

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002157 正邦科技 14,000,000 147,560,000.00 9.05
2 000407 胜利股份 23,305,912 144,263,595.28 8.84
3 601886 江河幕墙 4,478,094 80,560,911.06 4.94
4 300170 汉得信息 4,000,000 69,040,000.00 4.23
5 300210 森远股份 4,220,817 65,000,581.80 3.98
6 002603 以岭药业 1,950,000 53,722,500.00 3.29
7 000963 华东医药 1,699,908 51,337,221.60 3.15
8 600031 三一重工 3,499,910 48,718,747.20 2.99
9 600837 海通证券 4,799,846 46,222,516.98 2.83
10 601688 华泰证券 4,399,902 46,198,971.00 2.83

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000407 胜利股份 153,508,100.60 9.10
2 600837 海通证券 95,627,455.50 5.67
3 601886 江河幕墙 70,908,370.24 4.20
4 002157 正邦科技 61,313,887.29 3.63
5 600176 中国玻纤 55,704,170.11 3.30
6 601555 东吴证券 55,585,605.42 3.29
7 600426 华鲁恒升 52,578,431.20 3.12
8 002477 雏鹰农牧 51,508,815.50 3.05
9 601688 华泰证券 50,688,209.59 3.00
10 601377 兴业证券 50,326,344.51 2.98
11 600141 兴发集团 50,280,648.61 2.98
12 002655 共达电声 49,410,378.29 2.93
13 000651 格力电器 48,323,555.63 2.86
14 600031 三一重工 47,784,774.25 2.83
15 600702 沱牌舍得 47,777,938.19 2.83
16 600498 烽火通信 46,932,480.12 2.78
17 000422 湖北宜化 46,569,954.23 2.76
18 600362 江西铜业 45,369,151.28 2.69
19 600048 保利地产 45,086,942.71 2.67
20 000157 中联重科 43,438,090.96 2.57
21 600809 山西汾酒 41,377,091.84 2.45
22 600157 永泰能源 38,038,859.62 2.25
23 000527 美的电器 37,959,981.19 2.25
24 600079 人福医药 36,452,597.60 2.16
25 002138 顺络电子 36,154,868.51 2.14
26 002638 勤上光电 35,975,322.52 2.13
27 600406 国电南瑞 35,508,707.37 2.10
28 000718 苏宁环球 34,786,732.05 2.06
29 600280 南京中商 34,459,197.76 2.04

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600406 国电南瑞 105,127,206.70 6.23
2 601566 九牧王 70,965,941.58 4.21
3 600176 中国玻纤 65,978,549.59 3.91
4 300058 蓝色光标 65,690,199.94 3.89
5 600141 兴发集团 62,369,661.91 3.70
6 002037 久联发展 59,912,078.80 3.55
7 600426 华鲁恒升 59,028,283.02 3.50
8 600702 沱牌舍得 58,460,725.26 3.46
9 002410 广联达 55,547,682.77 3.29
10 600837 海通证券 53,450,801.62 3.17
11 600267 海正药业 53,265,907.48 3.16
12 002157 正邦科技 52,703,255.64 3.12
13 000422 湖北宜化 51,318,655.76 3.04
14 300274 阳光电源 51,207,514.10 3.03
15 600535 天士力 49,085,666.57 2.91
16 601888 中国国旅 48,399,407.02 2.87
17 000651 格力电器 47,986,622.24 2.84
18 002603 以岭药业 46,985,813.11 2.78
19 002293 罗莱家纺 46,304,967.14 2.74
20 600498 烽火通信 46,012,739.43 2.73
21 600362 江西铜业 43,687,834.33 2.59
22 000157 中联重科 43,559,022.97 2.58
23 600422 昆明制药 43,176,120.00 2.56
24 002138 顺络电子 42,750,435.19 2.53
25 600079 人福医药 42,537,112.20 2.52
26 600809 山西汾酒 41,067,370.82 2.43
27 000527 美的电器 39,148,371.61 2.32
28 600157 永泰能源 39,082,297.57 2.32
29 002638 勤上光电 36,807,723.37 2.18
30 600805 悦达投资 35,924,862.16 2.13
31 000750 国海证券 35,848,982.07 2.12
32 000718 苏宁环球 34,477,127.50 2.04

买入股票成本（成交）总额 3,445,337,829.76
卖出股票收入（成交）总额 3,309,424,037.56

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 79,960,000.00 4.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,960,000.00 4.90

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019211 12国债11 800,000 79,960,000.00 4.90

序号名称金额
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 9,443,715.42
3 应收股利 135,000.00
4 应收利息 108,170.40
5 应收申购款 61,205.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,498,091.09

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
141,703 23,372.94 748,833,266.27 22.61% 2,563,182,478.07 77.39%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,092.00 0.00%

基金合同生效日(2006年11月30日)基金份额总额 491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额 3,480,429,560.27
本报告期基金总申购份额 317,639,128.88
减:本报告期基金总赎回份额 486,052,944.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,312,015,744.34

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 2 1,643,149,941.46 24.33% 1,368,231.49 24.29% -
国泰君安 1 952,409,257.79 14.10% 776,392.63 13.79% -
国信证券 1 611,362,752.43 9.05% 521,420.49 9.26% -
东方证券 2 583,327,876.21 8.64% 475,492.67 8.44% -
招商证券 2 581,994,996.51 8.62% 480,507.43 8.53% -
银河证券 1 518,609,715.67 7.68% 422,955.63 7.51% -
申银万国 1 360,463,494.88 5.34% 307,339.30 5.46% -
海通证券 1 335,819,330.44 4.97% 287,471.50 5.10% -
联合证券 1 270,881,298.92 4.01% 231,281.70 4.11% -
东兴证券 1 222,728,058.48 3.30% 192,817.37 3.42% -
兴业证券 1 169,401,670.75 2.51% 143,567.98 2.55% -
东吴证券 1 145,689,770.35 2.16% 123,836.29 2.20% -
光大证券 1 143,681,234.14 2.13% 122,125.15 2.17% -
民生证券 1 128,858,666.45 1.91% 107,244.90 1.90% -
中邮证券 2 54,857,768.52 0.81% 44,572.16 0.79% -
江南证券 1 31,526,034.13 0.47% 26,796.50 0.48% -
东北证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -

劵商名称债券回购交易
成交金额占当期债券回购成交总额的比例
海通证券 50,000,000.00 100.00%
齐鲁证券 - -
国泰君安 - -
国信证券 - -
东方证券 - -
招商证券 - -
银河证券 - -
申银万国 - -
联合证券 - -
东兴证券 - -
兴业证券 - -
东吴证券 - -
光大证券 - -
民生证券 - -
中邮证券 - -
中航证券 - -
英大证券 - -
平安证券 - -
中金公司 - -
华泰证券 - -
中投证券 - -
东北证券 - -
东海证券 - -
山西证券 - -
中信建投 - -
国金证券 - -

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