浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年6月30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年5月17日-2012年6月30日）
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注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司（简称"浙商基金"）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券有限责任公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资2500万元，公司注册资本1亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至2012年6月30日，浙商基金共管理三只开放式基金--浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济
上半年中国经济放缓程度超出预期。上半年国内生产总值同比增长7.8%，其中二季度下滑至7.6%。上半年工业增加值同比增长10.5%，6月工业增加值同比数据为9.5%，较上年同期的15.1%大幅回落。上半年固定资产投资同比增长20.4%，比上年同期下降了5.2个百分点，其中房地产投资增速为16.6%，较上年同期大幅回落16.3个百分点。欧债危机的影响导致上半年总额增速放缓，上半年进出口总额增速为8%，较去年同期回落17.8个百分点。数据显示中国经济的下滑幅度超出了市场的预期。
由于经济放缓程度超预期，政府出台了一系列政策支持经济发展，避免经济的进一步下滑。继5月下调存款准备金率，6月和7月央行两次下调金融机构人民币存贷款基准利率，另外政府出台了家电、汽车的消费补贴政策，同时，发改委加快审批了一批重点建设项目。
市场表现
受经济放缓的影响，上半年A股市场表现为先扬后抑的震荡格局。1季度上证指数上涨2.88%， 2季度上证指数下跌1.65%。从行业表现来看，券商保险、房地产、食品饮料、有色金属和医药等板块表现相对较好。
基金操作
本基金在报告期内行业配置方向倾向于房地产、券商以及医药等行业，以及成长性较好的科技股和装饰园林行业
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日为止，报告期内本基金净值增长率为4.18%，业绩比较增长率为4.34%，沪深300指数上涨4.94%。基金净值增长率低于业绩比较基准0.16%，低于沪深300指数0.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
受刺激政策拉动，预计2012年下半年经济放缓程度将有所减缓。同时，通胀水平将维持低位。2012年的翘尾因素呈现比较明显的前高后低走势，翘尾因素的逐季走低也有效缓解了2012年全年CPI的同比水平。
市场展望
随着刺激政策逐渐发生作用，预计经济下滑程度将有所放缓，市场在消化了经济增速下滑的负面影响之后，将对刺激政策的效果做出正面的反应。除了经济放缓的风险之外，上市公司业绩下滑将是抑制市场短期走强的一个风险因素。
基金操作
本基金在下一阶段行业配置方向仍将以受益于政策放松和成长确定的行业为主，包括房地产、券商、医药和装饰园林等行业。同时，本基金将坚持自下而上精选个股策略，对业绩增长确定的成长股进行深度挖掘。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定："基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值的规定。"本基金在本报告期不符合基金收益分配条件，在本报告期未进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金管理人-浙商基金管理有限公司2012 年1 月1 日至2012年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，浙商基金管理有限公司在浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.873元，基金份额总额770,041,125.91份。
6.2 利润表
会计主体：浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日-2012年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日-2012年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
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6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.1.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2012年1月1日至2012年6月30日止。
6.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
6.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 债券投资
买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期损益。
(c) 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计入当期损益。
6.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下：
(a) 股票投资
(i) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。
(ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
(iii) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。
(v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b) 债券投资
(i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
(ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。
(iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
(iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。
(c) 权证投资
(i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
(iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
6.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.1.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.1.10 费用的确认和计量
根据《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.1.11 基金的收益分配政策
本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
6.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用浙商证券有限责任公司 证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从浙商证券有限责任公司获得证券研究综合服务。
根据《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》规定：一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。新成立的基金管理公司，自管理的首只基金成立后第二年起执行。因此，本公司自2012年起执行该规定。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.4.2.3 销售服务费
注：本基金没有销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期间末未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过"农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2012 年6 月30 日的相关余额为人民币1,558,907.24 元。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期期末2012年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期期末2012年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人 、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（一） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（二） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（三） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（一） 投资管理部、市场部
1、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
2、报公司分管领导审核通过。
（二） 中央交易室
1、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
2、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
3、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
浙商基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日
| 基金简称 | 浙商聚潮产业成长股票 |
| 基金主代码 | 688888 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年5月17日 |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 770,041,125.91份 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 |
| 投资策略 | 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 浙商基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 闻震宙 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 0571-28191875 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | wenzhenzhou@zsfund.com | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 4006-321-321 | 95599 | |
| 传真 | 0571-28191919 | 010-85109219 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.zsfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日-2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -65,810,979.55 |
| 本期利润 | 32,861,015.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0390 |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2012年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1588 |
| 期末基金资产净值 | 671,877,928.20 |
| 期末基金份额净值 | 0.873 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -3.64% | 1.12% | -4.80% | 0.82% | 1.16% | 0.30% |
| 过去三个月 | 4.05% | 1.10% | 0.51% | 0.84% | 3.54% | 0.26% |
| 过去六个月 | 4.18% | 1.26% | 4.34% | 1.00% | -0.16% | 0.26% |
| 过去一年 | -12.44% | 1.08% | -13.52% | 1.01% | 1.08% | 0.07% |
| 自基金合同生效日起至今（2011年05月17日-2012年06月30日） | -12.70% | 1.02% | -14.60% | 1.00% | 1.90% | 0.02% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 姜培正 | 投资管理部副总监 | 2011年5月17日 | － | 10年 | 姜培正先生，1975年生，籍贯山东威海。华东师范大学政治经济学硕士，英国华威大学经济和金融理学硕士。具备基金从业资格。历任平安证券综合研究所研究员；国联安基金研究部研究员；现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监。 |
| 李景 | 本基金的基金经理助理 | 2011年5月17日 | － | 6年 | 西南财经大学金融学硕士，CPA（中国注册会计师），CTA（中国注册税务师）。曾任平安证券研究所行业研究员。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 42,064,969.41 | 116,732,005.16 | |
| 结算备付金 | 1,558,907.24 | 3,176,043.96 | |
| 存出保证金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 533,984,665.33 | 651,334,751.79 | |
| 其中：股票投资 | 533,984,665.33 | 651,334,751.79 | |
| 基金投资 | － | － | |
| 债券投资 | － | － | |
| 资产支持证券投资 | － | － | |
| 衍生金融资产 | － | － | |
| 买入返售金融资产 | 99,800,000.00 | － | |
| 应收证券清算款 | 327,454.19 | － | |
| 应收利息 | 51,503.64 | 23,389.03 | |
| 应收股利 | － | － | |
| 应收申购款 | 121,140.42 | 2,955.66 | |
| 递延所得税资产 | － | － | |
| 其他资产 | － | － | |
| 资产总计 | 679,908,640.23 | 772,769,145.60 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | － | － | |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | |
| 应付证券清算款 | 3,326,859.18 | 5,155,658.67 | |
| 应付赎回款 | 494,843.57 | 1,416,915.43 | |
| 应付管理人报酬 | 847,980.72 | 1,017,113.89 | |
| 应付托管费 | 141,330.12 | 169,518.98 | |
| 应付销售服务费 | － | － | |
| 应付交易费用 | 799,864.13 | 886,016.02 | |
| 应交税费 | － | － | |
| 应付利息 | － | － | |
| 应付利润 | － | － | |
| 递延所得税负债 | － | － | |
| 其他负债 | 2,419,834.31 | 1,765,340.08 | |
| 负债合计 | 8,030,712.03 | 10,410,563.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 770,041,125.91 | 909,733,214.30 | |
| 未分配利润 | -98,163,197.71 | -147,374,631.77 | |
| 所有者权益合计 | 671,877,928.20 | 762,358,582.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 679,908,640.23 | 772,769,145.60 |
| 项 目 | 附注号 | 本期2012年1月1日-2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 |
| 一、收入 | 42,827,072.02 | -631,519.02 | |
| 1.利息收入 | 512,818.06 | 2,477,872.30 | |
| 其中：存款利息收入 | 450,945.24 | 482,551.39 | |
| 债券利息收入 | 213.87 | － | |
| 资产支持证券利息收入 | － | － | |
| 买入返售金融资产收入 | 61,658.95 | 1,995,320.91 | |
| 其他利息收入 | |||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -56,512,453.80 | -5,178,467.77 | |
| 其中：股票投资收益 | -60,433,303.56 | -6,831,914.73 | |
| 基金投资收益 | － | － | |
| 债券投资收益 | 58,807.13 | － | |
| 资产支持证券投资收益 | － | － | |
| 衍生工具收益 | － | － | |
| 股利收益 | 3,862,042.63 | 1,653,446.96 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 98,671,994.60 | 2,069,076.45 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列 | 154,713.16 | － | |
| 减：二、费用 | 9,966,056.97 | 3,674,286.88 | |
| 1．管理人报酬 | 5,474,167.25 | 2,280,419.98 | |
| 2．托管费 | 912,361.27 | 380,070.01 | |
| 3．销售服务费 | － | － | |
| 4．交易费用 | 3,361,271.67 | 960,088.97 | |
| 5．利息支出 | － | － | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － | |
| 6．其他费用 | 218,256.78 | 53,707.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,861,015.05 | -4,305,805.90 | |
| 减：所得税费用 | － | － | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,861,015.05 | -4,305,805.90 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 909,733,214.30 | -147,374,631.77 | 762,358,582.53 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | 32,861,015.05 | 32,861,015.05 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -139,692,088.39 | 16,350,419.01 | -123,341,669.38 |
| 其中：1.基金申购款 | 15,818,455.50 | -2,023,325.60 | 13,795,129.90 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -155,510,543.89 | 18,373,744.61 | -137,136,799.28 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 770,041,125.91 | -98,163,197.71 | 671,877,928.20 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,270,937,738.23 | － | 1,270,937,738.23 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | -4,305,805.90 | -4,305,805.90 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 其中：1.基金申购款 | － | － | － |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 1,270,937,738.23 | -4,305,805.90 | 1,266,631,932.33 |
| ————————— 基金管理公司负责人 | ————————— 主管会计工作负责人 | ————————— 会计机构负责人 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 浙商基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金销售机构 |
| 浙商证券有限责任公司 | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 浙商证券 | 298,085,289.16 | 13.84% | 274,687,039.62 | 35.58% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 浙商证券 | 242,196.66 | 13.42% | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 浙商证券 | 233,484.59 | 36.27% | 233,484.59 | 36.27% |
| 项目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 5,474,167.25 | 2,280,419.98 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 2,920,840.39 | 1,179,011.67 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 912,361.27 | 380,070.01 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年5月17日-2011年6月30日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 42,064,969.41 | 437,656.67 | 327,576,794.17 | 473,583.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000157 | 中联重科 | 2012-06-29 | 召开股东大会 | 10.03 | 2012-07-02 | 10.25 | 1,917,583 | 20,160,517.55 | 19,233,357.49 |
| 002236 | 大华股份 | 2012-06-29 | 召开股东大会 | 30.70 | 2012-07-02 | 31.19 | 271,400 | 7,318,102.90 | 8,331,980.00 |
| 002299 | 圣农发展 | 2012-06-29 | 召开股东大会 | 14.44 | 2012-07-02 | 14.77 | 292,800 | 4,923,182.57 | 4,228,032.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 533,984,665.33 | 78.54 |
| 其中：股票 | 533,984,665.33 | 78.54 | |
| 2 | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,800,000.00 | 14.68 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,623,876.65 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,500,098.25 | 0.37 |
| 7 | 合计 | 679,908,640.23 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,228,032.00 | 0.63 |
| B | 采掘业 | 11,076,915.90 | 1.65 |
| C | 制造业 | 199,939,407.46 | 29.76 |
| C0 | 食品、饮料 | 26,602,876.15 | 3.96 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,460,640.00 | 0.37 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,644,692.84 | 2.18 |
| C5 | 电子 | 42,681,857.38 | 6.35 |
| C6 | 金属、非金属 | － | － |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 75,630,529.69 | 11.26 |
| C8 | 医药、生物制品 | 37,918,811.40 | 5.64 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | 39,838,106.71 | 5.93 |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | 25,062,046.92 | 3.73 |
| H | 批发和零售贸易 | 19,679,075.06 | 2.93 |
| I | 金融、保险业 | 105,949,526.09 | 15.77 |
| J | 房地产业 | 100,350,970.13 | 14.94 |
| K | 社会服务业 | 6,592,050.90 | 0.98 |
| L | 传播与文化产业 | 17,806,254.16 | 2.65 |
| M | 综合类 | 3,462,280.00 | 0.52 |
| 合计 | 533,984,665.33 | 79.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 770,110 | 35,224,831.40 | 5.24 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 2,319,833 | 20,669,712.03 | 3.08 |
| 3 | 000562 | 宏源证券 | 1,203,966 | 19,913,597.64 | 2.96 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 1,753,298 | 19,882,399.32 | 2.96 |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 1,917,583 | 19,233,357.49 | 2.86 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 77,631 | 18,565,453.65 | 2.76 |
| 7 | 600376 | 首开股份 | 1,282,800 | 16,984,272.00 | 2.53 |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 677,615 | 16,621,895.95 | 2.47 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 2,522,000 | 16,342,560.00 | 2.43 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 1,894,721 | 15,896,709.19 | 2.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 39,657,480.31 | 5.20 |
| 2 | 000401 | 冀东水泥 | 27,261,859.15 | 3.58 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 26,309,013.60 | 3.45 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 24,764,009.44 | 3.25 |
| 5 | 000937 | 冀中能源 | 22,316,480.47 | 2.93 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 21,454,063.42 | 2.81 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 21,125,964.00 | 2.77 |
| 8 | 000562 | 宏源证券 | 21,028,821.58 | 2.76 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 20,160,517.55 | 2.64 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 19,177,740.64 | 2.52 |
| 11 | 600208 | 新湖中宝 | 16,302,862.36 | 2.14 |
| 12 | 000625 | 长安汽车 | 16,156,706.25 | 2.12 |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 16,116,733.43 | 2.11 |
| 14 | 601928 | 凤凰传媒 | 15,798,091.81 | 2.07 |
| 15 | 600068 | 葛洲坝 | 15,685,613.95 | 2.06 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 15,279,899.01 | 2.00 |
| 17 | 002497 | 雅化集团 | 15,220,575.20 | 2.00 |
| 18 | 600031 | 三一重工 | 15,213,412.79 | 2.00 |
| 19 | 000402 | 金 融 街 | 15,175,430.43 | 1.99 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | 14,542,640.00 | 1.91 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 51,061,758.97 | 6.70 |
| 2 | 600015 | 华夏银行 | 36,061,349.99 | 4.73 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 35,013,072.81 | 4.59 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 31,549,001.52 | 4.14 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 29,598,871.86 | 3.88 |
| 6 | 000401 | 冀东水泥 | 26,386,921.49 | 3.46 |
| 7 | 600655 | 豫园商城 | 23,599,150.63 | 3.10 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 23,070,872.37 | 3.03 |
| 9 | 000937 | 冀中能源 | 21,018,109.36 | 2.76 |
| 10 | 601699 | 潞安环能 | 20,052,236.43 | 2.63 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 18,266,237.51 | 2.40 |
| 12 | 600875 | 东方电气 | 18,167,511.01 | 2.38 |
| 13 | 601717 | 郑煤机 | 18,007,907.49 | 2.36 |
| 14 | 601117 | 中国化学 | 17,886,914.10 | 2.35 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 16,620,406.84 | 2.18 |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 16,400,002.28 | 2.15 |
| 17 | 300228 | 富瑞特装 | 16,043,628.60 | 2.10 |
| 18 | 600208 | 新湖中宝 | 15,840,092.39 | 2.08 |
| 19 | 600068 | 葛洲坝 | 15,463,570.50 | 2.03 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 14,984,868.30 | 1.97 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 999,114,473.36 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 1,154,703,250.86 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | － | － |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | － | － |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 2,000,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 327,454.19 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 51,503.64 |
| 5 | 应收申购款 | 121,140.42 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 2,500,098.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
| 1 | 000157 | 中联重科 | 19,233,357.49 | 2.86 | 停牌 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 23,351 | 32,976.79 | 79,807,599.56 | 10.36% | 690,233,526.35 | 89.64% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 2,038,347.38 | 0.26% |
| 基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 | 1,270,937,738.23 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 909,733,214.30 |
| 本报告期基金总申购份额 | 15,818,455.50 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 155,510,543.89 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | 770,041,125.91 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 上海证券 | 1 | 446,710,414.47 | 20.74% | 379,701.75 | 21.05% | - |
| 东方证券 | 1 | 315,843,893.11 | 14.66% | 268,467.09 | 14.88% | - |
| 兴业证券 | 1 | 311,740,003.19 | 14.47% | 258,163.82 | 14.31% | - |
| 浙商证券 | 2 | 298,085,289.16 | 13.84% | 242,196.66 | 13.42% | - |
| 国金证券 | 1 | 203,762,379.96 | 9.46% | 165,557.87 | 9.18% | - |
| 长江证券 | 1 | 178,107,321.96 | 8.27% | 152,366.59 | 8.45% | - |
| 申银万国 | 1 | 99,537,764.65 | 4.62% | 85,408.49 | 4.73% | - |
| 中金公司 | 1 | 76,670,687.69 | 3.56% | 65,169.69 | 3.61% | - |
| 招商证券 | 1 | 71,260,893.14 | 3.31% | 57,899.64 | 3.21% | - |
| 国信证券 | 1 | 66,079,535.98 | 3.07% | 57,687.54 | 3.20% | - |
| 光大证券 | 1 | 47,741,183.52 | 2.22% | 40,460.64 | 2.24% | - |
| 中信证券 | 1 | 38,278,357.39 | 1.78% | 31,101.50 | 1.72% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占权证 成交总额比例 | |
| 上海证券 | － | － | － | － | － | － |
| 东方证券 | － | － | － | － | － | － |
| 兴业证券 | － | － | － | － | － | － |
| 浙商证券 | － | － | － | － | － | － |
| 国金证券 | － | － | － | － | － | － |
| 长江证券 | － | － | 59,800,000.00 | 37.40% | － | － |
| 申银万国 | 1,207,021.00 | 100.00% | 100,100,000.00 | 62.60% | － | － |
| 中金公司 | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券 | － | － | － | － | － | － |
| 国信证券 | － | － | － | － | － | － |
| 光大证券 | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | － | － | － | － | － | － |